8 méthodes de trading｜trouver votre style par le backtesting

Quand on commence à trader, on se heurte d'abord à cette question : « avec quelle méthode vais-je me battre ? » Même pour écrire des Strategy Tags ou des règles de stratégie, si l'on ignore quels types existent, on ne peut tout simplement pas les mettre en mots.

Cet article est le point de départ : une « carte des méthodes ». Nous avons présenté huit méthodes de trading classiques de la façon la plus neutre possible. Pour chacune, nous ajoutons le point clé – ce que le type observe pour décider – et un exemple de ce que vous pouvez écrire dans le champ des règles de stratégie d'ENTRIQ.

Une chose importante d'abord : entre les méthodes présentées ici, il n'existe aucun classement de « supériorité » ni de « celle-ci fait gagner ». Le type qui vous convient varie selon la personne et selon le marché. L'objectif de cet article n'est donc pas de mémoriser des méthodes, mais de vous placer au seuil : tester réellement, par le backtesting, un type qui vous intrigue et le vérifier comme vos propres données. La manière détaillée de vérifier chaque méthode est traitée dans les articles individuels consacrés à chacune.

Comment utiliser cet article

Les méthodes de trading sont innombrables, mais en les rangeant en grands « types », même un débutant saisit plus facilement la vue d'ensemble. Nous passons ci-dessous en revue huit types classiques, l'un après l'autre.

Chaque méthode est accompagnée de deux éléments :

• Point clé : ce que le type « observe » pour décider
• Exemple pour les règles de la stratégie : comment le mettre en mots dans le champ « règles de la stratégie » des Strategy Tags d'ENTRIQ

Le champ des règles de la stratégie est l'endroit où vous figez votre méthode en une phrase. Si les règles restent floues, la décision vacille à chaque trade ; commencez donc par prendre l'exemple comme trame et le réécrire avec vos propres mots.

Les huit types cités ici ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement. En pratique, on combine plusieurs types – par exemple un « achat sur repli » fondé sur la « moyenne mobile ». On les comprend d'abord un par un, puis, à travers le backtesting, on trouve sa propre combinaison.

À la fin de chaque titre de méthode, nous ajoutons par ailleurs un lien vers l'article dédié qui l'approfondit. Si un type vous intrigue, passez directement à l'article correspondant.

1. Suivi de tendance

Point clé : un type qui monte sur une « tendance », lorsque le marché se déplace dans une direction. En tendance haussière on achète, en tendance baissière on vend – vous entrez dans le sens du flux, sans vous y opposer. L'idée de base : tant que la tendance dure, laisser courir le gain, et sortir quand le flux se retourne. On juge généralement de la présence d'une tendance selon que les sommets et les creux sont de plus en plus hauts (ou de plus en plus bas).

Le suivi de tendance est l'idée qui sert de socle à de nombreuses méthodes ; la cassure et l'achat sur repli décrits plus loin peuvent, au sens large, être classés comme une forme de suivi de tendance.

Exemple pour les règles de la stratégie :

Uniquement les valeurs dont les sommets et les creux montent tous les deux. Achat lorsque le dernier sommet est dépassé. Sortie lorsque le dernier creux est enfoncé. Pas de nouvelle entrée dans les phases à contre-sens.

▶ Approfondir ce type : Maîtriser le suivi de tendance par le backtesting

2. Cassure (breakout)

Point clé : un type qui vise l'accélération du mouvement au moment où l'on franchit un range (allers-retours dans une amplitude donnée) ou un « niveau » comme un sommet ou un creux passé. Si la ligne qui plafonnait le cours est franchie vers le haut, on achète ; si la ligne qui le soutenait est enfoncée vers le bas, on vend – vous entrez dans le sens de la cassure.

Parfois l'élan vient juste après la cassure, parfois survient une fausse cassure, qui simule un franchissement puis revient aussitôt. La manière de traiter les fausses cassures (attendre la clôture de la bougie de cassure, vérifier le volume, etc.) devient facilement le point de vérification de ce type au backtesting.

Exemple pour les règles de la stratégie :

Achat lorsque le plus haut des 20 dernières bougies est dépassé en clôture. Entrée seulement après la clôture de la bougie de cassure. Stop loss si le niveau de cassure est enfoncé en clôture.

▶ Approfondir ce type : Trader la cassure – repérer les fausses cassures par le backtesting

3. Achat sur repli / vente sur rebond

Point clé : un type qui conserve le sens de la tendance et vise le moment où une contre-évolution temporaire (repli ou rebond) s'apaise. En tendance haussière, acheter sur une baisse temporaire (repli) ; en tendance baissière, vendre sur une hausse temporaire (rebond). Ce type naît de l'envie de suivre la tendance tout en évitant d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas.

« Jusqu'où une contre-évolution compte-t-elle encore comme un repli ? » et « comment la distinguer d'un retournement de tendance ? » sont les points de bascule du jugement. C'est un type souvent combiné à des repères mesurant la profondeur du repli, comme la moyenne mobile ou Fibonacci.

Exemple pour les règles de la stratégie :

En tendance haussière, achat au repli autour de la moitié de la dernière progression. On s'abstient si la ligne de tendance est clairement cassée.

▶ Approfondir ce type : Achat sur repli / vente sur rebond par le backtesting

4. Moyenne mobile

Point clé : un type qui prend la moyenne mobile (la ligne reliant la moyenne des cours de clôture sur une période donnée) comme repère de décision. Le cours est-il au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile, quelle est la direction de la ligne, dans quel ordre plusieurs lignes sont-elles disposées (position relative de la ligne courte et de la ligne longue) – on y lit la direction et la force de la tendance.

Sa polyvalence tient à ce que l'on peut utiliser le point où le cours s'approche de la moyenne mobile et rebondit comme un repli ou un rebond, ou le moment où la ligne courte et la ligne longue se croisent (croisement doré, croisement de la mort) comme un niveau.

Exemple pour les règles de la stratégie :

Achetable uniquement lorsque le cours est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Entrée lorsque le cours redescend jusqu'à la moyenne mobile et qu'un rebond est confirmé. Sortie lorsque la clôture passe sous la moyenne mobile.

▶ Approfondir ce type : Moyenne mobile – direction, croisements, rebond par le backtesting

5. Prise à contre-tendance (reversal)

Point clé : un type qui vise le retournement après que le cours est allé trop loin. Là où le suivi de tendance « monte sur le flux », la prise à contre-tendance parie que « le flux se retourne ». Elle vise le repli après une flambée, le rebond après une chute, et entre à contre-sens dans les phases de surachat ou de survente.

Comme ce type s'oppose à la tendance, les pertes peuvent facilement s'accroître si le retournement n'a pas lieu et que le cours continue ; c'est donc un type où définir clairement un critère de stop loss est jugé particulièrement important. Il est souvent combiné à des indicateurs mesurant le « surachat/survente », comme le RSI.

Exemple pour les règles de la stratégie :

Valeurs ayant chuté fortement en peu de temps et atteint le repère de survente. Achat seulement après confirmation d'un signe de rebond. Stop loss immédiat si le dernier creux est enfoncé.

▶ Approfondir ce type : Prise à contre-tendance – viser le retournement après un excès par le backtesting

6. Range (marché sans tendance)

Point clé : un type qui, dans un « marché en range » où le cours va et vient entre une borne haute et une borne basse fixes, vend en haut et achète en bas pour prendre l'aller-retour. Un type conçu pour fonctionner quand il n'y a pas de tendance et que le marché est sans direction.

Les points essentiels sont : comment tracer les bornes haute et basse du range, et comment se retirer lorsque le range est franchi (cassure). La méthode range et la méthode cassure sont en quelque sorte le recto et le verso l'une de l'autre, et se distinguent selon que « l'on estime que le range va durer ou qu'il va être franchi ».

Exemple pour les règles de la stratégie :

Uniquement les marchés en range où des bornes haute et basse claires se confirment plusieurs fois. Achat près de la borne basse, prise de bénéfice près de la borne haute. Retrait si la borne basse est enfoncée en clôture.

▶ Approfondir ce type : Méthode range – délimiter le haut et le bas, par le backtesting

7. Support / résistance

Point clé : un type qui observe la réaction du cours à des zones de prix où il y a eu, à plusieurs reprises, des rebonds ou des replis (support = ligne de soutien en bas, résistance = ligne de plafond en haut). Il repose sur l'idée qu'aux zones de prix horizontales que beaucoup de traders surveillent, un rebond ou un repli survient facilement à l'approche.

Outre l'usage « rebond sur le support, donc j'achète ; repli sur la résistance, donc je vends », il existe aussi l'usage consistant à traiter un franchissement du support ou de la résistance comme une cassure. Quelle zone de prix considérer comme une ligne valable (combien de fois elle a réagi, de quand datent le creux ou le sommet) est le point de bascule.

Exemple pour les règles de la stratégie :

Lorsque le cours s'approche d'une zone de prix qui a rebondi au moins deux fois par le passé, achat après confirmation du rebond. Stop loss si cette zone de prix est enfoncée en clôture.

▶ Approfondir ce type : Support / résistance – tracer les lignes et vérifier par le backtesting

8. Figures chartistes

Point clé : un type qui prend certaines « formes » dessinées par les bougies comme base de décision. On repère des formes réputées être apparues à répétition par le passé – double sommet/double creux, triangle, tête-épaules – et l'on entre dans le sens que la forme suggère.

Le point essentiel est de définir la condition à partir de laquelle on juge une figure « achevée » (par exemple le franchissement de la ligne de cou). Comme les formes paraissent facilement subjectives, c'est aussi un type où il est très utile de vérifier par le backtesting « avec quelle constance je reconnais moi-même cette figure ».

Exemple pour les règles de la stratégie :

Achat lorsqu'un double creux se forme et que la ligne de cou est franchie vers le haut en clôture. Stop loss si le dernier creux est enfoncé. On s'abstient si la forme se défait.

▶ Approfondir ce type : Figures chartistes – lire les principales figures et vérifier par le backtesting

Les méthodes se « testent » plus qu'elles ne se « mémorisent »

Nous avons passé en revue huit types – et revenons ici au début. Ces méthodes ne se classent pas, et laquelle vous convient, vous ne le saurez qu'en essayant.

Même si vous lisez dans un livre ou en ligne « cette méthode fait gagner », rien ne dit qu'elle convienne à votre caractère, à votre rythme de vie et aux valeurs que vous suivez. Un achat sur repli de long terme ne convient peut-être pas à quelqu'un d'impatient, et une prise à contre-tendance de court terme est peut-être difficile pour qui ne peut rester rivé à l'écran. L'accord entre une méthode et vous n'apparaît qu'une fois que vous mettez vous-même la main à la pâte.

C'est là que le backtesting est utile. Vous appliquez une méthode qui vous intrigue aux graphiques passés avec Chart Replay et testez « avec ce type, comment est-ce que je décide ? » de nombreuses fois, sans risque de perte réelle. Puis vous consignez le résultat avec Strategy Tags et faites le bilan avec AI Analysis. En faisant tourner ce cycle, « avec quel type je suis en accord » apparaît non comme une impression, mais comme des données.

La manière concrète de vérifier chaque méthode est traitée en détail dans les articles individuels cités plus haut. Prenez d'abord cet article comme carte en main et essayez les types un par un, en commençant par celui qui vous intrigue.

Foire aux questions (FAQ)

Q. Par quelle méthode un débutant devrait-il commencer ? R. On ne peut pas trancher de façon générale. La méthode qui convient diffère selon la personne ; parcourez donc les huit types de cet article et testez d'abord par le backtesting celui pour lequel vous sentez « ça, je pourrais l'évaluer ». En l'essayant réellement, l'accord avec vous apparaît.

Q. Puis-je combiner plusieurs méthodes ? R. Oui. En pratique, on combine généralement plusieurs types, comme un achat sur repli fondé sur la moyenne mobile. Comprenez-les d'abord un par un, puis trouvez votre propre combinaison à travers le backtesting.

Q. Comment faire d'une méthode la mienne ? R. La base est de l'essayer à répétition par le backtesting, d'en consigner le résultat et d'en faire le bilan. En testant de nombreuses fois avec Chart Replay une méthode qui vous intrigue et en la consignant avec Strategy Tags, vous accumulez des éléments pour juger si elle vous convient.

Q. Que faut-il écrire dans le champ des règles de la stratégie ? R. Notez en une phrase « à quelle condition vous entrez et où vous sortez ». Chaque méthode de cet article comporte un exemple ; prenez-le comme trame et réécrivez-le avec vos propres mots.

Q. Existe-t-il des méthodes qui ne figurent pas ici ? R. Bien sûr. Les méthodes de trading sont innombrables, et cet article range les types classiques. Saisissez d'abord la vue d'ensemble avec ces huit, puis, une fois à l'aise, approfondissez le type qui vous convient.

Conclusion

Nous avons rangé huit méthodes de trading classiques. Suivi de tendance, cassure, achat sur repli / vente sur rebond, moyenne mobile, prise à contre-tendance, range, support / résistance, figures chartistes – elles ne s'excluent pas mutuellement mais s'emploient en combinaison.

L'important n'est pas de classer les méthodes et de chercher « la bonne », mais de tester réellement par le backtesting un type qui vous intrigue et d'en vérifier l'accord avec vous par les données. Prenez cet article comme carte et commencez le backtesting par un seul type.

ENTRIQ est un outil de pratique et de backtesting d'actions pour les traders particuliers, qui intègre Chart Replay, journal de trading et AI Analysis. Tester sur des graphiques passés une méthode qui vous intrigue, la consigner avec les Strategy Tags et aller jusqu'au bilan – le tout au même endroit.

Ce service n'est pas une activité de conseil en investissement. Les méthodes présentées dans cet article sont une synthèse neutre de figures communément connues et ne garantissent ni l'efficacité ni les gains d'une méthode particulière. Les informations fournies sont des informations de référence. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité.

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