Analyser ses trades avec AI Analysis｜voir ses tendances

Vous êtes parvenu à enregistrer vos trades. Mais vous ne savez pas trop comment passer en revue les enregistrements accumulés, et vous finissez par les regarder sans plus, sans en tirer quoi que ce soit. À force de faire du backtesting et de tenir vos enregistrements, beaucoup se heurtent à ce « mur du bilan ».

Dans cet article, nous voyons comment utiliser l'AI Analysis d'ENTRIQ pour revoir plus facilement vos propres enregistrements de trades, en suivant les écrans réels. Précisons d'emblée notre position : l'AI Analysis ne fournit pas de signaux d'achat ou de vente, et ne vous dit pas « quoi acheter ensuite ». C'est avant tout une fonctionnalité destinée à organiser en mots des tendances observées, à partir de vos données de trades passés et de vos notes. Le principe reste que les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité.

La manière de tenir les enregistrements de trades eux-mêmes est traitée dans Tenir un journal de trading｜bilan avec les Strategy Tags. Le présent article correspond à l'étape suivante : « comment déchiffrer les enregistrements accumulés ».

Qu'est-ce que l'AI Analysis

L'AI Analysis est une fonctionnalité qui, à partir des données de vos trades enregistrés (résultat réalisé, durée de détention, gain/perte latent(e) maximal(e) et autres valeurs calculées automatiquement) et de vos notes de trade, organise en mots des tendances observées à partir de vos données de trades passés et de vos notes.

Le point essentiel, c'est qu'il s'agit d'un « bilan du passé » et non d'une « prédiction de l'avenir ». L'AI Analysis ne fait pas les choses suivantes :

• deviner quelle valeur va monter ou descendre ensuite
• garantir que « avec cette méthode, vous ferez du profit »
• émettre des signaux de moment d'achat ou de vente

Au lieu de cela, elle repère et organise, parmi les trades déjà réalisés, des schémas difficiles à percevoir soi-même, comme « plus la durée de détention d'un trade est longue, plus le résultat est dispersé » ou « le mot “précipitation” revient de façon répétée dans les notes ».

L'AI Analysis n'est pas une fonctionnalité qui donne des réponses, mais une fonctionnalité qui sert de point de départ à la réflexion. Plutôt que de prendre l'organisation obtenue pour argent comptant, mieux vaut l'utiliser comme une occasion de reconsidérer les choses par vous-même, en vous disant « à bien y réfléchir, c'est peut-être vrai ».

En quoi est-ce différent d'un bilan sur carnet ou Excel

Le bilan de vos trades peut aussi se faire sur un carnet ou dans Excel. De fait, le bilan que l'on écrit posément dans un carnet papier a une valeur en soi. L'AI Analysis ne vient pas le nier.

La différence tient à jusqu'où l'on peut réduire la charge du travail manuel.

La principale raison pour laquelle un bilan ne tient pas dans la durée est, le plus souvent, un problème d'effort : « l'agrégation est fastidieuse », « relire est rebutant ». En pouvant déléguer le calcul automatique des chiffres et l'organisation des tendances, l'humain peut se concentrer plus facilement sur la décision la plus importante : « et donc, moi, qu'est-ce que je fais ? »

L'AI Analysis s'utilise selon deux points de vue

L'AI Analysis d'ENTRIQ comporte deux échelles d'observation : « par trade », pour approfondir un seul trade, et « par Strategy Tag », pour regarder ensemble une même méthode. En passant de l'une à l'autre, vous pouvez faire votre bilan à la fois par les points (les trades isolés) et par la ligne (les tendances de l'ensemble de la méthode).

L'analyse par trade

Sur l'écran de revue d'un trade isolé, vous pouvez analyser ce trade unique. À l'écran s'affichent, calculées automatiquement, des valeurs telles que :

• montant investi・résultat réalisé・durée de détention
• gain latent maximal・perte latente maximale
• ratio risque/rendement

De plus, le résultat cumulé ainsi que le résultat latent (gain latent maximal et perte latente maximale) s'affichent sous forme de graphique, de sorte que vous voyez d'un coup d'œil « jusqu'où le gain latent a progressé et à quel moment vous avez clôturé ».

Si vous laissez une note de trade avec vos propres mots sur ce trade, le bouton « Lancer l'AI Analysis » vous permet d'analyser ce seul trade (chaque lancement consomme 1 crédit). La raison de l'entrée, le moment de la clôture, les émotions notées — à partir de ces éléments, l'outil organise les points observés sur cette opération.

En rapprochant les « faits inscrits dans les chiffres » — un gain latent qui avait bien progressé mais une clôture pour un petit gain, une perte latente maximale profonde — et « ce que vous avez ressenti à ce moment-là » consigné dans vos notes, les travers de votre jugement commencent à apparaître. L'AI Analysis aide à mettre ce rapprochement en mots.

L'analyse par Strategy Tag

Dans ENTRIQ, vous pouvez attribuer un Strategy Tag à un trade pour le classer selon votre méthode. En ouvrant l'écran d'analyse d'un Strategy Tag, vous voyez les résultats agrégés en ne considérant que les trades portant ce tag.

Par exemple, sur l'écran du tag « Breakout FX », s'affichent, calculés uniquement à partir des trades de ce tag :

• taux de réussite・résultat total・facteur de profit
• ratio risque/rendement moyen・durée de détention moyenne
• drawdown maximal・série maximale de gains／pertes
• espérance de gain・facteur de récupération・écart-type des résultats
• distribution des résultats (nombre de trades par tranche de montant)
• évolution du résultat cumulé・taux de réussite par jour de la semaine

et ainsi de suite. De là, via « Interroger l'IA » en haut à droite ou « Mettre à jour l'analyse » dans la section AI Analysis, vous pouvez organiser les tendances de l'ensemble de ce tag. La force de l'échelle par Strategy Tag, c'est de pouvoir repérer des schémas au niveau de la méthode, invisibles sur un seul trade : « le taux de réussite est élevé mais le gain moyen est faible », « les pertes se concentrent sur un jour précis ». C'est là l'usage central de l'AI Analysis appliquée à votre journal de trading dans ENTRIQ.

À noter qu'un Strategy Tag comporte un champ où rédiger les règles de la stratégie en toutes lettres, et le bouton « Analyser les règles » permet d'organiser ces règles elles-mêmes. Comme un bilan reste flou tant que la méthode est mal formulée, vous pouvez vous en servir dès l'étape où vous écrivez et affinez vos règles.

L'AI Analysis prend de la valeur à mesure que les enregistrements s'accumulent

L'AI Analysis dispose de plus de matière à observer à mesure que les enregistrements s'accumulent. Avec seulement quelques trades, aucune tendance ne se dégage ; mais en continuant à enregistrer sous un même Strategy Tag, des schémas comme « dans quels cas le gain a tendance à progresser » ou « où le jugement a tendance à vaciller » deviennent peu à peu plus visibles.

Autrement dit, tant que le nombre de trades est faible, l'analyse tend à rester passe-partout, faute de matière. Ce n'est pas une limite de l'analyse, simplement de la matière pas encore accumulée. Accumuler jour après jour vos enregistrements et vos notes augmente d'autant la finesse de l'analyse. Ne pas se précipiter à tirer des conclusions sur quelques trades, mais continuer à enregistrer tout en observant les tendances : voilà le préalable pour tirer parti de l'AI Analysis.

Le déroulé concret d'un bilan

Un bilan à l'aide de l'AI Analysis suit à peu près le déroulé suivant.

1. Enregistrez un trade et attribuez-lui un Strategy Tag (pour la façon de tenir les enregistrements, voir un autre article)
2. Laissez une note de trade sur ce trade (pourquoi vous êtes entré, pourquoi vous êtes sorti, ce que vous avez ressenti)
3. Lancez l'AI Analysis par trade et vérifiez les points observés sur ce seul trade
4. Une fois que suffisamment de trades du même tag se sont accumulés, analysez par Strategy Tag et observez les tendances de l'ensemble de la méthode
5. Lisez les tendances organisées et décidez d'une seule « chose à essayer ensuite »

Ce qui compte ici, c'est de limiter l'étape 5 à une seule chose. Vouloir tout corriger d'un coup ne tient pas dans la durée. Parmi ce que l'AI Analysis a mis en évidence, choisissez le point qui vous a le plus interpellé, et essayez-le lors du prochain test. Enregistrez-le, puis refaites un bilan — faire tourner en continu cette petite boucle est l'astuce pour que le bilan ne se réduise pas à une simple « corvée ».

Points d'attention lors de l'utilisation de l'AI Analysis

Pour finir, récapitulons ce qu'il convient de garder à l'esprit en utilisant l'AI Analysis.

1. L'analyse porte sur le « passé »

Ce que l'AI Analysis organise, ce sont les tendances de trades déjà réalisés. Il ne s'agit pas d'une prédiction du type « la prochaine fois, ce sera ainsi ». Rien ne garantit que les tendances obtenues se poursuivront à l'avenir : utilisez-les comme l'un des éléments de jugement pour l'avenir, dans l'idée de les reconsidérer par vous-même.

2. Si les données et les notes sont pauvres, l'analyse l'est aussi

L'AI Analysis prend pour matière les données et les notes enregistrées. Si le nombre de trades est faible ou si les notes sont laissées vides, la matière à organiser manque et le contenu tend à rester passe-partout. L'accumulation quotidienne de notes se traduit directement par la qualité de l'analyse.

3. Ce n'est pas un conseil en investissement

Répétons-le : l'AI Analysis n'est ni une recommandation ni un signal d'achat ou de vente. C'est bien vous-même qui prenez les décisions d'investissement à partir de l'organisation obtenue, et cette responsabilité vous incombe.

Questions fréquentes (FAQ)

Q. L'AI Analysis est-elle un signal ou une recommandation d'achat/vente ?

R. Non. L'AI Analysis est une fonctionnalité qui organise des tendances observées, à partir de vos données de trades passés et de vos notes. Ce n'est ni une prédiction de l'avenir ni une recommandation d'achat ou de vente, et les décisions d'investissement doivent être prises sous votre propre responsabilité.

Q. Quelle est la différence entre l'échelle par trade et l'échelle par Strategy Tag ?

R. L'échelle par trade est le point de vue qui approfondit un seul trade ; l'échelle par Strategy Tag est le point de vue qui regarde ensemble les trades d'une même méthode (tag). On les utilise selon le besoin pour faire son bilan à la fois par les points (les trades isolés) et par la ligne (l'ensemble de la méthode).

Q. Que faut-il pour lancer l'AI Analysis ?

R. Les enregistrements du trade à analyser et, si possible, une note de trade. L'analyse par trade consomme 1 crédit à chaque lancement. Plus les données et les notes sont fournies, plus le contenu organisé est concret.

Q. Peut-on utiliser l'AI Analysis sans écrire de note ?

R. L'analyse peut se lancer avec les seuls chiffres, mais une note permet de prendre pour matière « ce que vous pensiez à ce moment-là », ce qui multiplie les indices pour le bilan. Même brève, consigner la raison d'une décision et vos émotions se révèle utile.

Q. Est-ce supérieur à un bilan sur carnet ou Excel ?

R. Il ne s'agit pas de supériorité mais d'une différence de rôle. Le bilan manuscrit sur carnet ou Excel a lui aussi de la valeur. L'AI Analysis est un dispositif d'appoint qui, en réduisant la charge du travail manuel — agrégation automatique des chiffres et organisation des tendances —, facilite la tenue d'un bilan dans la durée.

※ Cet article explique une méthode pour faire le bilan des enregistrements de trades ; il ne garantit ni les profits ni les résultats d'une méthode d'investissement particulière. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.