8 Trading-Strategien｜deinen Stil per Backtesting finden

Wer mit dem Trading beginnt, steht zuerst vor der Frage: „Mit welcher Methode handle ich eigentlich?" Selbst wenn du Strategy Tags oder Strategieregeln schreiben willst – solange du nicht weißt, welche Muster es überhaupt gibt, lässt sich das kaum in Worte fassen.

Dieser Artikel ist der Ausgangspunkt dafür: eine „Übersichtskarte der Methoden". Wir haben acht typische Trading-Methoden so neutral wie möglich aufbereitet. Zu jeder gibt es den Kernpunkt – worauf das jeweilige Muster achtet – und ein Beispiel dafür, wie du es in das Feld für die Strategieregeln in ENTRIQ eintragen kannst.

Eines vorweg, und das ist wichtig: Zwischen den hier vorgestellten Methoden gibt es keine Rangfolge von „besser oder schlechter" oder „damit gewinnst du". Welches Muster zu dir passt, hängt vom Menschen und vom Markt ab. Das Ziel dieses Artikels ist deshalb nicht, Methoden auswendig zu lernen, sondern der Einstieg, ein Muster, das dich interessiert, per Backtesting tatsächlich auszuprobieren und als eigene Daten zu überprüfen. Die genaue Vorgehensweise beim Backtesting jeder Methode behandeln wir in den einzelnen Artikeln zu den jeweiligen Methoden.

So nutzt du diesen Artikel

Es gibt unzählige Trading-Methoden, aber in große „Muster" geordnet, lässt sich das Gesamtbild auch für Einsteiger leichter erfassen. Im Folgenden sehen wir uns acht typische Muster der Reihe nach an.

Zu jeder Methode gibt es zwei Angaben:

• Kernpunkt: worauf das jeweilige Muster „schaut", um zu entscheiden
• Beispiel für die Strategieregeln: wie du es im Feld „Strategieregeln" der Strategy Tags in ENTRIQ in Worte fassen kannst

Das Feld für die Strategieregeln ist der Ort, an dem du deine Methode in einem Satz festhältst. Bleiben die Regeln unklar, schwankt die Entscheidung bei jedem Trade. Beginne deshalb damit, das Beispiel als Vorlage zu nehmen und in deine eigenen Worte umzuschreiben.

Die acht hier genannten Muster schließen sich übrigens nicht gegenseitig aus. In der Praxis kombiniert man mehrere Muster – etwa einen „Rücksetzer-Kauf" auf Basis des „gleitenden Durchschnitts". Zuerst verstehst du sie einzeln, und über das Backtesting findest du deine eigene Kombination.

Am Ende jeder Methoden-Überschrift findest du außerdem einen Link zum vertiefenden Einzelartikel. Interessiert dich ein Muster, gehst du direkt zum jeweiligen Artikel weiter.

1. Trendfolge

Kernpunkt: ein Muster, das auf einen „Trend" aufspringt, in dem sich der Markt in eine Richtung bewegt. Im Aufwärtstrend kaufen, im Abwärtstrend verkaufen – du steigst in Richtung des Trends ein, ohne dich gegen die Bewegung zu stellen. Der Grundgedanke: Solange der Trend anhält, den Gewinn laufen lassen, und aussteigen, wenn die Bewegung dreht. Ob ein Trend vorliegt, beurteilt man üblicherweise daran, ob die Hochs und Tiefs höher (oder tiefer) werden.

Die Trendfolge ist der Grundgedanke, auf dem viele Methoden aufbauen; auch der später beschriebene Ausbruch und der Rücksetzer-Kauf lassen sich im weiteren Sinne als eine Form der Trendfolge einordnen.

Beispiel für die Strategieregeln:

Nur Werte, bei denen sowohl Hochs als auch Tiefs steigen. Kauf, wenn das jüngste Hoch überschritten wird. Ausstieg, wenn das jüngste Tief unterschritten wird. In gegenläufigen Phasen keine neuen Einstiege.

▶ Dieses Muster vertiefen: Trendfolge per Backtesting erlernen

2. Ausbruch (Breakout)

Kernpunkt: ein Muster, das darauf abzielt, dass sich die Bewegung in dem Moment beschleunigt, in dem eine Range (Pendeln in einer bestimmten Spanne) oder ein „Marke" wie ein früheres Hoch bzw. Tief durchbrochen wird. Wird die Linie, die den Kurs oben begrenzt hat, nach oben durchbrochen, wird gekauft; wird die Linie, die ihn unten gestützt hat, nach unten durchbrochen, wird verkauft – du steigst in Richtung des Ausbruchs ein.

Manchmal kommt direkt nach dem Ausbruch Schwung auf, manchmal gibt es einen Fehlausbruch, der einen Ausbruch nur vortäuscht und sofort zurückkehrt. Wie man mit Fehlausbrüchen umgeht (das Schließen der Ausbruchskerze abwarten, das Volumen prüfen und Ähnliches), wird bei diesem Muster leicht zum zentralen Prüfpunkt im Backtesting.

Beispiel für die Strategieregeln:

Kauf, wenn das Hoch der letzten 20 Kerzen per Schlusskurs überschritten wird. Einstieg erst nach dem Schließen der Ausbruchskerze. Stop-Loss, wenn der Ausbruchskurs per Schlusskurs unterschritten wird.

▶ Dieses Muster vertiefen: Ausbruch handeln – Fehlausbrüche per Backtesting erkennen

3. Rücksetzer-Kauf / Rebound-Verkauf

Kernpunkt: ein Muster, das die Richtung des Trends beibehält und den Punkt anvisiert, an dem eine vorübergehende Gegenbewegung (Rücksetzer bzw. Erholung) zur Ruhe kommt. In einem Aufwärtstrend bei einem vorübergehenden Rücksetzer kaufen, in einem Abwärtstrend bei einer vorübergehenden Erholung verkaufen. Das Muster entsteht aus dem Wunsch, den Trend mitzunehmen, aber weder zum Höchstkurs zu kaufen noch zum Tiefstkurs zu verkaufen.

„Bis zu welcher Gegenbewegung gilt es noch als Rücksetzer?" und „Wie unterscheidet man es von einer Trendwende?" sind die entscheidenden Punkte. Das Muster wird oft mit Maßstäben für die Tiefe des Rücksetzers kombiniert, etwa mit dem gleitenden Durchschnitt oder Fibonacci.

Beispiel für die Strategieregeln:

In einem Aufwärtstrend kaufen, wenn der Kurs bis etwa zur Hälfte der jüngsten Aufwärtsbewegung zurückgesetzt hat. Aussetzen, wenn die Trendlinie klar gebrochen wird.

▶ Dieses Muster vertiefen: Rücksetzer-Kauf / Rebound-Verkauf per Backtesting

4. Gleitender Durchschnitt

Kernpunkt: ein Muster, das den gleitenden Durchschnitt (die Linie aus dem Durchschnitt der Schlusskurse eines bestimmten Zeitraums) als Maßstab nimmt. Ob der Kurs über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, die Richtung der Linie, die Reihenfolge mehrerer Linien (die Lage von kurz- und langfristiger Linie zueinander) – daraus liest man Richtung und Stärke des Trends ab.

Vielseitig ist es dadurch, dass man den Punkt, an dem der Kurs an den gleitenden Durchschnitt heranläuft und abprallt, als Rücksetzer bzw. Erholung nutzen kann, oder den Zeitpunkt, an dem sich kurz- und langfristige Linie kreuzen (Golden Cross, Death Cross), als Marke verwendet.

Beispiel für die Strategieregeln:

Nur kaufen, wenn der Kurs über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt liegt. Einstieg, wenn der Kurs bis zum gleitenden Durchschnitt fällt und eine Erholung bestätigt ist. Ausstieg, wenn der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt unterschreitet.

▶ Dieses Muster vertiefen: Gleitender Durchschnitt – Richtung, Kreuzungen, Rebound per Backtesting

5. Antizyklischer Einstieg (Reversal)

Kernpunkt: ein Muster, das auf die Umkehr abzielt, nachdem der Kurs zu weit gelaufen ist. Während die Trendfolge „auf die Bewegung aufspringt", setzt der antizyklische Einstieg darauf, dass „die Bewegung dreht". Er zielt auf den Rückfall nach einem steilen Anstieg oder die Erholung nach einem steilen Absturz und steigt in überkauften bzw. überverkauften Phasen in die Gegenrichtung ein.

Da es sich gegen den Trend stellt, können die Verluste leicht anwachsen, wenn keine Umkehr eintritt und der Kurs einfach weiterläuft; deshalb gilt es als Muster, bei dem ein klares Stop-Loss-Kriterium besonders wichtig ist. Es wird oft mit Indikatoren kombiniert, die „überkauft/überverkauft" messen, etwa dem RSI.

Beispiel für die Strategieregeln:

Werte, die in kurzer Zeit steil gefallen sind und den Richtwert für überverkauft erreicht haben. Kauf erst nach Bestätigung erster Anzeichen einer Erholung. Sofortiger Stop-Loss, wenn das jüngste Tief unterschritten wird.

▶ Dieses Muster vertiefen: Antizyklischer Einstieg – Umkehr nach Übertreibung per Backtesting

6. Range (Seitwärtsphase)

Kernpunkt: ein Muster, das in einem „Range-Markt", in dem sich der Kurs zwischen einer festen Ober- und Untergrenze hin- und herbewegt, an der Obergrenze verkauft und an der Untergrenze kauft und so das Pendeln abgreift. Ein Muster, das dann funktionieren soll, wenn kein Trend vorliegt und der Markt richtungslos ist.

Die Kernpunkte sind, wie man die Ober- und Untergrenze der Range zieht und wie man aussteigt, wenn die Range durchbrochen wird (Ausbruch). Range- und Ausbruch-Methode stehen gewissermaßen in einem Vorder-Rückseiten-Verhältnis und werden danach unterschieden, „ob man erwartet, dass die Range anhält, oder dass sie durchbrochen wird".

Beispiel für die Strategieregeln:

Nur Range-Märkte, in denen sich klare Ober- und Untergrenzen mehrfach bestätigen lassen. Kauf nahe der Untergrenze, Gewinnmitnahme nahe der Obergrenze. Ausstieg, wenn die Untergrenze per Schlusskurs unterschritten wird.

▶ Dieses Muster vertiefen: Range-Methode – Ober- und Untergrenze bestimmen, per Backtesting

7. Unterstützung / Widerstand

Kernpunkt: ein Muster, das die Reaktion des Kurses an Kursbereichen beobachtet, an denen es in der Vergangenheit wiederholt Abpraller nach oben bzw. unten gab (Unterstützung = stützende Linie unten, Widerstand = begrenzende Linie oben). Es beruht auf dem Gedanken, dass an horizontalen Kursbereichen, die viele Trader beachten, beim Heranlaufen leicht ein Abprall nach oben oder unten entsteht.

Neben der Nutzung „an der Unterstützung abgeprallt, also kaufen; am Widerstand abgeprallt, also verkaufen" gibt es auch die Nutzung, einen Durchbruch von Unterstützung oder Widerstand als Ausbruch zu behandeln. Welchen Kursbereich man als gültige Linie ansieht (wie oft er reagiert hat, aus welcher Zeit das Tief bzw. Hoch stammt), ist der entscheidende Punkt.

Beispiel für die Strategieregeln:

Wenn der Kurs an einen Kursbereich heranläuft, an dem es in der Vergangenheit mindestens zweimal einen Abprall gab, erst nach Bestätigung des Abprallers kaufen. Stop-Loss, wenn dieser Kursbereich per Schlusskurs unterschritten wird.

▶ Dieses Muster vertiefen: Unterstützung / Widerstand – Linien ziehen und per Backtesting prüfen

8. Chartmuster

Kernpunkt: ein Muster, das bestimmte „Formen", die die Kerzen zeichnen, als Entscheidungsgrundlage nimmt. Man sucht Formen, die in der Vergangenheit wiederholt aufgetreten sein sollen – Doppeltop/Doppelboden, Dreieck, Schulter-Kopf-Schulter –, und steigt in die Richtung ein, die die jeweilige Form nahelegt.

Der entscheidende Punkt ist, wie man die Bedingung definiert, ab der ein Muster als „vollendet" gilt (etwa der Durchbruch der Nackenlinie). Da Formen leicht subjektiv wirken, ist es ein Muster, bei dem es besonders wertvoll ist, per Backtesting zu prüfen, „wie konsistent ich diese Form selbst erkenne".

Beispiel für die Strategieregeln:

Kauf, wenn sich ein Doppelboden bildet und die Nackenlinie per Schlusskurs nach oben durchbrochen wird. Stop-Loss, wenn das jüngste Tief unterschritten wird. Aussetzen, wenn die Form zerfällt.

▶ Dieses Muster vertiefen: Chartmuster – die wichtigsten Formen lesen und per Backtesting prüfen

Methoden sind eher zum „Ausprobieren" als zum „Auswendiglernen"

Wir haben acht Muster durchgesehen – und kommen hier zum Anfang zurück. Zwischen diesen Methoden gibt es keine Rangfolge, und welche zu dir passt, weißt du erst, wenn du es ausprobierst.

Auch wenn du in Büchern oder im Netz liest „mit dieser Methode gewinnst du", muss das nicht zu deinem Charakter, deinem Lebensrhythmus und den Werten passen, die du beobachtest. Für einen ungeduldigen Menschen ist ein langfristiger Rücksetzer-Kauf womöglich ungeeignet, und für jemanden, der nicht ständig am Bildschirm sein kann, ist ein kurzfristiger antizyklischer Einstieg vielleicht schwierig. Wie gut eine Methode zu dir passt, zeigt sich erst, wenn du selbst Hand anlegst.

Genau hier hilft das Backtesting. Du wendest eine Methode, die dich interessiert, mit Chart Replay auf historische Charts an und probierst „Wie entscheide ich mit diesem Muster?" ohne Risiko echter Verluste viele Male aus. Dann hältst du das Ergebnis mit Strategy Tags fest und blickst mit AI Analysis zurück. Indem du diesen Kreislauf drehst, zeigt sich „mit welchem Muster ich gut zurechtkomme" nicht als Gefühl, sondern als Daten.

Die konkrete Vorgehensweise beim Backtesting jeder Methode behandeln wir ausführlich in den oben genannten Einzelartikeln. Nimm diesen Artikel zunächst als Karte zur Hand und probiere ein Muster nach dem anderen aus, beginnend mit dem, das dich interessiert.

Häufige Fragen (FAQ)

F. Mit welcher Methode sollten Einsteiger beginnen? A. Pauschal lässt sich das nicht sagen. Welche Methode passt, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Überfliege daher die acht Muster in diesem Artikel und teste per Backtesting zuerst das Muster, bei dem du das Gefühl hast „das könnte ich einschätzen". Beim tatsächlichen Ausprobieren zeigt sich, wie gut es zu dir passt.

F. Darf ich mehrere Methoden kombinieren? A. Ja. In der Praxis kombiniert man üblicherweise mehrere Muster, etwa einen Rücksetzer-Kauf auf Basis des gleitenden Durchschnitts. Verstehe sie zuerst einzeln und finde über das Backtesting deine eigene Kombination.

F. Wie mache ich eine Methode zu meiner eigenen? A. Grundlage ist, sie im Backtesting wiederholt auszuprobieren, das Ergebnis festzuhalten und zurückzublicken. Indem du eine Methode, die dich interessiert, mit Chart Replay viele Male testest und mit Strategy Tags festhältst, sammelst du Anhaltspunkte dafür, ob die Methode zu dir passt.

F. Was soll ich in das Feld für die Strategieregeln schreiben? A. Halte in einem Satz fest, „unter welcher Bedingung du einsteigst und wo du aussteigst". Zu jeder Methode in diesem Artikel gibt es ein Beispiel – nimm es als Vorlage und schreibe es in deine eigenen Worte um.

F. Gibt es auch Methoden, die hier nicht stehen? A. Natürlich. Es gibt unzählige Trading-Methoden, und dieser Artikel ordnet die typischen Muster. Erfasse zuerst mit diesen acht das Gesamtbild und vertiefe später das Muster, das zu dir passt.

Fazit

Wir haben acht typische Trading-Methoden geordnet. Trendfolge, Ausbruch, Rücksetzer-Kauf / Rebound-Verkauf, gleitender Durchschnitt, antizyklischer Einstieg, Range, Unterstützung / Widerstand, Chartmuster – diese schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern werden kombiniert eingesetzt.

Wichtig ist nicht, den Methoden eine Rangfolge zu geben und die „richtige" zu suchen, sondern ein Muster, das dich interessiert, per Backtesting tatsächlich auszuprobieren und die Passung mit Daten zu überprüfen. Nimm diesen Artikel als Karte und beginne das Backtesting zunächst mit einem einzigen Muster.

ENTRIQ ist ein Übungs- und Backtesting-Tool für Aktien für private Trader, das Chart Replay, Trade-Journaling und AI Analysis in einem vereint. Eine Methode, die dich interessiert, an historischen Charts ausprobieren, mit Strategy Tags festhalten und bis zum Rückblick – all das an einem Ort.

※ Dieser Dienst ist keine Anlageberatung. Die in diesem Artikel vorgestellten Methoden sind eine neutrale Zusammenstellung allgemein bekannter Muster und garantieren weder die Wirksamkeit noch den Gewinn einer bestimmten Methode. Die bereitgestellten Informationen sind Referenzinformationen. Anlageentscheidungen treffen Sie in eigener Verantwortung.

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