RSI journalier, actions américaines｜annonces de résultats
Backtest ENTRIQ de 100 actions américaines en journalier (5 à 56 ans) : RSI sous 30 jusqu'à 5 séances avant ou après les résultats, face aux autres périodes.
À propos de cet article
Voici les résultats du backtesting de 100 actions dans ENTRIQ (de 5 à 56 ans de données selon l'action) (Dataset v2.0). En se concentrant sur les phases où le RSI(14) est passé sous 30, cet article compare l'évolution des résultats entre les 5 séances qui précèdent et les 5 séances qui suivent une date de publication de résultats (ci-après « autour des publications ») et toutes les autres périodes (ci-après « loin des publications »). Il s'agit d'une observation de données historiques, et non d'un conseil en investissement.
Pourquoi s'intéresser au RSI sous 30 autour des publications de résultats
Les sociétés américaines publient leurs résultats une fois par trimestre. Les attentes et les inquiétudes liées aux performances de l'entreprise entraînent souvent de fortes variations de cours autour de la publication. Si le RSI(14) passe sous 30 à ce moment-là, nombre de traders peuvent avoir le sentiment que l'action « est peut-être survendue » et envisager un achat.
Toutefois, une forte baisse autour de la publication peut aussi être une réaction à une dégradation des résultats de l'entreprise. L'objectif de cet article est d'examiner, à partir des données historiques, comment le passage du RSI sous 30, repère courant de survente, s'est comporté dans le contexte particulier des publications de résultats.
Conditions du test
Univers et période
- Univers d'actions : 100 actions américaines sélectionnées parmi les composantes actuelles du S&P 500, en retenant les plus grandes capitalisations, avec au maximum 15 actions par secteur
- Période : tout l'historique disponible pour chaque action. Uniquement les actions disposant d'au moins 5 ans de données (de 5 à 56 ans selon l'action)
- Unité de temps : journalière (ajustée des divisions d'actions)
Définition de l'entrée
Achat à l'ouverture de la séance suivant le jour où le RSI(14) (lissage de Wilder) passe sous 30. Les signaux supplémentaires sur la même action pendant qu'une position est ouverte sont ignorés (une seule position à la fois).
Schémas de sortie
- Schéma A (A_rsi50) : sortie à l'ouverture de la séance suivant le retour du RSI à 50 ou plus (si ce niveau n'est pas atteint, sortie à la clôture de la 60e séance). Pas de stop loss
- Schéma B (B_10bars) : sortie à la clôture de la 10e séance après l'entrée. Pas de stop loss
- Schéma C (C_stop5) : stop loss à -5 %. S'il n'est pas déclenché, sortie à la clôture de la 10e séance. Si l'action ouvre en gap baissier, l'ordre est exécuté à ce cours d'ouverture, de sorte que la perte d'un trade peut dépasser -5 %
Couverture des dates de publication et trades non classés
Les dates de publication de résultats ne sont disponibles qu'à partir de 2008. Les entrées antérieures n'ont pu être classées ni « autour des publications » ni « loin des publications ». On compte 3,017 trades non classés dans le schéma A, 4,064 dans le schéma B et 4,542 dans le schéma C, soit une part importante du total de chaque schéma. Gardez à l'esprit que les comparaisons ci-dessous sont des observations limitées aux échantillons classables à partir de 2008.
À propos du biais du survivant
Ce test utilise les composantes actuelles du S&P 500. Les actions radiées de la cote par le passé, ou retirées de l'indice en raison d'une dégradation de leurs résultats ou pour d'autres raisons, n'y figurent pas. Il existe donc un « biais du survivant », qui fait paraître les résultats plus favorables qu'ils ne l'ont été en réalité.
Résultats (vue d'ensemble)
Voici d'abord les résultats d'ensemble des 3 schémas, sans distinction selon la proximité d'une publication de résultats.
| Indicateur | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Nombre de trades (N) | 5,318 | 7,029 | 7,865 |
| Part des trades clôturés en gain | 72.2% | 56.9% | 45.9% |
| Résultat moyen | +2.21% | +1.20% | +0.54% |
| Perte moyenne (trades clôturés en perte) | -8.78% | -5.58% | -4.40% |
| Profit factor | 1.92 | 1.51 | 1.23 |
| Perte maximale | -93.3% | -72.5% | -37.9% |
| Plus longue série de pertes (par action) | 7 | 12 | 16 |
| MAE médiane (excursion adverse maximale) | -4.73% | -3.57% | -3.76% |
| Durée moyenne de détention | 19.2 séances | 10.0 séances | 7.6 séances |
Remarque : échantillon historique (N=5,318, N=7,029, N=7,865) ; ne préjuge pas des résultats futurs.
La part des trades clôturés en gain, le résultat moyen et le profit factor ont tous été les plus élevés dans le schéma A, puis dans le schéma B, puis dans le schéma C. En revanche, la perte maximale et la perte moyenne (trades clôturés en perte) ont été les plus importantes (les plus négatives) dans le schéma A : sans stop loss, certaines positions ont été conservées alors que les pertes se creusaient. La plus longue série de pertes (la plus longue suite de trades perdants sur un même titre) a été la plus élevée dans le schéma C, puis dans le schéma B.
Comparaison : autour des publications et loin des publications
Voici le cœur de cet article. Les 5 séances qui précèdent et les 5 séances qui suivent une date de publication de résultats sont définies comme « autour des publications », et toutes les autres périodes comme « loin des publications ».
Schéma A (A_rsi50)
| Indicateur | Loin des publications | Autour des publications |
|---|---|---|
| Nombre de trades (N) | 1,750 | 551 |
| Part des trades clôturés en gain | 75.4% | 67.3% |
| Résultat moyen | +2.63% | +1.45% |
| Perte moyenne (trades clôturés en perte) | -8.16% | -6.89% |
| Profit factor | 2.31 | 1.65 |
| Perte maximale | -72.6% | -37.2% |
| Plus longue série de pertes (par action) | 6 | 5 |
| MAE médiane (excursion adverse maximale) | -4.04% | -5.01% |
| Durée moyenne de détention | 18.0 séances | 21.3 séances |
Remarque : échantillon historique (N=1,750, N=551) ; ne préjuge pas des résultats futurs.
Dans le schéma A, la part des trades clôturés en gain, le résultat moyen et le profit factor ont tous été plus élevés loin des publications. La perte moyenne (trades clôturés en perte) et la perte maximale ont aussi été plus importantes (plus négatives) loin des publications : les deux périodes diffèrent donc également sur le plan du risque. La MAE médiane (la médiane de la plus forte perte latente atteinte au cours de chaque trade) a été plus importante (plus négative) autour des publications, et l'on observe une tendance à des pertes latentes temporaires plus fortes après l'entrée autour des publications.
Schéma B (B_10bars)
| Indicateur | Loin des publications | Autour des publications |
|---|---|---|
| Nombre de trades (N) | 2,309 | 656 |
| Part des trades clôturés en gain | 60.8% | 49.5% |
| Résultat moyen | +1.39% | +0.67% |
| Perte moyenne (trades clôturés en perte) | -5.38% | -4.60% |
| Profit factor | 1.66 | 1.29 |
| Perte maximale | -56.0% | -36.1% |
| Plus longue série de pertes (par action) | 9 | 7 |
| MAE médiane (excursion adverse maximale) | -3.29% | -3.79% |
| Durée moyenne de détention | 10.0 séances | 10.0 séances |
Remarque : échantillon historique (N=2,309, N=656) ; ne préjuge pas des résultats futurs.
Le schéma B va dans le même sens : la part des trades clôturés en gain, le résultat moyen et le profit factor ont tous été plus élevés loin des publications. Comme dans le schéma A, la perte moyenne et la perte maximale ont aussi été plus importantes (plus négatives) loin des publications, tandis que la MAE médiane a été plus importante (plus négative) autour des publications.
Schéma C (C_stop5)
| Indicateur | Loin des publications | Autour des publications |
|---|---|---|
| Nombre de trades (N) | 2,597 | 726 |
| Part des trades clôturés en gain | 50.3% | 40.9% |
| Résultat moyen | +0.71% | +0.03% |
| Perte moyenne (trades clôturés en perte) | -4.36% | -4.17% |
| Profit factor | 1.33 | 1.01 |
| Perte maximale | -26.2% | -32.3% |
| Plus longue série de pertes (par action) | 16 | 9 |
| MAE médiane (excursion adverse maximale) | -3.43% | -3.87% |
| Durée moyenne de détention | 7.8 séances | 7.5 séances |
Remarque : échantillon historique (N=2,597, N=726) ; ne préjuge pas des résultats futurs.
Le schéma C montre la même tendance : la part des trades clôturés en gain, le résultat moyen et le profit factor ont été plus élevés loin des publications. Dans le schéma C, la perte maximale et la MAE médiane ont toutes deux été plus importantes (plus négatives) autour des publications.
Observations communes aux 3 schémas
Dans les 3 schémas de sortie, les chiffres de la part des trades clôturés en gain, du résultat moyen et du profit factor ont été plus élevés loin des publications qu'autour des publications. Autre point commun : dans les 3 schémas, la MAE médiane (la médiane de la plus forte perte latente atteinte au cours de chaque trade) a été plus importante (plus négative) autour des publications.
Quant au « pourquoi » de ces écarts, cet article se limite à ce que les conditions du test permettent d'affirmer avec certitude. Le schéma A conserve la position sans stop loss jusqu'au retour du RSI à 50 : sa construction tend donc à prolonger les pertes latentes lorsque le rebond tarde. Le schéma B conserve la position pendant une durée fixe de 10 séances, sans stop loss, et le schéma C pendant une durée fixe de 10 séances, avec un stop loss à -5 %. Ces seules conditions de test ne permettent pas de conclure si des différences propres à la période entourant les publications de résultats se reflètent dans les chiffres. Lisez ces résultats strictement comme des observations.
Vérifier vos propres actions avec les marqueurs de résultats d'ENTRIQ
Dans l'écran de relecture des graphiques d'ENTRIQ, des marqueurs s'affichent automatiquement aux dates de publication des résultats (ce point est détaillé dans Décisions autour des résultats d'actions américaines｜marqueurs).
Grâce à cette fonction, vous pouvez vous entraîner en vérifiant sur un graphique réel à combien de séances avant ou après la publication un passage du RSI sous 30 s'est produit. Revoir à plusieurs reprises, avec le Chart Replay, des contextes comme « ce passage du RSI sous 30 a eu lieu juste avant la publication » ou « il a eu lieu le lendemain de la publication » vous donne des éléments pour construire vos propres critères de décision.
Avec les Strategy Tags, vous pouvez aussi enregistrer séparément des conditions comme « RSI sous 30 autour des publications » et « RSI sous 30 loin des publications », et les accumuler pour constituer vos propres données.
Limites et précautions
- Couverture des dates de publication : uniquement à partir de 2008. Les entrées antérieures ne sont pas incluses dans la répartition selon les publications. Comme les échantillons non classés sont nombreux, les chiffres par période ne sont que des observations limitées à partir de 2008
- Biais du survivant : seules les composantes actuelles de l'indice sont couvertes. Les actions radiées de la cote ou retirées de l'indice n'y figurent pas, de sorte que les résultats peuvent être biaisés dans un sens plus favorable que la réalité
- Conditions fixes : l'entrée se fait à l'ouverture de la séance suivant le passage du RSI sous 30, et les sorties suivent 3 schémas fixes. Les résultats changent si les actions, la période, l'unité de temps ou les conditions d'entrée changent
- Taille d'échantillon minimale : ce backtest ne porte que sur les catégories comptant au moins 30 trades
Synthèse
Dans ce backtest (Dataset v2.0), les passages du RSI sous 30 loin des publications ont affiché des chiffres plus élevés qu'autour des publications pour la part des trades clôturés en gain, le résultat moyen et le profit factor, et ce dans les 3 schémas de sortie. On a également constaté que la MAE médiane (la médiane de la plus forte perte latente atteinte au cours de chaque trade) a été plus importante (plus négative) autour des publications, de façon constante dans les 3 schémas.
Il ne s'agit que d'une synthèse statistique d'échantillons passés. Pour savoir si les mêmes tendances apparaissent sur les actions que vous tradez, avec votre unité de temps et votre durée de détention, vérifiez-le par vous-même avec le Chart Replay d'ENTRIQ. Les résultats de base du backtest d'achat avec un RSI sous 30 sont présentés dans RSI journalier sous 30 sur actions américaines｜3 sorties.
Questions fréquentes (FAQ)
Q. Faut-il éviter les passages du RSI sous 30 autour des publications de résultats ? A. Cet article présente une observation de données historiques et ne recommande aucune action en particulier. Dans ce backtest, les chiffres ont différé de ceux observés loin des publications, mais les résultats changent si les actions, la période ou les conditions de sortie changent. Il est important de vérifier dans vos propres conditions.
Q. Pourquoi les dates de publication ne sont-elles disponibles qu'à partir de 2008 ? A. Les données utilisées dans ce backtest couvrent la période à partir de 2008. Les entrées antérieures n'ont pas pu être classées « autour des publications » ou « loin des publications ». Lisez les chiffres en gardant à l'esprit qu'une part importante des échantillons n'est pas classée.
Q. Comment utiliser les marqueurs de résultats dans ENTRIQ ? A. Dans l'écran de relecture des graphiques, des marqueurs s'affichent automatiquement aux dates de publication des résultats. Pour en savoir plus, consultez Décisions autour des résultats d'actions américaines｜marqueurs.
Q. Pourquoi retenir 5 séances avant et 5 séances après la publication pour la fenêtre « autour des publications » ? A. C'est l'une des conditions fixées pour ce backtest. Si l'on change le nombre de séances, la répartition des trades change aussi. Pour tester le nombre de séances qui vous intéresse, le plus sûr est de vérifier sur des graphiques réels avec le Chart Replay d'ENTRIQ.
Q. Puis-je appliquer ces résultats tels quels à mon propre trading ? A. Les résultats changent lorsque les actions, la période, l'unité de temps ou les conditions de sortie changent. Considérez les chiffres présentés comme une référence et testez à nouveau les conditions avec vos propres paramètres.
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Avertissement : cet article est fourni à titre d'information, afin d'examiner et d'organiser des données historiques, et ne recommande aucune opération en particulier. Les chiffres présentés sont des échantillons passés et ne préjugent pas des résultats futurs. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité.
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