RSI diario bajo 30 en acciones de EE. UU.｜Días de resultados
Backtest en ENTRIQ de 100 acciones de EE. UU. (diario, 5–56 años): RSI bajo 30 hasta 5 sesiones antes o después de publicar resultados frente al resto.
Sobre este artículo
Estos son los resultados del backtesting de 100 acciones en ENTRIQ (de 5 a 56 años de datos según la acción) (Dataset v2.0). Tomamos las situaciones en las que el RSI(14) cruzó por debajo de 30 y comparamos los resultados entre las 5 sesiones antes y después de la fecha de publicación de resultados (en adelante, "cerca de la publicación de resultados") y el resto del tiempo (en adelante, "fuera del período cercano a la publicación de resultados"). No es asesoramiento de inversión, sino una observación de datos históricos.
Por qué interesa combinar la publicación de resultados y el RSI bajo 30
En las acciones de EE. UU., las empresas publican sus resultados una vez por trimestre. Por las expectativas o la inquietud sobre las cifras de la empresa, es habitual que el precio se mueva con fuerza antes y después de la publicación. Si en ese momento el RSI(14) cae por debajo de 30, no son pocos los traders que pueden pensar "quizá esté en sobreventa" y plantearse comprar.
Sin embargo, una caída brusca cerca de la publicación de resultados también puede ser una reacción al deterioro de las cifras de la empresa. El objetivo de este artículo es analizar, a partir de datos históricos, cómo se comportó el RSI bajo 30, una referencia habitual de "sobreventa", en la situación particular de la publicación de resultados.
Condiciones de la prueba
Universo de acciones y período
- Universo de acciones: 100 acciones de EE. UU. seleccionadas entre los componentes actuales del S&P 500, tomando las de mayor capitalización con un máximo de 15 por sector
- Período: todo el historial disponible para cada acción. Solo acciones con al menos 5 años de datos (de 5 a 56 años según la acción)
- Marco temporal: diario (ajustado por splits)
Definición de la entrada
Compra a la apertura de la sesión siguiente al día en que el RSI(14) (suavizado de Wilder) cruza por debajo de 30. Las señales de entrada adicionales en la misma acción mientras hay una posición abierta se omiten (solo una posición a la vez).
Patrones de salida
- Patrón A (A_rsi50): salida a la apertura de la sesión siguiente a que el RSI vuelva a 50 o más (si no alcanza ese nivel, salida al cierre de la sesión 60). Sin stop loss
- Patrón B (B_10bars): salida al cierre de la sesión 10 desde la entrada. Sin stop loss
- Patrón C (C_stop5): stop loss en -5%. Si no se activa, salida al cierre de la sesión 10. Si la acción abre con gap a la baja, la orden se ejecuta a ese precio de apertura, por lo que la pérdida de una operación puede superar el -5%
Alcance de los datos de fechas de resultados y operaciones sin clasificar
Los datos de fechas de publicación de resultados solo están disponibles a partir de 2008. Las entradas anteriores no se han podido clasificar ni como "cerca de la publicación de resultados" ni como "fuera del período cercano a la publicación de resultados". Las operaciones sin clasificar son 3,017 en el patrón A, 4,064 en el patrón B y 4,542 en el patrón C, y en cada caso representan una parte importante del total. Ten en cuenta que la comparación por publicación de resultados que sigue es una observación limitada a las muestras clasificables a partir de 2008.
Sobre el sesgo de supervivencia
Esta prueba usa los componentes actuales del S&P 500. No incluye acciones que en el pasado fueron excluidas de la bolsa ni acciones retiradas del índice por el deterioro de sus resultados u otros motivos. Por eso existe un "sesgo de supervivencia" que inclina los resultados hacia un lado más favorable que el real.
Resultados (global)
Primero revisamos los resultados globales de los 3 patrones, sin distinguir por publicación de resultados.
| Indicador | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la muestra (N) | 5,318 | 7,029 | 7,865 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 72.2% | 56.9% | 45.9% |
| P/L medio | +2.21% | +1.20% | +0.54% |
| Pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) | -8.78% | -5.58% | -4.40% |
| Factor de beneficio | 1.92 | 1.51 | 1.23 |
| Pérdida máxima | -93.3% | -72.5% | -37.9% |
| Racha máxima de pérdidas (por acción) | 7 | 12 | 16 |
| Mediana de la MAE (máxima excursión adversa) | -4.73% | -3.57% | -3.76% |
| Tiempo medio de tenencia | 19.2 sesiones | 10.0 sesiones | 7.6 sesiones |
Nota: muestra histórica (N=5,318, N=7,029, N=7,865); no indica resultados futuros.
La proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio son los más altos en el patrón A, seguido del patrón B y del patrón C. En cambio, la pérdida máxima y la pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) son las mayores (más negativas) en el patrón A: con este planteamiento sin stop loss, algunas posiciones se mantuvieron mientras las pérdidas crecían. La racha máxima de pérdidas (la más larga dentro de una misma acción) es la mayor en el patrón C, seguido del patrón B.
Comparación entre el período cercano a la publicación de resultados y el resto
Esta es la parte central del artículo. Definimos las 5 sesiones antes y después de la fecha de publicación de resultados como "cerca de la publicación de resultados" y el resto del tiempo como "fuera del período cercano a la publicación de resultados", y los comparamos.
Patrón A (A_rsi50)
| Indicador | Fuera del período cercano a la publicación de resultados | Cerca de la publicación de resultados |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra (N) | 1,750 | 551 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 75.4% | 67.3% |
| P/L medio | +2.63% | +1.45% |
| Pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) | -8.16% | -6.89% |
| Factor de beneficio | 2.31 | 1.65 |
| Pérdida máxima | -72.6% | -37.2% |
| Racha máxima de pérdidas (por acción) | 6 | 5 |
| Mediana de la MAE (máxima excursión adversa) | -4.04% | -5.01% |
| Tiempo medio de tenencia | 18.0 sesiones | 21.3 sesiones |
Nota: muestra histórica (N=1,750, N=551); no indica resultados futuros.
En el patrón A, la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio fueron más altos fuera del período cercano a la publicación de resultados. La pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) y la pérdida máxima también fueron mayores (más negativas) fuera de ese período, por lo que también hay diferencias en el lado del riesgo. La mediana de la MAE (la mediana de hasta dónde llegó, como máximo, la pérdida no realizada después de la entrada) fue mayor (más negativa) cerca de la publicación de resultados, y se observa una tendencia a que la pérdida no realizada temporal después de la entrada fuera mayor en ese período.
Patrón B (B_10bars)
| Indicador | Fuera del período cercano a la publicación de resultados | Cerca de la publicación de resultados |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra (N) | 2,309 | 656 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 60.8% | 49.5% |
| P/L medio | +1.39% | +0.67% |
| Pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) | -5.38% | -4.60% |
| Factor de beneficio | 1.66 | 1.29 |
| Pérdida máxima | -56.0% | -36.1% |
| Racha máxima de pérdidas (por acción) | 9 | 7 |
| Mediana de la MAE (máxima excursión adversa) | -3.29% | -3.79% |
| Tiempo medio de tenencia | 10.0 sesiones | 10.0 sesiones |
Nota: muestra histórica (N=2,309, N=656); no indica resultados futuros.
El patrón B va en la misma dirección: la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio fueron todos más altos fuera del período cercano a la publicación de resultados. Al igual que en el patrón A, la pérdida media y la pérdida máxima también fueron mayores (más negativas) fuera de ese período, y la mediana de la MAE fue mayor (más negativa) cerca de la publicación de resultados.
Patrón C (C_stop5)
| Indicador | Fuera del período cercano a la publicación de resultados | Cerca de la publicación de resultados |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra (N) | 2,597 | 726 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 50.3% | 40.9% |
| P/L medio | +0.71% | +0.03% |
| Pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) | -4.36% | -4.17% |
| Factor de beneficio | 1.33 | 1.01 |
| Pérdida máxima | -26.2% | -32.3% |
| Racha máxima de pérdidas (por acción) | 16 | 9 |
| Mediana de la MAE (máxima excursión adversa) | -3.43% | -3.87% |
| Tiempo medio de tenencia | 7.8 sesiones | 7.5 sesiones |
Nota: muestra histórica (N=2,597, N=726); no indica resultados futuros.
En el patrón C la tendencia es la misma: la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio fueron más altos fuera del período cercano a la publicación de resultados. En el patrón C se observa que tanto la pérdida máxima como la mediana de la MAE fueron mayores (más negativas) cerca de la publicación de resultados.
Resumen de las observaciones en los 3 patrones
En los 3 patrones de salida, la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio fueron más altos fuera del período cercano a la publicación de resultados que cerca de ella. También fue común a los 3 patrones que la mediana de la MAE (la mediana de la máxima excursión adversa de la pérdida no realizada después de la entrada) fuera mayor (más negativa) cerca de la publicación de resultados.
Sobre el "porqué" de esta diferencia, nos limitamos a lo que se puede afirmar con seguridad a partir de las condiciones de la prueba. El patrón A mantiene la posición sin stop loss hasta que el RSI vuelve a 50, por lo que, si la recuperación se retrasa, la pérdida no realizada tiende a prolongarse. El patrón B mantiene la posición durante 10 sesiones fijas sin stop loss, y el patrón C, durante 10 sesiones fijas con un stop loss en -5%. Con solo estas condiciones de prueba no se puede concluir si las cifras reflejan diferencias de condiciones propias del período cercano a la publicación de resultados. Léelo únicamente como una observación.
Comprueba tus propias acciones con los marcadores de resultados de ENTRIQ
En la pantalla de Chart Replay de ENTRIQ, las fechas de publicación de resultados se muestran automáticamente con un marcador (lo explicamos en detalle en Resultados de acciones de EE. UU.｜Backtesting con marcadores).
Con esta función puedes practicar comprobando en el gráfico real a cuántas sesiones antes o después de la publicación de resultados se produjo cada caída del RSI por debajo de 30. Repasar una y otra vez en el Chart Replay contextos como "esta caída del RSI por debajo de 30 fue justo antes de la publicación de resultados" o "fue al día siguiente de la publicación" te da material para construir tus propios criterios.
Además, con las etiquetas de estrategia puedes registrar las condiciones por separado, por ejemplo "RSI bajo 30 cerca de la publicación de resultados" y "RSI bajo 30 fuera del período cercano a la publicación de resultados", e ir acumulándolas como tus propios datos.
Límites y precauciones de esta prueba
- Alcance de los datos de fechas de resultados: solo a partir de 2008. Las entradas anteriores no se incluyen en la clasificación por publicación de resultados. Como hay muchas muestras sin clasificar, las cifras por publicación de resultados son solo una observación limitada al período a partir de 2008
- Sesgo de supervivencia: solo se incluyen los componentes actuales del índice. Como no se incluyen las acciones excluidas de la bolsa o retiradas del índice, los resultados pueden inclinarse hacia un lado más favorable que el real
- Limitaciones de las condiciones fijas: la entrada es a la apertura del día siguiente a la caída del RSI por debajo de 30, y la salida sigue 3 patrones con condiciones fijas. Si cambian las acciones, el período, el marco temporal o la condición de entrada, los resultados también cambian
- Muestra mínima: esta prueba solo incluye las categorías con al menos 30 operaciones
Resumen
En este backtesting (Dataset v2.0), en los 3 patrones de salida se observó que las compras con RSI bajo 30 fuera del período cercano a la publicación de resultados tuvieron cifras más altas de proporción de operaciones cerradas con ganancia, P/L medio y factor de beneficio que las realizadas cerca de la publicación de resultados. También se confirmó que, en los 3 patrones, la mediana de la MAE (la mediana de la máxima excursión adversa de la pérdida no realizada) fue mayor (más negativa) cerca de la publicación de resultados.
Estas cifras son solo un resumen estadístico de operaciones históricas. Si quieres saber si la misma tendencia aparece con las acciones, el marco temporal y el período de tenencia con los que operas, compruébalo tú mismo en el Chart Replay de ENTRIQ. Los resultados básicos de las compras con RSI bajo 30 se resumen en RSI diario bajo 30 en acciones de EE. UU.｜3 salidas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Q. ¿Es mejor evitar el RSI bajo 30 cerca de la publicación de resultados? A. Este artículo es una observación de datos históricos y no recomienda ninguna acción concreta. En esta prueba, las cifras fueron distintas a las de fuera del período cercano a la publicación de resultados, pero si cambian las acciones, el período o las condiciones de salida, los resultados también cambian. Lo importante es comprobarlo con tus propias condiciones.
Q. ¿Por qué los datos de fechas de resultados solo empiezan en 2008? A. Los datos usados en esta prueba cubren el período a partir de 2008. Las entradas anteriores no se han podido clasificar como "cerca de la publicación de resultados" ni como "fuera del período cercano a la publicación de resultados". Lee las cifras teniendo en cuenta que hay una parte importante de muestras sin clasificar.
Q. ¿Cómo se usan los marcadores de resultados en ENTRIQ? A. En la pantalla de Chart Replay, las fechas de publicación de resultados se muestran automáticamente con un marcador. Para más detalles, consulta Resultados de acciones de EE. UU.｜Backtesting con marcadores.
Q. ¿Por qué se definen 5 sesiones antes y después de la publicación de resultados? A. Es una de las condiciones fijadas en esta prueba. Si cambia el número de sesiones, la clasificación también cambia. Para probar con el número de sesiones que te interese, lo más fiable es comprobarlo en el Chart Replay de ENTRIQ mientras observas el gráfico real.
Q. ¿Puedo aplicar estos resultados tal cual a mis propias operaciones? A. Si cambian las acciones, el período, el marco temporal o las condiciones de salida, los resultados también cambian. Toma las cifras publicadas como referencia y léelas partiendo de la base de volver a comprobarlas con tus propias condiciones.
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Este artículo se ofrece con fines informativos para examinar y organizar datos históricos, y no recomienda ninguna operación concreta. Las cifras mostradas son muestras históricas y no indican resultados futuros. Todas las decisiones de inversión y sus riesgos son responsabilidad exclusiva del inversor.
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