RSI diario bajo 20 en acciones de EE. UU.｜3 salidas
Backtest en ENTRIQ: 100 acciones de EE. UU., gráfico diario (5–56 años según la acción), entrada tras caer el RSI(14) bajo 20. 3 salidas frente al RSI bajo 30.
Introducción: qué significa que el RSI caiga bajo 20
Un RSI por debajo de 20 indica una sobreventa todavía más profunda que una caída bajo 30. Es natural pensar que "si la sobreventa es más profunda, el rebote también debería ser mayor", pero ¿qué mostraron realmente los datos históricos?
Estos son los resultados del backtesting de 100 acciones en ENTRIQ (de 5 a 56 años de datos según la acción) (Dataset v2.0). Tomando los momentos en que el RSI(14) cayó por debajo de 20, ordenamos los resultados con 3 patrones de salida distintos y los comparamos con las cifras del RSI bajo 30.
El backtesting detallado del RSI bajo 30 está en Comprar con RSI bajo 30｜Backtest de 3 salidas y sus riesgos, así que, para evitar repeticiones, este artículo se centra en las características propias del RSI bajo 20 y en la comparación.
Condiciones de la prueba
- Universo de acciones: 100 acciones de EE. UU. seleccionadas entre los componentes actuales del S&P 500, tomando las de mayor capitalización con un máximo de 15 por sector
- Período: todo el historial disponible para cada acción (de 5 a 56 años según la acción); solo acciones con al menos 5 años de datos
- Marco temporal: diario (ajustado por splits)
- Configuración del RSI: período 14
- Entrada: compra a la apertura de la sesión siguiente a que el RSI(14) cruce por debajo de 20
- Las posiciones superpuestas en la misma acción se omiten (solo una posición a la vez)
Patrones de salida
| Patrón | Definición de la salida |
|---|---|
| A_rsi50 | Salida a la apertura de la sesión siguiente a que el RSI vuelva a 50 o más (si no alcanza ese nivel, salida al cierre de la sesión 60). Sin stop loss |
| B_10bars | Salida al cierre de la sesión 10 desde la entrada. Sin stop loss |
| C_stop5 | Stop loss en -5%. Si no se activa, salida al cierre de la sesión 10. Si la acción abre con gap a la baja, la orden se ejecuta a ese precio de apertura, por lo que la pérdida de una operación puede superar el -5% |
Sobre el sesgo de supervivencia
Esta prueba usa los componentes actuales del S&P 500. No incluye acciones que en el pasado fueron excluidas de la bolsa ni acciones retiradas del índice por el deterioro de sus resultados. Por eso, los resultados pueden parecer más favorables de lo que serían si también se incluyeran esas acciones. Tenlo presente al leer los resultados de la prueba.
Resultados del RSI bajo 20: los 3 patrones lado a lado
Resumen general
| Métrica | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la muestra | 716 | 801 | 885 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 69.1% | 59.3% | 40.3% |
| P/L medio | +3.45% | +1.67% | +0.19% |
| Ganancia media (operaciones cerradas con ganancia) | +9.57% | +7.52% | +7.29% |
| Pérdida media (operaciones cerradas con pérdida) | -10.69% | -7.01% | -4.66% |
| Factor de beneficio | 2.09 | 1.60 | 1.07 |
| Pérdida máxima (una operación) | -87.9% | -55.4% | -25.3% |
| Racha máxima de pérdidas (por acción) | 4 | 6 | 7 |
| Mediana de la máxima excursión adversa (MAE) | -6.88% | -4.52% | -4.76% |
| Tiempo medio de tenencia | 24.3 sesiones | 10.0 sesiones | 6.8 sesiones |
Nota: muestra histórica; no indica resultados futuros.
Comparación entre los 3 patrones
El tamaño de la muestra sigue el orden C > B > A. En parte por la regla que omite las posiciones superpuestas en la misma acción, las situaciones en que el RSI cae hasta 20 aparecen con mucha menos frecuencia que las caídas bajo 30.
La proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio siguen el orden A > B > C. El patrón A, que espera a que el RSI vuelva a 50, registró las cifras más altas, y el patrón C, que usa stop loss y cierra en 10 sesiones, las más bajas.
La pérdida máxima sigue el orden A > B > C (de mayor a menor). Como el patrón A mantiene la posición sin stop loss, incluye operaciones con grandes pérdidas dentro de una misma acción. El patrón C, con un stop loss de -5%, tuvo la pérdida máxima más contenida, pero si la acción abre con gap a la baja, la orden se ejecuta a ese precio de apertura, por lo que la pérdida puede superar el nivel de stop loss definido.
La racha máxima de pérdidas (la racha más larga dentro de una misma acción) sigue el orden C > B > A. Las rachas de pérdidas fueron más largas en el patrón C, en el que el stop loss se activa con frecuencia.
La mediana de la MAE (la mediana de la máxima excursión adversa durante la tenencia) sigue el orden A > C > B (de más negativa a menos negativa). Se observa que, al mantener la posición durante más tiempo, el patrón A tiende a acumular también pérdidas no realizadas mayores por el camino.
RSI bajo 20 vs. RSI bajo 30: qué cambia
El backtesting detallado del RSI bajo 30 se encuentra en Comprar con RSI bajo 30; aquí ordenamos los principales puntos de comparación.
Tabla comparativa por patrón
| Métrica | A_rsi50 (RSI bajo 20) | A_rsi50 (RSI bajo 30) |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra | 716 | 5,318 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 69.1% | 72.2% |
| P/L medio | +3.45% | +2.21% |
| Factor de beneficio | 2.09 | 1.92 |
| Pérdida máxima | -87.9% | -93.3% |
| Mediana de la MAE | -6.88% | -4.73% |
| Métrica | B_10bars (RSI bajo 20) | B_10bars (RSI bajo 30) |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra | 801 | 7,029 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 59.3% | 56.9% |
| P/L medio | +1.67% | +1.20% |
| Factor de beneficio | 1.60 | 1.51 |
| Pérdida máxima | -55.4% | -72.5% |
| Mediana de la MAE | -4.52% | -3.57% |
| Métrica | C_stop5 (RSI bajo 20) | C_stop5 (RSI bajo 30) |
|---|---|---|
| Tamaño de la muestra | 885 | 7,865 |
| Proporción de operaciones cerradas con ganancia | 40.3% | 45.9% |
| P/L medio | +0.19% | +0.54% |
| Factor de beneficio | 1.07 | 1.23 |
| Pérdida máxima | -25.3% | -37.9% |
| Mediana de la MAE | -4.76% | -3.76% |
Nota: muestra histórica (N=716 a 7,865); no indica resultados futuros.
"Cuanto más profunda la sobreventa, mejor" no siempre se cumple
El RSI bajo 20 aparece con mucha menos frecuencia que el RSI bajo 30, y esto ocurre en los 3 patrones.
Al comparar el P/L medio y el factor de beneficio, en los patrones A y B las cifras del RSI bajo 20 son más altas. La proporción de operaciones cerradas con ganancia es más alta con el RSI bajo 20 en el patrón B, pero más baja en el patrón A (69.1% frente a 72.2%). En cambio, en el patrón C las tres cifras son más altas con el RSI bajo 30, de modo que los resultados no permiten afirmar de forma general que "una sobreventa más profunda es mejor".
La pérdida máxima fue mayor con el RSI bajo 30 (más negativa) en los 3 patrones. El RSI bajo 20 aparece con menos frecuencia, y su pérdida máxima por operación fue menor que la del RSI bajo 30. Aun así, la pérdida máxima del patrón A con el RSI bajo 20 fue grande, de -87.9%, y sigue incluyendo operaciones en las que la posición se mantuvo sin stop loss.
La mediana de la MAE fue mayor con el RSI bajo 20 (más negativa) en los 3 patrones. Los datos indican que, en las situaciones en que el RSI cae hasta 20, las pérdidas no realizadas tendieron a prolongarse después de la entrada y fueron frecuentes los casos con una fuerte excursión adversa por el camino.
Desglose por entorno de mercado y condiciones
Por tendencia (patrón A)
| Tendencia | N | Proporción de operaciones cerradas con ganancia | P/L medio | Factor de beneficio | Mediana de la MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendencia bajista | 348 | 69.3% | +3.21% | 1.92 | -7.10% |
| Rango | 325 | 68.3% | +2.95% | 2.01 | -6.99% |
Nota: muestra histórica (N=348, N=325); no indica resultados futuros.
En el patrón A, la proporción de operaciones cerradas con ganancia y el P/L medio fueron más altos en tendencia bajista. Sin embargo, la mediana de la MAE también fue mayor (más negativa) en tendencia bajista, lo que muestra que en esas situaciones las pérdidas no realizadas por el camino fueron mayores. Ten en cuenta también que el factor de beneficio fue más alto en rango.
Por volatilidad (patrón A)
| Categoría de volatilidad | N | Proporción de operaciones cerradas con ganancia | P/L medio | Factor de beneficio | Mediana de la MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta volatilidad | 389 | 71.2% | +5.61% | 2.62 | -10.05% |
| Baja volatilidad | 39 | 69.2% | +1.48% | 1.95 | -2.57% |
| Normal | 288 | 66.3% | +0.81% | 1.27 | -5.30% |
Nota: muestra histórica (N=389, N=39, N=288); no indica resultados futuros.
En el patrón A, la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio siguen el orden alta volatilidad > baja volatilidad > normal. Sin embargo, la categoría de alta volatilidad también tuvo la mediana de la MAE más alta (más negativa), lo que indica situaciones con pérdidas no realizadas más amplias.
En torno a la publicación de resultados (patrón A)
| Distancia a la publicación de resultados | N | Proporción de operaciones cerradas con ganancia | P/L medio | Factor de beneficio | Mediana de la MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuera del período cercano a la publicación | 187 | 70.1% | +3.22% | 2.31 | -6.32% |
| Cerca de la publicación (5 sesiones antes/después) | 88 | 69.3% | +1.68% | 1.50 | -6.53% |
Nota: muestra histórica (N=187, N=88); no indica resultados futuros. Los datos de fechas de publicación de resultados solo están disponibles desde 2008.
En el patrón A, la proporción de operaciones cerradas con ganancia, el P/L medio y el factor de beneficio fueron más altos fuera del período cercano a la publicación de resultados. La muestra de las 5 sesiones antes y después de la publicación es pequeña y la observación es limitada, pero los resultados fueron más modestos en las situaciones que coincidieron con la publicación de resultados.
Límites y precauciones
Tamaño de muestra reducido: las caídas del RSI bajo 20 son poco frecuentes en sí mismas, y el tamaño de la muestra del patrón A es de 716 operaciones. Es mucho menor que el del RSI bajo 30 (5,318 en el patrón A), y al filtrar por categorías puede quedar por debajo del nivel necesario para interpretarlo.
Sesgo de supervivencia: como se mencionó antes, solo se incluyen los componentes actuales, por lo que no se recogen los malos resultados de acciones que en el pasado fueron excluidas de la bolsa o retiradas del índice.
Diferencias con la ejecución real: la prueba supone ejecuciones mecánicas a la apertura del día siguiente a la señal y según las condiciones de salida. En el trading real se producen slippage y diferencias de liquidez.
Condiciones fijas: el período 14 del RSI y el nivel de entrada de 20 son la configuración de esta prueba. Si cambias el período o el nivel, los resultados cambian.
Puedes comprobar cómo se comportan tus propias acciones aplicando las mismas condiciones en el Chart Replay de ENTRIQ. Los resultados pueden registrarse y organizarse con las etiquetas de estrategia.
Resumen
Ordenamos los resultados del backtesting del RSI bajo 20 (entrada en la sesión siguiente a que el RSI(14) cayera por debajo de 20) con 3 patrones de salida.
- El tamaño de la muestra es mucho menor que el del RSI bajo 30
- En los patrones A y B, el P/L medio y el factor de beneficio superan a los del RSI bajo 30 (la proporción de operaciones cerradas con ganancia solo en el patrón B), pero en el patrón C las tres cifras quedan por debajo
- En todos los patrones, la mediana de la MAE fue mayor (más negativa) con el RSI bajo 20, con tendencia a acumular grandes pérdidas no realizadas por el camino
- La pérdida máxima fue mayor con el RSI bajo 30 en los 3 patrones, pero incluso con el RSI bajo 20, en el patrón A la posición se mantenía sin stop loss, por lo que la pérdida de una sola operación puede ser grande
- No se puede afirmar de forma general que "cuanto más profunda la sobreventa, mejores los resultados": la dirección de la comparación cambia según la condición de salida
Preguntas frecuentes (FAQ)
Q. ¿El RSI bajo 20 es mejor que el RSI bajo 30?
A. En esta prueba no se puede afirmar de forma general que sea "mejor". En los patrones A y B, el P/L medio y el factor de beneficio superan a los del RSI bajo 30, pero en el patrón C la relación se invierte. Además, como aparece con poca frecuencia, para sacar conclusiones necesitas comprobarlo con tus propias acciones y períodos.
Q. ¿Por qué la pérdida máxima es grande en el patrón A, que no usa stop loss?
A. El patrón A mantiene la posición sin stop loss hasta que el RSI vuelve a 50 o más (como máximo 60 sesiones), así que, si una acción cae con fuerza y la posición se sigue manteniendo, las pérdidas crecen. No es que "el stop loss no llegara a tiempo", sino que el diseño no incluye stop loss desde el principio.
Q. ¿No es la muestra del RSI bajo 20 demasiado pequeña para servir de referencia?
A. En conjunto hay un número razonable de operaciones, pero por categorías (combinaciones concretas de tendencia, volatilidad y publicación de resultados) el tamaño llega a un nivel que exige cautela al interpretarlo. Usa esta prueba como referencia para plantear tus propias comprobaciones y verifica los resultados con tus propias acciones y condiciones.
Q. ¿Se puede probar con un período de RSI distinto de 14?
A. Este artículo usa un período de 14. Si cambias el período, también cambian la frecuencia de las señales y los resultados. Con el Chart Replay de ENTRIQ puedes probar otras configuraciones.
Q. ¿Puedo usar estos resultados directamente en mi propio trading?
A. Si cambian las acciones, el período, el marco temporal o las condiciones de ejecución, los resultados también cambian. Las cifras de este artículo son una referencia para "comparar condiciones" y no recomiendan ninguna operación concreta.
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Este artículo se ofrece con fines informativos para examinar y organizar datos históricos, y no recomienda ninguna operación concreta. Las cifras mostradas son muestras históricas y no indican resultados futuros. Todas las decisiones de inversión y sus riesgos son responsabilidad exclusiva del inversor.
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