米国株の日足でRSI20割れを買った過去検証｜手仕舞い3パターン

はじめに：RSI20割れとは何を意味するか

RSIが20を下回る局面は、30割れよりさらに深い売られすぎの状態を指します。「より深く売られたなら、反発も大きいはず」と考えるのは自然な発想ですが、実際の過去データではどうだったのでしょうか。

本記事はENTRIQで100銘柄（期間は銘柄により5〜56年）を過去検証した結果です（Dataset v2.0）。RSI(14)が20を下回った局面を対象に、手仕舞いの違う3パターンで結果を整理し、RSI30割れの数字と並べて比べます。

RSI30割れの詳しい検証はRSI30割れで買った場合の過去検証｜手仕舞い3パターンとリスクを整理にまとめていますので、本記事では重複を避けてRSI20固有の特徴と比較に絞ります。

検証条件

• 対象銘柄：S&P500の現在の構成銘柄から、時価総額上位を1セクター15銘柄までで選んだ米国株（100銘柄）
• 期間：各銘柄で取得できる全期間（銘柄により5〜56年）。最低5年分ある銘柄のみ
• 時間軸：日足（株式分割は調整済み）
• RSI設定：期間14
• エントリー：RSI(14)が20を下抜けた日の翌営業日の始値で買い
• 同銘柄での重複保有は見送り（同時に1つだけ保有）

手仕舞いパターン

生存者バイアスについて

本検証はS&P500の現在の構成銘柄を使っています。過去に上場廃止になった銘柄や、業績悪化で指数から除外された銘柄は含まれていません。そのため、実際よりも結果が良く見える方向に傾く可能性があります。検証結果を読む際はこの点を念頭に置いてください。

RSI20割れの結果：3パターンを並べる

全体サマリー

※過去のサンプル・将来の成果を示すものではありません。

3パターン間の比較

サンプル数はパターンC＞B＞Aの順です。RSI20まで売られる場面は同銘柄での重複保有を除くルールもあり、RSI30割れよりかなり出現回数が少なくなります。

プラス決済割合・平均損益・プロフィットファクターはいずれもA＞B＞Cの順です。RSI50回復を待つパターンAが最も高く、損切りを置いて10営業日で手仕舞うパターンCが最も低くなっています。

最大損失はA＞B＞C（大きい順）です。パターンAは損切りを置かずに保有を続けるため、1銘柄の中で大きな損失が発生したトレードが含まれます。パターンCは−5%の損切りを置いているため最大損失は最も抑えられていますが、窓を開けて下げた場合はその始値で約定するため、定義した損切り幅を超えることがあります。

最大連敗（1銘柄の中での最大連敗）はC＞B＞Aの順です。損切りが頻繁に発動するパターンCで連敗が多くなっています。

MAE中央値（保有中の最大逆行幅の中央値）はA＞C＞Bの順（よりマイナスが大きい順）です。パターンAは保有期間が長い分、途中で含み損を抱える幅も大きくなりやすい点が確認できます。

RSI20割れ vs RSI30割れ：何が違うか

RSI30割れとの詳細な検証はRSI30割れで買った場合の過去検証に譲り、ここでは主な比較ポイントを整理します。

パターン別の比較表

※過去のサンプル（N＝716〜7,865）・将来の成果を示すものではありません。

「深く売られるほど良い」とは限らない

RSI20割れはRSI30割れより出現回数が大幅に少なく、3パターンとも同様です。

プラス決済割合・平均損益・プロフィットファクターを比べると、パターンAとBではRSI20割れの方が高くなっています。一方でパターンCではRSI30割れの方が高くなっており、一律に「深い売られすぎのほうが良い」とは言えない結果が出ています。

最大損失は3パターンとも**RSI30割れの方が大きい（よりマイナス）**です。RSI20割れは出現が少ない分、1トレードあたりの最大損失はRSI30割れを下回っています。ただしパターンAのRSI20割れでも最大損失は-87.9%と大きく、損切りを置かずに保有を続けたトレードが含まれることに変わりはありません。

MAE中央値は3パターンとも**RSI20割れの方が大きい（よりマイナス）**です。RSI20まで売られる場面はエントリー後も含み損が続きやすく、途中で大きな逆行を経験する局面が多かったことが読み取れます。

相場環境・条件別の内訳

トレンド別（パターンA）

※過去のサンプル（N＝348、N＝325）・将来の成果を示すものではありません。

パターンAでは、プラス決済割合と平均損益は下降トレンドの方が高くなっています。ただしMAE中央値も下降トレンドの方が大きく（よりマイナス）、下降トレンドの局面では途中の含み損が大きかったことが示されています。プロフィットファクターはレンジの方が高い点も合わせて参照してください。

ボラティリティ別（パターンA）

※過去のサンプル（N＝389、N＝39、N＝288）・将来の成果を示すものではありません。

パターンAでは、プラス決済割合・平均損益・プロフィットファクターはいずれも高ボラ＞低ボラ＞通常の順です。ただし高ボラ区分はMAE中央値も最も大きく（よりマイナス）、含み損を抱える幅が大きい局面であることを示しています。

決算前後（パターンA）

※過去のサンプル（N＝187、N＝88）・将来の成果を示すものではありません。決算日データは2008年以降のみ。

パターンAでは、プラス決済割合・平均損益・プロフィットファクターはいずれも決算から遠い方が高くなっています。決算前後5営業日のサンプルは数が少なく、限定的な観察ですが、決算イベントが重なる局面での結果は抑えられています。

限界と注意点

サンプル数の少なさ：RSI20割れの出現そのものが少なく、パターンAのサンプル数は716件です。RSI30割れ（パターンAで5,318件）と比べると大幅に少なく、区分別に絞り込むと解釈できる水準を下回る場合があります。

生存者バイアス：前述のとおり、現在の構成銘柄のみを対象としているため、過去に上場廃止・除外された銘柄の悪い結果は含まれていません。

実際の執行との差：検証はエントリー翌日の始値・手仕舞い条件での機械的な約定を前提にしています。実際のトレードではスリッページや流動性の差が生じます。

条件の固定：RSI期間14・エントリー水準20は本検証での設定です。期間や水準を変えると結果は変わります。

自分の対象銘柄でどうなるかは、ENTRIQのチャートリプレイで同じ条件を実際に動かして確かめることができます。検証結果は戦略タグで蓄積・整理できます。

まとめ

RSI20割れ（RSI(14)が20を下回った翌営業日エントリー）を3パターンで検証した結果を整理します。

• サンプル数はRSI30割れと比べて大幅に少ない
• パターンAとBでは、プラス決済割合・平均損益・プロフィットファクターがRSI30割れを上回っているが、パターンCでは下回っている
• MAE中央値はすべてのパターンでRSI20割れの方が大きく（よりマイナス）、途中で大きな含み損を抱えやすい
• 最大損失は3パターンともRSI30割れの方が大きいが、RSI20割れでもパターンAでは損切りを置かずに保有を続けたため、単一トレードの損失が大きくなる場合がある
• 「深く売られるほど結果が良い」とは一律には言えず、手仕舞い条件によって比較の向きが変わる

よくある質問（FAQ）

Q. RSI20割れはRSI30割れより優れていますか？

A. 本検証では「優れている」とは一律に言えません。パターンAとBでは平均損益やプロフィットファクターがRSI30割れを上回っていますが、パターンCでは逆転しています。また出現回数が少ないため、結論を導くには自分の対象銘柄・期間での確認が必要です。

Q. 損切りを置かないパターンAで最大損失が大きいのはなぜですか？

A. パターンAはRSIが50以上に戻るまで（最長60営業日）損切りを置かずに保有を続ける条件のため、大きく下げた銘柄をそのまま保有し続けた場合に損失が膨らみます。「損切りが間に合わなかった」のではなく、そもそも損切りを置かない設計です。

Q. RSI20割れのサンプルが少なすぎて参考にならないのではないですか？

A. 全体ではある程度の件数がありますが、区分別（特定のトレンド・ボラ・決算条件の組み合わせ）では解釈に注意が必要な水準になります。本検証は「考え方の参考」として読み、自分の銘柄・条件での追加確認を前提にしてください。

Q. RSIの期間は14以外で検証できますか？

A. 本記事は期間14での検証です。期間を変えると出現回数や結果も変わります。ENTRIQのチャートリプレイで異なる設定を試すことができます。

Q. この結果を実際のトレードにそのまま使えますか？

A. 対象銘柄・期間・時間軸・執行条件が変わると結果は変わります。本記事の数字は「条件の比較」のための参考であり、特定の売買を推奨するものではありません。

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本記事は過去データの検証・整理を目的とした情報提供であり、特定の売買を推奨するものではありません。掲載の数値は過去のサンプルであり、将来の成果を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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