Qu'est-ce que le backtesting｜systématique ou discrétionnaire

Quand on cherche le terme « backtesting », on tombe tantôt sur des logiciels de test de trading automatisé comme MT4/MT5, tantôt sur une méthode d'entraînement qui consiste à faire défiler un graphique historique bougie par bougie. Difficile, au final, de savoir de quoi il s'agit vraiment.

Disons-le d'emblée : le backtesting (test sur données historiques) désigne de manière générale le fait de tester une façon de trader à l'aide des données de prix passées. Beaucoup associent le « backtesting » au trading automatisé, mais à l'origine, le terme englobe le backtesting au sens large, y compris l'entraînement discrétionnaire qui consiste à parcourir manuellement des graphiques historiques. Et il en existe deux types de nature très différente. En les distinguant, vous pourrez identifier celui qui correspond à vos objectifs.

Qu'est-ce que le backtesting ?

Le backtesting consiste à appliquer vos règles de trading ou vos décisions aux données de marché passées pour vérifier « quels résultats vous auriez obtenus si vous aviez tradé de cette façon dans le passé ». On parle aussi de « test sur données historiques ».

Son principal avantage : pouvoir tester une approche sur des données passées avant d'engager votre propre capital. Apprendre en accumulant les échecs sur le marché coûte du temps et de l'argent ; avec le backtesting, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le voulez sur des marchés passés.

Attention toutefois : une méthode qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera pas forcément de la même façon à l'avenir. Une règle trop ajustée aux données passées (ce qu'on appelle la sur-optimisation, ou overfitting : ajuster artificiellement les paramètres pour obtenir de bons résultats uniquement sur une période historique donnée) ne tient souvent pas en conditions réelles. Mieux vaut considérer le backtesting non comme « un outil qui promet des résultats », mais comme « un outil pour vérifier et affiner votre propre approche ».

Il existe deux types de backtesting

C'est le point le plus important. Le backtesting se divise en deux grandes catégories : systématique (automatisé) et discrétionnaire (manuel).

Systématique (backtest automatisé)

Les conditions d'entrée et de sortie sont entièrement définies par des valeurs ou du code, et la machine les applique d'un seul coup sur les données historiques. Aucune place pour l'appréciation personnelle : on vérifie statistiquement « quels auraient été le taux de réussite, le résultat et le drawdown maximal en appliquant cette règle sur les X dernières années ».

En forex, l'outil de référence est le testeur de stratégie de MT4/MT5. Il est indispensable pour ceux qui développent des systèmes de trading automatisé (EA) ou qui tradent selon des règles mécaniques.

En revanche, comme les règles doivent être traduites en valeurs ou en code, cette approche reproduit mal les décisions discrétionnaires (celles que l'on prend en observant le contexte de marché du moment). Elle demande aussi des connaissances en programmation et en conception de règles.

Discrétionnaire (replay manuel)

On fait défiler un graphique historique bougie par bougie, avec la suite masquée, et l'on décide soi-même à chaque étape : « j'entre ici », « je sors ici ». On peut ainsi s'entraîner de façon répétée, sur des marchés passés, à prendre des décisions proches du trading réel. On parle aussi de « backtesting manuel » ou de « Chart Replay ». Le Bar Replay de TradingView ou des outils spécialisés dans l'entraînement comme ENTRIQ en sont des exemples représentatifs.

L'approche systématique vise principalement à mesurer, chiffres à l'appui, l'avantage statistique (edge) d'une règle. L'approche discrétionnaire, elle, vise principalement à développer sa capacité à prendre des décisions par un entraînement régulier. En trading discrétionnaire, une même méthode peut donner des résultats différents selon la façon dont on lit le contexte de marché du moment (tendance ou range, par exemple). C'est précisément pour cela que le backtesting discrétionnaire, qui permet de s'entraîner à décider encore et encore, a du sens.

Lequel choisir ?

Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux : leurs objectifs sont différents. Commençons par une vue d'ensemble sous forme de tableau.

Le choix est donc simple :

• Construire des règles mécaniques et vérifier statistiquement leur avantage → systématique (MT4/MT5, etc.)
• Acquérir, par la pratique répétée, la capacité à décider soi-même en lisant le marché → discrétionnaire (replay manuel / Chart Replay)

Pour créer un système de trading automatisé, l'approche systématique ; pour affiner votre propre setup en trading discrétionnaire, l'approche discrétionnaire : c'est la distinction la plus simple. Certains combinent les deux.

Précisons qu'ENTRIQ est un outil de backtesting spécialisé dans l'approche discrétionnaire (replay manuel). Il est conçu pour un entraînement répété : rejouer un graphique historique bougie par bougie, consigner ses décisions avec les Strategy Tags, puis en faire le bilan. Pour un backtest automatisé de type systématique, des outils dédiés comme MT4/MT5 sont plus adaptés.

Comment mener concrètement un backtesting discrétionnaire

Si l'approche discrétionnaire vous intéresse, mener vos backtests méthode par méthode, comme ci-dessous, vous aidera à trouver votre propre setup. Sur ENTRIQ Lab, nous expliquons en détail comment backtester chaque méthode.

• Pour commencer par une vue d'ensemble des méthodes de trading, 8 méthodes de trading en un coup d'œil vous aidera à repérer le setup qui pourrait vous convenir.
• Pour débuter par le suivi de tendance, Maîtriser le suivi de tendance grâce au backtesting est un bon point de départ.
• Pour comprendre d'abord ce qu'est la relecture d'un graphique historique, commencez par Chart Replay expliqué｜s'entraîner au trading d'actions sur des graphiques passés : vous aurez une vision claire de la démarche.

Questions fréquentes (FAQ)

Q. Backtesting et test sur données historiques : est-ce la même chose ? Oui, pour l'essentiel. Le backtesting désigne de manière générale le fait de tester une façon de trader sur des données passées ; « test sur données historiques » en est simplement la formulation française. Beaucoup associent le backtesting au trading automatisé (approche systématique), mais l'approche discrétionnaire, qui consiste à parcourir manuellement des graphiques historiques, est elle aussi un backtesting à part entière.

Q. Quelle est la différence entre le backtesting et le trading sur compte démo ? Le backtesting sert à tester ses décisions et à s'entraîner sur « le marché passé », tandis que le trading sur compte démo permet de tester l'exécution avec un capital virtuel sur « le marché actuel ». Le backtesting a l'avantage de pouvoir rejouer la même situation autant de fois que nécessaire ; le compte démo, celui de faire ressentir la tension du temps réel. Les objectifs étant différents, certains traders utilisent les deux.

Q. Le backtesting améliore-t-il les résultats ? Le backtesting ne garantit aucun résultat. Une méthode qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera pas forcément à l'avenir, et une règle trop ajustée aux données passées peut ne pas tenir en conditions réelles. Le rôle du backtesting est de vérifier votre approche et d'affiner vos critères de décision. Il est plus juste de le voir comme un outil pour vous entraîner à appliquer ces critères en trading réel.

Q. Un débutant doit-il commencer par l'approche systématique ou discrétionnaire ? Tout dépend du trading que vous voulez pratiquer. Si la programmation et la conception de règles ne vous rebutent pas et que vous voulez trader de façon mécanique, optez pour l'approche systématique. Si vous voulez décider vous-même en lisant le marché, optez pour l'approche discrétionnaire. Pour un débutant qui souhaite commencer en discrétionnaire, le plus raisonnable est de s'entraîner d'abord de façon répétée sur une seule méthode grâce à la relecture de graphiques historiques (Chart Replay).

En résumé

Le backtesting (test sur données historiques) désigne de manière générale le fait de tester une façon de trader sur les mouvements de prix passés. Il en existe deux types : systématique (automatisé, MT4/MT5, etc.) et discrétionnaire (replay manuel, Chart Replay).

Il ne s'agit pas de savoir lequel est supérieur : leurs objectifs diffèrent. Pour vérifier des règles mécaniques, l'approche systématique ; pour développer sa capacité à prendre des décisions par un entraînement régulier, l'approche discrétionnaire. Choisir celle qui correspond au trading que vous voulez pratiquer vous évitera bien des détours.

ENTRIQ est un outil de backtesting discrétionnaire qui réunit tout le processus en un seul endroit : rejouer des graphiques historiques, s'entraîner à décider de façon répétée, consigner ses trades et en faire le bilan. Si vous souhaitez affiner votre propre setup en trading discrétionnaire, vous pouvez commencer par l'essai gratuit de 14 jours.

Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente spécifique. Le trading comporte des risques et les résultats futurs ne sont pas garantis. Ce service n'est pas une activité de conseil en investissement. Les informations fournies sont des informations de référence fondées sur des données passées. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité. ーーーendーーー

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