Backtesting et compte démo｜Différences et usage de chacun

Quand on cherche comment s'entraîner au trading, on tombe souvent sur deux termes : « backtesting » et « trading sur compte démo ». Les deux permettent de s'exercer sans engager son propre argent, mais ce que l'on travaille réellement est assez différent.

En résumé, le backtesting sert à s'entraîner à prendre des décisions de façon répétée, tandis que le trading sur compte démo sert à s'habituer à un environnement en temps réel. Si vous commencez sans connaître cette différence, vous risquez de constater que l'entraînement ne correspond pas à ce que vous attendiez.

Dans cet article, nous voyons ce que désignent le backtesting et le trading sur compte démo, leurs points communs et leurs différences, et comment utiliser chacun selon votre objectif.

Backtesting et compte démo : points communs et différences

Commençons par ce que les deux ont en commun et ce qui les distingue.

Leur point commun est que l'on s'entraîne dans les deux cas avec un capital virtuel. Comme aucun argent réel n'est engagé, les pertes subies à l'entraînement ne réduisent pas le solde de votre compte en argent réel. Pour mettre vos décisions à l'épreuve, les deux se pratiquent donc sans risque de perte réelle.

Leur différence tient au marché sur lequel vous travaillez : celui du passé ou celui d'aujourd'hui. Le backtesting vous permet de revenir en arrière sur des graphiques historiques et de vous exercer à prendre des décisions dans les conditions de marché de l'époque. Le trading sur compte démo consiste à acheter et vendre avec un capital virtuel sur le marché qui évolue en ce moment même, en temps réel.

Cette différence entre « passé » et « présent » mène à la différence de « ce que chacun permet de travailler », expliquée plus bas.

Ce que permet le backtesting (Chart Replay)

Le backtesting est une méthode d'entraînement qui consiste à faire avancer un graphique historique bougie par bougie et à reproduire vos décisions sans voir la suite. Dans ENTRIQ, c'est la fonction Chart Replay qui remplit ce rôle.

Le principal atout du backtesting est de pouvoir répéter la même situation de marché autant de fois que vous le souhaitez. Sur le marché réel, chaque moment ne se produit qu'une fois, mais avec des graphiques historiques, vous pouvez revenir en arrière et réessayer encore et encore. Vous pouvez vérifier à plusieurs reprises « comment j'aurais dû entrer à ce moment-là » en modifiant vos décisions.

Autre atout : vous réglez vous-même la vitesse. Vous pouvez avancer d'une bougie, réfléchir, puis avancer d'une autre, ce qui vous laisse le temps de vérifier les raisons de chaque décision. Même des situations comme un krach qui ne survient qu'à plusieurs années d'intervalle peuvent être travaillées autant de fois que vous le voulez avec le backtesting.

Enfin, on l'oublie souvent, mais le backtesting est une méthode d'entraînement qui permet de gagner du temps. En trading sur compte démo, vos conditions d'entrée peuvent ne se présenter qu'une seule fois, même après une journée entière d'attente. Avec le backtesting, en revanche, vous pouvez parcourir plusieurs années de marché en peu de temps, et donc vous exercer à prendre de nombreuses décisions sur une courte période.

Ce que le backtesting travaille principalement, ce sont vos schémas de décision et leur constance. Les connaissances seules ne suffisent pas à forger le jugement. C'est en augmentant le « nombre d'essais » avec un même schéma que vos décisions gagnent en constance. Au fil des répétitions, votre propre schéma, « dans quelles conditions j'entre et où je sors », prend forme peu à peu.

Ce que permet le trading sur compte démo

Le trading sur compte démo est une méthode d'entraînement qui consiste à acheter et vendre avec un capital virtuel sur le marché actuel, en temps réel. On utilise généralement un compte virtuel (compte démo) proposé par des courtiers en actions ou en forex.

La caractéristique principale du trading sur compte démo est de pouvoir s'entraîner dans un environnement presque identique au trading réel. Vous pouvez suivre les mouvements de prix en temps réel, vous exercer à passer des ordres et vous faire une idée de la façon dont ils sont exécutés, sur une interface proche de celle d'une plateforme de trading réelle.

En revanche, il est impossible de répéter la même situation de marché. Comme chaque situation de marché ne se présente qu'une fois et que le marché avance en temps réel, même si vous vous dites « j'aimerais réessayer l'ouverture d'hier », ce n'est plus possible. Ce n'est pas une méthode adaptée pour accumuler beaucoup d'entraînement en peu de temps.

Ce que le trading sur compte démo travaille principalement, c'est la prise de décision en temps réel et l'exécution des ordres. Passer des ordres sur un marché qui bouge à chaque instant et s'habituer à l'environnement de trading réel, voilà ce qu'il est difficile de vivre avec le backtesting.

Des compétences différentes à travailler

Pour résumer, les deux se distinguent par « ce qu'ils permettent de travailler ».

Le backtesting s'apparente à un « entraînement aux fondamentaux » : on répète la technique de base à son propre rythme. Comme vous avancez à votre rythme, vous pouvez affiner sereinement vos schémas de décision. Vous essayez la même situation de nombreuses fois, accumulez les essais pour construire vos schémas de décision, puis vérifiez s'ils se reproduisent dans d'autres conditions de marché. Pouvoir répéter est son plus grand atout. Cependant, comme dans cet environnement vous pourriez regarder la partie droite du graphique, c'est-à-dire la suite de l'évolution du prix, si vous le vouliez, il est plus difficile d'y ressentir la pression propre au trading réel : la tension de voir le prix monter et descendre sous vos yeux.

Le trading sur compte démo s'apparente à un « match d'entraînement ». Même avec un capital virtuel, lorsque des bougies évoluent en temps réel devant vous, vous pouvez ressentir des fluctuations émotionnelles proches de celles du trading réel, comme « je veux prendre mes bénéfices au plus vite » ou « je veux retarder la clôture de ma position perdante ». Vous suivez la même procédure de passage d'ordres que lorsque vous tradez avec de l'argent réel, et vous vous habituez aux commandes de la plateforme et au rythme du marché. C'est adapté à une dernière vérification avant de passer au trading réel.

Il ne s'agit pas de savoir lequel est le meilleur. Comme ils travaillent des choses différentes, les utiliser l'un après l'autre permet qu'ils se complètent.

Comment utiliser chacun

Le choix dépend de votre objectif d'entraînement.

Lorsque vous voulez construire vos schémas de décision, le backtesting est adapté. Vous essayez la même méthode de nombreuses fois et consolidez vos propres critères d'entrée et de sortie. Un schéma ne s'acquiert que par la répétition, c'est pourquoi le backtesting, qui permet de multiplier les essais, convient bien. Accumuler des essais en backtesting constitue la base pour réduire les incohérences dans vos décisions.

Lorsque vous voulez faire une dernière vérification avant le trading réel, le trading sur compte démo est adapté. Une fois vos schémas raisonnablement établis, vous vous habituez à passer des ordres et au rythme du marché dans un environnement en temps réel. Il peut servir de période de rodage avant de passer au trading réel.

Quant à l'ordre, il est naturel d'acquérir d'abord de la pratique dans la prise de décision avec le backtesting, puis de s'habituer à l'environnement réel avec le trading sur compte démo. Plutôt que d'aborder le marché en temps réel sans base de décision, construire d'abord vos schémas par la répétition rend aussi plus clair ce que vous devez vérifier sur compte démo.

À noter : ENTRIQ est un outil centré sur le backtesting (Chart Replay), mais sur le graphique journalier, vous pouvez aussi l'utiliser d'une manière proche du trading sur compte démo. Si vous faites avancer le graphique journalier jusqu'à la date du jour et que vous vous arrêtez là, vous pouvez continuer à prendre des décisions sans rien voir au-delà de ce jour. Cette méthode, qui consiste à « mettre le graphique en pause à la date du jour, sans aucune donnée de prix future visible, et à attendre la clôture de la bougie du lendemain », convient bien aux salariés très occupés qui veulent tester le swing trading sur graphique journalier. Les réglages et la marche à suivre seront présentés dans un autre article.

Questions fréquentes

Le backtesting est-il la même chose que l'entraînement sur graphiques historiques ?

Les deux termes sont souvent employés indifféremment, mais au sens strict, le « backtesting » peut désigner la vérification de règles en général, tandis que l'entraînement sur graphiques historiques peut désigner plus précisément la pratique du trading discrétionnaire. Dans cet article, « backtesting » désigne l'entraînement au trading discrétionnaire avec Chart Replay.

Le trading sur compte démo et le paper trading sont-ils la même chose ?

Ils sont employés dans un sens presque identique. Les deux désignent un entraînement avec un capital virtuel. On appelle parfois « trading sur compte démo » la pratique sur le compte virtuel d'un courtier et « paper trading » toute simulation en général, y compris sur papier, mais ces termes sont souvent utilisés sans distinction stricte.

Par lequel un débutant devrait-il commencer ?

Si vous n'avez pas encore de schémas de décision, commencer par le backtesting permet d'accumuler plus facilement des essais. Comme vous pouvez essayer la même situation de marché de nombreuses fois, vous pouvez vous exercer à prendre de nombreuses décisions en peu de temps. Une progression facile à suivre consiste ensuite à vous habituer à l'environnement de trading réel avec un compte démo, une fois vos schémas en partie établis.

Faut-il pratiquer les deux ?

Comme ils travaillent des choses différentes, utiliser les deux permet qu'ils se complètent. Vous pouvez répartir les rôles : construire vos schémas de décision avec le backtesting, et vous habituer à l'environnement réel avec le trading sur compte démo. Cela dit, selon votre objectif, vous pouvez très bien commencer par vous concentrer sur l'un des deux.

Le backtesting seul ne suffit-il pas pour le trading réel ?

Le backtesting est adapté pour construire des schémas de décision, mais il permet plus difficilement de vivre le passage d'ordres en temps réel et la vitesse du marché. Le trading sur compte démo ou le trading réel permet de travailler ces aspects. À l'inverse, le trading sur compte démo seul ne permet pas de répéter la même situation de marché : pour construire des schémas de décision, le backtesting est donc plus adapté.

Où peut-on pratiquer le trading sur compte démo ?

De nombreux courtiers en actions ou en forex proposent des comptes virtuels (comptes démo). L'offre varie selon l'entreprise et la région : consultez les informations de l'entreprise que vous utilisez ou que vous envisagez d'utiliser.

Sur le marché réel, chaque situation ne se produit qu'une seule fois, mais à l'entraînement, vous pouvez la répéter autant de fois que vous le souhaitez. Acquérir d'abord de la pratique dans la prise de décision avec le backtesting constitue la base pour passer ensuite au trading réel.

Avertissement : cet article est fourni à titre d'information et ne garantit ni l'efficacité ni les bénéfices d'une méthode d'entraînement ou d'une opération en particulier. Les décisions d'investissement relèvent de votre propre responsabilité.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.