미국 주식 일봉 RSI 30 이탈｜실적 발표 전후 비교 검증
미국 주식 100종목 일봉(종목별 5~56년분)을 ENTRIQ로 검증해, 실적 발표 전후 5거래일에 발생한 RSI 30 이탈과 그 외 기간의 결과를 비교합니다.
이 글에 대해
이 글은 ENTRIQ로 100종목(기간은 종목에 따라 5~56년)을 과거 검증한 결과입니다(Dataset v2.0). RSI(14)가 30을 하향 돌파한 국면을 대상으로, 실적 발표일 전후 5거래일(이하 '실적 발표 전후')과 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간(이하 '그 외 기간') 사이에 결과가 어떻게 달라지는지 정리했습니다. 투자 조언이 아니라 과거 데이터의 관찰입니다.
실적 발표와 RSI 30 이탈의 조합에 주목하는 이유
미국 주식은 분기마다 한 번 실적 발표가 있습니다. 실적에 대한 기대나 불안으로 발표 전후에는 주가가 크게 움직이는 장면이 자주 보입니다. 이 시기에 RSI(14)가 30을 밑돌면 '과매도일지도 모른다'고 느끼고 매수를 검토하는 트레이더도 적지 않을 것입니다.
다만 실적 발표 전후의 급락은 실적 악화에 대한 반응인 경우도 있습니다. '과매도'의 기준으로 쓰이는 RSI 30 이탈이 실적 발표라는 특수한 상황에서 어떻게 작동했는지를 데이터로 정리하는 것이 이 글의 목적입니다.
검증 조건
대상 종목과 기간
- 대상 종목: S&P500의 현재 구성 종목 중 시가총액 상위 종목을 섹터당 최대 15종목까지 선정한 미국 주식(100종목)
- 기간: 각 종목에서 취득 가능한 전체 기간. 최소 5년 이상 데이터가 있는 종목만(종목에 따라 5~56년)
- 시간 프레임: 일봉(주식 분할 조정 완료)
진입 정의
RSI(14)(Wilder 방식)가 30을 하향 돌파한 날의 다음 거래일 시가에 매수. 같은 종목의 포지션을 보유하는 동안 발생한 추가 진입 신호는 건너뜀(동시에 1포지션만 보유).
청산 패턴
- 패턴 A(A_rsi50): RSI가 50 이상으로 돌아온 다음 거래일 시가에 청산(돌아오지 않으면 60거래일째 종가에 청산). 손절은 두지 않음
- 패턴 B(B_10bars): 진입 후 10거래일째 종가에 청산. 손절은 두지 않음
- 패턴 C(C_stop5): -5%에서 손절. 손절에 걸리지 않으면 10거래일째 종가에 청산. 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 1회 매매의 손실이 -5%를 넘을 수 있음
실적 발표일 데이터의 범위와 미분류 건수
실적 발표일 데이터는 2008년 이후만 이용할 수 있습니다. 그 이전의 진입은 '실적 발표 전후'와 '그 외 기간' 중 어느 쪽으로도 분류되지 않았습니다. 미분류 건수는 패턴 A에서 3,017건, 패턴 B에서 4,064건, 패턴 C에서 4,542건으로, 각각 전체에서 상당한 비중을 차지합니다. 아래의 실적 발표 구분별 비교는 2008년 이후 분류 가능한 샘플에 한정한 관찰이라는 점에 유의하세요.
생존자 편향에 대해
이 검증은 S&P500의 현재 구성 종목을 사용하고 있습니다. 과거에 상장 폐지된 종목이나 실적 악화 등으로 지수에서 제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 실제보다 결과가 좋은 방향으로 치우치는 '생존자 편향'이 존재합니다.
결과(전체)
먼저 실적 발표 구분과 관계없는 전체 결과를 3가지 패턴으로 나란히 확인합니다.
| 지표 | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| 샘플 수 | 5,318 | 7,029 | 7,865 |
| 이익 청산 비율 | 72.2% | 56.9% | 45.9% |
| 평균 손익 | +2.21% | +1.20% | +0.54% |
| 평균 손실(손실 청산 거래) | -8.78% | -5.58% | -4.40% |
| 프로핏 팩터 | 1.92 | 1.51 | 1.23 |
| 최대 손실 | -93.3% | -72.5% | -37.9% |
| 최대 연패(종목 내) | 7 | 12 | 16 |
| MAE 중앙값(최대 역행폭) | -4.73% | -3.57% | -3.76% |
| 평균 보유 기간 | 19.2거래일 | 10.0거래일 | 7.6거래일 |
과거 샘플(N=5,318, N=7,029, N=7,865)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터는 모두 패턴 A가 가장 높고, 이어서 패턴 B, 패턴 C 순입니다. 반면 최대 손실과 평균 손실(손실 청산 거래)은 패턴 A가 가장 커서(마이너스가 더 큼), 손절 없이 보유를 이어가는 동안 손실이 크게 불어난 국면이 있었음을 읽을 수 있습니다. 최대 연패(1종목 안에서의 최대 연패)는 패턴 C가 가장 많고, 이어서 패턴 B입니다.
실적 발표 전후와 그 외 기간 비교
여기서부터가 이 글의 핵심입니다. 실적 발표일 전후 5거래일을 '실적 발표 전후', 그 이외의 기간을 '그 외 기간'으로 정의해 비교합니다.
패턴 A(A_rsi50)
| 지표 | 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간 | 실적 발표 전후 |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 1,750 | 551 |
| 이익 청산 비율 | 75.4% | 67.3% |
| 평균 손익 | +2.63% | +1.45% |
| 평균 손실(손실 청산 거래) | -8.16% | -6.89% |
| 프로핏 팩터 | 2.31 | 1.65 |
| 최대 손실 | -72.6% | -37.2% |
| 최대 연패(종목 내) | 6 | 5 |
| MAE 중앙값(최대 역행폭) | -4.04% | -5.01% |
| 평균 보유 기간 | 18.0거래일 | 21.3거래일 |
과거 샘플(N=1,750, N=551)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 A에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터 모두 그 외 기간이 더 높은 결과였습니다. 평균 손실(손실 청산 거래)과 최대 손실도 그 외 기간이 더 커서(마이너스가 더 큼), 리스크 측면에서도 차이가 있습니다. MAE 중앙값(각 거래에서 진입 후 발생한 최대 미실현 손실의 중앙값)은 실적 발표 전후가 더 커서(마이너스가 더 큼), 진입 후 일시적인 미실현 손실이 실적 발표 전후에 더 컸던 경향이 관찰됩니다.
패턴 B(B_10bars)
| 지표 | 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간 | 실적 발표 전후 |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 2,309 | 656 |
| 이익 청산 비율 | 60.8% | 49.5% |
| 평균 손익 | +1.39% | +0.67% |
| 평균 손실(손실 청산 거래) | -5.38% | -4.60% |
| 프로핏 팩터 | 1.66 | 1.29 |
| 최대 손실 | -56.0% | -36.1% |
| 최대 연패(종목 내) | 9 | 7 |
| MAE 중앙값(최대 역행폭) | -3.29% | -3.79% |
| 평균 보유 기간 | 10.0거래일 | 10.0거래일 |
과거 샘플(N=2,309, N=656)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 B도 같은 방향으로, 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터 모두 그 외 기간이 더 높은 결과였습니다. 평균 손실과 최대 손실도 그 외 기간이 더 크고(마이너스가 더 큼), MAE 중앙값은 실적 발표 전후가 더 크다(마이너스가 더 큼)는 점도 패턴 A와 같습니다.
패턴 C(C_stop5)
| 지표 | 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간 | 실적 발표 전후 |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 2,597 | 726 |
| 이익 청산 비율 | 50.3% | 40.9% |
| 평균 손익 | +0.71% | +0.03% |
| 평균 손실(손실 청산 거래) | -4.36% | -4.17% |
| 프로핏 팩터 | 1.33 | 1.01 |
| 최대 손실 | -26.2% | -32.3% |
| 최대 연패(종목 내) | 16 | 9 |
| MAE 중앙값(최대 역행폭) | -3.43% | -3.87% |
| 평균 보유 기간 | 7.8거래일 | 7.5거래일 |
과거 샘플(N=2,597, N=726)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 C에서도 경향은 같아, 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터는 그 외 기간이 더 높은 결과입니다. 패턴 C에서는 최대 손실과 MAE 중앙값 모두 실적 발표 전후가 더 크다(마이너스가 더 큼)는 점이 관찰됩니다.
3가지 패턴을 아우른 관찰 정리
3가지 청산 패턴 모두에서 그 외 기간이 실적 발표 전후보다 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터의 수치가 높은 결과였습니다. MAE 중앙값(진입 후 미실현 손실의 최대 역행폭 중앙값)은 3가지 패턴 모두에서 실적 발표 전후가 더 크다(마이너스가 더 큼)는 점도 공통적이었습니다.
이 차이의 '이유'에 대해서는 검증 조건에서 확실히 말할 수 있는 범위에서만 짚어 두겠습니다. 패턴 A는 RSI가 50으로 돌아올 때까지 손절 없이 보유를 이어가는 설정이므로, 회복이 늦어지면 미실현 손실이 길어지기 쉬운 구조입니다. 패턴 B는 손절 없이 10거래일 고정 보유, 패턴 C는 -5% 손절을 둔 10거래일 고정입니다. 실적 발표 전후라는 기간에 특유한 조건의 차이가 수치에 나타나 있는지는 이번 검증 조건만으로는 단정할 수 없습니다. 어디까지나 관찰로 읽어 주세요.
ENTRIQ의 실적 마커로 자신의 종목 확인하기
ENTRIQ의 차트 리플레이 화면에서는 실적 발표일에 마커가 자동으로 표시됩니다(미국 주식 실적 발표 전후 과거 검증｜실적 마커로 주가 움직임 복기에서 자세히 설명하고 있습니다).
이 기능을 사용하면 RSI 30 이탈이 발생한 날이 실적 발표일로부터 몇 거래일 전후였는지를 실제 차트에서 확인하면서 연습할 수 있습니다. '이 RSI 30 이탈은 실적 발표 직전이었다', '발표 다음 날이었다'와 같은 맥락을 차트 리플레이로 반복해서 확인하면, 자신만의 판단 기준을 쌓아 가는 재료가 됩니다.
또한 전략 태그를 사용하면 '실적 발표 전후의 RSI 30 이탈', '그 외 기간의 RSI 30 이탈'처럼 조건을 나누어 기록하고, 자신의 데이터로 축적할 수 있습니다.
검증의 한계와 주의점
- 실적 발표일 데이터의 범위: 2008년 이후만 해당합니다. 그 이전의 진입은 실적 발표 구분에 포함되어 있지 않습니다. 미분류 샘플이 많으므로, 실적 발표 구분별 수치는 어디까지나 2008년 이후의 한정적인 관찰입니다
- 생존자 편향: 현재 지수 구성 종목만이 대상입니다. 상장 폐지되거나 지수에서 제외된 종목이 포함되어 있지 않으므로, 실제보다 좋은 방향으로 치우쳐 있을 가능성이 있습니다
- 고정 조건의 제약: 진입은 RSI 30 이탈 다음 날 시가, 청산은 3가지 패턴의 고정 조건입니다. 종목·기간·시간 프레임·진입 조건이 바뀌면 결과도 달라집니다
- 최소 샘플 수: 이 검증은 샘플이 30건 이상인 구분만을 대상으로 하고 있습니다
정리
이번 과거 검증(Dataset v2.0)에서는 3가지 청산 패턴 모두에서, 그 외 기간의 RSI 30 이탈이 실적 발표 전후보다 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터의 수치가 높은 관찰 결과가 나왔습니다. MAE 중앙값(미실현 손실의 최대 역행폭 중앙값)은 3가지 패턴에서 공통적으로 실적 발표 전후가 더 크다(마이너스가 더 큼)는 점도 확인되었습니다.
이는 어디까지나 과거 샘플의 집계입니다. 자신이 거래하는 종목·시간 프레임·보유 기간에서도 같은 경향이 나타나는지는 ENTRIQ의 차트 리플레이에서 직접 확인해 보세요. RSI 30 이탈의 기본적인 검증 결과는 미국 주식 일봉 RSI 30 이탈 매수 과거 검증｜청산 3가지와 리스크에 정리되어 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 실적 발표 전후의 RSI 30 이탈은 피하는 편이 좋은가요? A. 이 글은 과거 데이터의 관찰이며, 특정 행동을 권장하는 것이 아닙니다. 이번 검증에서는 그 외 기간과 비교해 수치가 달랐지만, 대상 종목·기간·청산 조건이 바뀌면 결과도 달라집니다. 자신의 조건으로 확인해 보는 것이 중요합니다.
Q. 실적 발표일 데이터가 2008년 이후만 있는 이유는 무엇인가요? A. 이 검증에서 사용하는 데이터의 수록 범위가 2008년 이후이기 때문입니다. 그 이전의 진입은 '실적 발표 전후'와 '그 외 기간'으로 분류되지 않았습니다. 미분류 샘플이 상당수 있다는 점을 감안해 수치를 읽어 주세요.
Q. ENTRIQ에서 실적 마커는 어떻게 사용하나요? A. 차트 리플레이 화면에서 실적 발표일에 마커가 자동으로 표시됩니다. 자세한 내용은 미국 주식 실적 발표 전후 과거 검증｜실적 마커로 주가 움직임 복기를 참고하세요.
Q. 실적 발표 전후를 왜 5거래일로 정의했나요? A. 이 검증에서 설정한 조건 중 하나입니다. 일수를 바꾸면 분류 결과도 달라집니다. 자신이 궁금한 일수로 시험해 보려면, ENTRIQ의 차트 리플레이에서 실제 차트를 보면서 확인하는 것이 가장 확실합니다.
Q. 이번 검증 결과를 그대로 자신의 매매에 사용할 수 있나요? A. 대상 종목·기간·시간 프레임·청산 조건이 바뀌면 결과도 달라집니다. 게재된 수치는 참고로 삼고, 자신의 조건으로 다시 검증하는 것을 전제로 읽어 주세요.
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이 글은 과거 데이터의 검증·정리를 목적으로 한 정보 제공이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게재된 수치는 과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.
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