미국 주식 일봉 RSI 9·14·21 비교｜검증 결과의 차이
미국 주식 100종목의 일봉(종목별 5~56년분)을 ENTRIQ로 과거 검증하고, RSI 기간만 9·14·21로 바꾼 결과의 차이를 청산 패턴별로 비교합니다.
RSI 기간을 바꾸면 무엇이 달라지는가
RSI(Relative Strength Index)는 최근 가격 움직임을 이용해 시장의 과열 정도를 0~100의 점수로 나타내는 오실레이터입니다. 기간 설정은 '몇 거래일분의 가격 움직임으로 점수를 계산할지'를 정합니다.
기간이 짧을수록 최근 움직임에 민감하게 반응해, 30 이탈(과매도의 기준)로 여겨지는 수준에 도달하기 쉬워집니다. 기간이 길수록 반응이 둔해져, 그에 상응하는 하락이 이어지지 않으면 30 아래에 도달하지 않습니다. 'RSI가 30 아래로 내려가면 매수한다'는 같은 조건이라도, 기간의 차이는 그대로 '어느 정도 매도된 국면을 포착하는가'의 차이가 됩니다.
이 글은 ENTRIQ로 100종목(기간은 종목에 따라 5~56년)을 과거 검증한 결과입니다(Dataset v2.0). RSI 기간을 9·14·21로 설정하고, 각각의 결과를 청산 패턴별로 나란히 비교합니다.
검증 조건
- 대상 종목: S&P500의 현재 구성 종목 중 시가총액 상위 종목을 섹터당 최대 15종목까지 선정한 미국 주식(100종목)
- 기간: 각 종목에서 취득 가능한 전체 기간. 최소 5년 이상 데이터가 있는 종목만(종목에 따라 5~56년)
- 시간 프레임: 일봉(주식 분할 조정 완료)
- 진입: RSI(9)·RSI(14)·RSI(21) 각각이 30을 하향 돌파한 날의 다음 거래일 시가에 매수(Wilder 방식. 기간 외의 조건은 동일)
- 동시 보유: 같은 종목의 포지션을 보유하는 동안 발생한 추가 진입 신호는 건너뜀(동시에 1포지션만 보유)
청산 패턴(정의)
- 패턴 A: RSI가 50 이상으로 돌아온 다음 거래일 시가에 청산(돌아오지 않으면 60거래일째 종가에 청산). 손절은 두지 않음
- 패턴 B: 진입 후 10거래일째 종가에 청산. 손절은 두지 않음
- 패턴 C: -5%에서 손절. 손절에 걸리지 않으면 10거래일째 종가에 청산. 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 1회 매매의 손실이 -5%를 넘을 수 있음
생존자 편향에 대해
검증 대상은 S&P500의 현재 구성 종목입니다. 과거에 상장 폐지된 종목이나 지수에서 제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 당시의 실제 시장보다 결과가 좋게 보이는 방향으로 기울어 있을 가능성이 있습니다. 수치를 읽을 때는 이 점을 염두에 두세요.
전체 결과(기간별·패턴별)
패턴 A: RSI 50 회복까지 보유
| 지표 | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| 샘플 수 | 13,165 | 5,318 | 1,845 |
| 이익 청산 비율 | 71.2% | 72.2% | 73.0% |
| 평균 손익 | +1.42% | +2.21% | +3.54% |
| 프로핏 팩터 | 1.77 | 1.92 | 2.14 |
| 최대 손실 | -77.0% | -93.3% | -87.9% |
| 최대 연패(종목 내) | 6 | 7 | 6 |
| MAE 중앙값 | -3.58% | -4.73% | -6.96% |
| 평균 보유 기간 | 12.2거래일 | 19.2거래일 | 29.5거래일 |
※과거 샘플(N=13,165, N=5,318, N=1,845)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 B: 10거래일 후 청산
| 지표 | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| 샘플 수 | 16,135 | 7,029 | 2,400 |
| 이익 청산 비율 | 55.8% | 56.9% | 57.2% |
| 평균 손익 | +0.98% | +1.20% | +1.50% |
| 프로핏 팩터 | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
| 최대 손실 | -72.5% | -72.5% | -58.3% |
| 최대 연패(종목 내) | 10 | 12 | 7 |
| MAE 중앙값 | -3.37% | -3.57% | -4.15% |
| 평균 보유 기간 | 10.0거래일 | 10.0거래일 | 10.0거래일 |
※과거 샘플(N=16,135, N=7,029, N=2,400)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 C: -5% 손절+10거래일
| 지표 | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| 샘플 수 | 18,008 | 7,865 | 2,736 |
| 이익 청산 비율 | 46.5% | 45.9% | 43.1% |
| 평균 손익 | +0.48% | +0.54% | +0.50% |
| 프로핏 팩터 | 1.21 | 1.23 | 1.19 |
| 최대 손실 | -67.2% | -37.9% | -32.3% |
| 최대 연패(종목 내) | 20 | 16 | 15 |
| MAE 중앙값 | -3.53% | -3.76% | -4.32% |
| 평균 보유 기간 | 7.8거래일 | 7.6거래일 | 7.1거래일 |
※과거 샘플(N=18,008, N=7,865, N=2,736)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
기간별 비교에서 보이는 점
샘플 수와 민감도
RSI(9)는 단기 움직임에 민감하기 때문에, RSI(14)와 비교해 모든 패턴에서 샘플 수가 많습니다. 반면 RSI(21)는 RSI(14)보다 샘플 수가 적습니다. 기간이 길어질수록 RSI가 30을 밑도는 경우가 줄어들어, 매도 압력으로 더 크게 하락한 국면만 포착됩니다.
이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터
패턴 A와 패턴 B에서는 RSI(21)의 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터 수치가 RSI(14)를 웃돌았고, RSI(14)의 수치는 RSI(9)를 웃돌았습니다. 이 두 패턴에서는 기간이 길수록 이들 지표의 수치가 높은 경향이 관찰되었습니다.
패턴 C(-5% 손절+10거래일)에서는 방향이 바뀝니다. 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터 세 지표 모두에서 RSI(14)의 수치가 RSI(21)를 웃돌았습니다. 또한 RSI(9)와 RSI(14)를 비교하면, 이익 청산 비율은 RSI(9) 쪽이 높고 평균 손익과 프로핏 팩터는 RSI(14) 쪽이 높은 관계입니다. 손절을 설정하고 단기간에 청산하는 조건에서는 RSI 기간이 길어져도 이들 지표가 일관되게 높아지거나 낮아지지는 않는 것으로 관찰됩니다.
MAE 중앙값(최대 역행폭)과 최대 손실
보유 중 미실현 손실이 어디까지 확대되는지를 나타내는 MAE 중앙값을 보면, 패턴 A와 패턴 B에서는 RSI(21)의 MAE 중앙값이 RSI(14)보다 큽니다(마이너스가 더 큼). 매도 압력으로 더 크게 하락한 국면을 포착하는 만큼 보유 중의 역행도 커지기 쉽다는 점이 수치에 나타나 있습니다.
최대 손실은 패턴 A와 패턴 B에서 RSI(14) 쪽이 RSI(21)보다 큽니다(마이너스가 더 큼). MAE 중앙값과는 방향이 반대이며, '기간이 길수록 모든 리스크 지표가 크다'고 일률적으로 말할 수는 없습니다. 패턴 C에서는 RSI(9)의 최대 손실이 RSI(14)보다 크고(마이너스가 더 큼), RSI(14)의 최대 손실이 RSI(21)보다 큰(마이너스가 더 큼) 관계입니다.
최대 연패(종목 내)
최대 연패는 1종목 안에서의 최대 연패를 나타냅니다. 패턴 A에서는 RSI(14)의 최대 연패가 RSI(9)보다 많고, RSI(21)보다도 많습니다. 패턴 B에서는 RSI(14)의 최대 연패가 RSI(21)보다 많습니다. 패턴 C에서는 RSI(9)의 최대 연패가 RSI(14)보다 많습니다. 패턴에 따라 기간과의 관계 방향이 다르므로, 비교할 때는 개별적으로 확인할 필요가 있습니다.
평균 보유 거래일 수
패턴 A는 RSI가 50으로 돌아올 때까지 보유를 이어가는 설계이기 때문에, 기간이 긴 RSI(21)일수록 평균 보유 기간이 깁니다. RSI(21)의 패턴 A에서는 평균 보유 기간이 29.5거래일로, RSI(9)의 12.2거래일과 비교해 눈에 띄게 깁니다. 매도 압력으로 크게 하락한 국면에서 회복하는 데는 시간이 더 걸리는 경향이 관찰됩니다. ※과거 샘플(N=1,845, N=13,165)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 B와 패턴 C는 청산 일수가 고정되어 있거나 손절이 우선되기 때문에, 평균 보유 기간이 RSI 기간에 따라 거의 달라지지 않습니다.
추세별·변동성별·실적 발표별로 보면
추세별(패턴 A)
패턴 A에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터가 모두 상승 추세>박스권(횡보)>하락 추세 순입니다. 하락 추세에서는 평균 손실(손실로 청산한 거래)과 MAE 중앙값 모두 가장 큽니다(마이너스가 더 큼). RSI 기간을 바꾸어도 추세별 지표의 순서는 동일하게 관찰되었습니다.
변동성별(패턴 A)
패턴 A에서는 고변동성 환경에서 MAE 중앙값이 가장 크고(마이너스가 더 큼), 최대 손실도 가장 큰(마이너스가 더 큼) 경향이 있습니다. RSI(21)의 고변동성·패턴 A에서는 MAE 중앙값이 -10.10%로 특히 큽니다. 보유가 길어지는 만큼 미실현 손실의 역행도 확대되기 쉽다는 점이 수치에 나타나 있습니다. ※과거 샘플(N=883)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
실적 발표 전후(패턴 A·RSI(14))
패턴 A의 RSI(14)에서는 실적 발표 시점과 떨어진 기간 쪽이 실적 발표 전후보다 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터가 높게 관찰되었습니다. 또한 실적 발표 시점과 떨어진 기간 쪽이 최대 손실도 큽니다(마이너스가 더 큼). 반면 MAE 중앙값(최대 역행폭)은 실적 발표 전후 쪽이 큽니다(마이너스가 더 큼). 실적 발표 전후 국면은 보유 중의 역행은 커지기 쉬운 한편 최대 손실은 제한적이기 쉽다는, 서로 다른 측면이 동시에 관찰됩니다. ※과거 샘플(N=1,750, N=551)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
기간을 바꾸면 달라지는 것·달라지지 않는 것
이번 검증에서 정리할 수 있는 관찰 포인트는 다음과 같습니다.
달라지는 것
- 진입 기회의 수(기간이 짧을수록 많음)
- 평균 보유 기간(패턴 A에서는 기간이 길수록 길어짐)
- MAE 중앙값의 크기(패턴 A와 B에서는 기간이 길수록 역행이 커지기 쉬움)
- 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터의 수준(패턴 A와 B에서는 기간이 긴 쪽이 높은 경향. 패턴 C에서는 지표에 따라 방향이 다름)
- 최대 연패의 많고 적음(패턴에 따라 기간과의 관계 방향이 달라짐)
달라지지 않는 것(패턴 A에서의 관찰)
- 추세 방향에 따른 경향의 방향성(상승>박스권>하락)
- 변동성이 높은 환경일수록 역행폭이 커지기 쉬운 경향
검증의 한계와 주의점
- 생존자 편향: 현재 구성 종목만을 대상으로 하므로, 과거의 실제 시장보다 결과가 좋게 보이는 방향으로 기울어 있을 가능성이 있습니다
- 거래 비용·슬리피지: 포함되어 있지 않습니다
- 같은 종목의 동시 보유 제한: 1포지션으로 한정하고 있어, 실제 운용 환경과는 다를 수 있습니다
- 비교 대상은 3가지 값뿐: 이번 검증은 '9·14·21의 3가지 값 비교'이며, 이 범위 밖이나 다른 시장·시간 프레임에서의 결과는 별도로 확인이 필요합니다
- RSI(21) 상승 추세의 샘플: RSI(21)는 기간이 길어 30 이탈에 도달하기 어렵고, 상승 추세에서는 샘플이 특히 적습니다. 샘플이 적은 구분의 수치는 참고 정도로만 활용해 주세요
어느 기간이 자신의 종목이나 시간 프레임에 맞는지는, 같은 조건으로 스스로 반복해서 확인하는 것이 판단의 근거가 됩니다. ENTRIQ의 차트 리플레이에서는 기간을 바꿔 가며 실제 과거 차트로 연습할 수 있습니다. 검증 결과는 전략 태그로 조건별로 정리·축적할 수 있습니다.
정리
RSI(9)·RSI(14)·RSI(21)가 30을 밑돌 때 매수하는 조건을 3가지 청산 패턴으로 비교했습니다.
- 기간이 짧을수록 진입 기회는 늘어납니다. 이익 청산 비율·평균 손익은 패턴 A와 B에서는 기간이 긴 쪽이 높은 경향이 관찰되었습니다
- 패턴 C에서는 지표에 따라 기간과의 관계 방향이 바뀌어, 단순히 '기간이 길다 = 좋다·나쁘다'로 정리할 수 없습니다
- 추세 방향이나 변동성에 따른 경향의 방향성은 기간을 바꾸어도 공통적으로 관찰되었습니다
- MAE 중앙값은 패턴 A와 B에서는 기간이 길수록 커지기 쉽고(마이너스가 더 큼), RSI(21)의 패턴 A에서는 평균 보유 기간도 길어집니다
- 최대 손실과 MAE 중앙값은 반드시 같은 방향이 되지는 않으므로, 둘 다 확인하는 것이 도움이 됩니다
'어느 기간이 최적인가'가 아니라 '어느 기간이 자신의 규칙이나 종목과 맞는가'를 과거 데이터로 확인하는 관점이, 자신의 재량 판단의 근거를 쌓아 가는 첫걸음이 됩니다. RSI 30 이탈 각 패턴의 자세한 내용은 RSI 30 이탈 매수의 과거 검증도 함께 참고해 주세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. RSI 기간은 어떻게 정하면 좋을까요? A. 일반적으로 9·14·21이 자주 참조되지만, 정답은 없습니다. 이 글의 검증은 비교의 관점을 정리하는 것을 목적으로 하며, 어느 기간을 선택할지는 자신의 대상 종목·시간 프레임·청산 규칙에 비추어 확인할 필요가 있습니다.
Q. 기간이 짧을수록 조건 충족 횟수가 늘어나는 것은 좋은 일인가요? A. 기회가 늘어나면 검증 샘플이 쌓이기 쉬워집니다. 한편 이번 검증에서는 패턴 A와 B에서 이익 청산 비율과 평균 손익이 기간이 긴 쪽에서 높게 나타났습니다. 기회가 많다고 해서 반드시 결과가 좋은 것은 아닙니다.
Q. RSI(21)의 상승 추세 샘플이 적은 이유는 무엇인가요? A. RSI(21)는 기간이 길어 30 이탈에 도달하기 어렵기 때문에, 전체 샘플이 좁혀집니다. 특히 상승 추세에서는 주가가 지지되기 쉬운 경향이 있어, RSI(21)가 30을 밑도는 기회가 더욱 적어집니다. 샘플이 적은 구분의 수치는 참고 정도로만 활용해 주세요.
Q. 이 검증 결과를 그대로 사용할 수 있나요? A. 대상 종목·기간·시간 프레임·청산 규칙이 달라지면 결과도 달라집니다. 수치는 사고방식을 정리하기 위한 참고로 삼고, 자신의 조건으로 다시 검증하는 것이 필요합니다.
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이 글은 과거 데이터의 검증·정리를 목적으로 한 정보 제공이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게재된 수치는 과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.
이 검증을 직접 재현해 본다
ENTRIQ의 차트 리플레이 기능을 사용하면, 위와 같은 규칙으로 과거 차트를 순차적으로 트레이딩할 수 있다.
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