미국 주식 일봉 RSI 20 이탈 매수｜3가지 청산 비교
미국 주식 100종목의 일봉(종목별 5~56년분)으로 RSI(14)가 20을 밑돈 국면의 진입을 ENTRIQ로 과거 검증하고, 청산 3가지와 RSI 30 이탈을 비교합니다.
들어가며: RSI 20 이탈은 무엇을 의미하는가
RSI가 20을 밑도는 국면은 30 이탈보다 한층 더 깊은 과매도 상태를 가리킵니다. '더 깊이 매도되었다면 반등도 클 것'이라고 생각하는 것은 자연스러운 발상이지만, 실제 과거 데이터에서는 어떠했을까요?
이 글은 ENTRIQ로 100종목(기간은 종목에 따라 5~56년)을 과거 검증한 결과입니다(Dataset v2.0). RSI(14)가 20을 밑돈 국면을 대상으로, 청산 방식이 다른 3가지 패턴으로 결과를 정리하고 RSI 30 이탈의 수치와 나란히 비교합니다.
RSI 30 이탈에 대한 자세한 검증은 RSI 30 이탈 매수의 과거 검증｜청산 3가지와 리스크에 정리되어 있으므로, 이 글에서는 중복을 피하고 RSI 20 고유의 특징과 비교에 초점을 맞춥니다.
검증 조건
- 대상 종목: S&P500의 현재 구성 종목 중 시가총액 상위 종목을 섹터당 최대 15종목까지 선정한 미국 주식(100종목)
- 기간: 각 종목에서 취득 가능한 전체 기간(종목에 따라 5~56년). 최소 5년 이상 데이터가 있는 종목만
- 시간 프레임: 일봉(주식 분할 조정 완료)
- RSI 설정: 기간 14
- 진입: RSI(14)가 20을 하향 돌파한 날의 다음 거래일 시가에 매수
- 같은 종목의 포지션을 보유하는 동안 발생한 추가 진입 신호는 건너뜀(동시에 1포지션만 보유)
청산 패턴
| 패턴 | 청산 정의 |
|---|---|
| A_rsi50 | RSI가 50 이상으로 돌아온 다음 거래일 시가에 청산(돌아오지 않으면 60거래일째 종가에 청산). 손절은 두지 않음 |
| B_10bars | 진입 후 10거래일째 종가에 청산. 손절은 두지 않음 |
| C_stop5 | -5%에서 손절. 손절에 걸리지 않으면 10거래일째 종가에 청산. 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 1회 매매의 손실이 -5%를 넘을 수 있음 |
생존자 편향에 대해
이 검증은 S&P500의 현재 구성 종목을 사용합니다. 과거에 상장 폐지된 종목이나 실적 악화로 지수에서 제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 결과가 실제보다 좋게 보이는 방향으로 기울 가능성이 있습니다. 검증 결과를 읽을 때는 이 점을 염두에 두세요.
RSI 20 이탈의 결과: 3가지 패턴 비교
전체 요약
| 지표 | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| 샘플 수 | 716 | 801 | 885 |
| 이익 청산 비율 | 69.1% | 59.3% | 40.3% |
| 평균 손익 | +3.45% | +1.67% | +0.19% |
| 평균 이익(이익으로 청산한 거래) | +9.57% | +7.52% | +7.29% |
| 평균 손실(손실로 청산한 거래) | -10.69% | -7.01% | -4.66% |
| 프로핏 팩터 | 2.09 | 1.60 | 1.07 |
| 최대 손실(1회 매매) | -87.9% | -55.4% | -25.3% |
| 최대 연패(종목 내) | 4회 | 6회 | 7회 |
| MAE 중앙값(최대 역행폭) | -6.88% | -4.52% | -4.76% |
| 평균 보유 기간 | 24.3거래일 | 10.0거래일 | 6.8거래일 |
※과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
3가지 패턴 간 비교
샘플 수는 패턴 C>B>A 순입니다. RSI 20까지 매도되는 국면은 같은 종목의 중복 보유를 제외하는 규칙의 영향도 있어, RSI 30 이탈보다 출현 횟수가 상당히 적습니다.
이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터는 모두 A>B>C 순입니다. RSI 50 회복을 기다리는 패턴 A가 가장 높고, 손절을 두고 10거래일에 청산하는 패턴 C가 가장 낮았습니다.
최대 손실은 A>B>C(큰 순서)입니다. 패턴 A는 손절 없이 보유를 이어가기 때문에, 1종목 안에서 큰 손실이 발생한 거래가 포함됩니다. 패턴 C는 -5% 손절을 두고 있어 최대 손실이 가장 작게 억제되었지만, 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 정해 둔 손절 폭을 넘을 수 있습니다.
최대 연패(1종목 내에서의 최대 연패)는 C>B>A 순입니다. 손절이 자주 작동하는 패턴 C에서 연패가 많았습니다.
MAE 중앙값(보유 중 최대 역행폭의 중앙값)은 A>C>B 순(마이너스가 큰 순서)입니다. 패턴 A는 보유 기간이 긴 만큼 도중에 안게 되는 미실현 손실의 폭도 커지기 쉽다는 점을 확인할 수 있습니다.
RSI 20 이탈 vs RSI 30 이탈: 무엇이 다른가
RSI 30 이탈의 자세한 검증 내용은 RSI 30 이탈 매수의 과거 검증에서 확인할 수 있으며, 여기서는 주요 비교 포인트를 정리합니다.
패턴별 비교표
| 지표 | A_rsi50(RSI 20) | A_rsi50(RSI 30) |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 716 | 5,318 |
| 이익 청산 비율 | 69.1% | 72.2% |
| 평균 손익 | +3.45% | +2.21% |
| 프로핏 팩터 | 2.09 | 1.92 |
| 최대 손실 | -87.9% | -93.3% |
| MAE 중앙값 | -6.88% | -4.73% |
| 지표 | B_10bars(RSI 20) | B_10bars(RSI 30) |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 801 | 7,029 |
| 이익 청산 비율 | 59.3% | 56.9% |
| 평균 손익 | +1.67% | +1.20% |
| 프로핏 팩터 | 1.60 | 1.51 |
| 최대 손실 | -55.4% | -72.5% |
| MAE 중앙값 | -4.52% | -3.57% |
| 지표 | C_stop5(RSI 20) | C_stop5(RSI 30) |
|---|---|---|
| 샘플 수 | 885 | 7,865 |
| 이익 청산 비율 | 40.3% | 45.9% |
| 평균 손익 | +0.19% | +0.54% |
| 프로핏 팩터 | 1.07 | 1.23 |
| 최대 손실 | -25.3% | -37.9% |
| MAE 중앙값 | -4.76% | -3.76% |
※과거 샘플(N=716~7,865)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
'깊이 매도될수록 좋다'고 할 수는 없다
RSI 20 이탈은 RSI 30 이탈보다 출현 횟수가 크게 적으며, 이는 3가지 패턴 모두 마찬가지입니다.
평균 손익·프로핏 팩터를 비교하면, 패턴 A와 B에서는 RSI 20 이탈 쪽의 수치가 높게 나타났습니다. 이익 청산 비율은 패턴 B에서는 RSI 20 이탈 쪽이 높았지만, 패턴 A에서는 낮았습니다(69.1% 대 72.2%). 반면 패턴 C에서는 세 지표 모두 RSI 30 이탈 쪽이 높게 나타나, 일률적으로 '깊은 과매도 쪽이 더 좋다'고는 말할 수 없는 결과가 나왔습니다.
최대 손실은 3가지 패턴 모두 RSI 30 이탈 쪽이 큽니다(마이너스가 더 큼). RSI 20 이탈은 출현이 적은 만큼, 1회 매매당 최대 손실은 RSI 30 이탈을 밑돌았습니다. 다만 패턴 A의 RSI 20 이탈에서도 최대 손실은 -87.9%로 크며, 손절 없이 보유를 이어간 거래가 포함된다는 점에는 변함이 없습니다.
MAE 중앙값은 3가지 패턴 모두 RSI 20 이탈 쪽이 큽니다(마이너스가 더 큼). RSI 20까지 매도되는 국면에서는 진입 후에도 미실현 손실이 이어지기 쉽고, 도중에 큰 역행을 겪는 경우가 많았다는 것을 읽을 수 있습니다.
시장 환경·조건별 내역
추세별(패턴 A)
| 추세 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 프로핏 팩터 | MAE 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하락 추세 | 348 | 69.3% | +3.21% | 1.92 | -7.10% |
| 박스권(횡보) | 325 | 68.3% | +2.95% | 2.01 | -6.99% |
※과거 샘플(N=348, N=325)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 A에서는 이익 청산 비율과 평균 손익이 하락 추세 쪽에서 높게 나타났습니다. 다만 MAE 중앙값도 하락 추세 쪽이 커서(마이너스가 더 큼), 하락 추세 국면에서는 도중의 미실현 손실이 컸음을 보여 줍니다. 프로핏 팩터는 박스권 쪽이 높다는 점도 함께 참고해 주세요.
변동성별(패턴 A)
| 변동성 구분 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 프로핏 팩터 | MAE 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고변동성 | 389 | 71.2% | +5.61% | 2.62 | -10.05% |
| 저변동성 | 39 | 69.2% | +1.48% | 1.95 | -2.57% |
| 보통 | 288 | 66.3% | +0.81% | 1.27 | -5.30% |
※과거 샘플(N=389, N=39, N=288)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 A에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터가 모두 고변동성>저변동성>보통 순입니다. 다만 고변동성 구분은 MAE 중앙값도 가장 커서(마이너스가 더 큼), 미실현 손실의 폭이 큰 국면임을 보여 줍니다.
실적 발표 전후(패턴 A)
| 실적 발표와의 시점 구분 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 프로핏 팩터 | MAE 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간 | 187 | 70.1% | +3.22% | 2.31 | -6.32% |
| 실적 발표 전후 5거래일 | 88 | 69.3% | +1.68% | 1.50 | -6.53% |
※과거 샘플(N=187, N=88)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 실적 발표일 데이터는 2008년 이후만 이용할 수 있습니다.
패턴 A에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터가 모두 실적 발표 전후 5거래일을 제외한 기간 쪽에서 높게 나타났습니다. 실적 발표 전후 5거래일의 샘플은 수가 적어 제한적인 관찰이지만, 실적 발표 이벤트가 겹치는 국면에서는 결과가 상대적으로 낮았습니다.
한계와 주의점
샘플 수가 적음: RSI 20 이탈 자체의 출현이 적어, 패턴 A의 샘플 수는 716건입니다. RSI 30 이탈(패턴 A에서 5,318건)과 비교하면 크게 적으며, 구분별로 좁히면 해석 가능한 수준을 밑도는 경우가 있습니다.
생존자 편향: 앞서 설명했듯이 현재 구성 종목만을 대상으로 하고 있어, 과거에 상장 폐지·제외된 종목의 나쁜 결과는 포함되어 있지 않습니다.
실제 체결과의 차이: 검증은 진입 신호가 발생한 다음 거래일 시가와 청산 조건에 따른 기계적인 체결을 전제로 합니다. 실제 매매에서는 슬리피지나 유동성 차이가 발생합니다.
조건의 고정: RSI 기간 14·진입 수준 20은 이 검증에서의 설정입니다. 기간이나 수준을 바꾸면 결과도 달라집니다.
자신의 대상 종목에서는 어떻게 되는지, ENTRIQ의 차트 리플레이에서 같은 조건으로 직접 검증해 볼 수 있습니다. 검증 결과는 전략 태그로 축적·정리할 수 있습니다.
정리
RSI 20 이탈(RSI(14)가 20을 밑돈 다음 거래일에 진입)을 3가지 패턴으로 검증한 결과를 정리합니다.
- 샘플 수는 RSI 30 이탈과 비교해 크게 적음
- 패턴 A와 B에서는 평균 손익·프로핏 팩터가 RSI 30 이탈을 웃돌았지만(이익 청산 비율은 패턴 B에서만 웃돎), 패턴 C에서는 세 지표 모두 밑돌았음
- MAE 중앙값은 모든 패턴에서 RSI 20 이탈 쪽이 크고(마이너스가 더 큼), 도중에 큰 미실현 손실을 안기 쉬움
- 최대 손실은 3가지 패턴 모두 RSI 30 이탈 쪽이 크지만, RSI 20 이탈에서도 패턴 A에서는 손절 없이 보유를 이어갔기 때문에 단일 거래의 손실이 커지는 경우가 있음
- '깊이 매도될수록 결과가 좋다'고 일률적으로 말할 수는 없으며, 청산 조건에 따라 비교의 방향이 달라짐
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. RSI 20 이탈은 RSI 30 이탈보다 우수한가요?
A. 이번 검증에서는 '우수하다'고 일률적으로 말할 수 없습니다. 패턴 A와 B에서는 평균 손익과 프로핏 팩터가 RSI 30 이탈을 웃돌았지만, 패턴 C에서는 역전되었습니다. 또한 출현 횟수가 적기 때문에, 결론을 내리려면 자신의 대상 종목·기간에서의 확인이 필요합니다.
Q. 손절을 두지 않는 패턴 A에서 최대 손실이 큰 이유는 무엇인가요?
A. 패턴 A는 RSI가 50 이상으로 돌아올 때까지(최장 60거래일) 손절 없이 보유를 이어가는 조건이기 때문에, 크게 하락한 종목을 그대로 계속 보유한 경우 손실이 불어납니다. '손절이 늦었던' 것이 아니라, 처음부터 손절을 두지 않는 설계입니다.
Q. RSI 20 이탈은 샘플이 너무 적어서 참고가 되지 않는 것 아닌가요?
A. 전체로는 어느 정도의 건수가 있지만, 구분별(특정 추세·변동성·실적 발표 조건의 조합)로는 해석에 주의가 필요한 수준이 됩니다. 이 검증은 검증 접근법을 이해하기 위한 참고 자료로 활용하고, 자신의 종목·조건에서 추가로 확인해 주세요.
Q. RSI 기간을 14가 아닌 값으로 검증할 수 있나요?
A. 이 글은 기간 14에서의 검증입니다. 기간을 바꾸면 출현 횟수와 결과도 달라집니다. ENTRIQ의 차트 리플레이에서 다른 설정을 시험해 볼 수 있습니다.
Q. 이 결과를 실제 매매에 그대로 사용할 수 있나요?
A. 대상 종목·기간·시간 프레임·체결 조건이 달라지면 결과도 달라집니다. 이 글의 수치는 '조건 비교'를 위한 참고이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다.
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이 글은 과거 데이터의 검증·정리를 목적으로 한 정보 제공이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게재된 수치는 과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.
이 검증을 직접 재현해 본다
ENTRIQ의 차트 리플레이 기능을 사용하면, 위와 같은 규칙으로 과거 차트를 순차적으로 트레이딩할 수 있다.
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본 기사와 같은 검증은 당신의 기법으로도 재현할 수 있다. 과거 차트에서, 정석은 정말로 작동하는가.
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