미국 주식 일봉 RSI 30 이탈 매수｜변동성 구분별 검증
미국 주식 100종목 일봉(종목별 5~56년분)을 ENTRIQ에서 검증한 결과, RSI 30 이탈 매수의 평균 손익·평균 손실·MAE는 ATR 변동성별로 뚜렷한 차이를 보였습니다.
이 글은 ENTRIQ로 100종목(기간은 종목에 따라 5~56년)을 과거 검증한 결과입니다(Dataset v2.0). RSI 30 이탈 매수의 전체적인 결과는 RSI 30 이탈 매수의 과거 검증｜청산 3가지와 리스크에 정리되어 있습니다. 이 글에서는 변동성 구분별로 한 걸음 더 들어가 살펴봅니다.
변동성 구분의 개념
'RSI 30 이탈'이라는 조건은 같더라도, 조용하게 움직이는 종목과 격렬하게 움직이는 종목은 진입 후 주가 움직임의 변동 폭이 전혀 다릅니다. 이 검증에서는 ATR(14)÷종가(ATR을 주가로 나눈 상대적인 지표)를 변동성의 척도로 사용했습니다.
구분의 정의는 다음과 같습니다.
- 고변동성: ATR(14)÷종가가 해당 종목의 전체 기간에서 상위 20%
- 저변동성: ATR(14)÷종가가 해당 종목의 전체 기간에서 하위 20%
- 보통: 그 외의 중간 60%
종목 간 ATR의 절대적인 수준을 비교하는 것이 아니라, 같은 종목 안에서의 상대적인 위치로 구분하고 있습니다. 따라서 고변동성 구분은 '그 종목이 평소보다 크게 움직이고 있는 국면'을, 저변동성 구분은 '그 종목이 평소보다 조용한 국면'을 의미합니다.
검증 조건
- 대상 종목: S&P500의 현재 구성 종목 중 시가총액 상위 종목을 섹터당 최대 15종목까지 선정한 미국 주식(100종목)
- 시간 프레임: 일봉(주식 분할 조정 완료)
- RSI 설정: 기간 14(Wilder 방식)
- 진입: RSI(14)가 30을 하향 돌파한 날의 다음 거래일 시가에 매수. 같은 종목의 포지션을 보유하는 동안 발생한 추가 진입 신호는 건너뜀
청산은 3가지 패턴으로 비교했습니다.
- 패턴 A(RSI 50 회복): RSI가 50 이상으로 돌아온 다음 거래일 시가에 청산(돌아오지 않으면 60거래일째 종가에 청산). 손절은 두지 않음
- 패턴 B(10거래일): 진입 후 10거래일째 종가에 청산. 손절은 두지 않음
- 패턴 C(5% 손절): -5%에서 손절. 손절에 걸리지 않으면 10거래일째 종가에 청산. 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 1회 매매의 손실이 -5%를 넘을 수 있음
생존자 편향에 대해: 이 검증은 S&P500의 현재 구성 종목을 대상으로 하고 있습니다. 과거에 상장 폐지된 종목이나 지수에서 제외된 종목은 포함되어 있지 않으므로, 결과가 다소 낙관적인 방향으로 기울어 있을 가능성이 있습니다.
변동성별 검증 결과
패턴 A(RSI 50 회복·손절 없음)
| 변동성 구분 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 최대 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고변동성 | 1,764 | 70.7% | +3.33% | -12.00% | -7.33% | -93.3% |
| 보통 | 3,030 | 73.1% | +1.84% | -7.12% | -4.05% | -64.7% |
| 저변동성 | 524 | 71.6% | +0.55% | -6.62% | -2.60% | -50.1% |
※과거 샘플(N=1,764, N=3,030, N=524)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 A를 변동성별로 정리하면, 평균 손익은 고변동성>보통>저변동성 순으로 컸으며 고변동성 구분이 가장 큰 평균 손익을 보였습니다. 반면 이익 청산 비율은 보통>저변동성>고변동성 순으로, 고변동성은 비율이 가장 낮은 구분입니다.
손실 쪽을 보면, 평균 손실·최대 손실·MAE 중앙값은 모두 고변동성>보통>저변동성 순으로 마이너스가 더 큽니다. 고변동성 구분에서는 RSI가 50으로 돌아올 때까지 손절 없이 보유를 이어가기 때문에 진입 후 역행 국면에서도 보유가 계속되며, 손실이 크게 불어난 거래가 평균 손실을 끌어내리고 있습니다(마이너스가 더 큼). 저변동성 구분은 MAE 중앙값이 0에 가장 가깝지만, 프로핏 팩터는 보통 구분이 가장 높고 저변동성이 가장 낮은 결과였습니다.
패턴 B(10거래일·손절 없음)
| 변동성 구분 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 최대 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고변동성 | 2,541 | 57.4% | +1.91% | -7.68% | -5.63% | -72.5% |
| 보통 | 3,828 | 56.9% | +0.86% | -4.62% | -3.13% | -44.3% |
| 저변동성 | 660 | 54.7% | +0.38% | -3.31% | -2.15% | -22.1% |
※과거 샘플(N=2,541, N=3,828, N=660)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 B에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터는 모두 고변동성>보통>저변동성 순으로 높고, 평균 손실·MAE 중앙값·최대 손실도 모두 같은 순으로 마이너스가 더 커, 변동성이 높을수록 손익의 변동 폭이 큰 경향이 일관되게 나타납니다. 10거래일이라는 고정 기간으로 청산하기 때문에, 고변동성 구분에서는 큰 수익이 관찰되는 한편 평균 손실도 더 커지고 있습니다.
패턴 C(5% 손절·10거래일)
| 변동성 구분 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 최대 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고변동성 | 3,143 | 37.9% | +0.54% | -4.92% | -5.00% | -37.9% |
| 보통 | 4,058 | 50.9% | +0.58% | -4.08% | -3.14% | -17.6% |
| 저변동성 | 664 | 52.7% | +0.31% | -3.18% | -2.16% | -16.4% |
※과거 샘플(N=3,143, N=4,058, N=664)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 C에서 특징적인 것은 이익 청산 비율 순서의 변화입니다. 손절을 둔 패턴 C에서는 저변동성>보통>고변동성 순으로 이익 청산 비율이 높았으며, 고변동성 구분이 가장 낮습니다. 이는 패턴 B와는 정반대이며, 패턴 A와도 다른 순서입니다.
한편 평균 손익은 보통>고변동성>저변동성 순으로, 이익 청산 비율과 평균 손익의 순서가 다릅니다. 프로핏 팩터는 보통>저변동성>고변동성 순으로, 보통 구분이 가장 높습니다. 평균 손실·최대 손실·MAE 중앙값은 고변동성>보통>저변동성 순으로 마이너스가 더 크며, 이는 3가지 패턴에 공통된 경향입니다.
손절 폭과 변동성을 함께 생각하는 관점
패턴 C(-5% 고정 손절)의 변동성별 결과로부터, 손절 폭과 주가 움직임의 변동 폭 사이의 관계를 정리할 수 있습니다.
저변동성 구분에서는 MAE 중앙값(-2.16%)이 손절 폭보다 작아, 많은 거래가 손절에 도달하지 않고 10거래일째를 맞이하고 있습니다. 고변동성 구분에서는 MAE 중앙값(-5.00%)이 손절 폭에 가까워, 손절에 도달하는 거래의 비율이 상대적으로 많은 경향이 관찰됩니다.
※과거 샘플(N=664, N=3,143)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
이 검증은 손절 폭을 -5% 고정으로 통일한 것입니다. 손절 폭을 ATR에 연동시키면 결과가 달라질 수 있지만, 이는 이 글의 검증 범위 밖입니다. 어떤 손절 폭이 자신의 매매 방식에 맞는지는 자신의 종목·시간 프레임·보유 기간으로 직접 검증해 확인하는 것이 중요합니다.
3가지 패턴 비교하기(변동성별 위치)
3가지 패턴을 함께 비교하면, 변동성 구분별로 다음과 같은 경향이 관찰됩니다.
고변동성 구분: 평균 손익은 패턴 A가 가장 크고, 이어서 B, C 순입니다. 다만 평균 손실·MAE 중앙값도 A가 가장 커서(마이너스가 더 큼), 손절 없이 보유를 이어가는 패턴에서는 역행 국면의 손실이 더 커지고 있습니다. 패턴 C의 이익 청산 비율은 세 구분 중 가장 낮으며, -5% 손절에 도달하기 쉬운 국면이 많이 관찰되고 있습니다.
보통 구분: 패턴 C에서는 프로핏 팩터가 세 구분 중 가장 높아, -5% 손절과 10거래일 청산의 조합이 비교적 안정적인 결과를 보였습니다.
저변동성 구분: 평균 손익은 어느 패턴에서도 세 구분 중 가장 작고, MAE 중앙값도 0에 가장 가깝습니다. 패턴 C의 이익 청산 비율은 세 구분 중 가장 높은 결과였습니다.
검증의 한계와 주의점
- 이 검증은 S&P500의 현재 구성 종목을 사용하고 있으므로 생존자 편향이 있습니다(과거에 상장 폐지·지수 제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다)
- 변동성 구분은 종목별 전체 기간에서의 상대적인 위치로 결정하고 있습니다. 같은 종목이라도 시기에 따라 구분이 바뀝니다
- ATR(14)÷종가를 변동성의 지표로 사용하고 있지만, 다른 지표(역사적 변동성, 내재 변동성 등)에서는 구분 결과가 달라질 가능성이 있습니다
- 거래 비용·슬리피지는 포함되어 있지 않습니다
- 이 검증의 대상은 미국 주식뿐입니다(FX·원자재·암호화폐는 대상 외)
정리
RSI 30 이탈 매수를 변동성 구분으로 나누면, 다음과 같은 경향이 관찰되었습니다.
- 평균 손실·최대 손실·MAE 중앙값은 3가지 패턴 모두에서 고변동성>보통>저변동성 순으로 마이너스가 더 큼
- 평균 손익은 패턴 A와 B에서 고변동성이 가장 크며, 손익의 변동 폭이 큰 경향이 있음
- 패턴 C(-5% 고정 손절)에서는 이익 청산 비율이 저변동성>보통>고변동성 순으로, 패턴 A 및 B와는 다른 순서가 되었으며, 고정 손절 폭과 실제 변동성의 관계가 결과에 영향을 주고 있을 가능성을 시사함
손절 폭을 변동성에 맞춰 생각하는 관점은 이러한 관찰로부터 정리할 수 있습니다. 다만 '어떤 손절 폭이 적절한가'는 검증 조건·종목·시간 프레임에 따라 달라지므로, 이 글의 수치를 그대로 적용하기보다 자신의 조건으로 확인하는 것이 먼저입니다.
ENTRIQ의 차트 리플레이에서 같은 조건을 자신의 종목·시간 프레임으로 시험해 보고, 결과를 전략 태그로 축적하면 자신만의 검증 데이터가 쌓여 갑니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. ATR÷종가는 직접 계산해야 하나요? A. ENTRIQ의 차트 리플레이에서는 종목별 주가 움직임을 그대로 확인할 수 있습니다. ATR÷종가의 계산 자체는 수동으로 확인해야 하지만, 차트를 보면서 '이 종목이 평소보다 크게 움직이고 있는가'를 확인하는 관점으로 활용할 수 있습니다.
Q. 고변동성 구분은 피해야 하나요? A. 이 검증은 과거의 관찰을 정리한 것이며, 특정 구분을 권장하는 것이 아닙니다. 고변동성 구분은 평균 손익이 큰 한편 손실의 변동 폭도 크며, 어느 쪽을 우선할지는 개인의 규칙에 달려 있습니다.
Q. 변동성 구분과 시장 환경(추세·박스권)을 조합할 수 있나요? A. 검증상으로는 조합할 수 있지만, 구분이 세분될수록 샘플 수가 줄어 결과의 신뢰성이 낮아집니다. 이 검증에서 최소 샘플 수의 기준은 30건입니다.
Q. -5% 이외의 손절 폭으로 검증한 결과가 있나요? A. 이 글에서는 패턴 C로 -5% 고정의 결과만 게재하고 있습니다. 다른 손절 폭의 결과는 이 글의 범위 밖입니다. ENTRIQ에서 자신의 조건으로 직접 검증해 보는 것도 고려할 수 있습니다.
Q. 이 결과는 일본 주식이나 FX에서도 같나요? A. 이 검증은 미국 주식(S&P500 구성 종목)만을 대상으로 합니다. 일본 주식·FX·그 밖의 종목에서는 결과가 다를 가능성이 있습니다.
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이 글은 과거 데이터의 검증·정리를 목적으로 한 정보 제공이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게재된 수치는 과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.
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