미국 주식 일봉 RSI 추세별 검증｜시장 환경에 따른 차이
미국 주식 100종목의 일봉(종목별 5~56년분)으로 RSI 30 이탈 매수를 ENTRIQ에서 검증하고, 상승·하락·박스권별로 이익 청산 비율·평균 손익·최대 역행폭을 비교합니다.
이 글에 대해
이 글은 ENTRIQ로 100종목(기간은 종목에 따라 5~56년)을 과거 검증한 결과입니다(Dataset v2.0). 청산 3가지 패턴 전체의 비교는 RSI 30 이탈 매수의 과거 검증｜청산 3가지와 리스크에 정리되어 있습니다. 이 글에서는 한 걸음 더 들어가, '시장 환경(추세)에 따라 결과가 어떻게 달라지는가'에 초점을 맞춰 정리합니다.
시장 환경을 어떻게 정의하는가
RSI는 시장의 과열 정도를 측정하는 오실레이터이지만, 같은 'RSI 30 이탈'이라도 주가가 어떤 흐름 속에 있는지에 따라 이후 주가 움직임의 경향은 달라집니다. 이 글에서는 시장 환경을 다음과 같이 정의합니다.
- 상승 추세: 신호가 발생한 날(RSI가 30을 하향 돌파한 날)의 종가가 SMA200보다 위이고, SMA200이 20거래일 전보다 위
- 하락 추세: 같은 날의 종가가 SMA200보다 아래이고, SMA200이 20거래일 전보다 아래
- 박스권(횡보): 상승 추세와 하락 추세 어느 쪽에도 해당하지 않는 국면
'가격의 위치'와 'SMA200의 방향'이라는 두 가지 조건을 조합하면, 단기적인 위치뿐 아니라 큰 흐름도 반영할 수 있습니다. SMA200의 기울기를 20거래일로 측정하는 것은 노이즈를 줄이면서도 방향 전환을 어느 정도 빠르게 포착하기 위해서입니다.
검증 조건(전제)
- 대상 종목: S&P500의 현재 구성 종목 중 시가총액 상위 종목을 섹터당 최대 15종목까지 선정한 미국 주식(100종목)
- 기간: 각 종목에서 취득 가능한 전체 기간. 최소 5년 이상 데이터가 있는 종목만(최단 5년·최장 56년)
- 시간 프레임: 일봉(주식 분할 조정 완료)
- RSI 설정: 기간 14, Wilder 방식
- 진입 정의: RSI(14)가 30을 하향 돌파한 날의 다음 거래일 시가에 매수
- 같은 종목의 포지션을 보유하는 동안 발생한 추가 진입 신호는 건너뜀(동시에 1포지션만 보유)
청산 패턴(3가지):
- A_rsi50: RSI가 50 이상으로 돌아온 다음 거래일 시가에 청산(돌아오지 않으면 60거래일째 종가에 청산). 손절은 두지 않음
- B_10bars: 진입 후 10거래일째 종가에 청산. 손절은 두지 않음
- C_stop5: -5%에서 손절. 손절에 걸리지 않으면 10거래일째 종가에 청산. 시가에 갭 하락한 경우 그 시가에 체결되므로 1회 매매의 손실이 -5%를 넘을 수 있음
생존자 편향에 대해: 검증 대상은 S&P500의 현재 구성 종목입니다. 과거에 상장 폐지된 종목이나 지수에서 제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다. '살아남은' 종목만을 보고 있는 셈이므로, 실제 투자 환경보다 결과가 좋게 보이는 방향으로 기울어 있을 가능성이 있습니다.
추세별 검증 결과
패턴 A(RSI 50 회복까지)
| 시장 환경 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 프로핏 팩터 | 최대 연패(종목 내) | 평균 보유 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 추세 | 1,088 | 75.6% | +2.47% | -7.56% | -3.66% | 2.36 | 4 | 17.5거래일 |
| 박스권 | 2,171 | 72.0% | +2.08% | -7.98% | -4.61% | 1.94 | 7 | 19.7거래일 |
| 하락 추세 | 1,906 | 70.5% | +2.04% | -10.32% | -5.42% | 1.69 | 6 | 19.7거래일 |
※과거 샘플(전체 N=5,318)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 A에서는 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터 모두 상승 추세, 박스권, 하락 추세 순으로 높았습니다. MAE 중앙값(진입 후 미실현 손실이 일시적으로 어디까지 확대되었는지)과 평균 손실은 하락 추세가 가장 크고(마이너스가 더 큼), 상승 추세가 가장 작습니다.
하락 추세 중에는 손절 없이 보유를 이어간 채 크게 하락한 국면도 포함되어 있으며, 최대 손실도 하락 추세가 상승 추세보다 큽니다(마이너스가 더 큼). 동일 종목 내 최대 연패 횟수도 하락 추세에서 상승 추세보다 많았습니다.
패턴 B(10거래일 후 청산)
| 시장 환경 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 프로핏 팩터 | 최대 연패(종목 내) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 추세 | 1,121 | 59.3% | +1.18% | -5.11% | -2.88% | 1.58 | 7 |
| 박스권 | 2,700 | 59.2% | +1.20% | -5.24% | -3.37% | 1.57 | 8 |
| 하락 추세 | 3,014 | 53.8% | +1.17% | -5.91% | -4.12% | 1.44 | 12 |
※과거 샘플(전체 N=7,029)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 B에서도 이익 청산 비율·프로핏 팩터는 상승 추세가 가장 높고 하락 추세가 가장 낮은 경향이 관찰되었습니다. MAE 중앙값과 평균 손실은 하락 추세에서 가장 크고(마이너스가 더 큼), 상승 추세에서 가장 작습니다. 최대 손실도 하락 추세가 가장 크고(마이너스가 더 큼), 1종목 안에서의 최대 연패도 하락 추세가 가장 많습니다.
평균 손익은 박스권이 상승 추세를 약간 웃돌았습니다. 10거래일이라는 고정된 보유 기간 때문에, 하락 추세에서는 충분히 회복하지 못한 채 청산되는 경우와 이른 시점에 청산이 마무리되는 경우가 섞여 있다는 점이 수치에 반영되어 있는 것으로 보입니다.
패턴 C(-5% 손절+10거래일 청산)
| 시장 환경 | N | 이익 청산 비율 | 평균 손익 | 평균 손실 | MAE 중앙값 | 프로핏 팩터 | 최대 연패(종목 내) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 추세 | 1,161 | 52.2% | +0.89% | -4.10% | -2.95% | 1.46 | 7 |
| 박스권 | 3,027 | 48.1% | +0.51% | -4.36% | -3.54% | 1.23 | 13 |
| 하락 추세 | 3,464 | 42.0% | +0.46% | -4.49% | -4.27% | 1.18 | 15 |
※과거 샘플(전체 N=7,865)이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다.
패턴 C에서도 이익 청산 비율·평균 손익·프로핏 팩터는 상승 추세가 가장 높고 하락 추세가 가장 낮은 경향이 보입니다. 평균 손실과 MAE 중앙값은 하락 추세가 가장 큽니다(마이너스가 더 큼). 1종목 안에서의 최대 연패도 하락 추세가 가장 많습니다.
한편 최대 손실의 추세별 순서는 패턴 C에서는 상승 추세가 가장 크고(마이너스가 더 큼), 이어서 박스권, 하락 추세 순으로, 다른 패턴과는 다른 순서입니다. -5% 손절을 둠으로써 하락 추세의 큰 손실이 억제된 반면, 상승 추세에서도 시가의 갭 하락으로 손절 수준을 넘은 경우가 있었던 것이 한 가지 요인으로 보입니다.
3가지 패턴 비교하기
3가지 패턴 모두에서 추세별 경향은 같은 방향을 가리키고 있습니다. 즉 상승 추세 중의 RSI 30 이탈에서 과거 검증상 이익 청산 비율·프로핏 팩터가 추세별로 가장 높고, 하락 추세에서 가장 낮다는 관찰 결과입니다.
한편 하락 추세의 샘플 수가 상승 추세보다 많다는 점도 놓칠 수 없습니다(3가지 패턴 모두에서 하락 추세의 N이 상승 추세보다 많고, 패턴 B와 C에서는 세 시장 환경 중 가장 많음). 하락 추세 중에 RSI 30 이탈이 많이 발생한다는 구조적인 경향이 여기에 나타나 있습니다. 즉 '조건이 나타나기 쉬운 환경'과 '결과가 좋은 환경'이 일치하지 않습니다.
MAE 중앙값은 모든 시장 환경·패턴에서 마이너스입니다. 진입 후 일시적인 미실현 손실이 발생하는 것 자체는 피할 수 없으므로, 이 수치를 자신의 리스크 허용 범위와 비교해 생각하는 것이 중요합니다.
자신의 차트에서 시장 환경을 판정하는 순서
다음 순서로 시장 환경을 판정한 뒤 기록으로 남기는 흐름을 ENTRIQ의 차트 리플레이에서 확인할 수 있습니다.
- SMA200 표시하기: 차트에 200일 단순 이동평균선을 추가합니다
- 가격의 위치 확인하기: 종가가 SMA200보다 위인지 아래인지 봅니다
- SMA200의 기울기 확인하기: 현재의 SMA200이 20거래일 전보다 위인지 아래인지 봅니다(차트에서 우상향인지 우하향인지 눈으로도 확인할 수 있습니다)
- 시장 환경 분류하기: ① 종가가 SMA200보다 위이고 SMA200이 상향이면 상승 추세, ② 종가가 SMA200보다 아래이고 SMA200이 하향이면 하락 추세, ③ 그 외에는 박스권
- RSI(14)가 30을 밑돌았는지 확인하기: 조건이 나타났다면 그 시장 환경을 매매 기록에 남깁니다
- 전략 태그로 시장 환경을 나눠 기록하기: 예를 들어 'RSI30_상승', 'RSI30_하락', 'RSI30_박스권'처럼 태그를 나누면, 나중에 자신의 기록을 추세별로 집계할 수 있습니다
이 검증의 한계와 주의점
- 생존자 편향: 앞서 설명했듯이 대상은 현재의 S&P500 구성 종목뿐입니다. 과거에 상장 폐지·제외된 종목은 포함되어 있지 않습니다
- SMA200 정의에 대한 의존: 추세의 정의를 바꾸면(예: SMA50을 사용하거나 기울기의 계산 기간을 바꾸는 등) 결과도 달라집니다. 이 글의 정의는 어디까지나 한 가지 예입니다
- 시장 환경의 경계 부근: 가격이 SMA200을 오르내리는 국면이나 SMA200이 거의 횡보하는 국면에서는 상승·하락·박스권의 분류가 짧은 기간에 바뀔 수 있습니다
- 종목·시대에 따른 차이: 이 검증은 5~56년의 장기 데이터를 포함하고 있습니다. 특정 시장 국면이 결과에 영향을 주었을 가능성이 있습니다
- 실적 발표 데이터는 2008년 이후만: 이 글의 추세별 분석은 실적 발표 기간과의 중복을 고려하지 않았습니다. 실적 발표 전후의 영향에 대해서는 실적 발표 전후 과거 검증｜실적 마커로 주가 움직임 복기하기를 참고해 주세요
정리
이번 과거 검증(ENTRIQ로 100종목, Dataset v2.0)에서는 RSI 30 이탈 매수의 추세별 경향으로 다음이 관찰되었습니다.
- 상승 추세 중: 3가지 패턴(A/B/C) 모두에서 이익 청산 비율·프로핏 팩터가 추세별로 가장 높고, MAE 중앙값·평균 손실이 가장 작음(0에 더 가까움)
- 하락 추세 중: 마찬가지로 3가지 패턴 모두에서 이익 청산 비율·프로핏 팩터가 가장 낮고, 평균 손실·MAE 중앙값이 가장 큼(마이너스가 더 큼). 다만 샘플 수는 상승 추세보다 많으며, 이 환경에서 RSI 30 이탈이 많이 발생하고 있음
- 박스권: 이익 청산 비율·프로핏 팩터는 상승 추세와 하락 추세의 중간에 위치하는 경향이 있음
이 관찰 결과를 그대로 미래에 적용할 수는 없지만, '어느 시장 환경에서 진입 조건이 나타났는가'를 기록해 두는 것은 자신의 매매를 복기할 때 유용한 관점 중 하나입니다. ENTRIQ의 차트 리플레이에서 SMA200을 표시하며 연습하고, 시장 환경별 경향을 직접 확인해 보세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. SMA200 이외의 추세 판정 방법으로도 같은 경향이 나타나나요?
A. 이 글은 SMA200과 20거래일 기울기로 정의한 경우의 관찰 결과입니다. SMA50이나 SMA100 등 다른 이동평균선을 사용하거나 기울기의 계산 기간을 바꾸면, 분류되는 국면이 달라지므로 결과도 달라집니다.
Q. 하락 추세 중에는 RSI 30 이탈을 사용하지 않는 편이 좋을까요?
A. 과거 검증에서는 하락 추세 중의 결과가 상승 추세보다 낮은 경향이 관찰되었습니다. 다만 이는 과거의 관찰 결과이며, 미래에도 같은 경향이 이어질지는 알 수 없습니다. 또한 하락 추세 중에도 이익으로 청산된 거래는 다수 있습니다. 어떻게 해석할지는 자신의 규칙에 비추어 판단해 주세요.
Q. 상승 추세 판정은 어느 시점에서 하나요?
A. 이 검증에서는 'RSI가 30을 하향 돌파한 날'의 종가와 SMA200의 관계로 판정합니다. 다음 거래일에 진입한 시점이 아니라, 조건이 확정된 날의 종가 시점의 시장 환경입니다.
Q. 청산 3가지 패턴의 전체 비교는 어디에서 볼 수 있나요?
A. RSI 30 이탈 매수의 과거 검증｜청산 3가지와 리스크에서 자세히 설명하고 있습니다.
Q. 자신의 매매에서 시장 환경을 태그로 관리하려면 어떻게 하면 되나요?
A. ENTRIQ의 전략 태그 기능을 사용하면 'RSI30_상승', 'RSI30_하락'처럼 시장 환경을 나눠 매매를 기록할 수 있습니다. 자세한 내용은 매매일지 쓰는 법｜전략 태그로 복기를 이어가는 방법을 참고해 주세요.
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이 글은 과거 데이터의 검증·정리를 목적으로 한 정보 제공이며, 특정 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 게재된 수치는 과거 샘플이며 미래의 성과를 나타내지 않습니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 하시기 바랍니다.
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