什麼是回測｜回測的意義與系統型・主觀判斷型的差異
解說什麼是回測（過去檢驗）。整理自動的系統型與手動的主觀判斷型這兩種的差異、各自的目的與取向，以及最初該選擇的方向。
查詢「回測」這個詞時，會出現像 MT4／MT5 這樣的自動交易檢驗軟體，也會出現一根一根翻看過去圖表的練習方法，結果讓人分不清到底指的是哪一個。
先講結論，回測（過去檢驗）指的是使用過去的價格資料來檢驗交易做法的整體。一提到「回測」，很多人會想到自動交易（系統交易），但它本來是指包含手動一根一根走過過去圖表的主觀判斷型練習在內的、過去檢驗的整體。而其中又分成性質完全不同的兩種。把這兩種分開來理解，「自己該做的是哪一種」就會變得清楚。
什麼是回測（過去檢驗）
回測是把自己的交易規則或判斷套用到過去的行情資料上，確認「如果過去用這種做法交易，會得到什麼結果」的工作。英文稱為 backtesting，中文裡與「過去檢驗」幾乎同義使用。
在實際動用自己的資金之前，能先用過去資料來試，是它最大的優點。在市場裡一次次失敗來學習既花時間又花錢，而回測可以用已經走完的行情反覆地試。
不過要注意的是，過去行之有效的做法，未必在未來同樣有效。過度貼合過去資料的規則（即所謂過度最佳化＝硬把條件做得只在過去某一段時期結果變好）在實戰中往往無法奏效。把回測看作「確認並打磨自己做法的工具」，而不是「承諾成果的工具」，才是穩健的。
回測有兩種
這裡是最重要的地方。回測大致分為**系統型（自動）與主觀判斷型（手動）**兩種。
系統型（自動回測）
把進場與出場的條件用數值或程式完全定義好，讓機器對過去資料一次性批量執行的方法。不摻入人的判斷。用統計來確認「用這套規則跑過去◯年，勝率・盈虧・最大回撤如何」。
代表性的工具，外匯有 MT4／MT5 的策略測試器（Strategy Tester），股票的系統交易則有專用軟體等。對於製作自動交易（EA）或以機械規則運作的人來說不可或缺。
另一方面，由於需要把規則落成數值或程式碼，它不擅長重現主觀判斷（看當時的行情環境來決定）。也需要程式設計或規則設計的知識。
主觀判斷型（手動回放）
把過去圖表一根一根回放，在接下來還看不見的狀態下，每一次都由自己判斷「在這裡進場」「在這裡出場」的方法。可以在過去行情中反覆練習接近實戰的判斷。也稱「手動回測」「圖表回放」。代表性的有 TradingView 的圖表回放，以及像 ENTRIQ 這樣的專注練習的工具。
系統型的主要目的是用統計評估規則的優勢。而主觀判斷型的主要目的是把判斷本身反覆練習並內化。主觀判斷型交易即便是同一套手法，也會因每一次如何解讀行情環境（趨勢還是區間等）而結果不同。正因如此，反覆練習判斷的主觀判斷型過去檢驗才有意義。
該選擇哪一種
兩者不是優劣，而是目的不同。先用表格整理整體樣貌。
| 項目 | 系統型（自動） | 主觀判斷型（手動回放） |
|---|---|---|
| 檢驗方式 | 用程式等批量自動檢驗 | 把過去圖表一根一根手動回放 |
| 主要目的 | 用統計確認規則的優勢 | 把判斷本身反覆練習並內化 |
| 執行 | 機器自動執行 | 自己判斷、手動執行 |
| 適合的人 | 以自動交易（EA）或機械規則運作的人 | 想看行情環境自己判斷的人 |
| 代表性工具 | MT4／MT5、系統交易專用軟體 等 | TradingView（圖表回放）、ENTRIQ 等 |
整理下來，選法很簡單。
- 想組一套機械規則，並用統計檢驗其優勢 → 系統型（MT4／MT5、系統交易專用軟體 等）
- 想把看行情自己判斷的能力，透過反覆練習內化 → 主觀判斷型（手動回放／圖表回放）
想做自動交易就選系統型，想以主觀判斷固定自己的「型」就選主觀判斷型，這樣區分很好理解。也有人兩者併用。
另外，ENTRIQ 是專注於主觀判斷型（手動回放）的過去檢驗工具。它適合「把過去圖表一根一根回放，用策略標籤記錄判斷並回顧」這樣的反覆練習流程。如果想做系統型的自動回測，MT4／MT5 等專用工具更合適。
主觀判斷型的過去檢驗，具體怎麼進行
如果對主觀判斷型有興趣，像下面這樣依手法分別進行過去檢驗，會更容易找到自己的「型」。ENTRIQ Lab 對各手法的過去檢驗做法有單獨的解說。
常見問題（FAQ）
Q. 回測和過去檢驗是不同的東西嗎。 幾乎是同一個意思。「回測」來自英文 backtesting，指用過去資料檢驗交易的整體。「過去檢驗」是它的中文表達。一提到「回測」，很多人會想到自動交易（系統型），但手動一根一根走過過去圖表的主觀判斷型，也完完全全包含在回測（過去檢驗）之內。
Q. 回測和模擬交易（Demo）有什麼區別。 回測（過去檢驗）是用「過去的行情」來檢驗・練習判斷，模擬交易是在「當前的行情」下試著用虛擬資金執行下單。過去檢驗的特點是同一個場面可以反覆多次，模擬交易的特點是能體驗即時的緊張感。因為目的不同，也有人會區分使用兩者。
Q. 做了回測成績就會變好嗎。 過去檢驗並不保證成果。過去行之有效的做法未必在未來通用，過度貼合過去資料的話，在實戰中也可能不起作用。過去檢驗的作用，是確認自己的做法、打磨判斷的標準。把它看作為了讓這套標準能在實戰中使用而練習的工具，才比較恰當。
Q. 新手該從系統型和主觀判斷型的哪一種開始。 取決於自己想做什麼樣的交易。若對程式設計或規則設計不排斥、想做機械式運作，就選系統型。若想看行情自己判斷地交易，就選主觀判斷型。想從主觀判斷入手的新手，先用過去圖表回放（圖表回放）把一套手法反覆練習，會比較不勉強。
總結
回測（過去檢驗）指的是用過去的價格走勢檢驗交易做法的整體，其中有**系統型（自動・MT4／MT5、系統交易專用軟體 等）與主觀判斷型（手動回放・圖表回放）**兩種。
這不是誰更優的問題，而是目的不同。檢驗機械規則就用系統型，反覆練習判斷本身就用主觀判斷型。選擇契合自己想做的交易的那一種，就是不走彎路的訣竅。
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※本文旨在提供資訊，並非推薦特定的買賣。交易具有風險，並不保證未來的成果。
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