8種交易策略總整理｜用回測找到適合自己的交易模型

中立整理突破、逢低買進、逆勢交易等8種代表性交易策略。附上每種策略的核心思路、ENTRIQ策略規則欄的填寫範例，以及如何透過回測將其落實為適合自己的交易模型。

開始交易後，首先會撞上「自己要用什麼策略來作戰」這個問題。想寫策略標籤或策略規則，但如果連有哪些交易模型都不清楚，就無從寫成規則。

這篇文章就是那個起點——一張「策略的鳥瞰圖」。我們盡量中立地整理了8種代表性交易策略，每一種都附上它的核心思路，以及在ENTRIQ的策略規則欄該如何填寫的範例。

先說重要的一點。這裡介紹的策略之間沒有「優劣」，也沒有「用這個就能贏」的排序。哪種交易模型適合自己，因人而異，也因行情而異。所以這篇文章的目標不是記住策略，而是讓你站在起點上——把感興趣的交易模型用回測實際試一試，作為自己的數據加以確認。各策略詳細的驗證方法，會在各策略的單獨文章中處理。

本文的使用方法

交易策略數不勝數，但整理成大的交易模型之後，即使是初學者也更容易掌握全貌。以下依序看8種代表性的交易模型。

每種策略都附上以下兩項：

• 核心思路：這種策略「看著哪裡」來判斷
• 策略規則欄填寫範例：在ENTRIQ策略標籤的「策略規則」欄中，如何寫成交易規則的範例

策略規則欄是把自己的策略用一句話固定下來的地方。如果規則含糊不清，每次交易的判斷都會搖擺，所以先以填寫範例為底稿，從改寫成自己的話開始比較好。

此外，這裡列出的8種並非互相排斥。例如以「移動平均線」為基準的「逢低買進」這樣，把多種交易模型組合起來使用才是實際的交易。先單獨理解，再透過回測找到屬於自己的組合，是大致的流程。

另外，每種策略的標題末尾都附上了深入該交易模型的單獨文章連結。若有感興趣的模型，可直接前往單獨文章。

1. 趨勢跟隨（順勢）

核心思路：順勢參與朝單一方向推進的「趨勢」。上升趨勢就買進，下降趨勢就賣出，不逆勢操作、順方向進場。趨勢持續就讓利潤延伸，趨勢反轉就出場，是基本思路。一般以高點·低點是否不斷墊高（或不斷降低）來判斷趨勢的有無。

趨勢跟隨是許多策略的底層思路，後述的突破與逢低買進，廣義上也可歸為趨勢跟隨的一種。

策略規則欄填寫範例：

僅以高點·低點雙雙墊高的標的為對象。突破近期高點則買進。跌破近期低點則平倉。逆行的局面不新開倉。

▶ 深入了解這種模型：用回測掌握趨勢跟隨（順勢）

2. 突破

核心思路：瞄準價格突破區間（在一定價幅內來回）或過去高點·低點等「關鍵價位」的瞬間、朝該方向加速。上破壓制上方的線就買進，下破支撐下方的線就賣出，朝突破的方向進場。

突破後有時會立刻加速，也有看似突破卻馬上折回的「假突破」。如何處理假突破（等待突破那根K線收盤確定、確認成交量等），往往是這種模型的驗證要點。

策略規則欄填寫範例：

以收盤價上破近期20根高點則買進。進場在突破那根K線確定之後。以收盤價跌回突破價則停損。

▶ 深入了解這種模型：突破交易怎麼做｜用回測辨識假突破的規則制定

3. 逢低買進／逢高賣出

核心思路：保持趨勢方向不變，瞄準暫時逆行（回檔·反彈）告一段落之處。在上升趨勢中暫時的下跌（回檔）買進，在下降趨勢中暫時的上漲（反彈）賣出。想順勢參與，卻又想避免追高·殺低，由此而生。

「多深的逆行才算回檔」「如何與趨勢反轉區分」是判斷的分水嶺。常與移動平均線、費波那契等衡量回檔深度的基準組合使用。

策略規則欄填寫範例：

上升趨勢中，回檔至近期漲幅一半左右處買進。明確跌破趨勢線則放棄。

▶ 深入了解這種模型：回檔買進怎麼做｜用回測確立等待調整的規則

4. 移動平均線

核心思路：以移動平均線（連接一定期間收盤價平均的線）作為判斷基準。從價格在移動平均線之上還是之下、線的方向、多條線的排列順序（短期線與長期線的位置關係）等讀取趨勢的方向與強度。

把價格靠近移動平均線並反彈之處當作回檔·反彈使用，或把短期線與長期線交叉的時機（黃金交叉·死亡交叉）當作關口使用，應用範圍廣是其特點。

策略規則欄填寫範例：

僅在價格位於50日移動平均線之上時列為買進對象。價格下探至移動平均線並確認反彈後進場。收盤價跌破移動平均線則平倉。

▶ 深入了解這種模型：均線怎麼用｜把方向、交叉、反彈規則化並回測驗證

5. 逆勢（反轉）

核心思路：瞄準價格走過頭後反轉。順勢是「跟隨趨勢」，逆勢則押注「趨勢反轉」。瞄準急漲後的回落、急跌後的反彈，在超買·超賣的局面朝反方向進場。

由於是逆著趨勢的模型，若不反轉而繼續延伸，損失容易擴大，因此把停損基準定清楚被認為格外重要。常與RSI等衡量「超買·超賣」的指標組合使用。

策略規則欄填寫範例：

以短期內急跌、達到超賣參考位的標的為對象。確認反彈跡象後買進。跌破近期低點則立即停損。

▶ 深入了解這種模型：逆勢交易怎麼做｜用回測確立捕捉超買超賣反轉的規則

6. 區間（箱型）

核心思路：在價格於一定上限與下限之間往返的「區間行情」中，上限賣出·下限買進，賺取往返。設想在沒有趨勢、缺乏方向感的行情中發揮作用。

如何劃出區間的上限·下限，以及突破區間（突破發生）時如何撤退，是要點所在。區間策略與突破策略可謂表裡關係，依「看區間會持續，還是看會被突破」來區分使用。

策略規則欄填寫範例：

僅以能多次確認明確上限·下限的區間行情為對象。在下限附近買進，上限附近止盈平倉。收盤價跌破下限則撤退。

▶ 深入了解這種模型：區間（箱體）行情手法｜上限·下限的判斷與回測的做法

7. 支撐／壓力

核心思路：觀察價格在過去多次反彈·回落的價位區域（支撐＝下方支撐線，壓力＝上方壓制線）處的反應。基於「在許多交易者關注的水平價位，靠近時容易發生反彈·回落」這一思路。

除了在支撐處反彈則買進、在壓力處回落則賣出的用法外，也有把突破支撐·壓力當作突破處理的用法。把哪個價位區域視為有效的線（反應過幾次、是何時的低點·高點），是判斷的分水嶺。

策略規則欄填寫範例：

當價格靠近過去反彈2次以上的價位區域時，確認反彈後買進。收盤價跌破該價位區域則停損。

▶ 深入了解這種模型：什麼是支撐與壓力｜支撐線·壓力線的畫法與回測

8. K線型態

核心思路：以K線描繪的特定「形狀」作為判斷材料。找出雙頂·雙底、三角整理、頭肩型等據說過去反覆出現的形狀，朝該形狀暗示的方向進場。

如何定義判斷型態「完成」的條件（突破頸線等）是要點。由於形狀容易看得主觀，用回測確認「自己對該型態能多一致地識別」的價值很大，也是這種模型的特色。

策略規則欄填寫範例：

形成雙底、以收盤價上破頸線則買進。跌破近期低點則停損。形狀破壞則放棄。

▶ 深入了解這種模型：什麼是圖表形態｜代表性形態的識別與回測的做法

策略是「試」出來的，而非「記」出來的

了解完這8種交易模型後，這裡回到最初的話題。這些策略沒有優劣，哪種適合自己，不試就不知道。

即使在書上或網路上讀到「這種策略能贏」，也未必適合自己的性格·生活節奏·所看的標的。急性子的人也許不適合長期的逢低買進；無法盯盤的人也許難以做短期逆勢。策略與自己的契合度，只有實際動手才看得見。

這時派上用場的就是回測。把感興趣的策略用圖表回放（Bar Replay）套到過去的圖表上，「用這種模型，自己會如何判斷」，在零損失風險下反覆嘗試。然後把結果用策略標籤記錄，用AI分析複盤。反覆運轉這個流程，「自己與哪種模型匹配」就能作為數據而非感覺浮現出來。

各策略具體的驗證做法，會在上述各策略的單獨文章中詳細處理。請先把這篇文章當作手邊的地圖，從感興趣的模型開始，一個一個試試看。

常見問題（FAQ）

Q. 初學者該從哪種策略開始？ A. 無法一概而論。哪種策略適合，因人而異，因此建議大致瀏覽本文8種交易模型，從自己覺得「這個應該能判斷」的模型開始用回測嘗試。實際試過，就能看見與自己交易風格的匹配度。

Q. 可以組合多種策略嗎？ A. 可以。實際交易中，像以移動平均線為基準的逢低買進這樣，把多種交易模型組合起來使用是常見的。先單獨理解，再透過驗證找到屬於自己的組合較好。

Q. 如何把策略變成自己的？ A. 用回測反覆嘗試、記錄結果並複盤是基本做法。把感興趣的策略用圖表回放反覆嘗試，用策略標籤記錄，就能累積判斷該策略是否適合自己的材料。

Q. 策略規則欄該寫什麼？ A. 把「在什麼條件下進場、在哪裡出場」用一句話寫下來較好。本文各策略都附有填寫範例，可以以此為底稿，從改寫成自己的話開始。

Q. 有沒有這裡沒列出的策略？ A. 當然有。交易策略數不勝數，本文只是整理了代表性的交易模型。先用這8種掌握全貌，熟悉之後再深入適合自己的模型，是較好推進的流程。

總結

整理了8種代表性交易策略。趨勢跟隨、突破、逢低買進／逢高賣出、移動平均線、逆勢、區間、支撐／壓力、K線型態——它們並非互相排斥，而是組合使用的。

重要的不是給策略分優劣、尋找「正確答案」，而是把感興趣的交易模型用回測實際嘗試，用數據驗證是否適合自己。請把這篇文章當作地圖，先從一種模型開始驗證。

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※本服務並非投資諮詢業。本文介紹的策略是對一般已知交易模型的中立整理，不保證特定策略的有效性或利潤。所提供的資訊為參考資訊。投資判斷請由您自行負責。

自己也來重現這次驗證

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