Czym jest backtesting｜podejście systematyczne i uznaniowe

Gdy szukasz informacji o „backtestingu”, trafiasz raz na programy do testowania handlu automatycznego, takie jak MT4, a raz na metodę ćwiczeń polegającą na przewijaniu historycznego wykresu świeca po świecy. W efekcie trudno się zorientować, o co właściwie chodzi.

Od razu podajemy wniosek: backtesting (weryfikacja historyczna) to ogólnie każde sprawdzanie sposobu handlu na historycznych danych o ruchach cen. Wiele osób kojarzy backtesting z handlem automatycznym, ale pierwotnie termin ten obejmuje weryfikację historyczną w ogóle, w tym ręczne ćwiczenie tradingu uznaniowego na historycznych wykresach. W jego ramach istnieją dwa rodzaje o zupełnie innym charakterze. Gdy je rozróżnisz, stanie się jasne, „który z nich jest dla Ciebie”.

Czym jest backtesting (weryfikacja historyczna)

Backtesting polega na zastosowaniu własnych reguł handlowych lub decyzji do historycznych danych rynkowych i sprawdzeniu, „jaki byłby wynik, gdybym w przeszłości handlował w ten sposób”. Termin ten oznacza po prostu testowanie na danych z przeszłości i w praktyce używa się go zamiennie z określeniem „weryfikacja historyczna”.

Największą zaletą jest to, że możesz najpierw wypróbować swoje podejście na danych historycznych, zanim zaryzykujesz własne pieniądze. Nauka na błędach w rzeczywistym handlu kosztuje czas i pieniądze, a w backtestingu możesz wielokrotnie testować swoje podejście na danych historycznych.

Trzeba jednak pamiętać, że podejście, które sprawdzało się w przeszłości, nie musi tak samo sprawdzać się w przyszłości. Reguły zbyt mocno dopasowane do danych historycznych (tzw. nadmierna optymalizacja, czyli overfitting – sztuczne dobieranie warunków tak, aby wyniki wyglądały dobrze tylko w określonym okresie z przeszłości) często zawodzą na realnym rynku. Najzdrowiej jest traktować backtesting nie jako „narzędzie, które obiecuje wyniki”, lecz jako „narzędzie do sprawdzania i dopracowywania własnego podejścia”.

Dwa rodzaje backtestingu

To najważniejsza część. Backtesting dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje: systematyczny (automatyczny) i uznaniowy (ręczny).

Systematyczny (automatyczny backtest)

Warunki wejścia i wyjścia są w pełni zdefiniowane liczbowo lub w kodzie, a program stosuje te reguły do danych historycznych w jednym przebiegu. Nie ma tu miejsca na decyzje człowieka. Celem jest statystyczne sprawdzenie, „jaka byłaby skuteczność, wynik i maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown), gdyby stosować tę regułę przez ostatnie X lat”.

Typowym narzędziem na rynku forex jest tester strategii w MT4/MT5. To narzędzie niezbędne dla osób, które tworzą systemy handlu automatycznego (EA) lub stosują mechaniczne reguły.

Z drugiej strony, ponieważ reguły trzeba przełożyć na liczby lub kod, trudno w ten sposób odwzorować decyzje uznaniowe (podejmowane na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej). Potrzebna jest też wiedza z zakresu programowania i projektowania reguł.

Uznaniowy (ręczny replay)

Odtwarzasz historyczny wykres świeca po świecy, z ukrytą przyszłością, i za każdym razem sam decydujesz: „tu wchodzę”, „tu wychodzę”. W ten sposób, korzystając z danych historycznych, wielokrotnie ćwiczysz podejmowanie decyzji podobnych do tych w rzeczywistym tradingu. Ta metoda jest nazywana także „ręcznym backtestingiem” lub „Chart Replay”. Typowe przykłady to Bar Replay w TradingView oraz narzędzia nastawione na ćwiczenia, takie jak ENTRIQ.

Podejście systematyczne służy głównie do oceny przewagi statystycznej (edge) danej reguły. Podejście uznaniowe służy natomiast głównie do wielokrotnego ćwiczenia podejmowania decyzji, aż staną się nawykiem. W tradingu uznaniowym nawet ta sama strategia daje różne wyniki w zależności od tego, jak odczytasz bieżącą sytuację rynkową (np. trend czy konsolidacja, czyli range). Dlatego właśnie uznaniowy backtesting, w którym wielokrotnie ćwiczysz podejmowanie decyzji, ma sens.

Który rodzaj wybrać

Nie chodzi o to, który jest lepszy – oba po prostu służą innym celom. Najpierw uporządkujmy całość w tabeli.

Podsumowując, wybór jest prosty.

• Chcesz zbudować mechaniczne reguły i statystycznie zweryfikować ich przewagę → podejście systematyczne (MT4/MT5 itp.)
• Chcesz poprzez wielokrotne ćwiczenia wyrobić w sobie umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji na podstawie obserwacji rynku → podejście uznaniowe (ręczny replay / Chart Replay)

Najprościej rozróżnić to tak: jeśli chcesz tworzyć systemy handlu automatycznego, wybierz podejście systematyczne, a jeśli chcesz w tradingu uznaniowym dopracować własny schemat transakcyjny – podejście uznaniowe. Niektórzy łączą oba.

ENTRIQ jest narzędziem do backtestingu wyspecjalizowanym w podejściu uznaniowym (ręcznym replayu). Sprawdza się w procesie wielokrotnych ćwiczeń: odtwarzasz historyczny wykres świeca po świecy, zapisujesz decyzje i oznaczasz je za pomocą Strategy Tags i później je przeglądasz. Jeśli chcesz przeprowadzić systematyczny automatyczny backtest, lepiej sprawdzą się wyspecjalizowane narzędzia, takie jak MT4/MT5.

Jak w praktyce prowadzić uznaniowy backtesting

Jeśli interesuje Cię podejście uznaniowe, łatwiej znajdziesz własny schemat transakcyjny, prowadząc backtesting osobno dla poszczególnych strategii, takich jak te poniżej. W ENTRIQ Lab omawiamy osobno, jak prowadzić backtesting każdej strategii.

• Jeśli chcesz zacząć od ogólnego przeglądu strategii, w artykule 8 strategii tradingowych w pigułce znajdziesz schemat, który może do Ciebie pasować.
• Jeśli chcesz zacząć od handlu zgodnie z trendem, dobrym punktem wyjścia będzie artykuł Opanuj podążanie za trendem dzięki backtestingowi.
• Jeśli chcesz najpierw zrozumieć, na czym w ogóle polega odtwarzanie historycznych wykresów, zacznij od artykułu Czym jest Chart Replay｜ćwiczenie handlu akcjami na historycznych wykresach, aby uchwycić cały proces.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P. Czy backtesting to to samo co weryfikacja historyczna? W zasadzie tak. Backtesting to ogólnie każde sprawdzanie sposobu handlu na danych historycznych, a „weryfikacja historyczna” to inne określenie tego samego. Wiele osób kojarzy backtesting z handlem automatycznym (podejściem systematycznym), ale ręczne przechodzenie przez historyczne wykresy w podejściu uznaniowym również jest pełnoprawnym backtestingiem.

P. Czym backtesting różni się od handlu na koncie demo? Backtesting (weryfikacja historyczna) służy do sprawdzania swoich decyzji i ćwiczenia ich podejmowania na danych historycznych, a handel na koncie demo pozwala testować realizację zleceń z wirtualnym kapitałem na „bieżącym rynku”. Zaletą backtestingu jest możliwość dowolnie częstego powtarzania tej samej sytuacji, a zaletą handlu na koncie demo – doświadczenie napięcia w czasie rzeczywistym. Mają różne cele, dlatego niektórzy korzystają z obu.

P. Czy backtesting poprawi moje wyniki? Backtesting nie gwarantuje wyników. Podejście, które sprawdzało się w przeszłości, nie musi działać w przyszłości, a zbyt mocne dopasowanie do danych historycznych może sprawić, że na realnym rynku nie zadziała. Rolą backtestingu jest sprawdzenie własnego podejścia i uporządkowanie kryteriów podejmowania decyzji. Najlepiej traktować go jako narzędzie, dzięki któremu ćwiczysz stosowanie tych kryteriów tak, aby można je było wykorzystać na realnym rynku.

P. Od którego podejścia powinien zacząć początkujący: systematycznego czy uznaniowego? To zależy od tego, jak chcesz handlować. Jeśli nie masz oporów przed programowaniem i projektowaniem reguł oraz chcesz handlować mechanicznie, wybierz podejście systematyczne. Jeśli chcesz handlować, samodzielnie podejmując decyzje na podstawie obserwacji rynku, wybierz podejście uznaniowe. Początkującym, którzy chcą zacząć od tradingu uznaniowego, rozsądnie jest najpierw wielokrotnie przećwiczyć jedną strategię, odtwarzając historyczne wykresy (Chart Replay).

Podsumowanie

Backtesting (weryfikacja historyczna) to ogólnie każde sprawdzanie sposobu handlu na historycznych ruchach cen. W jego ramach wyróżnia się dwa rodzaje: systematyczny (automatyczny, MT4/MT5 itp.) i uznaniowy (ręczny replay, Chart Replay).

Nie chodzi o to, który jest lepszy, lecz o to, że służą innym celom. Do weryfikacji mechanicznych reguł – podejście systematyczne, do wielokrotnego ćwiczenia podejmowania decyzji – podejście uznaniowe. Wybór rodzaju, który pasuje do tego, jak chcesz handlować, pozwoli Ci uniknąć zbędnych kroków.

ENTRIQ to narzędzie, które łączy w jedną całość uznaniowy backtesting – od odtwarzania historycznych wykresów i wielokrotnego ćwiczenia podejmowania decyzji po ich zapisywanie i przegląd. Jeśli chcesz w tradingu uznaniowym dopracować własny schemat transakcyjny, możesz zacząć od 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Zastrzeżenie: niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji żadnej konkretnej transakcji. Trading wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje przyszłych rezultatów. Niniejsza usługa nie jest działalnością w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Udostępniane informacje mają charakter poglądowy i opierają się na danych historycznych. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność. ーーーendーーー

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.