Backtesting a handel na koncie demo｜Różnice i zastosowania

Gdy szukasz sposobów na ćwiczenie tradingu, często trafiasz na dwa pojęcia: „backtesting” i „handel na koncie demo”. Oba pozwalają ćwiczyć bez ryzykowania własnych pieniędzy, ale to, co faktycznie ćwiczysz, jest zupełnie inne.

W skrócie: backtesting to ćwiczenie polegające na powtarzaniu decyzji, a handel na koncie demo to ćwiczenie oswajające z działaniem w czasie rzeczywistym. Jeśli zaczniesz, nie znając tej różnicy, możesz dojść do wniosku, że ćwiczenie wygląda inaczej, niż się spodziewałeś.

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest backtesting, a czym handel na koncie demo, co je łączy, czym się różnią i jak dobrać każde z nich do swojego celu.

Co łączy backtesting i handel na koncie demo, a czym się różnią

Najpierw przyjrzyjmy się temu, co je łączy, i temu, czym się różnią.

Wspólne jest to, że w obu przypadkach ćwiczysz na wirtualnych środkach. Ponieważ nie używasz prawdziwych pieniędzy, straty poniesione podczas ćwiczeń nie zmniejszają salda Twojego rachunku z realnymi środkami. Jako miejsce do sprawdzania swoich decyzji oba rozwiązania działają bez ryzyka utraty realnych środków.

Różnica polega na tym, czy pracujesz na rynku z „przeszłości”, czy na rynku „teraz”. Backtesting pozwala cofnąć historyczne wykresy i ćwiczyć decyzje w ówczesnych warunkach rynkowych. Handel na koncie demo polega na kupowaniu i sprzedawaniu za wirtualne środki na rynku, który porusza się właśnie teraz, w czasie rzeczywistym.

Ta różnica między „przeszłością” a „teraz” prowadzi do różnicy w tym, „co każde z nich trenuje”, o czym piszemy dalej.

Co możesz robić dzięki backtestingowi (Chart Replay)

Backtesting to sposób ćwiczenia, w którym przesuwasz historyczny wykres świeca po świecy i podejmujesz decyzje, nie widząc, co będzie dalej. W ENTRIQ tę rolę pełni funkcja Chart Replay.

Największą zaletą backtestingu jest to, że tę samą sytuację rynkową możesz powtarzać dowolnie wiele razy. Na prawdziwym rynku każda chwila zdarza się tylko raz, ale historyczny wykres możesz cofać i próbować ponownie. Możesz wielokrotnie sprawdzać, „jak powinienem był wejść w tamtym momencie”, zmieniając przy tym swoje decyzje.

Kolejną zaletą jest to, że sam ustalasz tempo. Możesz przesunąć wykres o jedną świecę, zastanowić się i przesunąć o kolejną, dzięki czemu spokojnie sprawdzasz uzasadnienie każdej decyzji. Nawet sytuacje takie jak krach, który zdarza się raz na kilka lat, możesz w backtestingu ćwiczyć dowolnie wiele razy.

Choć często się o tym zapomina, backtesting jest też metodą ćwiczeń efektywną czasowo. W handlu na koncie demo zdarza się, że warunki wejścia pojawią się tylko raz, nawet jeśli czekasz cały dzień. W backtestingu natomiast możesz w krótkim czasie przejść przez kilka lat danych rynkowych, więc w krótkim okresie ćwiczysz podejmowanie wielu decyzji.

Backtesting rozwija przede wszystkim schematy decyzyjne i ich spójność. Sama wiedza nie wystarczy, by nauczyć się podejmować decyzje. Gdy rośnie „liczba prób” z tym samym schematem, Twoje decyzje stają się bardziej spójne. Dzięki powtórzeniom stopniowo krystalizuje się Twój własny schemat: „w jakich warunkach wchodzę i gdzie wychodzę”.

Co możesz robić dzięki handlowi na koncie demo

Handel na koncie demo to sposób ćwiczenia, w którym kupujesz i sprzedajesz za wirtualne środki na rynku, który porusza się teraz, w czasie rzeczywistym. Zwykle korzysta się z wirtualnego rachunku (konta demo) udostępnianego przez brokerów akcyjnych lub forex.

Cechą handlu na koncie demo jest to, że ćwiczysz w środowisku niemal identycznym jak realny rynek. Możesz śledzić ruchy cen w czasie rzeczywistym, ćwiczyć składanie zleceń i wyczuć, jak przebiega ich realizacja, w interfejsie zbliżonym do prawdziwej platformy transakcyjnej.

Z drugiej strony nie możesz powtarzać tej samej sytuacji rynkowej. Każda sytuacja rynkowa występuje tylko raz, a notowania zmieniają się w czasie rzeczywistym, więc nawet jeśli pomyślisz: „chciałbym jeszcze raz spróbować na wczorajszym otwarciu”, nie jest to już możliwe. Ta metoda nie nadaje się do zgromadzenia dużej liczby ćwiczeń w krótkim czasie.

Handel na koncie demo rozwija przede wszystkim podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i realizację zleceń. Składanie zleceń na rynku, który zmienia się z chwili na chwilę, i oswajanie się z prawdziwym środowiskiem transakcyjnym to coś, czego trudno doświadczyć w backtestingu.

Każde z nich trenuje coś innego

Podsumowując, obie metody różnią się tym, „co trenują”.

Backtesting przypomina „trening podstaw”, czyli powtarzanie techniki we własnym tempie. Ponieważ sam decydujesz o tempie, możesz spokojnie dopracowywać swoje schematy decyzyjne. Próbujesz tej samej sytuacji wiele razy, wielokrotnie ćwiczysz i w ten sposób wypracowujesz schematy decyzyjne i sprawdzasz, czy da się je powtórzyć w innych warunkach rynkowych. Możliwość powtarzania to jego największa zaleta. Ponieważ jednak prawą stronę wykresu (to, jak cena zachowała się dalej) mógłbyś zobaczyć, gdybyś chciał, trudniej tu doświadczyć presji typowej dla realnego rynku, czyli nerwów, gdy cena porusza się w górę i w dół na Twoich oczach.

Handel na koncie demo przypomina „mecz sparingowy”. Nawet przy wirtualnych środkach, gdy świece poruszają się przed Tobą w czasie rzeczywistym, odczuwasz wahania emocji podobne do tych z realnego rynku, takie jak „chcę szybko zrealizować zysk” albo „chcę odłożyć zamknięcie stratnej pozycji”. Składasz zlecenia według tej samej procedury, co przy handlu na prawdziwych pieniądzach, i oswajasz się z obsługą platformy oraz tempem rynku. Ta metoda dobrze sprawdza się jako ostatni sprawdzian przed wejściem na realny rynek.

Nie chodzi o to, która metoda jest lepsza. Ponieważ trenują różne rzeczy, stosowane po kolei mogą się wzajemnie uzupełniać.

Jak dobrać metodę do celu

Wybór metody zależy od celu ćwiczeń.

Gdy chcesz zbudować swoje schematy decyzyjne, dobrze sprawdza się backtesting. Wielokrotnie testujesz tę samą metodę i utrwalasz własne kryteria wejścia i wyjścia. Schematy utrwalają się dopiero dzięki powtórzeniom, dlatego odpowiedni jest backtesting, w którym łatwo zgromadzić wiele prób. Gromadzenie prób w backtestingu tworzy podstawę do ograniczenia niespójności w decyzjach.

Gdy chcesz przeprowadzić ostatni sprawdzian przed wejściem na realny rynek, dobrze sprawdza się handel na koncie demo. Gdy Twoje schematy są już w pewnym stopniu ukształtowane, w środowisku czasu rzeczywistego oswajasz się ze składaniem zleceń i tempem rynku. Może to być etap przygotowawczy przed przejściem do handlu na prawdziwych pieniądzach.

Naturalna kolejność to najpierw zdobycie doświadczenia w podejmowaniu decyzji podczas backtestingu, a potem oswojenie się z realnym środowiskiem na koncie demo. Zamiast wychodzić na rynek w czasie rzeczywistym bez podstaw decyzyjnych, lepiej najpierw zbudować schematy przez powtórzenia. Dzięki temu jaśniej widać też, co warto sprawdzić podczas handlu na koncie demo.

Warto dodać, że ENTRIQ to narzędzie skupione na backtestingu (Chart Replay), ale na wykresie dziennym możesz je wykorzystywać w sposób zbliżony do handlu na koncie demo. Jeśli przesuniesz wykres dzienny do bieżącej daty i tam go zatrzymasz, możesz dalej podejmować decyzje, nie widząc niczego, co nastąpi po tym dniu. Taka metoda ćwiczeń, czyli „zatrzymanie wykresu na bieżącej dacie, bez widocznych przyszłych danych cenowych, i czekanie na zamknięcie świecy z kolejnego dnia”, dobrze sprawdza się u zapracowanych osób pracujących na etacie, które testują swing trading na wykresie dziennym. Konkretne ustawienia i kroki omówimy w osobnym artykule.

Najczęściej zadawane pytania

Czy backtesting to to samo co ćwiczenie na historycznych wykresach?

Oba pojęcia są często używane zamiennie, ale ściśle rzecz biorąc, „backtesting” może oznaczać ogólnie testowanie reguł, a ćwiczenie na historycznych wykresach może oznaczać konkretnie ćwiczenie tradingu uznaniowego. W tym artykule „backtesting” oznacza ćwiczenie tradingu uznaniowego za pomocą Chart Replay.

Czy handel na koncie demo i paper trading to to samo?

Te pojęcia są używane niemal w tym samym znaczeniu. Oba oznaczają ćwiczenie na wirtualnych środkach. Czasem ćwiczenie na wirtualnym rachunku u brokera nazywa się „handlem na koncie demo”, a symulacje w ogóle, także na papierze, „paper tradingiem”, ale te terminy są często używane bez ścisłego rozróżnienia.

Od czego powinien zacząć początkujący?

Jeśli nie masz jeszcze schematów decyzyjnych, rozpoczęcie od backtestingu ułatwia gromadzenie prób. Ponieważ tę samą sytuację rynkową możesz przećwiczyć wiele razy, w krótkim czasie ćwiczysz podejmowanie wielu decyzji. Łatwą do wdrożenia ścieżką jest oswojenie się z realnym środowiskiem transakcyjnym na koncie demo, gdy Twoje schematy są już w pewnym stopniu ukształtowane.

Czy muszę korzystać z obu metod?

Ponieważ trenują różne rzeczy, korzystanie z obu pozwala im się wzajemnie uzupełniać. Możesz podzielić role: w backtestingu budujesz schematy decyzyjne, a na koncie demo oswajasz się z realnym środowiskiem. W zależności od celu możesz jednak na początek skupić się tylko na jednej z nich.

Czy sam backtesting nie wystarczy na realny rynek?

Backtesting dobrze nadaje się do budowania schematów decyzyjnych, ale trudniej w nim doświadczyć składania zleceń w czasie rzeczywistym i tempa rynku. Te elementy uzupełnia się handlem na koncie demo lub prawdziwym handlem. Z kolei sam handel na koncie demo nie pozwala powtarzać tej samej sytuacji rynkowej, dlatego do budowania schematów decyzyjnych lepiej nadaje się backtesting.

Gdzie można korzystać z handlu na koncie demo?

Wielu brokerów akcyjnych lub forex udostępnia wirtualne rachunki (konta demo). Dostępność różni się w zależności od firmy i regionu, dlatego sprawdź informacje u brokera, z którego korzystasz lub zamierzasz korzystać.

Na realnym rynku każda sytuacja zdarza się tylko raz, ale podczas ćwiczeń możesz ją powtarzać, ile tylko chcesz. Zdobycie najpierw doświadczenia w podejmowaniu decyzji podczas backtestingu tworzy podstawę do wyjścia na realny rynek.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje skuteczności ani zysków z żadnej konkretnej metody ćwiczeń ani transakcji. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.