8 metod tradingu｜znajdź swój styl dzięki backtestingowi

Gdy zaczynasz handlować, najpierw napotykasz pytanie: „jaką metodą właściwie handluję?". Nawet chcąc zapisać Strategy Tags czy zasady strategii, jeśli nie wiesz, jakie w ogóle istnieją typy, po prostu nie ujmiesz tego w słowa.

Ten artykuł jest punktem wyjścia: „mapą metod". Zebraliśmy osiem typowych metod tradingu możliwie neutralnie. Do każdej dodajemy kluczowy punkt – na co dany typ patrzy przy decyzji – oraz przykład tego, jak zapisać ją w polu zasad strategii w ENTRIQ.

Najpierw rzecz ważna: między przedstawionymi tu metodami nie ma hierarchii „lepsza/gorsza" ani „tą się wygrywa". To, który typ Ci pasuje, zależy od człowieka i od rynku. Celem tego artykułu nie jest więc zapamiętanie metod, lecz postawienie Cię na progu: faktyczne wypróbowanie interesującego Cię typu w backtestingu i sprawdzenie go jako własnych danych. Szczegółowy sposób backtestingu każdej metody omawiamy w osobnych artykułach poświęconych poszczególnym metodom.

Jak korzystać z tego artykułu

Metod tradingu jest niezliczenie wiele, ale ułożone w duże „typy" pozwalają nawet początkującemu łatwiej uchwycić całość. Poniżej po kolei przyglądamy się ośmiu typowym typom.

Do każdej metody dodajemy dwie rzeczy:

• Na co zwracać uwagę: na co dany typ „patrzy" przy decyzji
• Przykładowy wpis w zasadach strategii: jak ująć to w słowa w polu „zasady strategii" w Strategy Tags w ENTRIQ

Pole zasad strategii to miejsce, w którym utrwalasz swoją metodę w jednym zdaniu. Gdy zasady pozostają niejasne, decyzja chwieje się przy każdej transakcji; zacznij więc od wzięcia przykładu za wzór i przepisania go własnymi słowami.

Osiem wymienionych tu typów zresztą się nie wyklucza. W praktyce łączy się kilka typów – na przykład „kupno na korekcie" oparte na „średniej kroczącej". Najpierw rozumiesz je pojedynczo, a poprzez backtesting znajdujesz własną kombinację.

Na końcu każdego nagłówka metody dodajemy ponadto link do osobnego artykułu, który ją pogłębia. Jeśli któryś typ Cię zaciekawi, przejdź od razu do odpowiedniego artykułu.

1. Podążanie za trendem

Na co zwracać uwagę: typ, który wskakuje na „trend", gdy rynek porusza się w jednym kierunku. W trendzie wzrostowym kupujesz, w spadkowym sprzedajesz – wchodzisz zgodnie z kierunkiem, nie przeciwstawiając się ruchowi. Idea podstawowa: dopóki trend trwa, pozwól zyskowi rosnąć, a wyjdź, gdy kierunek się odwróci. Obecność trendu ocenia się zwykle po tym, czy szczyty i dołki są coraz wyższe (albo coraz niższe).

Podążanie za trendem to idea będąca podstawą wielu metod; opisane dalej wybicie i kupno na korekcie także można w szerokim sensie zaliczyć do odmiany podążania za trendem.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Tylko walory, w których zarówno szczyty, jak i dołki są coraz wyższe. Kupno, gdy zostaje pokonany ostatni szczyt. Wyjście, gdy zostaje przebity ostatni dołek. W fazach kontrujących brak nowych wejść.

▶ Zgłęb ten typ: Opanować podążanie za trendem dzięki backtestingowi

2. Wybicie (breakout)

Na co zwracać uwagę: typ, który liczy na przyspieszenie ruchu w chwili przebicia konsolidacji (wahań w danym przedziale) lub „poziomu", takiego jak dawny szczyt czy dołek. Gdy linia ograniczająca cenę od góry zostaje przebita w górę, kupujesz; gdy linia podpierająca ją od dołu zostaje przebita w dół, sprzedajesz – wchodzisz w kierunku wybicia.

Czasem tuż po wybiciu pojawia się rozpęd, a czasem następuje fałszywe wybicie, które pozoruje przebicie i zaraz wraca. Sposób traktowania fałszywych wybić (poczekanie na zamknięcie świecy wybicia, sprawdzenie wolumenu itp.) łatwo staje się przy tym typie punktem sprawdzenia w backtestingu.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Kupno, gdy szczyt z ostatnich 20 świec zostaje pokonany na zamknięciu. Wejście dopiero po zamknięciu świecy wybicia. Stop loss, gdy poziom wybicia zostaje przebity na zamknięciu.

▶ Zgłęb ten typ: Handel wybiciem – rozpoznawać fałszywe wybicia dzięki backtestingowi

3. Kupno na korekcie / sprzedaż na odbiciu

Na co zwracać uwagę: typ, który zachowuje kierunek trendu i celuje w moment, gdy tymczasowy ruch przeciwny (korekta lub odbicie) wygasa. W trendzie wzrostowym kupujesz na chwilowym spadku (korekcie), w spadkowym sprzedajesz na chwilowym wzroście (odbiciu). Ten typ rodzi się z chęci załapania się na trend przy jednoczesnym unikaniu kupna na szczycie i sprzedaży na dołku.

„Do jakiego zasięgu ruch przeciwny liczy się jeszcze jako korekta?" oraz „jak odróżnić go od odwrócenia trendu?" to punkty rozstrzygające. To typ często łączony z miarami głębokości korekty, takimi jak średnia krocząca czy Fibonacci.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

W trendzie wzrostowym kupno, gdy cena skoryguje do okolic połowy ostatniego wzrostu. Rezygnacja, gdy linia trendu zostaje wyraźnie przełamana.

▶ Zgłęb ten typ: Kupno na korekcie / sprzedaż na odbiciu dzięki backtestingowi

4. Średnia krocząca

Na co zwracać uwagę: typ, który bierze średnią kroczącą (linię łączącą średnią cen zamknięcia z danego okresu) za punkt odniesienia decyzji. Czy cena jest nad czy pod średnią kroczącą, kierunek linii, kolejność kilku linii (wzajemne położenie linii krótkiej i długiej) – z tego odczytuje się kierunek i siłę trendu.

Wszechstronność bierze się stąd, że punkt, w którym cena zbliża się do średniej kroczącej i odbija, można wykorzystać jako korektę lub odbicie, albo moment, w którym linia krótka i długa się przecinają (złoty krzyż, krzyż śmierci), jako poziom.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Do kupna tylko wtedy, gdy cena jest nad 50-dniową średnią kroczącą. Wejście, gdy cena spada do średniej kroczącej i potwierdza się odbicie. Wyjście, gdy zamknięcie spada pod średnią kroczącą.

▶ Zgłęb ten typ: Średnia krocząca – kierunek, przecięcia, odbicie dzięki backtestingowi

5. Gra pod prąd (reversal)

Na co zwracać uwagę: typ, który celuje w odwrócenie po tym, jak cena zaszła za daleko. Podczas gdy podążanie za trendem „wskakuje na ruch", gra pod prąd stawia na to, że „ruch się odwróci". Celuje w cofnięcie po gwałtownym wzroście, w odbicie po gwałtownym spadku, i wchodzi w kierunku przeciwnym w fazach wykupienia lub wyprzedania.

Ponieważ przeciwstawia się trendowi, gdy odwrócenie nie następuje i cena po prostu idzie dalej, straty łatwo rosną; dlatego to typ, w którym za szczególnie ważne uznaje się jasne określenie kryterium stop loss. Bywa często łączony ze wskaźnikami mierzącymi „wykupienie/wyprzedanie", takimi jak RSI.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Walory, które w krótkim czasie gwałtownie spadły i osiągnęły próg wyprzedania. Kupno dopiero po potwierdzeniu oznak odbicia. Natychmiastowy stop loss, gdy zostaje pokonany ostatni dołek.

▶ Zgłęb ten typ: Gra pod prąd – odwrócenie po wybiciu w przesadę dzięki backtestingowi

6. Konsolidacja (range)

Na co zwracać uwagę: typ, który w „rynku w konsolidacji", gdzie cena krąży między stałą górną a dolną granicą, sprzedaje przy górnej i kupuje przy dolnej, biorąc ruch tam i z powrotem. Typ pomyślany tak, by działać, gdy nie ma trendu, a rynek jest bez kierunku.

Kluczowe punkty to, jak wyznaczyć górną i dolną granicę konsolidacji oraz jak się wycofać, gdy konsolidacja zostaje przełamana (wybicie). Metoda konsolidacji i metoda wybicia są niejako awersem i rewersem, a rozróżnia się je zależnie od tego, „czy zakładasz, że konsolidacja potrwa, czy że zostanie przełamana".

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Tylko rynki w konsolidacji, w których wyraźne górne i dolne granice potwierdzają się wielokrotnie. Kupno w okolicy dolnej granicy, realizacja zysku w okolicy górnej. Wycofanie, gdy dolna granica zostaje przebita na zamknięciu.

▶ Zgłęb ten typ: Metoda konsolidacji – wyznaczanie górnej i dolnej granicy, dzięki backtestingowi

7. Wsparcie / opór

Na co zwracać uwagę: typ, który obserwuje reakcję ceny w strefach cenowych, gdzie w przeszłości wielokrotnie dochodziło do odbić lub cofnięć (wsparcie = linia podtrzymująca u dołu, opór = linia hamująca u góry). Opiera się na założeniu, że przy poziomych strefach cenowych, na które zwraca uwagę wielu traderów, przy zbliżeniu łatwo dochodzi do odbicia lub cofnięcia.

Poza użyciem „odbiło się od wsparcia, więc kupuję; cofnęło się na oporze, więc sprzedaję" istnieje też użycie polegające na traktowaniu przebicia wsparcia lub oporu jako wybicia. Którą strefę cenową uznać za skuteczną linię (ile razy zareagowała, z jakiego okresu pochodzi dołek lub szczyt) – to punkt rozstrzygający.

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Gdy cena zbliża się do strefy cenowej, która w przeszłości odbiła co najmniej dwa razy, kupno po potwierdzeniu odbicia. Stop loss, gdy ta strefa cenowa zostaje przebita na zamknięciu.

▶ Zgłęb ten typ: Wsparcie / opór – rysowanie linii i sprawdzanie dzięki backtestingowi

8. Formacje cenowe

Na co zwracać uwagę: typ, który za podstawę decyzji bierze określone „kształty" rysowane przez świece. Wyszukuje się kształty, które rzekomo wielokrotnie pojawiały się w przeszłości – podwójny szczyt/podwójne dno, trójkąt, głowa i ramiona – i wchodzi w kierunku, który dany kształt sugeruje.

Kluczem jest, jak zdefiniować warunek uznania formacji za „ukończoną" (na przykład przebicie linii szyi). Ponieważ kształty łatwo wydają się subiektywne, to również typ, przy którym szczególnie warto sprawdzić w backtestingu, „jak konsekwentnie sam rozpoznaję tę formację".

Przykładowy wpis w zasadach strategii:

Kupno, gdy tworzy się podwójne dno i linia szyi zostaje pokonana w górę na zamknięciu. Stop loss, gdy zostaje przebity ostatni dołek. Rezygnacja, gdy kształt się rozpada.

▶ Zgłęb ten typ: Formacje cenowe – czytać główne formacje i sprawdzać dzięki backtestingowi

Metody bardziej „testujesz" niż „zapamiętujesz"

Przejrzeliśmy osiem typów – i tu wracamy do początku. Między tymi metodami nie ma hierarchii, a która Ci pasuje, dowiesz się dopiero, gdy spróbujesz.

Nawet jeśli w książce lub w sieci czytasz „tą metodą się wygrywa", nie musi ona pasować do Twojego charakteru, rytmu życia i walorów, które obserwujesz. Długoterminowe kupno na korekcie być może nie pasuje do osoby niecierpliwej, a krótkoterminowa gra pod prąd bywa trudna dla kogoś, kto nie może siedzieć przyklejony do ekranu. Zgranie metody z Tobą ujawnia się dopiero, gdy sam weźmiesz się do pracy.

Tu właśnie przydaje się backtesting. Interesującą Cię metodę nakładasz na historyczne wykresy za pomocą Chart Replay i wielokrotnie próbujesz „jak z tym typem sam decyduję?" bez ryzyka realnych strat. Następnie zapisujesz wynik za pomocą Strategy Tags i robisz przegląd z AI Analysis. Kręcąc tym obiegiem, „z którym typem jestem zgrany" ujawnia się nie jako przeczucie, lecz jako dane.

Konkretny sposób backtestingu każdej metody omawiamy szczegółowo w wymienionych wyżej osobnych artykułach. Weź najpierw ten artykuł jako mapę pod ręką i próbuj typy jeden po drugim, zaczynając od tego, który Cię zaciekawił.

Najczęstsze pytania (FAQ)

P. Od której metody powinien zacząć początkujący? O. Nie da się powiedzieć jednoznacznie. To, która metoda pasuje, różni się w zależności od osoby; przejrzyj więc osiem typów z tego artykułu i wypróbuj najpierw w backtestingu ten, przy którym czujesz „to mógłbym ocenić". Próbując naprawdę, zobaczysz zgranie z sobą.

P. Czy mogę łączyć kilka metod? O. Tak. W praktyce zwykle łączy się kilka typów, jak kupno na korekcie oparte na średniej kroczącej. Zrozum je najpierw pojedynczo i znajdź własną kombinację poprzez backtesting.

P. Jak uczynić metodę własną? O. Podstawą jest wielokrotne próbowanie jej w backtestingu, zapisywanie wyniku i robienie przeglądu. Testując wielokrotnie interesującą Cię metodę za pomocą Chart Replay i zapisując ją za pomocą Strategy Tags, gromadzisz przesłanki do oceny, czy Ci pasuje.

P. Co wpisać w polu zasad strategii? O. Zapisz w jednym zdaniu „przy jakim warunku wchodzisz i gdzie wychodzisz". Do każdej metody w tym artykule dołączono przykład; weź go za wzór i przepisz własnymi słowami.

P. Czy istnieją też metody, których tu nie ma? O. Oczywiście. Metod tradingu jest niezliczenie wiele, a ten artykuł porządkuje typy reprezentatywne. Uchwyć najpierw całość dzięki tym ośmiu, a gdy się oswoisz, pogłębiaj typ, który Ci pasuje.

Podsumowanie

Uporządkowaliśmy osiem typowych metod tradingu. Podążanie za trendem, wybicie, kupno na korekcie / sprzedaż na odbiciu, średnia krocząca, gra pod prąd, konsolidacja, wsparcie / opór, formacje cenowe – nie wykluczają się, lecz są używane w połączeniu.

Ważne jest nie to, by ustawiać metody w hierarchii i szukać „poprawnej", lecz by faktycznie wypróbować interesujący Cię typ w backtestingu i sprawdzić jego zgranie z Tobą na danych. Weź ten artykuł za mapę i zacznij backtesting od jednego typu.

ENTRIQ to narzędzie do ćwiczenia i backtestingu akcji dla inwestorów indywidualnych, integrujące Chart Replay, dziennik transakcji i AI Analysis. Interesującą Cię metodę wypróbujesz na historycznych wykresach, zapiszesz za pomocą Strategy Tags i dojdziesz aż do przeglądu – wszystko w jednym miejscu.

Uwaga: niniejsza usługa nie jest działalnością w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Metody przedstawione w tym artykule to neutralne zestawienie powszechnie znanych formacji i nie gwarantują ani skuteczności, ani zysków z konkretnej metody. Udostępniane informacje mają charakter poglądowy. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.