Wat is backtesting｜systematische en discretionaire aanpak

Wie zoekt op "backtesting", krijgt aan de ene kant testsoftware voor geautomatiseerd handelen zoals MT4 te zien en aan de andere kant oefenmethoden waarbij je historische charts candle voor candle afspeelt. Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld?

De conclusie vooraf: backtesting is in het algemeen het toetsen van een handelsaanpak aan de hand van historische koersdata. Veel mensen verbinden backtesting vooral met geautomatiseerd handelen, maar oorspronkelijk omvat de term elke vorm van testen op historische data, ook het discretionair oefenen waarbij je historische charts handmatig doorloopt. Binnen die term bestaan twee soorten die totaal verschillend van aard zijn. Als je die twee uit elkaar houdt, wordt duidelijk welke het best bij je doelen past.

Wat is backtesting?

Bij backtesting pas je je handelsregels of beslissingen toe op historische marktdata en controleer je: "Hoe zou het zijn afgelopen als ik in het verleden op deze manier had gehandeld?" In het Nederlands spreek je ook wel van testen op historische data.

Het grootste voordeel: je kunt een aanpak eerst op historische data uitproberen, voordat je eigen kapitaal inzet. Leren door steeds opnieuw fouten te maken in echte handel kost tijd en geld. Met backtesting kun je historische data zo vaak gebruiken als je wilt.

Let wel: een aanpak die in het verleden werkte, werkt niet per se ook in de toekomst. Regels die te sterk op historische data zijn afgestemd (zogenoemde overoptimalisatie of overfitting: parameters kunstmatig aanpassen zodat de resultaten alleen in één bepaalde historische periode goed zijn), werken in echte handel vaak niet. Zie backtesting daarom niet als een "tool die resultaten belooft", maar als een "tool om je eigen aanpak te controleren en te verfijnen".

Er zijn twee soorten backtesting

Dit is het belangrijkste punt: backtesting valt grofweg uiteen in systematisch (geautomatiseerd) en discretionair (handmatig).

Systematisch (geautomatiseerde backtest)

De voorwaarden voor instap en uitstap worden volledig in getallen of code vastgelegd, waarna de computer ze in één keer over historische data laat lopen. Er is geen ruimte voor eigen inschatting. Je controleert statistisch: "Hoe zouden het winstpercentage, de winst en het verlies en de maximale drawdown eruit hebben gezien als deze regel de afgelopen X jaar had gedraaid?"

Een bekende tool voor forex is de Strategy Tester van MT4/MT5. Voor wie geautomatiseerde handelssystemen (EA) bouwt of volgens mechanische regels handelt, is die onmisbaar.

Omdat regels in getallen of code moeten worden vastgelegd, is deze methode minder geschikt om discretionaire beslissingen (die je neemt op basis van de marktomstandigheden van dat moment) na te bootsen. Bovendien heb je kennis van programmeren en het ontwerpen van regels nodig.

Discretionair (handmatige replay)

Je speelt historische charts candle voor candle af, met de toekomst verborgen, en beslist telkens zelf: "Hier stap ik in", "hier stap ik uit". Zo kun je beslissingen die dicht bij echte handel liggen zo vaak oefenen als je wilt op historische data. Dit wordt ook wel "handmatig backtesten" of "Chart Replay" genoemd. Bekende voorbeelden zijn Bar Replay in TradingView en op oefenen gerichte tools zoals ENTRIQ.

Bij de systematische aanpak draait het vooral om het beoordelen van het statistische voordeel (edge) van een regel. Bij de discretionaire aanpak draait het vooral om herhaaldelijk oefenen met het nemen van beslissingen. Bij discretionair handelen hangt het resultaat, zelfs met dezelfde methode, af van hoe je de marktomstandigheden van dat moment inschat (bijvoorbeeld een trend of een zijwaartse fase). Juist daarom is discretionair backtesten zinvol: je oefent steeds opnieuw met het nemen van handelsbeslissingen.

Welke aanpak past bij je?

De twee aanpakken zijn niet beter of slechter dan elkaar; ze hebben een ander doel. Eerst een overzicht in een tabel.

Samengevat is de keuze eenvoudig:

• Je wilt mechanische regels opstellen en hun statistische voordeel toetsen → systematisch (MT4/MT5 en dergelijke)
• Je wilt door herhaald oefenen het vermogen opbouwen om de markt zelf te beoordelen → discretionair (handmatige replay / Chart Replay)

Kort gezegd: wil je geautomatiseerde handelssystemen bouwen, dan past de systematische aanpak; wil je discretionair je eigen handelspatroon (setup) vastleggen, dan past de discretionaire aanpak. Sommige traders combineren ook beide.

ENTRIQ is overigens een backtestingtool die gespecialiseerd is in de discretionaire aanpak (handmatige replay). De tool is gemaakt voor een oefenworkflow waarin je historische charts candle voor candle afspeelt, je beslissingen vastlegt en tagt met Strategy Tags en ze daarna evalueert. Voor systematische, geautomatiseerde backtests zijn gespecialiseerde tools zoals MT4/MT5 geschikter.

Discretionair backtesten in de praktijk

Als de discretionaire aanpak je interesseert, vind je je eigen handelspatroon makkelijker als je per methode backtest, zoals hieronder. In ENTRIQ Lab leggen we per methode in aparte artikelen uit hoe je backtest.

• Wil je eerst een overzicht van handelsmethoden, dan vind je in 8 tradingstrategieën in één overzicht patronen die bij je zouden kunnen passen.
• Wil je beginnen met handelen in de richting van de trend, dan is Trendvolgen oefenen met backtesting een goed startpunt.
• Wil je eerst weten wat het afspelen van historische charts eigenlijk inhoudt, dan geeft Chart Replay uitgelegd｜aandelenhandel oefenen op historische charts je het nodige overzicht.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V. Is backtesting hetzelfde als een handelsstrategie testen op historische data? In wezen wel. Backtesting is in het algemeen het toetsen van een handelsaanpak aan de hand van historische data. Veel mensen verbinden de term vooral met geautomatiseerd handelen (de systematische aanpak), maar ook de discretionaire aanpak, waarbij je historische charts handmatig doorloopt, is volwaardig backtesten.

V. Wat is het verschil tussen backtesting en handelen op een demo-account? Bij backtesting gebruik je historische data om je beslissingen te toetsen en te oefenen met het nemen van beslissingen. Op een demo-account test je de uitvoering met virtueel kapitaal in de huidige markt. Het voordeel van backtesting is dat je dezelfde situatie zo vaak kunt herhalen als je wilt; het voordeel van een demo-account is dat je de spanning van realtime handelen ervaart. Omdat de doelen verschillen, gebruiken sommige traders beide naast elkaar.

V. Verbetert backtesting mijn resultaten? Backtesting garandeert geen resultaten. Wat in het verleden werkte, werkt niet per se in de toekomst, en regels die te sterk op historische data zijn afgestemd, kunnen in echte handel tekortschieten. De rol van backtesting is om je eigen aanpak te controleren en je beslissingscriteria aan te scherpen. Zie het als een tool waarmee je oefent om die criteria in echte handel toe te passen.

V. Kan ik als beginner beter starten met de systematische of de discretionaire aanpak? Dat hangt af van hoe je wilt handelen. Heb je geen moeite met programmeren en het ontwerpen van regels en wil je mechanisch handelen, dan past de systematische aanpak. Wil je de markt zelf beoordelen en zelf beslissen, dan past de discretionaire aanpak. Voor beginners die discretionair willen starten, is het een haalbare eerste stap om één methode herhaaldelijk te oefenen met Chart Replay, waarbij je historische charts afspeelt.

Samenvatting

Backtesting is in het algemeen het toetsen van een handelsaanpak aan de hand van historische koersbewegingen. Er zijn twee soorten: systematisch (geautomatiseerd, bijvoorbeeld MT4/MT5) en discretionair (handmatige replay, Chart Replay).

Geen van beide is beter; ze hebben een ander doel. Voor het toetsen van mechanische regels past de systematische aanpak, voor herhaaldelijk oefenen met het nemen van beslissingen de discretionaire. Door de aanpak te kiezen die past bij de manier waarop je wilt handelen, bespaar je jezelf onnodige stappen.

ENTRIQ is een tool voor discretionair backtesten: historische charts afspelen, herhaaldelijk oefenen met het nemen van beslissingen en die vastleggen en evalueren, allemaal in één workflow. Wil je discretionair je eigen handelspatroon vastleggen, dan kun je beginnen met de gratis proefperiode van 14 dagen.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbeveling voor een specifieke transactie. Handelen brengt risico's met zich mee en toekomstige resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze dienst verleent geen beleggingsadvies. De verstrekte informatie is referentie-informatie op basis van historische gegevens. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid. ーーーendーーー

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.