추세추종 전략 백테스트｜순매매 규칙 만드는 방법

대표 매매기법 8가지 총정리에서 가장 먼저 꼽은 것이 추세추종(순매매)이었습니다. 시장의 흐름을 따라 상승이면 매수, 하락이면 매도로 들어간다—말로 하면 이게 전부인 단순한 기법입니다.

하지만 실제로 해보면 알게 됩니다. "지금 추세가 나와 있나" "어디서 올라타나" "언제 내려오나". 이 하나하나에 판단이 필요하고, 여기서 결과가 갈립니다. 단순하기 때문에 오히려 자기만의 규칙이 없으면 흐름에 올라탄 줄 알았는데 고점을 잡거나, 아직 이어질 추세를 일찍 던지게 됩니다.

이 글은 추세추종이라는 기법을 어떻게 보고, 어떻게 백테스트해서 자기 것으로 만드는지를 다룹니다. 그리고 핵심으로, ENTRIQ의 전략 규칙 칸에 이 기법을 어떻게 써넣을지를 재량 판단형과 수치화 분석 두 패턴으로 구체적으로 보여줍니다.

먼저 밝혀두면, 여기서 소개하는 관점이나 지표는 "이게 정답"인 것이 아닙니다. 흔히 쓰이는 사고방식을 중립적으로 늘어놓았을 뿐이며, 어느 것이 자신에게 맞는지는 백테스트로 확인하기 바랍니다.

추세추종이란 무엇인가

추세추종은 이미 발생한 방향의 움직임을 따라 들어가는 기법입니다. "순매매"라고도 부릅니다.

사고의 뿌리에 있는 것은 "움직이기 시작한 시장은 한동안 같은 방향으로 이어지기 쉽다"는 관찰입니다. 한번 방향성이 생긴 시장은 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 경향이 있다—이 경향이 이어지는 동안 그 흐름에 올라타 이익을 노리는 것이 추세추종입니다.

짝을 이루는 것이 평균회귀(역매매)로, 이쪽은 지나친 움직임의 반전을 노립니다. 추세추종이 "흐름을 따르는" 기법이라면 역매매는 "흐름을 거스르는" 기법입니다. 어느 쪽이 우수하다는 이야기가 아니라 착안점이 다릅니다.

추세추종의 매력은 큰 흐름을 잡으면 보유를 이어갈수록 이익이 늘어날 가능성이 있다는 점입니다. 반면 어려움은 추세의 "시작"과 "끝"이 그 한가운데에서는 좀처럼 보이지 않는다는 것. 대개 추세가 분명해질 무렵에는 이미 움직임이 진행되어 있고, 반대로 추세가 끝났다고 알아챘을 때는 되돌림이 시작되어 있습니다. 이 "타이밍의 어려움"이야말로 백테스트로 다듬어야 할 지점입니다.

왜 백테스트로 확인하는가

추세추종을 책에서 읽고 "그렇구나" 해도 그것만으로는 자기 매매에 녹여낼 수 없습니다. 이유는 두 가지입니다.

하나는 추세를 보는 법에 절대적인 정답이 없다는 것. 이동평균선으로 보는 사람, 고점·저점의 상승으로 보는 사람, 추세선으로 보는 사람—같은 시장이라도 보는 법에 따라 "추세가 나와 있다"고 판단하는 타이밍이 달라집니다. 어느 관점이 자신의 감각이나 대상 종목에 맞는지는 실제로 시도해 보지 않으면 알 수 없습니다.

또 하나는 규칙은 횟수를 쌓아야 비로소 검증할 수 있다는 것. "상승 추세의 눌림목에서 산다"는 규칙이 통하는지는 한두 번 시도해서는 알 수 없습니다. 같은 규칙으로 수십 번을 시도해야 비로소 "이 규칙으로는 이런 장면이 많다"는 경향이 보입니다. 실시간 시장에서 이걸 하면 검증만으로 몇 달이 걸립니다.

여기서 차트 리플레이가 힘을 발휘합니다. 과거 차트를 쓰면 리스크 없이, 게다가 실전의 몇 배 속도로 추세추종 규칙을 시도할 수 있습니다. 차트 리플레이 자체는 차트 리플레이란? 과거 차트로 주식 트레이딩을 연습하는 방법에서 자세히 다룹니다.

추세 판단: 흔히 쓰이는 관점

추세추종의 첫 관문은 "지금 추세가 나와 있나"의 판단입니다. 흔히 쓰이는 관점을 중립적으로 늘어놓습니다. 모두 일장일단이 있고 조합해 쓰는 사람도 많습니다.

각 관점을 조금 더 구체적으로 살펴봅니다.

고점·저점의 상승/하락

상승 추세는 "고점도 저점도 높아지고 있다", 하락 추세는 "고점도 저점도 낮아지고 있다"로 보는 가장 소박하고 기본적인 관점입니다. 다우 이론으로 알려진 사고방식의 핵심이기도 합니다. 지표를 쓰지 않고 차트의 형태 그 자체를 읽으므로 눈으로 파악하기 쉬운 것이 특징입니다. 예를 들어 상승 추세라면, 직전 고점을 갱신하고, 또한 눌림 저점도 직전보다 높은 자리에서 멈춘다—이 두 가지가 함께 성립하는 동안은 추세 지속으로 판단합니다.

주의점은 박스권에서는 고점·저점의 상승·하락이 엇갈려 판단이 어려워진다는 것입니다. 또 "어디를 고점·저점으로 볼지"에 다소 주관이 들어가므로, 잔잔한 등락을 너무 줍다 보면 판단이 흔들립니다. 실전에서는 "이 정도 눌림은 무시한다"는 단위를 자기 안에서 정해둘 필요가 있고, 그 단위가 자신의 대상 종목·시간대에 맞는지는 백테스트로 확인할 대상이 됩니다. 추세가 무너지는 순간(저점을 처음으로 낮춘 장면)을 어떻게 다룰지도 진입·청산 판단으로 곧장 이어집니다.

이렇게 고점·저점의 갱신을 읽는 방식은 다우 이론으로 정리됩니다. 스윙 저점·고점을 잡는 법과 추세 전환 판단은 다우 이론이란｜고점·저점 갱신으로 추세 읽기에서 깊이 다룹니다.

이동평균선(MA)

일정 기간의 평균값을 선으로 만든 것으로, 선이 위를 향하면 상승, 아래를 향하면 하락으로 판단합니다. 단기와 장기 두 개를 그어 단기가 장기 위에 있으면 상승 기조, 같은 식의 관점도 흔히 쓰입니다. 수치로 기계적으로 판단하기 쉽고, 추세의 "방향"을 한눈에 잡을 수 있는 것이 특징입니다. 추세추종에서는 먼저 MA의 방향으로 "애초에 순매매해도 되는 자리인가"를 거르는 사전 정리에 자주 쓰입니다.

주의점은 횡보 국면에서는 방향이 자주 바뀌어 페이크 신호가 늘어난다는 것입니다. MA는 과거 종가의 평균이라 추세 전환에 늦게 반응하는 성질도 있습니다. MA를 추세 판단의 축으로 삼는 활용법은 방향·크로스·반등 등 파고들 점이 많아, 이동평균선 활용법 글에서 한 편 분량으로 다룹니다. 추세추종과 조합한다면 그쪽도 함께 확인하세요.

추세선

저점끼리(상승 시)나 고점끼리(하락 시)를 이은 선으로 시장의 기울기를 시각화합니다. 선을 따라 움직이는 동안은 추세 지속, 선을 깨면 전환의 조짐, 이라는 관점입니다. MA처럼 자동으로 그려지는 것이 아니라 직접 긋기 때문에, 시장의 "각도"를 의식하기 쉽고 추세의 기세(기울기가 가파른지 완만한지)도 읽어낼 수 있는 것이 특징입니다.

주의점은 선 긋는 법에 주관이 들어간다는 것입니다. 어느 저점과 어느 저점을 잇느냐로 기울기가 달라지고, 사람에 따라(혹은 같은 사람이라도 다시 그을 때마다) 선의 위치가 어긋납니다. 그래서 "선을 깨면 전환"이라는 판단도 긋는 법에 따라 타이밍이 달라져 버립니다. 추세선을 쓴다면 자기 나름의 긋는 규칙(어느 저점을 채용할지)을 고정하고, 백테스트로 "그렇게 그으면 이런 자리에서 깨진다"는 경향을 파악해두는 것이 중요합니다.

추세선을 긋는 법 자체는 깊이가 있어, 추세선 그리는 법과 백테스트｜나만의 규칙으로 검증하기에서 한 편으로 자세히 다룹니다.

어느 관점에도 "페이크 신호(가짜 신호)"는 있습니다. 추세가 나왔다고 보고 올라탔는데 반전한, 그런 장면은 반드시 일어납니다. 중요한 것은 "페이크 신호를 0으로 만드는" 것이 아니라 "내 규칙으로는 이런 장면에서 이 정도로 페이크 신호가 일어난다"는 경향을 백테스트로 파악해 두는 것입니다.

이 관점들 중 어느 것을 축으로 삼을지, 혹은 여럿을 어떻게 조합할지. 여기에 유일한 정답은 없고, 자신이 반복해서 백테스트해 "이거라면 판단이 흔들리지 않는다"고 느끼는 것을 고르는 것이 지름길입니다.

진입: 추세의 어디서 올라타나

추세가 나와 있다고 판단할 수 있어도, 다음으로 "어디서 올라타나"라는 문제가 있습니다. 크게 두 가지 사고방식이 있습니다.

하나는 돌파에서 올라타기. 직전 고점을 위로 뚫은 순간처럼 추세가 가속하는 기점에서 들어가는 사고방식입니다. 기세에 올라타기 쉬운 반면, 뚫은 직후에 되돌려지는 페이크 신호도 많아집니다. 돌파에서 올라타는 기법은 진짜와 페이크를 구분하는 법을 포함해 돌파매매(브레이크아웃)에서 한 편 분량으로 파고듭니다.

또 하나는 눌림목에서 올라타기. 상승 추세 도중에 일시적으로 내린(눌린) 지점을 노리는 사고방식입니다. 추세가 이어지는 전제라면 유리한 가격에 들어갈 수 있지만, 그 "눌림"이 추세 전환의 시작이었다면 그대로 평가손이 됩니다. 어느 정도 눌림을 기다릴지의 판단을 포함해 눌림목 매수·되돌림 매도에서 자세히 다룹니다.

어느 쪽이 우수하다는 것은 없고, 백테스트로 "나는 어느 쪽이 더 안정적으로 판단할 수 있나"를 확인하는 대상입니다.

청산: 어디서 내려오나

추세추종에서 의외로 어려운 것이 진입보다 청산입니다. 추세는 "끝나고 나서야" 끝이 보이므로 내려오는 판단에는 어떤 규칙이 필요합니다.

추세 이탈로 내려오기. 판단에 쓴 기준이 무너지면 내려오는 사고방식입니다. 예를 들어 이동평균선으로 추세를 판단했다면 가격이 그 선을 깨고 내려가면 청산. 고점·저점의 상승으로 봤다면 저점을 낮추면 내려옵니다. 판단과 한 세트로 규칙이 정해지므로 일관성이 있습니다.

역행 폭으로 내려오기(손절). 진입에서 일정 폭 역행하면 추세 판단이 빗나갔다고 보고 내려옵니다. 추세추종에서는 "올라탄 흐름이 이어지지 않았다＝전제가 무너졌다"는 것이므로 손절은 이 기법과 궁합이 좋은 사고방식입니다.

이익 확정을 두는 법. 추세가 늘어나는 한 계속 들고 가나, 일정 이익에서 내려오나. 여기도 기법에 따라 달라집니다. 추세추종의 장점은 "늘어날 때 크게 취할 수 있는" 것이므로, 너무 이른 이익 확정은 그 장점을 지운다는 관점도 있습니다.

이것들을 어떻게 조합할지도 백테스트로 다듬는 영역입니다. 진입 규칙만 정하고 청산을 정하지 않으면 백테스트 결과가 흩어져 평가할 수 없습니다. 진입과 청산은 한 세트로 규칙화하는 것이 백테스트를 의미 있게 만드는 요령입니다.

전략 규칙 칸에 써넣는 예시

여기서부터가 본론입니다. 추세추종이라는 기법을 ENTRIQ 전략 태그의 "전략 규칙" 칸에 실제로 어떻게 쓰나. 작성법에는 크게 두 가지 접근이 있습니다. 재량 판단형(상황을 말로 정의)과 수치화 분석(조건을 수치·지표로 명문화)입니다.

어느 쪽이 옳다는 것은 아닙니다. 차트의 형태나 흐름을 감각으로 잡는 데 능하다면 재량 판단형, 조건을 분명히 정해 기계적으로 판단하고 싶다면 수치화 분석이 어울립니다. 둘을 비교해 자신에게 맞는 쪽을 밑그림으로 삼으세요.

패턴 A: 재량 판단형(말로 정의하기)

차트의 겉모습·상황을 말로 기술하는 접근입니다. 지표의 수치에는 들어가지 않고, "어떤 상황에서 들어가고 어떤 상황에서 내려오나"를 자기 말로 고정합니다.

【추세추종 · 재량 판단형】

환경 인식: 일봉·주봉이 모두 상승 기조(고점·저점이 높아지고 있음)임을 먼저 확인한다. 상위 시간대가 하락이나 횡보일 때는 보류한다.

진입: 상승 추세 도중에 일시적으로 눌린 뒤, 다시 위로 돌아서 캔들이 직전 고점을 넘을 듯한 장면에서 매수한다. 기세만으로 뛰어들지 말고 "눌렸다가 되돌아오는" 움직임을 확인하고 나서 들어간다.

손절: 직전의 눌림 저점을 분명히 밑돌면 추세의 전제가 무너졌다고 보고 내려온다.

청산: 고점·저점의 상승이 무너지고 저점을 낮추기 시작하면 이익 확정. 추세가 이어지는 한 보유를 늘린다.

보류 조건: 상위 시간대의 방향이 애매할 때, 직전에 큰 급등이 있어 고점권으로 보일 때는 들어가지 않는다.

재량 판단형의 장점은 시장의 맥락을 유연하게 담아낼 수 있다는 것입니다. 숫자에 드러나지 않는 차트의 "기세"나 "위치"를 판단에 포함할 수 있습니다. 단점은 판단에 주관이 들어가는 만큼 사람에 따라(혹은 같은 사람이라도 날에 따라) 흔들리기 쉽다는 것. 그렇기에 백테스트로 "내 재량 판단이 얼마나 일관적인가"를 확인할 가치가 있습니다.

패턴 B: 수치화 분석(지표·수치로 정의하기)

진입과 청산의 조건을 가능한 한 수치나 지표로 명문화하는 접근입니다. "이렇게 되면 들어간다/내려온다"를 기계적으로 판단할 수 있는 형태로 만듭니다.

【추세추종 · 수치화 분석】

환경 인식: 일봉에서 20MA > 50MA(단기 이동평균이 장기 이동평균 위)임을 추세 지속의 조건으로 한다. 반대(20MA < 50MA)일 때는 매수하지 않는다.

진입: 위를 충족한 상태에서 가격이 한 번 20MA까지 내려가 반등하고, 종가가 20MA를 웃돈 캔들의 확정을 기다려 매수한다.

손절: 진입 가격에서 -2%, 또는 직전 눌림 저점의 아래, 둘 중 가까운 쪽에 둔다.

청산: 종가가 20MA를 분명히 밑돌면 내려온다. 또는 이익이 +6%에 이른 시점에 절반을 이익 확정하고, 나머지는 20MA 이탈까지 보유한다.

대상·시간대: 일봉. 1종목 1진입.

수치화 분석의 장점은 판단의 재현성이 높다는 것입니다. 조건이 숫자로 정해져 있으므로 누가 봐도(자신이 나중에 돌아봐도) 같은 판단이 되어, 백테스트 결과의 흩어짐이 "규칙의 좋고 나쁨"인지 "판단의 흔들림"인지를 가려내기 쉬워집니다. 단점은 숫자에 드러나지 않는 맥락을 버린다는 것. 명확한 조건이기에 본래라면 보류하고 싶은 장면에서도 기계적으로 조건을 충족해 버릴 수 있습니다.

참고로 여기서 든 수치(20MA, -2%, +6% 등)는 어디까지나 작성 예시입니다. 이 숫자가 좋다는 의미가 아니라 "이 정도 단위로 쓸 수 있다"는 견본입니다. 자신의 대상 종목이나 시간대에 맞는 수치는 백테스트로 찾으세요.

전략 규칙 칸을 쓸 때의 요령

어느 패턴이든 공통되는 것은 진입·손절·청산·보류 조건을 빠짐없이 쓰는 것입니다. 진입만 정하고 나머지를 비워 두면 백테스트했을 때 "왜 이 결과가 됐나"를 따라갈 수 없습니다.

또 처음부터 완벽한 규칙을 목표로 하지 않는 것도 중요합니다. 우선 한 번 써보고 백테스트로 돌리고, "여기가 애매했다"고 알아채면 다시 씁니다. 전략 규칙 칸은 고정하는 장소인 동시에 백테스트를 통해 키워가는 장소이기도 합니다.

백테스트하고 기록하는 흐름

규칙을 썼으면 백테스트로 돌립니다. 흐름은 이렇습니다.

차트 리플레이로 과거 장면을 열고, 쓴 규칙에 따라 가상 진입·청산을 합니다. 한 번마다 왜 거기서 들어갔는지·내려왔는지를 트레이드 메모에 남기고, 추세추종 전략 태그를 답니다. 이것을 반복하면 같은 태그의 트레이드만 가로질러 승패 구성·손익 경향·평균 보유 기간 등이 자동으로 집계되어 갑니다.

여기서 중요한 것: 표본 수가 적을 때는 숫자를 곧이곧대로 받아들이지 않는 것입니다. 5번이나 10번의 결과로 규칙의 좋고 나쁨을 정하면 우연의 치우침에 휘둘립니다. 충분한 횟수를 거듭해야 비로소 그 경향에 의미가 생깁니다. 기록과 전략 태그 사용법 자체는 매매일지 쓰는 법｜전략 태그로 복기를 이어가는 방법에서 자세히 다룹니다.

쌓인 기록은 AI 분석의 재료도 됩니다. AI 분석은 과거의 트레이드 데이터와 메모를 바탕으로 관찰된 경향을 말로 정리하는 기능입니다. 미래를 예측하거나 매수·매도를 추천하는 것이 아니라, 어디까지나 "내 추세추종이 과거에 어떤 경향이었나"를 돌아보는 재료로 씁니다.

흔히 하는 실수

추세추종 백테스트에서 걸려 넘어지기 쉬운 패턴을 들어둡니다.

추세가 나와 있지 않은데 순매매한다. 횡보 박스권에서 순매매를 반복하면 오른 데서 사고 내린 데서 파는 일이 잦아집니다. 환경 인식(애초에 추세가 나와 있나)을 건너뛰지 말 것.

청산 규칙 없이 백테스트한다. 진입만 정하고 내려오는 기준을 정하지 않으면 결과가 흩어져 평가할 수 없습니다. 청산을 한 세트로 정하는 것이 먼저입니다.

적은 횟수로 결론을 낸다. 몇 번 시도하고 "이 규칙은 안 된다"고 잘라내는 것은 성급합니다. 백테스트는 횟수가 말해줍니다.

규칙을 도중에 바꾸며 백테스트한다. 백테스트 도중에 규칙을 바꾸면 무엇을 검증하고 있었는지 알 수 없게 됩니다. 일정 횟수는 같은 규칙으로 통하고, 돌아본 뒤에 개선하는 구분을 지으세요.

자주 묻는 질문

Q. 추세추종과 눌림목 매수는 다른 건가요? 눌림목 매수는 추세추종의 진입 방법 중 하나입니다. 추세추종이라는 큰 기법 안에서 "추세의 눌림목에서 올라타는" 방식이 눌림목 매수, "돌파에서 올라타는" 방식이 돌파매매, 라는 관계입니다.

Q. 재량 판단형과 수치화 분석, 어느 쪽으로 써야 하나요? 어느 쪽이 옳다는 것은 없습니다. 차트의 흐름을 감각으로 잡는 데 능하다면 재량 판단형, 조건을 분명히 정해 기계적으로 판단하고 싶다면 수치화 분석이 어울립니다. 둘 다 시도해 백테스트 결과가 안정적인 쪽을 고르는 것도 한 방법입니다.

Q. 전략 규칙은 한 번 쓰면 바꾸지 않는 게 좋나요? 백테스트 도중에는 바꾸지 않는 게 좋지만, 일정 횟수를 돌리고 돌아본 뒤라면 개선을 위해 다시 써도 됩니다. 전략 규칙 칸은 고정과 개선을 반복하며 키우는 장소입니다.

Q. 몇 번쯤 백테스트하면 경향을 알 수 있나요? 명확한 "이 횟수"라는 기준은 없지만 5번이나 10번으로는 부족합니다. 우연의 치우침에 좌우되지 않을 정도의 횟수를 거듭해야 비로소 경향에 의미가 생깁니다. 차트 리플레이를 쓰면 그 횟수를 짧은 시간에 쌓을 수 있습니다.

Q. 어느 시간대에서 백테스트해야 하나요? 일봉부터 시작하면 한 봉 한 봉의 움직임이 따라가기 쉬워 백테스트하기 좋습니다. 익숙해지면 상위 시간대에서 추세를 확인하면서 하위 시간대에서 진입을 재는 다중 시간대 사용법도 백테스트할 수 있습니다. 일·주·월을 동시에 보는 방법은 일봉·주봉·월봉 동시 보기｜상위 시간대 놓침을 막는 방법에서 다룹니다.

ENTRIQ는 개인 트레이더를 위한, 차트 리플레이·트레이드 기록·AI 분석을 통합한 주식 연습·검증 도구입니다. 현재는 미국 주식·FX·원자재·암호화폐를 지원하며, 일본 주식은 추후 지원 예정입니다.

※본 글은 매매기법을 중립적으로 설명하는 것이며, 특정 기법이나 그 성적, 미래의 이익을 나타내는 것이 아닙니다. 기입 예시로 제시한 수치나 조건은 작성 견본이며 유효성을 보장하는 것이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임으로 하시기 바랍니다.

이 검증을 직접 재현해 본다

ENTRIQ의 차트 리플레이 기능을 사용하면, 위와 같은 규칙으로 과거 차트를 순차적으로 트레이딩할 수 있다.