8 metodi di trading｜trova il tuo stile col backtesting

Quando si inizia a fare trading, ci si scontra subito con una domanda: «con quale metodo mi muovo?». Anche volendo scrivere Strategy Tags o regole della strategia, se non si sa quali tipi esistano, non si riesce proprio a metterlo in parole.

Questo articolo è il punto di partenza: una «mappa dei metodi». Abbiamo organizzato otto metodi di trading tipici nel modo più neutrale possibile. Per ciascuno aggiungiamo il punto focale – su cosa si concentra quel tipo per decidere – e un esempio di come scriverlo nel campo delle regole della strategia di ENTRIQ.

Una cosa importante, prima di tutto: tra i metodi qui presentati non esiste alcuna gerarchia di «superiorità» né di «con questo si vince». Quale tipo faccia per te varia da persona a persona e da mercato a mercato. L'obiettivo di questo articolo non è quindi memorizzare metodi, ma metterti sulla soglia: provare davvero col backtesting un tipo che ti incuriosisce e verificarlo come dati tuoi. Il modo dettagliato di verificare ciascun metodo è trattato negli articoli dedicati a ognuno.

Come usare questo articolo

I metodi di trading sono innumerevoli, ma organizzandoli in grandi «tipi», anche un principiante coglie più facilmente il quadro d'insieme. Di seguito passiamo in rassegna otto tipi rappresentativi, uno dopo l'altro.

A ogni metodo aggiungiamo questi due elementi:

• Punto focale: su cosa «guarda» quel tipo per decidere
• Esempio per le regole della strategia: come metterlo in parole nel campo «regole della strategia» delle Strategy Tags di ENTRIQ

Il campo delle regole della strategia è il luogo in cui fissi il tuo metodo in una frase. Se le regole restano vaghe, la decisione oscilla a ogni trade; comincia quindi prendendo l'esempio come base e riscrivendolo con parole tue.

Gli otto tipi qui elencati non si escludono a vicenda. Nella pratica si combinano più tipi – per esempio un «acquisto sul ritracciamento» basato sulla «media mobile». Prima li comprendi singolarmente, poi, attraverso il backtesting, trovi la tua combinazione.

Al termine di ogni titolo di metodo aggiungiamo inoltre un link all'articolo dedicato che lo approfondisce. Se un tipo ti incuriosisce, prosegui direttamente all'articolo corrispondente.

1. Trend following (seguire il trend)

Punto focale: un tipo che sale su un «trend», quando il mercato si muove in una direzione. In trend rialzista si compra, in trend ribassista si vende – entri nel senso del flusso, senza opporti al movimento. L'idea di base: finché il trend regge, lasciar correre il profitto, e uscire quando il flusso cambia. Di solito si giudica la presenza di un trend a seconda che massimi e minimi siano crescenti (o decrescenti).

Il trend following è l'idea che fa da base a molti metodi; anche la rottura e l'acquisto sul ritracciamento descritti più avanti si possono, in senso ampio, classificare come una forma di trend following.

Esempio per le regole della strategia:

Solo titoli in cui sia i massimi sia i minimi sono crescenti. Acquisto quando viene superato l'ultimo massimo. Uscita quando viene bucato l'ultimo minimo. Nessun nuovo ingresso nelle fasi in controtendenza.

▶ Approfondisci questo tipo: Imparare il trend following col backtesting

2. Rottura (breakout)

Punto focale: un tipo che punta all'accelerazione del movimento nell'istante in cui si supera un range (oscillazioni entro un'ampiezza data) o un «livello» come un massimo o un minimo passato. Se la linea che teneva a freno il prezzo viene rotta al rialzo si compra, se la linea che lo sosteneva viene bucata al ribasso si vende – entri nel senso della rottura.

A volte lo slancio arriva subito dopo la rottura, a volte c'è una falsa rottura, che simula un superamento e torna subito indietro. Come trattare le false rotture (attendere la chiusura della candela di rottura, controllare il volume e simili) diventa facilmente il punto di verifica di questo tipo nel backtesting.

Esempio per le regole della strategia:

Acquisto quando il massimo delle ultime 20 candele viene superato in chiusura. Ingresso solo dopo la chiusura della candela di rottura. Stop loss se il livello di rottura viene bucato in chiusura.

▶ Approfondisci questo tipo: Operare le rotture – riconoscere le false rotture col backtesting

3. Acquisto sul ritracciamento / vendita sul rimbalzo

Punto focale: un tipo che mantiene il senso del trend e punta al momento in cui un movimento contrario temporaneo (ritracciamento o rimbalzo) si placa. In trend rialzista si compra su un calo temporaneo (ritracciamento), in trend ribassista si vende su un rialzo temporaneo (rimbalzo). Nasce dal desiderio di seguire il trend evitando però di comprare sul massimo e vendere sul minimo.

«Fino a che punto un movimento contrario vale ancora come ritracciamento?» e «come distinguerlo da un'inversione di trend?» sono gli snodi del giudizio. È un tipo spesso combinato con parametri che misurano la profondità del ritracciamento, come la media mobile o Fibonacci.

Esempio per le regole della strategia:

In trend rialzista, acquisto quando il prezzo ritraccia fino a circa metà dell'ultima salita. Ci si astiene se la trendline viene rotta in modo netto.

▶ Approfondisci questo tipo: Acquisto sul ritracciamento / vendita sul rimbalzo col backtesting

4. Media mobile

Punto focale: un tipo che prende la media mobile (la linea che collega la media dei prezzi di chiusura di un dato periodo) come parametro di decisione. Se il prezzo è sopra o sotto la media mobile, la direzione della linea, l'ordine di più linee (la posizione relativa di linea breve e lunga) – da qui si legge direzione e forza del trend.

La sua versatilità sta nel poter usare il punto in cui il prezzo si avvicina alla media mobile e rimbalza come ritracciamento o rimbalzo, oppure il momento in cui linea breve e linea lunga si incrociano (golden cross, death cross) come livello.

Esempio per le regole della strategia:

Acquistabile solo quando il prezzo è sopra la media mobile a 50 giorni. Ingresso quando il prezzo scende fino alla media mobile e si conferma un rimbalzo. Uscita quando la chiusura scende sotto la media mobile.

▶ Approfondisci questo tipo: Media mobile – direzione, incroci, rimbalzo col backtesting

5. Ingresso contrarian (reversal)

Punto focale: un tipo che punta all'inversione dopo che il prezzo è andato troppo oltre. Se il trend following «sale sul flusso», l'ingresso contrarian scommette che «il flusso si inverta». Punta al ripiegamento dopo un'impennata, al rimbalzo dopo un crollo, ed entra in controtendenza nelle fasi di ipercomprato o ipervenduto.

Poiché si oppone al trend, se l'inversione non arriva e il prezzo prosegue le perdite possono crescere facilmente; è quindi un tipo in cui definire con chiarezza il criterio di stop loss è considerato particolarmente importante. Viene spesso combinato con indicatori che misurano «ipercomprato/ipervenduto», come l'RSI.

Esempio per le regole della strategia:

Titoli crollati bruscamente in poco tempo e giunti al riferimento di ipervenduto. Acquisto solo dopo aver confermato un segnale di rimbalzo. Stop loss immediato se viene bucato l'ultimo minimo.

▶ Approfondisci questo tipo: Ingresso contrarian – puntare all'inversione dopo un eccesso col backtesting

6. Range (fase laterale)

Punto focale: un tipo che, in un «mercato in range» in cui il prezzo va e viene tra un limite superiore e uno inferiore fissi, vende in alto e compra in basso per prendere l'oscillazione. Un tipo pensato per funzionare quando non c'è trend e il mercato è senza direzione.

I punti chiave sono come tracciare i limiti superiore e inferiore del range e come uscire quando il range viene superato (rottura). Il metodo range e il metodo rottura sono in un certo senso il diritto e il rovescio l'uno dell'altro, e si distinguono a seconda che «si ritenga che il range prosegua o che venga rotto».

Esempio per le regole della strategia:

Solo mercati in range in cui limiti superiore e inferiore chiari si confermano più volte. Acquisto vicino al limite inferiore, presa di profitto vicino al limite superiore. Uscita se il limite inferiore viene bucato in chiusura.

▶ Approfondisci questo tipo: Metodo range – individuare estremo superiore e inferiore, col backtesting

7. Supporto / resistenza

Punto focale: un tipo che osserva la reazione del prezzo a fasce di prezzo in cui in passato ci sono stati ripetuti rimbalzi o ripiegamenti (supporto = linea di sostegno in basso, resistenza = linea di freno in alto). Si fonda sull'idea che, alle fasce di prezzo orizzontali che molti trader tengono d'occhio, all'avvicinarsi si generi facilmente un rimbalzo o un ripiegamento.

Oltre all'uso «rimbalzo sul supporto, quindi compro; ripiegamento sulla resistenza, quindi vendo», c'è anche l'uso di trattare come rottura il superamento di supporto o resistenza. Quale fascia di prezzo considerare linea valida (quante volte ha reagito, di quando sono il minimo o il massimo) è lo snodo del giudizio.

Esempio per le regole della strategia:

Quando il prezzo si avvicina a una fascia di prezzo che in passato ha rimbalzato almeno due volte, acquisto dopo aver confermato il rimbalzo. Stop loss se quella fascia di prezzo viene bucata in chiusura.

▶ Approfondisci questo tipo: Supporto / resistenza – tracciare le linee e verificarle col backtesting

8. Pattern grafici

Punto focale: un tipo che prende come base di decisione certe «forme» disegnate dalle candele. Si individuano forme che si dice siano comparse ripetutamente in passato – doppio massimo/doppio minimo, triangolo, testa e spalle – e si entra nel senso che la forma suggerisce.

Il punto chiave è come definire la condizione per cui si giudica un pattern «completato» (per esempio il superamento della neckline). Poiché le forme appaiono facilmente soggettive, è anche un tipo in cui è molto utile verificare col backtesting «con quanta costanza riconosco io stesso quel pattern».

Esempio per le regole della strategia:

Acquisto quando si forma un doppio minimo e la neckline viene superata al rialzo in chiusura. Stop loss se viene bucato l'ultimo minimo. Ci si astiene se la forma si sfalda.

▶ Approfondisci questo tipo: Pattern grafici – leggere le figure principali e verificarle col backtesting

I metodi vanno «provati» più che «memorizzati»

Abbiamo passato in rassegna otto tipi – e qui torniamo al discorso iniziale. Tra questi metodi non c'è gerarchia, e quale faccia per te non lo sai finché non provi.

Anche se leggi su un libro o in rete «con questo metodo si vince», non è detto che si adatti al tuo carattere, al tuo ritmo di vita e ai titoli che segui. Un acquisto sul ritracciamento di lungo periodo forse non fa per una persona impaziente, e un ingresso contrarian di breve periodo è forse difficile per chi non può restare incollato allo schermo. L'intesa tra un metodo e te emerge solo quando ci metti le mani.

È qui che il backtesting è utile. Applichi un metodo che ti incuriosisce ai grafici passati con Chart Replay e provi «con questo tipo, come decido io?» molte volte, senza rischio di perdite reali. Poi registri il risultato con Strategy Tags e fai la revisione con AI Analysis. Facendo girare questo ciclo, «con quale tipo sono in sintonia» emerge non come sensazione, ma come dati.

Il modo concreto di verificare ciascun metodo è trattato in dettaglio negli articoli dedicati citati sopra. Prendi anzitutto questo articolo come mappa a portata di mano e prova i tipi uno alla volta, cominciando da quello che ti incuriosisce.

Domande frequenti (FAQ)

D. Con quale metodo dovrebbe iniziare un principiante? R. Non si può dire in modo generale. Quale metodo si adatti varia da persona a persona; scorri quindi gli otto tipi di questo articolo e prova prima col backtesting quello per cui senti «questo potrei valutarlo». Provandolo davvero, l'intesa con te emerge.

D. Posso combinare più metodi? R. Sì. Nella pratica si combinano di solito più tipi, come un acquisto sul ritracciamento basato sulla media mobile. Comprendili prima singolarmente e trova la tua combinazione attraverso il backtesting.

D. Come faccio a rendere mio un metodo? R. La base è provarlo ripetutamente col backtesting, registrarne il risultato e fare la revisione. Testando molte volte con Chart Replay un metodo che ti incuriosisce e registrandolo con Strategy Tags, accumuli elementi per giudicare se fa per te.

D. Cosa devo scrivere nel campo delle regole della strategia? R. Annota in una frase «a quale condizione entri e dove esci». Ogni metodo di questo articolo riporta un esempio; prendilo come base e riscrivilo con parole tue.

D. Esistono anche metodi non riportati qui? R. Certamente. I metodi di trading sono innumerevoli e questo articolo organizza i tipi rappresentativi. Cogli prima il quadro d'insieme con questi otto e, quando avrai preso confidenza, approfondisci il tipo che fa per te.

Conclusione

Abbiamo organizzato otto metodi di trading tipici. Trend following, rottura, acquisto sul ritracciamento / vendita sul rimbalzo, media mobile, ingresso contrarian, range, supporto / resistenza, pattern grafici – non si escludono a vicenda, ma si usano in combinazione.

L'importante non è dare una gerarchia ai metodi e cercare quello «giusto», ma provare davvero col backtesting un tipo che ti incuriosisce e verificarne l'intesa con te tramite i dati. Prendi questo articolo come mappa e comincia il backtesting da un solo tipo.

ENTRIQ è uno strumento di pratica e verifica azionaria per trader individuali, che integra Chart Replay, giornale di trading e AI Analysis. Provare su grafici passati un metodo che ti incuriosisce, registrarlo con le Strategy Tags e arrivare fino alla revisione – tutto in un unico posto.

※Questo servizio non svolge attività di consulenza in materia di investimenti. I metodi presentati in questo articolo sono una sintesi neutrale di schemi comunemente noti e non garantiscono né l'efficacia né i profitti di un metodo specifico. Le informazioni fornite sono informazioni di riferimento. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente.

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