L'operazione in ENTRIQ｜backtesting da Avvia a Termina

Quando registri operazioni di pratica nel backtesting, può capitare di avere dei dubbi su « da dove a dove definire una singola operazione ».

In ENTRIQ, una singola operazione è tutto ciò che va da quando premi « Avvia » a quando premi « Termina ». Anche se nel mezzo la posizione torna a zero una volta, l'operazione non si chiude in automatico. Dove delimitarla lo decidi tu, in base alla strategia che vuoi verificare. Nella maggior parte degli strumenti di registrazione, una operazione viene spesso considerata conclusa nel momento in cui la posizione arriva a zero; ENTRIQ si distingue perché ti lascia scegliere tu il momento della chiusura.

In questo articolo spieghiamo l'approccio di ENTRIQ alla singola operazione nel backtesting e il flusso concreto delle azioni da compiere.

Il concetto generale di « che cos'è una singola operazione » è trattato in un altro articolo, « Come contare un'operazione｜win rate e risultati cambiano ». Questo articolo è la parte pratica: come usare concretamente quell'idea in ENTRIQ.

La definizione di singola operazione in ENTRIQ

In ENTRIQ, la singola operazione è semplice.

Tutto ciò che va da quando premi « Avvia » a quando premi « Termina » è una singola operazione.

Non importa quante volte ripeti ingressi e uscite (cioè esecuzioni) nel mezzo, né se la posizione torna a zero una volta: fino a quando non premi « Termina », tutto viene trattato come un'unica operazione. Dove delimitarla lo decidi in base alla strategia che vuoi verificare.

• Avvia: sei tu a decidere l'inizio di una operazione
• Esecuzione (ingresso / uscita): puoi effettuarne quante ne vuoi al suo interno
• Termina: sei tu a decidere la fine di una operazione

In altre parole, ENTRIQ non applica la regola « posizione a zero, operazione conclusa in automatico ». Sei tu a premere « Termina ». In questo modo, come vedremo più avanti, puoi verificare con lo stesso meccanismo sia le strategie di breve termine sia quelle di medio-lungo termine.

« Avvia », tra l'altro, è un concetto tipico di ENTRIQ che molti altri strumenti non hanno. Equivale a dichiarare « sto per iniziare una verifica », e nel momento in cui premi « Termina » quella serie di compravendite viene registrata e salvata come una singola operazione.

Il flusso delle azioni

Nel backtesting concreto, si procede così.

• Passo 1: « Avvia » la verifica Seleziona una qualsiasi candela sul grafico storico e clicca « Avvia ». È il punto di partenza della registrazione di una operazione.
• Passo 2: avanza il grafico una candela alla volta Con « Avanti » fai avanzare il grafico. Senza vedere ciò che verrà, leggi il mercato dalla forma delle candele e dagli indicatori.
• Passo 3: ingresso (invio dell'ordine) Quando arriva la situazione che cerchi, inserisci la quantità e invii l'ordine (es.: buy per acquistare, sell per vendere). Se vuoi mantenere entrambe le direzioni (copertura), puoi anche inserire la direzione opposta e proseguire.
• Passo 4: uscita Prosegui con « Avanti » e, nel punto in cui vuoi chiudere, premi il pulsante di uscita. Se la strategia è ancora in corso, in questo intervallo puoi effettuare quante compravendite frazionate e quanti rientri vuoi.
• Passo 5: « Termina » la verifica Quando la strategia si è completata, oppure lo scenario ipotizzato è saltato, clicca « Termina ». In questo momento la serie di compravendite viene registrata e salvata come una singola operazione.

Il punto è proprio regolare questo intervallo tra « Avvia » e « Termina » in base alla strategia che vuoi verificare.

Mettendo a confronto una registrazione tradizionale con quella di ENTRIQ, la differenza salta all'occhio.

In ENTRIQ puoi rientrare quante volte vuoi all'interno di una singola operazione. È questo che permette di « raggruppare una serie di compravendite in un'unica verifica ».

La delimitazione cambia in base alla strategia

Anche a fronte della stessa « chiusura totale (posizione a zero) », il fatto che essa segni o meno la fine di una operazione dipende dalla strategia che stai verificando.

Verificare una strategia di medio-lungo termine (a cavallo di più chiusure)

Supponiamo tu stia verificando una strategia che cavalca un trend di medio-lungo termine, come il trend following. Se nel mezzo del trend chiudi tutto in corrispondenza di un ritracciamento, ma il trend è ancora in corso, quella non è la fine di una operazione. Prosegui con « Avanti », rientra se si presenta un'altra occasione di ingresso e premi « Termina » solo quando il trend è terminato.

In questo caso, una singola operazione contiene più compravendite: « ingresso → uscita → nuovo ingresso → uscita ». Finché la strategia di medio-lungo termine è in corso, puoi verificarle raggruppate in un unico trend following.

Per esempio, se vuoi verificare un forte mercato ribassista, puoi premere « Avvia », ripetere più volte le compravendite all'interno di quella fase e premere « Termina » quando il mercato si è calmato. Invece di una singola compravendita, raggruppi in un'unica verifica la tua risposta all'intero movimento di mercato. Poiché la registrazione non si spezzetta per ogni compravendita, puoi rivedere se la tua sequenza di risposte a quel mercato è stata corretta come un'unica operazione compatta.

Verificare una strategia di breve termine (delimitare in una volta)

Se invece vuoi concentrarti a verificare, per esempio, soltanto il doppio massimo, appena hai completato ingresso e uscita su un doppio massimo premi « Termina ». Delimiti secondo il principio una situazione = una operazione, e il doppio massimo successivo lo apri come una nuova operazione.

In questo caso la delimitazione si avvicina a « una operazione = da un ingresso a una uscita ». È il tipo di delimitazione adatto quando vuoi verificare ripetutamente una situazione o uno schema specifico.

In questo modo ENTRIQ non impone una delimitazione. In base a che cosa vuoi verificare — l'intero svolgersi di una strategia di medio-lungo termine oppure una specifica situazione di breve termine — scegli tu il momento in cui premere « Termina ».

Applicare le Strategy Tags alle operazioni delimitate

Una volta definita una operazione, puoi applicarvi una Strategy Tag (l'etichetta del tuo schema: trend following, doppio massimo e così via). Applicando le tag, potrai poi rivedere in modo aggregato « quanto funziona questo schema » all'interno della dashboard di analisi.

Per esempio, dopo aver verificato il trend following cento volte, puoi estrarre soltanto la Strategy Tag « trend following » e controllare in modo aggregato la percentuale di successo (win rate) e i risultati medi di quello schema. Potendo isolare i risultati per singolo schema, emerge quale strategia si adatta meglio a te.

Delimitazione e Strategy Tags rendono di più se pensate insieme. Per una strategia di medio-lungo termine, raggruppa l'intero svolgersi in una operazione e applica la tag di quello schema; per la verifica di situazioni di breve termine, delimita una situazione alla volta e applica la tag dello stesso schema. Così i risultati della verifica diventano più facili da aggregare per singolo tipo.

Domande frequenti (FAQ)

D. Quando la posizione arriva a zero, l'operazione si chiude in automatico? No. In ENTRIQ, anche quando la posizione arriva a zero, la stessa operazione prosegue fino a quando non premi « Termina ». Se si tratti di una chiusura temporanea nel mezzo di un trend ancora in corso oppure del completamento di una operazione dipende dalla strategia che stai verificando: per questo il meccanismo prevede che sia tu a decidere la delimitazione.

D. All'interno di una singola operazione posso entrare e uscire quante volte voglio? Sì. Nell'intervallo tra « Avvia » e « Termina » puoi ripetere ingressi e uscite (esecuzioni) quante volte vuoi. Sono possibili ingressi frazionati, incrementare la posizione e mantenere entrambe le direzioni. Puoi verificarli raggruppati in un'unica operazione.

D. Posso cambiare il modo di delimitare tra breve e medio-lungo termine? Nessun problema. Anzi, è naturale cambiare il modo di delimitare in base alla strategia che vuoi verificare. Per una strategia di medio-lungo termine raggruppa l'intero svolgersi in una operazione; per la verifica di una situazione di breve termine usa una operazione per ogni situazione.

D. Che cosa succede se premo « Termina » per errore? L'operazione terminata viene registrata come una. Se vuoi verificare il seguito come la stessa strategia, premi « Avvia » per una nuova operazione e, se necessario, applica la stessa Strategy Tag per gestirla: in questo modo potrai rivederle in modo aggregato più tardi.

In sintesi

Nel backtesting di ENTRIQ, una singola operazione è l'insieme che va da quando premi « Avvia » a quando premi « Termina ». In quell'intervallo, per quante volte tu ripeta ingressi e uscite e anche se la posizione torna a zero una volta, tutto resta la stessa operazione.

Non è un meccanismo che delimita in automatico quando la posizione arriva a zero: sei tu a scegliere il momento di « Termina » in base alla strategia che vuoi verificare — è questo il principio di base della delimitazione in ENTRIQ. Per le strategie di medio-lungo termine raggruppa l'intero svolgersi; per le situazioni di breve termine delimita una alla volta. Applicando le Strategy Tags alle operazioni delimitate, potrai rivedere i risultati della verifica per singolo tipo.

Per prima cosa, prova davvero a registrare una operazione da « Avvia » a « Termina »: è così che si acquisisce il senso della delimitazione. Non « una compravendita e ho finito », ma « verificare una strategia fino in fondo »: è questo il principio di base della registrazione delle operazioni in ENTRIQ.

※Questo servizio non svolge attività di consulenza in materia di investimenti. Le informazioni fornite sono informazioni di riferimento basate su dati passati. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente. ーーーendーーー

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