Backtesting e conto demo｜Differenze e quando usare ciascuno

Quando cerchi dei modi per esercitarti nel trading, ti imbatti spesso in due termini: «backtesting» e «trading su conto demo». Entrambi ti permettono di esercitarti senza usare il tuo denaro, ma ciò su cui ti eserciti davvero è piuttosto diverso.

In breve, il backtesting serve a esercitarsi a prendere decisioni in modo ripetuto, mentre il trading su conto demo serve ad abituarsi a operare in tempo reale. Se inizi senza conoscere questa differenza, rischi di scoprire che l'esercizio non era quello che ti aspettavi.

In questo articolo vediamo che cosa sono il backtesting e il trading su conto demo, in che cosa si somigliano e in che cosa si differenziano, e come usarli in base al tuo obiettivo.

In che cosa si somigliano e in che cosa si differenziano backtesting e trading su conto demo

Per prima cosa, vediamo i punti in comune e le differenze tra i due.

Il punto in comune è che entrambi si praticano con capitale virtuale. Poiché non si usa denaro reale, le perdite durante l'esercizio non riducono il saldo del tuo conto con denaro reale. Come spazio per mettere alla prova le tue decisioni, nessuno dei due comporta un rischio di perdite reali.

La differenza sta nel mercato con cui lavori: quello del passato o quello di adesso. Il backtesting ti permette di riavvolgere i grafici storici e di esercitarti a prendere decisioni nelle condizioni di mercato di quel momento. Il trading su conto demo consiste nel comprare e vendere con capitale virtuale nel mercato che si sta muovendo proprio ora, in tempo reale.

Questa differenza tra «passato» e «adesso» porta alla differenza in «che cosa allena ciascuno», che spieghiamo più avanti.

Che cosa puoi fare con il backtesting (Chart Replay)

Il backtesting è un metodo di esercizio in cui fai avanzare un grafico storico una candela alla volta e prendi le tue decisioni senza vedere che cosa succede dopo. In ENTRIQ questa funzione è svolta da Chart Replay.

La caratteristica principale del backtesting è che puoi ripetere la stessa situazione di mercato tutte le volte che vuoi. Nel mercato reale ogni momento accade una sola volta, ma con i grafici storici puoi riavvolgere e riprovare ancora e ancora. Puoi verificare più volte «come avrei dovuto entrare in quel punto» cambiando le tue decisioni.

Un'altra caratteristica è che controlli tu la velocità. Puoi avanzare di una candela, riflettere e poi avanzare di un'altra, così puoi verificare con calma le ragioni di ogni decisione. Con il backtesting puoi esercitarti tutte le volte che vuoi anche su situazioni come un crollo che si verifica solo una volta ogni diversi anni.

E, anche se spesso viene trascurato, il backtesting è un metodo di esercizio molto efficiente in termini di tempo. Nel trading su conto demo, le tue condizioni di ingresso possono presentarsi una sola volta anche dopo aver aspettato un giorno intero. Con il backtesting, invece, puoi percorrere diversi anni di mercato in poco tempo, quindi puoi esercitarti a prendere molte decisioni in un breve periodo.

Ciò che il backtesting allena principalmente sono i tuoi schemi decisionali e la loro coerenza. Le sole conoscenze non bastano a formare il giudizio. Man mano che aumenta il «numero di tentativi» con lo stesso schema, le tue decisioni diventano più coerenti. Con la ripetizione, il tuo schema personale di «a quali condizioni entro e dove esco» prende forma gradualmente.

Che cosa puoi fare con il trading su conto demo

Il trading su conto demo è un metodo di esercizio in cui compri e vendi con capitale virtuale nel mercato attuale, in tempo reale. Di solito si usa un conto virtuale (conto demo) offerto da broker azionari o forex.

La caratteristica principale del trading su conto demo è che puoi esercitarti in un ambiente quasi identico a quello del trading reale. Puoi seguire i movimenti dei prezzi in tempo reale, esercitarti a inserire gli ordini e farti un'idea di come vengono eseguiti, su un'interfaccia simile a quella di una piattaforma di trading reale.

D'altra parte, non puoi ripetere la stessa situazione di mercato. Poiché ogni situazione di mercato si presenta una sola volta e il mercato avanza in tempo reale, anche se pensi «vorrei riprovare l'apertura di ieri», ormai non è più possibile. Non è un metodo adatto ad accumulare molto esercizio in poco tempo.

Ciò che il trading su conto demo allena principalmente sono le decisioni in tempo reale e l'esecuzione degli ordini. Inserire ordini in un mercato che cambia di momento in momento e abituarsi all'ambiente operativo reale è qualcosa che con il backtesting è difficile sperimentare.

Allenano cose diverse

Riassumendo quanto visto finora, i due si differenziano per «ciò che allenano».

Il backtesting è come un «allenamento sui fondamentali»: ripetere la tecnica di base al tuo ritmo. Poiché avanzi al tuo ritmo, puoi affinare con calma i tuoi schemi decisionali. Provi la stessa situazione molte volte, accumuli tentativi per costruire i tuoi schemi decisionali e verifichi se sono riproducibili anche in altre condizioni di mercato. Poter ripetere è il suo punto di forza principale. Tuttavia, poiché in questo ambiente potresti guardare la parte destra del grafico, cioè come è proseguito il prezzo, se lo volessi, è più difficile sperimentare la pressione tipica del trading reale: la tensione di vedere il prezzo salire e scendere proprio davanti a te.

Il trading su conto demo è come una «partita di allenamento». Anche con capitale virtuale, quando hai davanti candele che si muovono in tempo reale, puoi provare oscillazioni emotive simili a quelle del trading reale, come «voglio incassare subito il profitto» o «voglio rimandare lo stop loss». Segui la stessa procedura di inserimento degli ordini che useresti operando con denaro reale e ti abitui ai comandi della piattaforma e al ritmo del mercato. È adatto come verifica finale prima di operare con denaro reale.

Non si tratta di stabilire quale sia migliore. Poiché allenano cose diverse, usarli in sequenza permette loro di completarsi a vicenda.

Come usare ciascuno

Il metodo da usare dipende dal tuo obiettivo di esercizio.

Quando vuoi costruire i tuoi schemi decisionali, il backtesting è la scelta più adatta. Provi lo stesso metodo molte volte e consolidi i tuoi criteri di ingresso e di uscita. Gli schemi si consolidano solo con la ripetizione, per questo è adatto il backtesting, che ti permette di esercitarti a prendere molte decisioni. Accumulare tentativi con il backtesting è la base per ridurre l'incoerenza nelle tue decisioni.

Quando vuoi fare una verifica finale prima di operare con denaro reale, il trading su conto demo è la scelta più adatta. Una volta che i tuoi schemi sono abbastanza formati, ti abitui a inserire gli ordini e al ritmo del mercato in un ambiente in tempo reale. Può servire come periodo di rodaggio prima di passare al trading reale.

Quanto all'ordine, la sequenza naturale è fare prima pratica nel prendere decisioni con il backtesting e poi abituarsi all'ambiente reale con il trading su conto demo. Invece di affrontare il mercato in tempo reale senza una base decisionale, se prima costruisci i tuoi schemi con la ripetizione, avrai anche più chiaro che cosa verificare nel trading su conto demo.

Va notato che ENTRIQ è uno strumento incentrato sul backtesting (Chart Replay), ma sul grafico giornaliero puoi usarlo anche in un modo simile al trading su conto demo. Se fai avanzare il grafico giornaliero fino alla data attuale e ti fermi lì, puoi continuare a prendere decisioni senza vedere nulla di ciò che viene dopo quel giorno. Questo metodo di esercizio, che consiste nel «mettere in pausa il grafico alla data attuale, senza dati sui prezzi futuri visibili, e attendere la chiusura della candela del giorno successivo», è adatto ai lavoratori con poco tempo che vogliono mettere alla prova strategie di swing trading su grafico giornaliero. Impostazioni e passaggi concreti saranno trattati in un articolo dedicato.

Domande frequenti

Il backtesting è la stessa cosa che esercitarsi sui grafici storici?

I due termini sono spesso usati come sinonimi, ma, in senso stretto, «backtesting» può indicare la verifica di regole in generale, mentre l'esercizio sui grafici storici può indicare nello specifico la pratica del trading discrezionale. In questo articolo, «backtesting» indica l'esercizio di trading discrezionale con Chart Replay.

Il trading su conto demo e il paper trading sono la stessa cosa?

Si usano con un significato quasi identico. Entrambi indicano l'esercizio con capitale virtuale. A volte si chiama «trading su conto demo» l'esercizio con il conto virtuale di un broker e «paper trading» qualsiasi simulazione in generale, anche su carta, ma spesso i due termini si usano senza una distinzione rigorosa.

Da quale dei due conviene iniziare se sei principiante?

Se non hai ancora degli schemi decisionali, iniziare dal backtesting rende più facile accumulare tentativi. Poiché puoi provare la stessa situazione di mercato molte volte, puoi esercitarti a prendere molte decisioni in poco tempo. Una sequenza facile da seguire è abituarti all'ambiente operativo reale con il trading su conto demo una volta che i tuoi schemi sono in parte formati.

È necessario fare entrambi?

Poiché allenano cose diverse, usarli entrambi permette loro di completarsi a vicenda. Puoi dividere i ruoli: costruire gli schemi decisionali con il backtesting e abituarti all'ambiente reale con il trading su conto demo. Detto questo, a seconda del tuo obiettivo, va benissimo concentrarti prima su uno solo dei due.

Il solo backtesting non basta per il trading reale?

Il backtesting è adatto a costruire schemi decisionali, ma consente meno di familiarizzare con l'inserimento degli ordini in tempo reale e con il ritmo del mercato. Puoi esercitare questi aspetti con il trading su conto demo o con operazioni reali. Al contrario, con il solo trading su conto demo non puoi ripetere la stessa situazione di mercato, quindi per costruire schemi decisionali è più adatto il backtesting.

Dove posso usare il trading su conto demo?

Molti broker azionari e forex offrono conti virtuali (conti demo). La disponibilità varia in base alla società e alla regione, quindi verifica le informazioni della società che usi o che intendi usare.

Nel mercato reale ogni situazione si presenta una sola volta, ma nell'esercizio puoi ripeterla tutte le volte che vuoi. Fare prima pratica nel prendere decisioni con il backtesting è la base per affrontare il trading reale.

Avvertenza: Questo articolo ha finalità puramente informative e non garantisce l'efficacia né i profitti di alcun metodo di esercizio o di alcuna operazione specifica. Le decisioni di investimento sono responsabilità esclusiva dell'utente.

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