RSI harian di bawah 30 pada saham AS｜Dekat laporan keuangan
Backtest ENTRIQ, chart harian 100 saham AS (5–56 tahun per saham): RSI di bawah 30 hingga 5 hari bursa sebelum atau sesudah laporan keuangan vs periode lain.
Tentang artikel ini
Berikut hasil backtest 100 saham di ENTRIQ (periode 5 hingga 56 tahun, tergantung sahamnya) (Dataset v2.0). Dengan fokus pada fase ketika RSI(14) menembus ke bawah 30, artikel ini membandingkan perbedaan hasil antara periode hingga 5 hari bursa sebelum atau sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan (selanjutnya disebut "sekitar pengumuman laporan keuangan") dan semua periode lainnya (selanjutnya disebut "di luar periode pengumuman"). Ini adalah pengamatan data historis, bukan saran investasi.
Mengapa kombinasi laporan keuangan dan RSI di bawah 30 menarik diperhatikan
Perusahaan AS mengumumkan laporan keuangan sekali setiap kuartal. Harapan dan kekhawatiran terhadap kinerja perusahaan sering membuat harga saham bergerak besar di sekitar pengumuman tersebut. Jika RSI(14) turun di bawah 30 pada saat itu, tidak sedikit trader yang mungkin merasa sahamnya "mungkin sudah jenuh jual" dan mempertimbangkan untuk membeli.
Namun, penurunan tajam di sekitar pengumuman laporan keuangan juga bisa merupakan reaksi terhadap kinerja yang memburuk. Tujuan artikel ini adalah menelaah dengan data historis bagaimana sinyal RSI di bawah 30, patokan umum untuk kondisi jenuh jual, berperilaku dalam situasi khusus di sekitar pengumuman laporan keuangan.
Kondisi pengujian
Kumpulan saham dan periode
- Kumpulan saham yang diuji: 100 saham AS dari konstituen S&P 500 saat ini, dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar dengan maksimal 15 saham per sektor
- Periode: Seluruh riwayat yang tersedia untuk tiap saham. Hanya saham dengan data minimal 5 tahun (5 hingga 56 tahun, tergantung sahamnya)
- Timeframe: Harian (disesuaikan dengan stock split)
Definisi entry
Beli pada harga pembukaan hari bursa berikutnya setelah RSI(14) (smoothing Wilder) menembus ke bawah 30. Sinyal berikutnya pada saham yang sama dilewati selama posisi masih terbuka (hanya satu posisi pada satu waktu).
Varian exit
- Varian A (A_rsi50): Exit pada harga pembukaan hari bursa berikutnya setelah RSI kembali ke 50 atau lebih (jika tidak mencapai level itu, exit pada harga penutupan hari bursa ke-60). Tanpa stop loss
- Varian B (B_10bars): Exit pada harga penutupan hari bursa ke-10 sejak entry. Tanpa stop loss
- Varian C (C_stop5): Stop loss di -5%. Jika stop loss tidak tersentuh, exit pada harga penutupan hari bursa ke-10. Jika saham dibuka dengan gap turun, eksekusi terjadi pada harga pembukaan tersebut, sehingga kerugian satu transaksi bisa melebihi -5%
Cakupan data tanggal laporan keuangan dan transaksi yang tidak terklasifikasi
Data tanggal laporan keuangan hanya tersedia sejak 2008. Entry sebelum itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai "sekitar pengumuman laporan keuangan" maupun "di luar periode pengumuman". Jumlah transaksi yang tidak terklasifikasi adalah 3,017 pada varian A, 4,064 pada varian B, dan 4,542 pada varian C, atau porsi yang besar dari total masing-masing varian. Perlu diingat bahwa perbandingan berdasarkan laporan keuangan di bawah ini adalah pengamatan yang terbatas pada sampel yang dapat diklasifikasikan sejak 2008.
Tentang survivorship bias (bias penyintas)
Pengujian ini menggunakan konstituen S&P 500 saat ini. Saham yang pernah delisting atau dikeluarkan dari indeks di masa lalu karena kinerja yang memburuk atau alasan lain tidak termasuk. Karena itu, terdapat "survivorship bias" yang membuat hasilnya condong ke arah yang lebih menguntungkan daripada kenyataannya.
Hasil keseluruhan
Pertama, berikut hasil keseluruhan ketiga varian, tanpa membedakan jarak ke tanggal pengumuman laporan keuangan.
| Metrik | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Jumlah sampel (N) | 5,318 | 7,029 | 7,865 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 72.2% | 56.9% | 45.9% |
| Rata-rata hasil | +2.21% | +1.20% | +0.54% |
| Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) | -8.78% | -5.58% | -4.40% |
| Profit factor | 1.92 | 1.51 | 1.23 |
| Kerugian terbesar | -93.3% | -72.5% | -37.9% |
| Rentetan rugi terpanjang (per saham) | 7 | 12 | 16 |
| Median MAE (pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi) | -4.73% | -3.57% | -3.76% |
| Rata-rata lama memegang posisi | 19.2 hari bursa | 10.0 hari bursa | 7.6 hari bursa |
Catatan: sampel historis (N=5,318, N=7,029, N=7,865); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya tertinggi pada varian A, diikuti varian B, lalu varian C. Di sisi lain, kerugian terbesar dan rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) paling besar (paling negatif) pada varian A, yang menunjukkan bahwa tanpa stop loss, sebagian posisi tetap dipegang sementara kerugiannya membesar. Rentetan rugi terpanjang (dalam satu saham) paling panjang pada varian C, diikuti varian B.
Perbandingan sekitar pengumuman laporan keuangan dan di luar periode pengumuman
Bagian ini adalah inti artikel. Periode hingga 5 hari bursa sebelum atau sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan didefinisikan sebagai "sekitar pengumuman laporan keuangan", dan semua periode lainnya sebagai "di luar periode pengumuman".
Varian A (A_rsi50)
| Metrik | Di luar periode pengumuman | Sekitar pengumuman laporan keuangan |
|---|---|---|
| Jumlah sampel (N) | 1,750 | 551 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 75.4% | 67.3% |
| Rata-rata hasil | +2.63% | +1.45% |
| Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) | -8.16% | -6.89% |
| Profit factor | 2.31 | 1.65 |
| Kerugian terbesar | -72.6% | -37.2% |
| Rentetan rugi terpanjang (per saham) | 6 | 5 |
| Median MAE (pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi) | -4.04% | -5.01% |
| Rata-rata lama memegang posisi | 18.0 hari bursa | 21.3 hari bursa |
Catatan: sampel historis (N=1,750, N=551); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Pada varian A, proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya lebih tinggi di luar periode pengumuman. Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) dan kerugian terbesar juga lebih besar (lebih negatif) di luar periode pengumuman, sehingga kedua periode juga berbeda dari sisi risiko. Median MAE (median dari kerugian belum terealisasi terbesar dalam setiap transaksi) lebih besar (lebih negatif) di sekitar pengumuman laporan keuangan, dan teramati kecenderungan kerugian sementara yang belum terealisasi setelah entry lebih besar di sekitar pengumuman laporan keuangan.
Varian B (B_10bars)
| Metrik | Di luar periode pengumuman | Sekitar pengumuman laporan keuangan |
|---|---|---|
| Jumlah sampel (N) | 2,309 | 656 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 60.8% | 49.5% |
| Rata-rata hasil | +1.39% | +0.67% |
| Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) | -5.38% | -4.60% |
| Profit factor | 1.66 | 1.29 |
| Kerugian terbesar | -56.0% | -36.1% |
| Rentetan rugi terpanjang (per saham) | 9 | 7 |
| Median MAE (pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi) | -3.29% | -3.79% |
| Rata-rata lama memegang posisi | 10.0 hari bursa | 10.0 hari bursa |
Catatan: sampel historis (N=2,309, N=656); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Varian B menunjukkan arah yang sama: proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya lebih tinggi di luar periode pengumuman. Sama seperti varian A, rata-rata kerugian dan kerugian terbesar juga lebih besar (lebih negatif) di luar periode pengumuman, sedangkan median MAE lebih besar (lebih negatif) di sekitar pengumuman laporan keuangan.
Varian C (C_stop5)
| Metrik | Di luar periode pengumuman | Sekitar pengumuman laporan keuangan |
|---|---|---|
| Jumlah sampel (N) | 2,597 | 726 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 50.3% | 40.9% |
| Rata-rata hasil | +0.71% | +0.03% |
| Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) | -4.36% | -4.17% |
| Profit factor | 1.33 | 1.01 |
| Kerugian terbesar | -26.2% | -32.3% |
| Rentetan rugi terpanjang (per saham) | 16 | 9 |
| Median MAE (pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi) | -3.43% | -3.87% |
| Rata-rata lama memegang posisi | 7.8 hari bursa | 7.5 hari bursa |
Catatan: sampel historis (N=2,597, N=726); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Varian C juga menunjukkan kecenderungan yang sama, dengan proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor lebih tinggi di luar periode pengumuman. Pada varian C, kerugian terbesar dan median MAE sama-sama lebih besar (lebih negatif) di sekitar pengumuman laporan keuangan.
Pengamatan lintas 3 varian
Pada ketiga varian exit, angka proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor lebih tinggi di luar periode pengumuman daripada di sekitar pengumuman laporan keuangan. Kesamaan lainnya adalah median MAE (median dari kerugian belum terealisasi terbesar dalam setiap transaksi) lebih besar (lebih negatif) di sekitar pengumuman laporan keuangan pada ketiga varian.
Mengenai "mengapa" perbedaan ini muncul, artikel ini hanya menyinggung hal yang dapat dinyatakan dengan yakin dari kondisi pengujian. Varian A terus memegang posisi tanpa stop loss hingga RSI kembali ke 50, sehingga strukturnya cenderung membuat kerugian yang belum terealisasi berlangsung lama ketika pemulihan harga lambat. Varian B memegang posisi selama periode tetap 10 hari bursa tanpa stop loss, sedangkan varian C memegang posisi selama periode tetap 10 hari bursa dengan stop loss -5%. Apakah perbedaan kondisi yang khas pada periode di sekitar pengumuman laporan keuangan tercermin dalam angka-angka ini tidak dapat disimpulkan hanya dari kondisi pengujian ini. Bacalah hasil ini semata-mata sebagai pengamatan.
Periksa saham Anda sendiri dengan penanda laporan keuangan di ENTRIQ
Di layar Chart Replay ENTRIQ, penanda muncul secara otomatis pada tanggal pengumuman laporan keuangan (dijelaskan secara rinci di Laporan keuangan saham AS｜backtesting keputusan dengan penanda).
Dengan fitur ini, Anda dapat berlatih sambil memeriksa pada chart sebenarnya berapa hari bursa sebelum atau sesudah pengumuman laporan keuangan sinyal RSI di bawah 30 muncul. Meninjau konteks seperti "RSI turun di bawah 30 tepat sebelum pengumuman laporan keuangan" atau "terjadi sehari setelah pengumuman" berulang kali dengan Chart Replay memberi Anda bahan untuk membangun kriteria penilaian Anda sendiri.
Anda juga dapat menggunakan Strategy Tags untuk mencatat kondisi secara terpisah, misalnya "RSI di bawah 30 di sekitar pengumuman laporan keuangan" dan "RSI di bawah 30 di luar periode pengumuman", lalu mengumpulkannya sebagai data Anda sendiri.
Keterbatasan dan hal yang perlu diperhatikan
- Cakupan data tanggal laporan keuangan: Hanya sejak 2008. Entry sebelum itu tidak termasuk dalam klasifikasi berdasarkan laporan keuangan. Karena banyak sampel yang tidak terklasifikasi, angka per periode laporan keuangan hanyalah pengamatan terbatas sejak 2008
- Survivorship bias: Hanya konstituen indeks saat ini yang diuji. Saham yang pernah delisting atau dikeluarkan dari indeks tidak termasuk, sehingga hasilnya bisa condong ke arah yang lebih menguntungkan daripada kenyataannya
- Kondisi tetap: Entry dilakukan pada harga pembukaan hari setelah RSI turun di bawah 30, dan exit mengikuti 3 varian dengan kondisi tetap. Hasilnya berubah jika saham, periode, timeframe, atau kondisi entry berubah
- Jumlah sampel minimum: Backtest ini hanya mencakup kelompok dengan sampel minimal 30 transaksi
Ringkasan
Dalam backtest ini (Dataset v2.0), pada ketiga varian exit, sinyal RSI di bawah 30 di luar periode pengumuman menunjukkan angka proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor yang lebih tinggi daripada sinyal di sekitar pengumuman laporan keuangan. Terlihat pula bahwa median MAE (median dari kerugian belum terealisasi terbesar dalam setiap transaksi) secara konsisten lebih besar (lebih negatif) di sekitar pengumuman laporan keuangan pada ketiga varian.
Angka-angka ini hanyalah rangkuman sampel historis. Apakah kecenderungan yang sama muncul pada saham, timeframe, dan lama memegang posisi yang Anda gunakan, silakan periksa sendiri dengan Chart Replay di ENTRIQ. Hasil backtest dasar untuk RSI di bawah 30 dirangkum di Beli saham AS saat RSI harian di bawah 30｜Backtest 3 exit.
Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
T. Apakah sinyal RSI di bawah 30 di sekitar pengumuman laporan keuangan sebaiknya dihindari? J. Artikel ini adalah pengamatan data historis dan tidak merekomendasikan tindakan tertentu. Dalam backtest ini, angkanya berbeda dari periode di luar pengumuman, tetapi hasilnya berubah jika saham, periode, atau kondisi exit berubah. Penting untuk memeriksanya dengan kondisi Anda sendiri.
T. Mengapa data tanggal laporan keuangan hanya tersedia sejak 2008? J. Data yang digunakan dalam backtest ini mencakup periode sejak 2008. Entry sebelum itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai sekitar pengumuman laporan keuangan maupun di luar periode pengumuman. Saat membaca angka-angkanya, perlu diingat bahwa porsi sampel yang tidak terklasifikasi cukup besar.
T. Bagaimana cara menggunakan penanda laporan keuangan di ENTRIQ? J. Di layar Chart Replay, penanda muncul secara otomatis pada tanggal pengumuman laporan keuangan. Untuk detailnya, lihat Laporan keuangan saham AS｜backtesting keputusan dengan penanda.
T. Mengapa definisi sekitar pengumuman laporan keuangan menggunakan 5 hari bursa? J. Ini adalah salah satu kondisi yang ditetapkan untuk backtest ini. Jika jumlah harinya diubah, hasil klasifikasinya juga berubah. Untuk mencoba jumlah hari yang ingin Anda teliti, cara yang paling andal adalah memeriksanya pada chart sebenarnya dengan Chart Replay di ENTRIQ.
T. Bisakah hasil backtest ini langsung diterapkan pada trading saya? J. Hasilnya berubah jika saham, periode, timeframe, atau kondisi exit berubah. Gunakan angka-angka yang ditampilkan sebagai acuan, lalu uji ulang dengan kondisi trading Anda sendiri.
Artikel terkait
- Panduan Lengkap RSI｜pembacaan, pengaturan, entry, backtest
- Beli saham AS saat RSI harian di bawah 30｜Backtest 3 exit
- RSI harian per tren pada saham AS｜Backtest 3 kondisi pasar
- RSI harian di bawah 30 pada saham AS｜Hasil per volatilitas
Penafian: Artikel ini disediakan sebagai informasi dengan tujuan menguji dan menyusun data historis, dan tidak merekomendasikan transaksi jual beli tertentu. Angka yang ditampilkan adalah sampel historis dan tidak menunjukkan hasil di masa depan. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab Anda sendiri.
Ulangi analisis ini sendiri
Dengan replay grafik ENTRIQ, Anda bisa trading di grafik masa lalu candle demi candle dengan aturan yang sama.
Coba demo tanpa daftarTanpa daftar dan tanpa kartu. Langsung jalan di browser. Coba gratis 14 hari →
Uji metode Anda pada grafik masa lalu
Analisis di artikel ini bisa Anda ulangi dengan metode sendiri. Apakah strategi klasik benar-benar berhasil pada grafik masa lalu?
- ✓ Putar ulang grafik masa lalu
- ✓ Umpan balik AI atas trade Anda
- ✓ Uji metode dengan statistik
Tanpa daftar dan tanpa kartu. Langsung jalan di browser.