RSI harian di bawah 20 pada saham AS｜3 cara exit
Backtest di ENTRIQ pada 100 saham AS, chart harian (5–56 tahun per saham), entry setelah RSI(14) di bawah 20. Perbandingan 3 cara exit dengan RSI di bawah 30.
Pendahuluan: apa arti RSI di bawah 20
RSI yang turun di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold yang lebih dalam lagi dibandingkan penurunan di bawah 30. Wajar jika muncul pemikiran, "Jika penurunan harga lebih dalam, pantulannya seharusnya juga lebih besar", tetapi bagaimana kenyataannya dalam data historis?
Berikut hasil backtest 100 saham di ENTRIQ (periode 5 hingga 56 tahun, tergantung sahamnya) (Dataset v2.0). Dengan mengamati kasus ketika RSI(14) turun di bawah 20, artikel ini menyajikan hasil 3 varian dengan cara exit yang berbeda dan membandingkannya berdampingan dengan angka RSI di bawah 30.
Backtest terperinci untuk RSI di bawah 30 dibahas di Pembelian saat RSI di bawah 30｜Backtest 3 exit dan risiko. Untuk menghindari pengulangan, artikel ini berfokus pada karakteristik khas RSI di bawah 20 dan perbandingannya.
Kondisi pengujian
- Kumpulan saham yang diuji: 100 saham AS dari konstituen S&P 500 saat ini, dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar dengan maksimal 15 saham per sektor
- Periode: Seluruh riwayat yang tersedia untuk tiap saham (5 hingga 56 tahun, tergantung sahamnya); hanya saham dengan data minimal 5 tahun
- Timeframe: Harian (disesuaikan dengan stock split)
- Pengaturan RSI: Periode 14
- Entry: Beli pada harga pembukaan hari bursa berikutnya setelah RSI(14) menembus ke bawah 20
- Sinyal entry berikutnya pada saham yang sama dilewati selama posisi masih terbuka (hanya satu posisi pada satu waktu)
Varian exit
| Varian | Definisi exit |
|---|---|
| A_rsi50 | Exit pada harga pembukaan hari bursa berikutnya setelah RSI kembali ke 50 atau lebih (jika tidak mencapai level itu, exit pada harga penutupan hari bursa ke-60). Tanpa stop loss |
| B_10bars | Exit pada harga penutupan hari bursa ke-10 sejak entry. Tanpa stop loss |
| C_stop5 | Stop loss di -5%. Jika stop loss tidak tersentuh, exit pada harga penutupan hari bursa ke-10. Jika saham dibuka dengan gap turun, eksekusi terjadi pada harga pembukaan tersebut, sehingga kerugian satu transaksi bisa melebihi -5% |
Tentang survivorship bias (bias penyintas)
Pengujian ini menggunakan konstituen S&P 500 saat ini. Saham yang pernah delisting di masa lalu, atau yang dikeluarkan dari indeks karena memburuknya kinerja bisnis, tidak termasuk. Karena itu, hasil backtest bisa tampak lebih menguntungkan dibandingkan jika saham-saham tersebut juga dimasukkan. Harap perhatikan hal ini saat membaca hasilnya.
Hasil RSI di bawah 20: 3 varian berdampingan
Ringkasan keseluruhan
| Metrik | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Jumlah transaksi | 716 | 801 | 885 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 69.1% | 59.3% | 40.3% |
| Rata-rata hasil | +3.45% | +1.67% | +0.19% |
| Rata-rata profit (transaksi yang ditutup dengan profit) | +9.57% | +7.52% | +7.29% |
| Rata-rata kerugian (transaksi yang ditutup dengan rugi) | -10.69% | -7.01% | -4.66% |
| Profit factor | 2.09 | 1.60 | 1.07 |
| Kerugian terbesar (satu transaksi) | -87.9% | -55.4% | -25.3% |
| Rentetan rugi terpanjang (per saham) | 4 | 6 | 7 |
| Median pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi (MAE) | -6.88% | -4.52% | -4.76% |
| Rata-rata lama memegang posisi | 24.3 hari bursa | 10.0 hari bursa | 6.8 hari bursa |
Catatan: sampel historis; tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Perbandingan antar-3 varian
Berdasarkan jumlah transaksi, urutannya adalah C > B > A. Sebagian karena aturan yang melewati posisi tumpang tindih pada saham yang sama, aksi jual yang cukup dalam hingga mendorong RSI ke 20 jauh lebih jarang terjadi dibandingkan penurunan di bawah 30.
Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya berurutan A > B > C. A, yang menunggu RSI pulih ke 50, berada di posisi tertinggi, sedangkan C, yang memakai stop loss dan exit setelah 10 hari bursa, berada di posisi terendah.
Kerugian terbesar berurutan A > B > C (dari yang terbesar). Karena A terus memegang posisi tanpa stop loss, varian ini mencakup transaksi yang mengalami kerugian besar pada satu saham. C memakai stop loss -5%, sehingga kerugian terbesarnya paling kecil, tetapi jika saham dibuka dengan gap turun, eksekusi terjadi pada harga pembukaan tersebut, sehingga kerugian bisa melebihi jarak stop loss yang ditetapkan.
Rentetan rugi terpanjang (rentetan rugi terpanjang dalam satu saham) berurutan C > B > A. Pada C, yang stop loss-nya sering tersentuh, transaksi rugi berturut-turut lebih banyak.
Median MAE (median pergerakan harga maksimum yang berlawanan dengan posisi selama memegang posisi) berurutan A > C > B (diurutkan dari nilai yang paling negatif hingga yang paling mendekati nol). Karena A memegang posisi lebih lama, kerugian yang belum terealisasi di tengah jalan juga cenderung lebih besar.
RSI di bawah 20 vs RSI di bawah 30: apa bedanya
Backtest terperinci untuk RSI di bawah 30 dapat dilihat di Pembelian saat RSI di bawah 30. Di sini kami merangkum poin-poin perbandingan utamanya.
Tabel perbandingan per varian
| Metrik | A_rsi50 (RSI di bawah 20) | A_rsi50 (RSI di bawah 30) |
|---|---|---|
| Jumlah transaksi | 716 | 5,318 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 69.1% | 72.2% |
| Rata-rata hasil | +3.45% | +2.21% |
| Profit factor | 2.09 | 1.92 |
| Kerugian terbesar | -87.9% | -93.3% |
| Median MAE | -6.88% | -4.73% |
| Metrik | B_10bars (RSI di bawah 20) | B_10bars (RSI di bawah 30) |
|---|---|---|
| Jumlah transaksi | 801 | 7,029 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 59.3% | 56.9% |
| Rata-rata hasil | +1.67% | +1.20% |
| Profit factor | 1.60 | 1.51 |
| Kerugian terbesar | -55.4% | -72.5% |
| Median MAE | -4.52% | -3.57% |
| Metrik | C_stop5 (RSI di bawah 20) | C_stop5 (RSI di bawah 30) |
|---|---|---|
| Jumlah transaksi | 885 | 7,865 |
| Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | 40.3% | 45.9% |
| Rata-rata hasil | +0.19% | +0.54% |
| Profit factor | 1.07 | 1.23 |
| Kerugian terbesar | -25.3% | -37.9% |
| Median MAE | -4.76% | -3.76% |
Catatan: sampel historis (N=716 hingga 7,865); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
"Makin dalam aksi jualnya, makin baik" tidak selalu berlaku
RSI di bawah 20 jauh lebih jarang muncul dibandingkan RSI di bawah 30, dan hal ini berlaku pada ketiga varian.
Jika rata-rata hasil dan profit factor dibandingkan, angkanya lebih tinggi untuk RSI di bawah 20 pada varian A dan B. Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit lebih tinggi untuk RSI di bawah 20 pada varian B, tetapi lebih rendah pada varian A (69.1% vs 72.2%). Sebaliknya, pada varian C, ketiga angka tersebut lebih tinggi untuk RSI di bawah 30, sehingga hasilnya tidak mendukung kesimpulan umum bahwa "kondisi oversold yang lebih dalam itu lebih baik".
Pada ketiga varian, kerugian terbesar lebih besar untuk RSI di bawah 30 (lebih negatif). RSI di bawah 20 lebih jarang muncul, dan kerugian terbesarnya dalam satu transaksi lebih kecil dibandingkan RSI di bawah 30. Namun, bahkan untuk RSI di bawah 20, kerugian terbesar varian A tetap besar, yaitu -87.9%, dan varian ini tetap mencakup transaksi yang dipegang tanpa stop loss.
Pada ketiga varian, median MAE lebih besar untuk RSI di bawah 20 (lebih negatif). Data menunjukkan bahwa setelah aksi jual yang cukup dalam hingga mendorong RSI ke 20, kerugian yang belum terealisasi cenderung berlanjut setelah entry, dan pergerakan berlawanan yang besar di tengah jalan sering terjadi.
Rincian berdasarkan kondisi pasar dan kondisi lainnya
Berdasarkan tren (varian A)
| Tren | N | Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | Rata-rata hasil | Profit factor | Median MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tren turun | 348 | 69.3% | +3.21% | 1.92 | -7.10% |
| Sideways (range) | 325 | 68.3% | +2.95% | 2.01 | -6.99% |
Catatan: sampel historis (N=348, N=325); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Pada varian A, proporsi transaksi yang ditutup dengan profit dan rata-rata hasil lebih tinggi saat tren turun. Namun, median MAE juga lebih besar (lebih negatif) saat tren turun, yang menunjukkan bahwa kerugian yang belum terealisasi di tengah jalan lebih besar pada fase tren turun. Perhatikan juga bahwa profit factor lebih tinggi saat sideways.
Berdasarkan volatilitas (varian A)
| Volatilitas | N | Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | Rata-rata hasil | Profit factor | Median MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitas tinggi | 389 | 71.2% | +5.61% | 2.62 | -10.05% |
| Volatilitas rendah | 39 | 69.2% | +1.48% | 1.95 | -2.57% |
| Volatilitas normal | 288 | 66.3% | +0.81% | 1.27 | -5.30% |
Catatan: sampel historis (N=389, N=39, N=288); tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Pada varian A, proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya berurutan volatilitas tinggi > volatilitas rendah > volatilitas normal. Namun, kategori volatilitas tinggi juga memiliki median MAE terbesar (paling negatif), yang menunjukkan periode ketika kerugian yang belum terealisasi bisa membesar.
Sekitar pengumuman laporan keuangan (varian A)
| Jarak dari pengumuman laporan keuangan | N | Proporsi transaksi yang ditutup dengan profit | Rata-rata hasil | Profit factor | Median MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Di luar periode pengumuman | 187 | 70.1% | +3.22% | 2.31 | -6.32% |
| Sekitar pengumuman laporan keuangan (5 hari bursa sebelum/sesudah) | 88 | 69.3% | +1.68% | 1.50 | -6.53% |
Catatan: sampel historis (N=187, N=88); tidak menunjukkan hasil di masa depan. Data tanggal pengumuman laporan keuangan hanya tersedia mulai tahun 2008.
Pada varian A, proporsi transaksi yang ditutup dengan profit, rata-rata hasil, dan profit factor semuanya lebih tinggi di luar periode pengumuman. Sampel di sekitar pengumuman laporan keuangan (5 hari bursa sebelum/sesudah) berjumlah kecil sehingga pengamatannya terbatas, tetapi hasilnya lebih rendah ketika periode memegang posisi bertepatan dengan pengumuman laporan keuangan.
Keterbatasan dan hal yang perlu diperhatikan
Jumlah sampel yang kecil: Kemunculan RSI di bawah 20 itu sendiri jarang, dan jumlah transaksi varian A adalah 716. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan RSI di bawah 30 (5,318 transaksi pada varian A), dan jika dipersempit per kategori, jumlah sampel bisa turun di bawah level yang masih dapat ditafsirkan secara bermakna.
Survivorship bias: Seperti disebutkan di atas, hanya konstituen saat ini yang diuji, sehingga hasil buruk dari saham yang pernah delisting atau dikeluarkan dari indeks di masa lalu tidak tercermin.
Perbedaan dengan eksekusi nyata: Backtest ini mengasumsikan eksekusi mekanis pada harga pembukaan hari bursa berikutnya setelah sinyal entry muncul dan sesuai kondisi exit yang ditetapkan. Dalam trading nyata, terjadi slippage dan perbedaan likuiditas.
Kondisi yang tetap: Periode RSI 14 dan level entry 20 adalah pengaturan yang digunakan dalam backtest ini. Jika periode atau level diubah, hasilnya pun berubah.
Untuk melihat hasilnya pada saham Anda sendiri, Anda dapat menguji kondisi yang sama secara manual dengan Chart Replay di ENTRIQ. Hasil pengujian dapat dicatat dan direkap dengan Strategy Tags.
Ringkasan
Berikut ringkasan backtest RSI di bawah 20 (entry pada hari bursa berikutnya setelah RSI(14) turun di bawah 20) dengan 3 varian.
- Jumlah transaksi jauh lebih kecil dibandingkan RSI di bawah 30
- Pada varian A dan B, rata-rata hasil dan profit factor lebih tinggi dibandingkan RSI di bawah 30 (proporsi transaksi yang ditutup dengan profit lebih tinggi hanya pada varian B), tetapi pada varian C ketiga angka tersebut lebih rendah
- Median MAE lebih besar (lebih negatif) untuk RSI di bawah 20 pada semua varian, artinya kerugian besar yang belum terealisasi di tengah jalan lebih mungkin terjadi
- Kerugian terbesar lebih besar untuk RSI di bawah 30 pada ketiga varian, tetapi bahkan untuk RSI di bawah 20, varian A terus memegang posisi tanpa stop loss, sehingga kerugian satu transaksi bisa menjadi besar
- Tidak dapat dikatakan secara umum bahwa "makin dalam aksi jualnya, makin baik hasilnya"; arah perbandingan berubah tergantung kondisi exit
Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
T. Apakah RSI di bawah 20 lebih unggul daripada RSI di bawah 30?
J. Dalam backtest ini, tidak dapat dikatakan secara umum bahwa RSI di bawah 20 "lebih unggul". Pada varian A dan B, rata-rata hasil dan profit factor lebih tinggi dibandingkan RSI di bawah 30, tetapi pada varian C urutannya terbalik. Selain itu, karena kemunculannya jarang, Anda perlu memeriksanya dengan saham dan periode Anda sendiri sebelum menarik kesimpulan.
T. Mengapa kerugian terbesar varian A, yang tanpa stop loss, begitu besar?
J. Varian A terus memegang posisi tanpa stop loss hingga RSI kembali ke 50 atau lebih (paling lama 60 hari bursa), sehingga kerugian membesar ketika saham yang turun tajam terus dipegang. Ini bukan karena "stop loss terlambat", tetapi karena sejak awal desainnya memang tidak memakai stop loss.
T. Bukankah sampel RSI di bawah 20 terlalu kecil untuk dijadikan acuan?
J. Secara keseluruhan, jumlah transaksinya cukup memadai, tetapi per kategori (kombinasi tertentu dari tren, volatilitas, dan kondisi pengumuman laporan keuangan), jumlahnya turun ke level yang perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Gunakan backtest ini sebagai acuan untuk menyusun pendekatan pengujian Anda sendiri, lalu lakukan pemeriksaan tambahan pada saham dan kondisi yang Anda gunakan.
T. Bisakah backtest dilakukan dengan periode RSI selain 14?
J. Artikel ini menyajikan backtest dengan periode 14. Jika periode diubah, jumlah kemunculan dan hasilnya pun berubah. Anda dapat mencoba pengaturan yang berbeda dengan Chart Replay di ENTRIQ.
T. Bisakah hasil ini langsung digunakan untuk trading saya?
J. Jika saham, periode, timeframe, atau kondisi eksekusi berbeda, hasilnya pun berubah. Angka dalam artikel ini adalah acuan untuk "membandingkan kondisi" dan tidak merekomendasikan transaksi jual beli tertentu.
Artikel terkait
Penafian: Artikel ini disediakan sebagai informasi dengan tujuan menguji dan menyusun data historis, dan tidak merekomendasikan transaksi jual beli tertentu. Angka yang ditampilkan adalah sampel historis dan tidak menunjukkan hasil di masa depan. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab Anda sendiri.
Ulangi analisis ini sendiri
Dengan replay grafik ENTRIQ, Anda bisa trading di grafik masa lalu candle demi candle dengan aturan yang sama.
Coba demo tanpa daftarTanpa daftar dan tanpa kartu. Langsung jalan di browser. Coba gratis 14 hari →
Uji metode Anda pada grafik masa lalu
Analisis di artikel ini bisa Anda ulangi dengan metode sendiri. Apakah strategi klasik benar-benar berhasil pada grafik masa lalu?
- ✓ Putar ulang grafik masa lalu
- ✓ Umpan balik AI atas trade Anda
- ✓ Uji metode dengan statistik
Tanpa daftar dan tanpa kartu. Langsung jalan di browser.