รวม 8 กลยุทธ์เทรด｜หาสไตล์ของตัวเองด้วยการทดสอบย้อนหลัง

พอเริ่มเทรด สิ่งแรกที่คุณจะเจอคือคำถามที่ว่า "ตัวเองจะสู้ด้วยกลยุทธ์แบบไหน" ต่อให้อยากเขียน Strategy Tags หรือกฎของกลยุทธ์ ถ้าไม่รู้ตั้งแต่แรกว่ามีรูปแบบอะไรบ้าง ก็ยากที่จะเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูด

บทความนี้คือจุดตั้งต้นสำหรับเรื่องนั้น เป็น "แผนที่ภาพรวมของกลยุทธ์" เราได้เรียบเรียงกลยุทธ์เทรดที่พบบ่อย 8 แบบไว้อย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยแต่ละแบบจะแนบจุดโฟกัสว่าเป็นรูปแบบที่โฟกัสตรงไหน และตัวอย่างว่าจะกรอกลงในช่องกฎของกลยุทธ์ใน ENTRIQ ได้อย่างไร

ขอเขียนสิ่งสำคัญไว้ก่อน กลยุทธ์ที่แนะนำในบทความนี้ไม่มีการจัดลำดับว่า "ดีกว่า/ด้อยกว่า" หรือ "แบบนี้แล้วชนะ" รูปแบบไหนจะเข้ากับตัวคุณนั้นต่างกันไปตามแต่ละคนและตามสภาพตลาด ดังนั้นเป้าหมายของบทความนี้จึงไม่ใช่การท่องจำกลยุทธ์ แต่คือการพาคุณมายืนที่จุดเริ่มต้นของการนำรูปแบบที่สนใจไปลองจริงด้วยการทดสอบย้อนหลัง แล้วตรวจสอบในฐานะข้อมูลของตัวเอง วิธีทดสอบย้อนหลังของแต่ละกลยุทธ์อย่างละเอียดนั้น เราจะกล่าวถึงในบทความเฉพาะของแต่ละกลยุทธ์

วิธีใช้บทความนี้

กลยุทธ์การเทรดมีนับไม่ถ้วน แต่ถ้าจัดให้เป็น "รูปแบบ" ใหญ่ ๆ แม้แต่มือใหม่ก็จะจับภาพรวมได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้เราจะดูรูปแบบที่พบบ่อย 8 แบบไปทีละแบบ

แต่ละกลยุทธ์จะแนบ 2 สิ่งต่อไปนี้

• จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่ "ดูตรงไหน" เพื่อตัดสินใจ
• ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์: ตัวอย่างว่าจะเรียบเรียงลงในช่อง "กฎของกลยุทธ์" ของ Strategy Tags ใน ENTRIQ ได้อย่างไร

ช่องกฎของกลยุทธ์คือที่ที่คุณล็อกกลยุทธ์ของตัวเองไว้ในประโยคเดียว ถ้าปล่อยให้กฎคลุมเครือ การตัดสินใจก็จะไขว้เขวทุกครั้งที่เทรด ดังนั้นเริ่มจากใช้ตัวอย่างเป็นแม่แบบ แล้วเขียนใหม่ด้วยคำพูดของตัวเองจะดีกว่า

อนึ่ง 8 แบบที่ยกมานี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน ในการเทรดจริงมักใช้หลายรูปแบบผสมกัน เช่น "ซื้อตอนย่อตัว" ที่อิงกับ "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" เริ่มจากเข้าใจทีละแบบก่อน แล้วค่อย ๆ หาการผสมผสานในแบบของตัวเองผ่านการทดสอบย้อนหลัง

นอกจากนี้ ที่ท้ายหัวข้อของแต่ละกลยุทธ์ เราได้แนบลิงก์ไปยังบทความเฉพาะที่เจาะลึกรูปแบบนั้น ๆ หากมีแบบที่สนใจ ก็เข้าไปอ่านบทความเฉพาะได้เลย

1. เทรดตามเทรนด์ (trend following)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่เกาะไปกับ "เทรนด์" ที่ตลาดกำลังเคลื่อนไปทางเดียว ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็ซื้อ ขาลงก็ขาย โดยเข้าไปตามทิศทางของกระแสโดยไม่ฝืน แนวคิดพื้นฐานคือ ตราบใดที่เทรนด์ยังไปต่อก็ปล่อยให้กำไรวิ่ง และปิดเมื่อกระแสเปลี่ยน โดยทั่วไปจะดูว่ามีเทรนด์หรือไม่จากการที่จุดสูงและจุดต่ำยกตัวสูงขึ้น (หรือลดต่ำลง)

การเทรดตามเทรนด์เป็นแนวคิดที่เป็นฐานของหลายกลยุทธ์ เบรกเอาต์และการซื้อตอนย่อตัวที่จะกล่าวถึงต่อไป ในความหมายกว้างก็จัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดตามเทรนด์

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เลือกเฉพาะหุ้นที่ทั้งจุดสูงและจุดต่ำยกตัวสูงขึ้น ซื้อเมื่อทำจุดสูงล่าสุดใหม่ ปิดเมื่อหลุดจุดต่ำล่าสุด ไม่เข้าไม้ใหม่ในช่วงที่ราคาสวนทาง

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: ฝึกเทรดตามเทรนด์ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

2. เบรกเอาต์ (breakout)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่มุ่งจับจังหวะที่การเคลื่อนไหวเร่งตัวขึ้นในช่วงที่ราคาทะลุกรอบ (การแกว่งไปมาในช่วงราคาหนึ่ง) หรือ "แนวสำคัญ" อย่างจุดสูง-จุดต่ำในอดีต ถ้าเส้นที่กดราคาไว้ด้านบนถูกทะลุขึ้นไปก็ซื้อ ถ้าเส้นที่พยุงราคาไว้ด้านล่างถูกทะลุลงมาก็ขาย โดยเข้าไปตามทิศทางที่ทะลุ

บางครั้งมีแรงส่งทันทีหลังทะลุ บางครั้งก็เกิดสัญญาณหลอกที่ทำทีว่าทะลุแล้วกลับเข้ามาทันที วิธีจัดการกับสัญญาณหลอก (รอให้แท่งที่ทะลุปิด ดูวอลุ่ม เป็นต้น) มักกลายเป็นจุดที่ต้องทดสอบย้อนหลังของรูปแบบนี้

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

ซื้อเมื่อราคาปิดทะลุจุดสูงของ 20 แท่งล่าสุด เข้าไม้หลังจากแท่งที่ทะลุปิดแล้วเท่านั้น ตัดขาดทุนเมื่อราคาปิดหลุดกลับต่ำกว่าระดับที่ทะลุ

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: เทรดเบรกเอาต์ – แยกสัญญาณหลอกด้วยการทดสอบย้อนหลัง

3. ซื้อตอนย่อ / ขายตอนเด้ง

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่คงทิศทางของเทรนด์ไว้ แล้วมุ่งจับจังหวะที่การสวนทางชั่วคราว (การย่อ/การเด้ง) เริ่มนิ่ง ในเทรนด์ขาขึ้นจะซื้อตอนราคาย่อลงชั่วคราว (ย่อตัว) ในเทรนด์ขาลงจะขายตอนราคาเด้งขึ้นชั่วคราว (เด้ง) เป็นรูปแบบที่เกิดจากความคิดที่ว่าอยากเกาะเทรนด์ แต่ไม่อยากไล่ซื้อของแพงหรือไล่ขายของถูก

"จะถือว่าการสวนทางแค่ไหนยังนับเป็นการย่อ" และ "จะแยกจากการกลับตัวของเทรนด์อย่างไร" คือจุดชี้ขาดของการตัดสินใจ เป็นรูปแบบที่มักใช้ร่วมกับเกณฑ์วัดความลึกของการย่อ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Fibonacci

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

ในเทรนด์ขาขึ้น ซื้อเมื่อราคาย่อลงมาราวครึ่งหนึ่งของช่วงขึ้นล่าสุด งดเข้าเมื่อราคาหลุดเส้นเทรนด์ไลน์อย่างชัดเจน

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: ซื้อตอนย่อ / ขายตอนเด้ง ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

4. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นที่ลากเชื่อมค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง) เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทิศทางของเส้น ลำดับการเรียงของเส้นหลายเส้น (ตำแหน่งระหว่างเส้นระยะสั้นกับระยะยาว) จากสิ่งเหล่านี้จะอ่านทิศทางและความแรงของเทรนด์ได้

จุดเด่นคือความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น ใช้จุดที่ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วเด้งกลับเป็นจังหวะย่อ/เด้ง หรือใช้จังหวะที่เส้นระยะสั้นกับระยะยาวตัดกัน (golden cross, death cross) เป็นแนวสำคัญ

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เข้าข่ายซื้อเฉพาะเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เข้าไม้เมื่อราคาลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วยืนยันการเด้ง ปิดเมื่อราคาปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: เส้นค่าเฉลี่ย – ทิศทาง จุดตัด การเด้ง ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

5. การเข้าสวน (reversal)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่มุ่งจับการกลับตัวหลังจากราคาวิ่งไปไกลเกินไป ถ้าการเทรดตามเทรนด์คือ "เกาะไปกับกระแส" การเข้าสวนคือการเดิมพันว่า "กระแสจะกลับทิศ" โดยมุ่งจับการย่อหลังพุ่งแรง การเด้งหลังดิ่งแรง และเข้าไม้สวนทางในช่วง overbought หรือ oversold

เพราะเป็นรูปแบบที่สวนเทรนด์ ถ้าไม่กลับตัวและราคาวิ่งต่อไป การขาดทุนก็บวมได้ง่าย จึงถือเป็นรูปแบบที่การกำหนดเกณฑ์ตัดขาดทุนให้ชัดเจนสำคัญเป็นพิเศษ มักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่วัด "overbought/oversold" เช่น RSI

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เลือกหุ้นที่ดิ่งแรงในเวลาสั้น ๆ จนถึงเกณฑ์ oversold ซื้อหลังจากยืนยันสัญญาณการเด้งแล้ว ตัดขาดทุนทันทีเมื่อหลุดจุดต่ำล่าสุด

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: การเข้าสวน – จับจังหวะกลับตัวหลังราคาวิ่งเกินไป ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

6. กรอบราคา (range)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่ใน"ตลาดกรอบราคา" ซึ่งราคาแกว่งไปมาระหว่างขอบบนและขอบล่างที่ค่อนข้างคงที่ จะขายที่ขอบบนและซื้อที่ขอบล่าง เก็บกำไรจากการวิ่งไปมา เป็นรูปแบบที่ออกแบบมาให้ทำงานได้ในตลาดที่ไม่มีเทรนด์และไร้ทิศทาง

จุดสำคัญคือจะลากขอบบน-ขอบล่างของกรอบราคาอย่างไร และจะถอยออกอย่างไรเมื่อราคาหลุดกรอบ (เบรกเอาต์) กลยุทธ์กรอบราคากับกลยุทธ์เบรกเอาต์เปรียบเหมือนหน้ากับหลังของกันและกัน และเลือกใช้ตามว่า "จะมองว่ากรอบราคายังไปต่อ หรือจะถูกทะลุ"

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เลือกเฉพาะตลาดกรอบราคาที่มีขอบบน-ขอบล่างชัดเจนและยืนยันได้หลายครั้ง ซื้อแถวขอบล่าง ทำกำไรแถวขอบบน ถอยออกเมื่อราคาปิดหลุดขอบล่าง

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: กลยุทธ์กรอบราคา – กำหนดขอบบน-ล่าง ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

7. แนวรับ / แนวต้าน

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่ดูการตอบสนองของราคาที่ย่านราคาซึ่งในอดีตเคยเด้งหรือถูกกดกลับหลายครั้ง (แนวรับ = เส้นพยุงด้านล่าง แนวต้าน = เส้นกดด้านบน) ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า ที่ย่านราคาแนวนอนซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากจับตา เมื่อราคาเข้าใกล้ก็มีแนวโน้มเกิดการเด้งหรือถูกกดกลับได้ง่าย

นอกจากการใช้แบบ "เด้งที่แนวรับก็ซื้อ ถูกกดที่แนวต้านก็ขาย" แล้ว ยังมีการใช้แบบที่ถือว่าการทะลุแนวรับหรือแนวต้านเป็นเบรกเอาต์ด้วย จะถือย่านราคาใดเป็นเส้นที่ใช้ได้จริง (ตอบสนองมากี่ครั้ง เป็นจุดต่ำ-จุดสูงของช่วงเวลาใด) คือจุดชี้ขาด

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เมื่อราคาเข้าใกล้ย่านราคาที่ในอดีตเด้งมาแล้วตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ให้ซื้อหลังยืนยันการเด้ง ตัดขาดทุนเมื่อราคาปิดหลุดต่ำกว่าย่านราคานั้น

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: แนวรับ / แนวต้าน – ลากเส้นและทดสอบด้วยการทดสอบย้อนหลัง

8. รูปแบบกราฟ (chart pattern)

จุดที่โฟกัส: เป็นรูปแบบที่ใช้ "รูปทรง" เฉพาะที่แท่งเทียนวาดขึ้นมาเป็นข้อมูลตัดสินใจ โดยมองหารูปทรงที่ว่ากันว่าเคยปรากฏซ้ำ ๆ ในอดีต เช่น double top/double bottom สามเหลี่ยม head and shoulders แล้วเข้าไม้ไปตามทิศทางที่รูปทรงนั้นบ่งชี้

จุดสำคัญคือจะนิยามเงื่อนไขที่ถือว่ารูปแบบ "สมบูรณ์" อย่างไร (เช่น ทะลุ neckline) เพราะรูปทรงมักดูเป็นเรื่องอัตวิสัย จึงเป็นรูปแบบที่มีคุณค่ามากในการทดสอบย้อนหลังเพื่อดูว่า "ตัวเราเองจดจำรูปแบบนั้นได้สม่ำเสมอแค่ไหน"

ตัวอย่างการกรอกกฎของกลยุทธ์:

เมื่อเกิด double bottom และราคาปิดทะลุ neckline ขึ้นไป ให้ซื้อ ตัดขาดทุนเมื่อหลุดจุดต่ำล่าสุด งดเข้าเมื่อรูปทรงเสียทรง

▶ เจาะลึกรูปแบบนี้เพิ่มเติม: รูปแบบกราฟ – อ่านรูปแบบหลักและทดสอบด้วยการทดสอบย้อนหลัง

กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ควร «ลองทำ» มากกว่า «ท่องจำ»

เราได้ดูมาแล้ว 8 รูปแบบ และตรงนี้ขอกลับไปที่เรื่องแรก กลยุทธ์เหล่านี้ไม่มีดีกว่าด้อยกว่า และแบบไหนจะเข้ากับตัวคุณ ก็ต้องลองเท่านั้นถึงจะรู้

ต่อให้อ่านในหนังสือหรือในเน็ตว่า "กลยุทธ์นี้ชนะ" มันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ากับนิสัย จังหวะชีวิต และหุ้นที่คุณดูอยู่ คนใจร้อนอาจไม่เหมาะกับการซื้อตอนย่อแบบระยะยาว และคนที่เฝ้าจอตลอดไม่ได้อาจยากกับการเข้าสวนแบบระยะสั้น ความเข้ากันระหว่างกลยุทธ์กับตัวคุณจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำจริงเท่านั้น

ตรงนี้เองที่การทดสอบย้อนหลังมีประโยชน์ นำกลยุทธ์ที่สนใจมาทาบกับกราฟในอดีตด้วย Chart Replay แล้วลอง "ถ้าใช้รูปแบบนี้ ตัวเราจะตัดสินใจอย่างไร" ซ้ำ ๆ ได้หลายครั้งโดยไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจริง จากนั้นบันทึกผลด้วย Strategy Tags และย้อนดูทบทวนด้วย AI Analysis เมื่อหมุนวงจรนี้ไป "ตัวเราเข้ากับรูปแบบไหน" ก็จะเห็นเป็นข้อมูล ไม่ใช่แค่ความรู้สึก

วิธีทดสอบย้อนหลังของแต่ละกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม เรากล่าวถึงอย่างละเอียดในบทความเฉพาะที่กล่าวไว้ข้างต้น ขอให้ใช้บทความนี้เป็นแผนที่ในมือก่อน แล้วลองทีละรูปแบบจากแบบที่สนใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม มือใหม่ควรเริ่มจากกลยุทธ์ไหน ตอบ บอกแบบเหมารวมไม่ได้ กลยุทธ์ไหนจะเข้ากันนั้นต่างกันไปในแต่ละคน ลองกวาดสายตาดู 8 รูปแบบในบทความนี้ แล้วเริ่มทดสอบย้อนหลังจากแบบที่คุณรู้สึกว่า "แบบนี้น่าจะตัดสินใจได้" การได้ลองจริงจะทำให้เห็นความเข้ากันกับตัวเอง

ถาม ใช้หลายกลยุทธ์ผสมกันได้ไหม ตอบ ได้ ในการเทรดจริงมักผสมหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น การซื้อตอนย่อที่อิงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เริ่มจากเข้าใจทีละแบบก่อน แล้วค่อยหาการผสมผสานในแบบของตัวเองผ่านการทดสอบย้อนหลัง

ถาม จะทำให้กลยุทธ์เป็นของตัวเองได้อย่างไร ตอบ พื้นฐานคือทดสอบย้อนหลังซ้ำ ๆ บันทึกผล และย้อนดูทบทวน การนำกลยุทธ์ที่สนใจมาลองด้วย Chart Replay หลายครั้งและบันทึกด้วย Strategy Tags จะช่วยสะสมข้อมูลไว้ใช้ตัดสินว่ากลยุทธ์นั้นเข้ากับตัวคุณหรือไม่

ถาม ควรเขียนอะไรในช่องกฎของกลยุทธ์ ตอบ เขียนไว้ในประโยคเดียวว่า "เข้าไม้ด้วยเงื่อนไขใด และปิดตรงไหน" บทความนี้มีตัวอย่างในแต่ละกลยุทธ์ ใช้เป็นแม่แบบแล้วเริ่มเขียนใหม่ด้วยคำพูดของตัวเองได้เลย

ถาม มีกลยุทธ์ที่ไม่ได้อยู่ในนี้อีกไหม ตอบ มีแน่นอน กลยุทธ์การเทรดมีนับไม่ถ้วน บทความนี้เป็นการเรียบเรียงรูปแบบที่พบบ่อยไว้ เริ่มจากจับภาพรวมด้วย 8 แบบนี้ก่อน พอคุ้นแล้วค่อยเจาะลึกรูปแบบที่เข้ากับตัวเอง จะเป็นแนวทางที่เดินต่อได้ง่าย

สรุป

เราได้เรียบเรียงกลยุทธ์เทรดที่พบบ่อย 8 แบบ ได้แก่ เทรดตามเทรนด์ เบรกเอาต์ ซื้อตอนย่อ / ขายตอนเด้ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเข้าสวน กรอบราคา แนวรับ / แนวต้าน และรูปแบบกราฟ ทั้งหมดนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่ใช้ผสมผสานกัน

สิ่งสำคัญไม่ใช่การจัดลำดับกลยุทธ์เพื่อหา "คำตอบที่ถูก" แต่คือการนำรูปแบบที่สนใจไปลองจริงด้วยการทดสอบย้อนหลัง แล้วตรวจสอบความเข้ากันกับตัวเองด้วยข้อมูล ใช้บทความนี้เป็นแผนที่ แล้วเริ่มทดสอบย้อนหลังจากรูปแบบเดียวก่อน

ENTRIQ เป็นเครื่องมือฝึกและทดสอบหุ้นสำหรับนักเทรดรายบุคคล ที่รวม Chart Replay การบันทึกการเทรด และ AI Analysis ไว้ด้วยกัน คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่สนใจไปลองบนกราฟในอดีต บันทึกด้วย Strategy Tags และย้อนดูทบทวน ครบจบในที่เดียว

※บริการนี้ไม่ใช่ธุรกิจการให้คำแนะนำการลงทุน วิธีการที่แนะนำในบทความนี้เป็นการเรียบเรียงรูปแบบที่รู้จักกันทั่วไปอย่างเป็นกลาง และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพหรือผลกำไรของวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.