ฝึกการเทรดตามเทรนด์ให้เป็นของตัวเองด้วยการทดสอบย้อนหลัง

ใน สรุปวิธีเทรด 8 แบบที่พบบ่อย แบบแรกที่ยกมาก็คือการเทรดตามเทรนด์ ไปตามกระแสของตลาด — ถ้าขึ้นก็ซื้อ ถ้าลงก็ขาย พูดเป็นคำก็เป็นเพียงรูปแบบเรียบง่ายแค่นี้

แต่พอลองทำจริงก็จะเข้าใจ „ตอนนี้มีเทรนด์อยู่หรือเปล่า“ „จะขึ้นตรงไหน“ „จะลงเมื่อไร“ แต่ละข้อล้วนต้องใช้การประเมิน และตรงนี้เองที่ผลลัพธ์แยกออกจากกัน ยิ่งเพราะมันเรียบง่าย ถ้าไม่มีกฎของตัวเอง ก็อาจนึกว่าเทรดตามเทรนด์อยู่แต่กลับไปซื้อที่ยอด หรือลงเร็วเกินไปจากเทรนด์ที่ยังไปต่อ

บทความนี้ว่าด้วยการจับรูปแบบที่เรียกว่าการเทรดตามเทรนด์ และการทำให้มันเป็นของตัวเองด้วยการทดสอบย้อนหลัง และในฐานะแก่นเรื่อง จะแสดงอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะเขียนรูปแบบนี้ลงในช่อง „กฎของกลยุทธ์“ ของ ENTRIQ อย่างไร ใน 2 แบบ คือ แบบใช้ดุลยพินิจ และ แบบกำหนดเป็นตัวเลข

ขอออกตัวไว้ก่อน มุมมองและอินดิเคเตอร์ที่แนะนำในที่นี้ไม่ใช่ „คำตอบที่ถูกต้อง“ เราวางแนวคิดที่ใช้กันทั่วไปไว้อย่างเป็นกลาง โดยยืนบนจุดยืนว่าอยากให้คุณใช้การทดสอบย้อนหลังพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแบบไหนเข้ากับคุณ

การเทรดตามเทรนด์คืออะไร

การเทรดตามเทรนด์เป็นรูปแบบที่เข้าไปตามทิศทางการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้ว เรียกอีกอย่างว่า „เข้าตามเทรนด์“

รากของแนวคิดนี้คือข้อสังเกตที่ว่า „ตลาดที่เริ่มขยับแล้วมักไปต่อในทิศทางเดิมอยู่พักหนึ่ง“ ตลาดที่เริ่มขึ้นก็ขึ้นต่อ ตลาดที่เริ่มลงก็ลงต่อ — การขึ้นไปตามคลื่นนั้นเพื่อหวังกำไรตราบที่แนวโน้มนี้ยังดำเนินอยู่ คือการเทรดตามเทรนด์

คู่ตรงข้ามคือ การเข้าสวน (reversal) ซึ่งหวังการกลับตัวของการเคลื่อนไหวที่เลยเถิดไป ถ้าการเทรดตามเทรนด์คือรูปแบบ „ตามกระแส“ การเข้าสวนก็คือรูปแบบ „ฝืนกระแส“ ไม่ใช่เรื่องว่าอันไหนเหนือกว่า แต่จุดที่จับต่างกัน

เสน่ห์ของการเทรดตามเทรนด์คือ ถ้าจับการเคลื่อนไหวใหญ่ได้ ยิ่งถือนานกำไรก็ยิ่งมีโอกาสยืดออกไป ส่วนความยากคือ „จุดเริ่ม“ และ „จุดจบ“ ของเทรนด์ ยากจะรู้ได้ในขณะที่อยู่ท่ามกลางมัน หลายครั้งพอเทรนด์ชัดการเคลื่อนไหวก็ไปไกลแล้ว และในทางกลับกัน เมื่อเริ่มเห็นว่าเทรนด์สิ้นสุด การดีดกลับก็เริ่มไปแล้ว „ความยากของจังหวะเวลา“ นี่แหละคือจุดที่ควรเก็บให้แน่นในการทดสอบย้อนหลัง

ทำไมต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

ต่อให้อ่านเรื่องการเทรดตามเทรนด์จากหนังสือแล้วรู้สึกว่า „เข้าใจแล้ว“ แค่นั้นก็ยังนำมาลงในการเทรดของตัวเองไม่ได้ เหตุผลมี 2 ข้อ

ข้อหนึ่ง การจับเทรนด์ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเด็ดขาด บางคนดูด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บางคนดูด้วยไฮ-โลว์ที่สูงขึ้น บางคนดูด้วยเส้นเทรนด์ไลน์ — ตลาดเดียวกัน แต่พอมุมมองต่างกัน จังหวะที่ประเมินว่า „มีเทรนด์“ ก็เลื่อนไป มุมมองไหนเข้ากับความรู้สึกของคุณและกับหุ้นที่ดูอยู่ ต้องลองจริงถึงจะรู้

อีกข้อ กฎจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อทำซ้ำเป็นจำนวนมาก กฎ „ซื้อที่จังหวะย่อของเทรนด์ขาขึ้น“ จะได้ผลหรือไม่ ลองแค่ครั้งสองครั้งไม่รู้หรอก ต้องทำกฎเดียวกันซ้ำหลายสิบครั้ง ถึงจะเห็นแนวโน้ม „ด้วยกฎนี้ สถานการณ์แบบนี้เจอบ่อย“ ถ้าทำแบบนี้ในตลาดเรียลไทม์ ลำพังการพิสูจน์ก็กินเวลาหลายเดือน

ตรงนี้เองที่ Chart Replay ได้ผล ด้วยกราฟย้อนหลัง คุณทดสอบกฎการเทรดตามเทรนด์ได้โดยไม่มีความเสี่ยง แถมด้วยความเร็วหลายเท่าของสนามจริง ตัว Chart Replay เองอธิบายละเอียดไว้ใน Chart Replay คืออะไร｜วิธีฝึกเทรดหุ้นด้วยกราฟย้อนหลัง

การประเมินเทรนด์: มุมมองที่ใช้กันทั่วไป

ด่านแรกของการเทรดตามเทรนด์คือการประเมินว่า „ตอนนี้มีเทรนด์หรือไม่“ เราวางมุมมองที่ใช้กันบ่อยไว้อย่างเป็นกลาง แต่ละอย่างมีดีมีเสีย และหลายคนใช้ผสมกัน

มาดูแต่ละมุมมองให้เป็นรูปธรรมขึ้นอีกนิด

ไฮ-โลว์ที่สูงขึ้น/ต่ำลง

มุมมองพื้นฐานและเรียบง่ายที่สุด มองว่าเทรนด์ขาขึ้นคือ „ทั้งไฮและโลว์สูงขึ้น“ เทรนด์ขาลงคือ „ทั้งไฮและโลว์ต่ำลง“

ทั้งยังเป็นแก่นของแนวคิดที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีดาว เพราะอ่านรูปทรงของกราฟเองโดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ จึงจับด้วยสายตาได้ง่าย เช่นเทรนด์ขาขึ้น ราคาทำนิวไฮเหนือไฮครั้งก่อน และโลว์ล่าสุดก็หยุดที่ตำแหน่งสูงกว่าครั้งก่อน — ตราบที่สองอย่างนี้ครบ ก็ประเมินว่าเทรนด์ยังไปต่อ

ข้อควรระวังคือ ในช่วงออกข้าง (range) การสูงขึ้น-ต่ำลงสลับกันไปมาและประเมินยากขึ้น อีกทั้ง „จะถือว่าตรงไหนเป็นไฮหรือโลว์“ มีความเป็นอัตวิสัยอยู่บ้าง ถ้าเก็บการขึ้นลงยิบย่อยมากไป การประเมินก็สั่นคลอน ในทางปฏิบัติต้องกำหนดความละเอียดไว้ในใจว่า „ย่อประมาณนี้ไม่นับ“ และความละเอียดนั้นเข้ากับหุ้นและไทม์เฟรมของคุณหรือไม่ ก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบย้อนหลัง การจัดการกับจังหวะที่เทรนด์พัง (ตอนที่โลว์ต่ำลงเป็นครั้งแรก) ก็เชื่อมโดยตรงกับการประเมินการเข้าและการออก

วิธีอ่านไฮ-โลว์ที่สูงขึ้น/ต่ำลงนี้สรุปได้เป็นทฤษฎีดาว การเก็บโลว์ล่าสุด-ไฮล่าสุดและการดูจังหวะกลับตัวของเทรนด์ เจาะลึกไว้ใน ทฤษฎีดาวคืออะไร｜อ่านไฮ-โลว์ที่สูงขึ้นด้วยการทดสอบย้อนหลัง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

คือการนำค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาหนึ่งมาทำเป็นเส้น เส้นชี้ขึ้นประเมินว่าขึ้น ชี้ลงประเมินว่าลง มุมมองที่ลากสองเส้น สั้นและยาว แล้วดูว่าถ้าสั้นอยู่เหนือยาวก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ใช้กันบ่อย

จุดเด่นคือประเมินเชิงกลไกด้วยตัวเลขได้ง่ายและจับ „ทิศ“ ของเทรนด์ได้ในพริบตา ในการเทรดตามเทรนด์ MA มักถูกใช้เป็นการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อดูจากทิศของมันก่อนว่า „สภาพตลาดเหมาะจะเข้าตามเทรนด์หรือไม่“

ข้อควรระวังคือ ในช่วงตลาดออกข้าง ทิศเปลี่ยนบ่อยและสัญญาณหลอกเพิ่มขึ้น เพราะ MA เป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในอดีต จึงมีสมบัติตอบสนองต่อการกลับตัวของเทรนด์ช้ากว่าด้วย การใช้ MA เป็นแกนประเมินเทรนด์มีจุดที่ต้องเจาะลึกหลายอย่าง — ทิศ การตัดกัน การเด้ง — ดังนั้นเราจึงรวมไว้ทั้งบทใน วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถ้าจะใช้ผสมกับการเทรดตามเทรนด์ ขอให้ดูอันนั้นประกอบด้วย

เส้นเทรนด์ไลน์

เส้นที่ลากเชื่อมโลว์ด้วยกัน (ตอนขึ้น) หรือไฮด้วยกัน (ตอนลง) เพื่อทำให้เห็นความชันของตลาด

มุมมองคือ ตราบที่เคลื่อนไปตามเส้นก็ถือว่าเทรนด์ไปต่อ ถ้าหลุดเส้นก็เป็นสัญญาณของการกลับตัว เพราะไม่ได้ลากอัตโนมัติแบบ MA แต่ลากเอง จึงรู้สึกถึง „มุม“ ของตลาดได้ง่าย และอ่านโมเมนตัมของเทรนด์ (ชันหรือลาด) ได้ด้วย

ข้อควรระวังคือ วิธีลากเส้นมีความเป็นอัตวิสัย จะเชื่อมโลว์ไหนกับโลว์ไหนก็ทำให้ความชันเปลี่ยน และต่างกันไปในแต่ละคน (หรือแม้แต่คนเดิมก็เลื่อนทุกครั้งที่ลากใหม่) ตำแหน่งเส้นจึงคลาดเคลื่อน ด้วยเหตุนี้การประเมิน „หลุดเส้นคือกลับตัว“ ก็เปลี่ยนจังหวะไปตามวิธีลาก ถ้าจะใช้เส้นเทรนด์ไลน์ สำคัญที่ต้องตรึงกฎการลากของตัวเอง (จะใช้โลว์ไหน) แล้วใช้การทดสอบย้อนหลังจับแนวโน้มว่า „ด้วยวิธีลากแบบนี้ จะหลุดในสถานการณ์แบบนี้“

การลากเส้นเทรนด์ไลน์เองเป็นเรื่องที่ลึก เราจึงเจาะลึกไว้ทั้งบทใน วิธีลากและใช้เส้นเทรนด์ไลน์｜ตรวจความแม่นด้วยการทดสอบย้อนหลัง

ทุกมุมมองล้วนมี „สัญญาณหลอก“ สถานการณ์ที่นึกว่าเทรนด์เกิดแล้วขึ้นไป แต่กลับตัว ย่อมเกิดขึ้นแน่ สิ่งสำคัญไม่ใช่ „ทำให้สัญญาณหลอกเป็นศูนย์“ แต่คือการใช้การทดสอบย้อนหลังจับแนวโน้มว่า „ด้วยกฎของฉัน ในสถานการณ์แบบนี้จะเกิดสัญญาณหลอกราวเท่านี้“

จะเอามุมมองไหนเป็นแกน หรือจะผสมหลายอันอย่างไร ตรงนี้ไม่มีคำตอบเดียว และทางที่ลัดที่สุดคือเลือกอันที่พอทดสอบย้อนหลังซ้ำ ๆ แล้วรู้สึกว่า „แบบนี้การประเมินของฉันไม่สั่นคลอน“

การเข้า: จะขึ้นเทรนด์ตรงไหน

ต่อให้ประเมินได้ว่ามีเทรนด์ ปัญหาต่อมาคือ „จะขึ้นตรงไหน“ แนวคิดหลักมี 2 แบบ

แบบหนึ่งคือ เข้าตอนเบรก เข้าที่จุดตั้งต้นที่เทรนด์เร่งความเร็ว เช่นจังหวะที่ทะลุไฮล่าสุดขึ้นไป ได้เปรียบเรื่องขึ้นตามโมเมนตัม แต่ในทางกลับกันก็มีสัญญาณหลอกที่ถูกดึงกลับทันทีหลังทะลุมากขึ้น รูปแบบ „เข้าตอนเบรก“ เจาะลึกไว้ทั้งบท รวมถึงวิธีแยกของจริงกับสัญญาณหลอก ใน วิธีเทรดเบรกเอาต์

อีกแบบคือ เข้าตอนย่อ เล็งจุดที่ระหว่างเทรนด์ขาขึ้นแล้วราคาลงชั่วคราว (ย่อ) ถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเทรนด์ไปต่อ ก็เข้าได้ที่ราคาเปรียบได้เปรียบ แต่ถ้า „การย่อ“ นั้นเป็นจุดเริ่มของการกลับตัวของเทรนด์ ก็จะกลายเป็นขาดทุนลอยตัวทันที จะรอย่อถึงไหน รวมถึงการประเมินนั้น อธิบายละเอียดไว้ใน วิธีซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง

ไม่ใช่เรื่องว่าอันไหนเหนือกว่า แต่เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบย้อนหลังว่า „ฉันประเมินแบบไหนได้นิ่งกว่ากัน“

การดูจังหวะออก: จะลงตรงไหน

สิ่งที่ยากอย่างคาดไม่ถึงในการเทรดตามเทรนด์ กลับเป็นการออกมากกว่าการเข้า เพราะเทรนด์รู้ว่าจบก็ต่อ „เมื่อจบไปแล้ว“ การประเมินเพื่อลงจึงต้องมีกฎอะไรสักอย่าง

ลงเมื่อเทรนด์พัง แนวคิดคือ ถ้าเกณฑ์ที่ใช้ประเมินพัง ก็ลง เช่นถ้าประเมินเทรนด์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พอราคาหลุดเส้นนั้นก็ปิดสถานะ ถ้าดูด้วยไฮ-โลว์ที่สูงขึ้น พอโลว์ต่ำลงก็ลง เพราะกฎถูกกำหนดคู่กับการประเมิน จึงมีความสม่ำเสมอ

ลงตามระยะที่สวนทาง (ตัดขาดทุน) ถ้าจากจุดเข้าสวนทางไปในระยะหนึ่ง ก็ถือว่าประเมินเทรนด์พลาดแล้วลง ในการเทรดตามเทรนด์ „คลื่นที่ขึ้นไปไม่ไปต่อ = สมมติฐานพัง“ นั่นเอง การตัดขาดทุนจึงเป็นแนวคิดที่เข้ากันดีกับรูปแบบนี้

การวางจุดทำกำไร จะถือต่อตราบที่เทรนด์ยังยืด หรือจะลงที่กำไรระดับหนึ่ง ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบ จุดแข็งของการเทรดตามเทรนด์คือ „ตอนยืดก็เก็บได้ก้อนใหญ่“ จึงมีมุมมองว่าการทำกำไรเร็วเกินไปจะลบจุดแข็งนั้นทิ้ง

จะผสมสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็เป็นแดนที่ต้องเก็บให้แน่นในการทดสอบย้อนหลัง ถ้ากำหนดแต่กฎการเข้าโดยไม่กำหนดการออก ผลการทดสอบย้อนหลังก็กระจัดกระจายและประเมินไม่ได้ การตั้งกฎการเข้าและการออกเป็นชุดเดียวกัน คือเคล็ดที่ทำให้การทดสอบย้อนหลังมีความหมาย

ตัวอย่างการกรอกช่อง „กฎของกลยุทธ์“

จากนี้คือประเด็นหลัก จะเขียนรูปแบบที่เรียกว่าการเทรดตามเทรนด์ลงในช่อง „กฎของกลยุทธ์“ ของ Strategy Tags ใน ENTRIQ จริง ๆ อย่างไร วิธีเขียนมีแนวทางใหญ่ ๆ 2 แบบ คือ แบบใช้ดุลยพินิจ (นิยามสถานการณ์ด้วยคำพูด) และ แบบกำหนดเป็นตัวเลข (เขียนเงื่อนไขเป็นตัวเลขและอินดิเคเตอร์ให้ชัด)

ไม่ใช่เรื่องว่าอันไหนถูก ถ้าถนัดจับรูปทรงและกระแสของกราฟด้วยความรู้สึก แบบใช้ดุลยพินิจก็เหมาะ ถ้าอยากกำหนดเงื่อนไขให้ชัดแล้วตัดสินเชิงกลไก แบบกำหนดเป็นตัวเลขก็เหมาะ ลองเทียบทั้งสองแล้วเอาแบบที่เข้ากับคุณเป็นแม่แบบ

แบบ A: แบบใช้ดุลยพินิจ (นิยามด้วยคำพูด)

แนวทางที่บรรยายหน้าตาและสถานการณ์ของกราฟด้วยคำพูด โดยไม่ก้าวเข้าไปในค่าตัวเลขของอินดิเคเตอร์ แต่ตรึง „จะเข้าในสถานการณ์แบบไหน จะลงในสถานการณ์แบบไหน“ ไว้ด้วยคำพูดของตัวเอง

【การเทรดตามเทรนด์ · แบบใช้ดุลยพินิจ】

การอ่านบริบท：ยืนยันเป็นอย่างแรกว่ากราฟรายวันและรายสัปดาห์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นทั้งคู่ (ไฮ-โลว์สูงขึ้น) เมื่อไทม์เฟรมใหญ่เป็นขาลงหรือออกข้าง ให้งดเข้า

การเข้า：ซื้อในจังหวะที่ระหว่างเทรนด์ขาขึ้น ราคาย่อลงชั่วคราวแล้วหันกลับขึ้นอีกครั้ง และแท่งเทียนดูจะข้ามไฮก่อนหน้า อย่ากระโดดเข้าด้วยโมเมนตัมล้วน ๆ ให้เข้าหลังยืนยันการเคลื่อนที่ „ย่อแล้วกลับ“ ก่อน

ตัดขาดทุน：ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่าโลว์ล่าสุดอย่างชัดเจน ให้ถือว่าสมมติฐานของเทรนด์พังแล้วลง

การออก：ถ้าการสูงขึ้นของไฮ-โลว์พังและโลว์เริ่มต่ำลง ให้ทำกำไร ตราบที่เทรนด์ยังไปต่อ ให้ยืดการถือออกไป

เงื่อนไขที่จะงดเข้า：ไม่เข้าตอนที่ทิศของไทม์เฟรมใหญ่คลุมเครือ หรือตอนที่เพิ่งมีการพุ่งแรงก่อนหน้าจนดูอยู่ในโซนราคาสูง

จุดแข็งของแบบใช้ดุลยพินิจคือ ตักบริบทของตลาดได้อย่างยืดหยุ่น รวม „โมเมนตัม“ และ „ตำแหน่ง“ ของกราฟที่ไม่ปรากฏเป็นตัวเลขเข้ามาในการประเมินได้ จุดอ่อนคือ เพราะมีอัตวิสัยปน จึงสั่นคลอนง่ายในแต่ละคน (หรือแม้แต่คนเดิมก็ต่างกันไปในแต่ละวัน) ด้วยเหตุนี้เองจึงคุ้มค่าที่จะใช้การทดสอบย้อนหลังพิสูจน์ว่า „สายตาของฉันสม่ำเสมอแค่ไหน“

แบบ B: แบบกำหนดเป็นตัวเลข (นิยามด้วยอินดิเคเตอร์และตัวเลข)

แนวทางที่เขียนเงื่อนไขการเข้าและการออกเป็นตัวเลขและอินดิเคเตอร์ให้มากที่สุด ทำ „ถ้าเป็นแบบนี้ให้เข้า/ลง“ ให้อยู่ในรูปที่ตัดสินเชิงกลไกได้

【การเทรดตามเทรนด์ · แบบกำหนดเป็นตัวเลข】

การอ่านบริบท：บนรายวัน ให้ถือว่า 20MA > 50MA (เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือระยะยาว) เป็นเงื่อนไขว่าเทรนด์ยังไปต่อ กรณีตรงข้าม (20MA < 50MA) ไม่ซื้อ

การเข้า：ในสภาพที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น เมื่อราคาลงมาถึง 20MA ครั้งหนึ่งแล้วเด้ง ให้รอแท่งเทียนที่ราคาปิดอยู่เหนือ 20MA ยืนยันเสียก่อนแล้วจึงซื้อ

ตัดขาดทุน：วางไว้ที่ -2% จากราคาเข้า หรือใต้โลว์ล่าสุด แล้วแต่ว่าอันไหนใกล้กว่า

การออก：ถ้าราคาปิดหลุดลงต่ำกว่า 20MA อย่างชัดเจน ให้ลง หรือเมื่อกำไรถึง +6% ให้ทำกำไรครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือถือไปจนกว่าจะหลุด 20MA

หุ้น · ไทม์เฟรม：รายวัน หนึ่งหุ้นหนึ่งการเข้า

จุดแข็งของแบบกำหนดเป็นตัวเลขคือ การประเมินทำซ้ำได้สูง เพราะเงื่อนไขกำหนดเป็นตัวเลข ไม่ว่าใครดู (หรือแม้แต่ตัวเองย้อนกลับมาดูภายหลัง) ก็ได้ผลประเมินเดียวกัน และแยกได้ง่ายขึ้นว่าความกระจัดกระจายของผลการทดสอบย้อนหลังมาจาก „กฎดีหรือไม่ดี“ หรือ „การประเมินที่สั่นคลอน“ จุดอ่อนคือ ทิ้งบริบทที่ไม่ปรากฏเป็นตัวเลขไป เพราะเงื่อนไขชัดเจนนี่เอง บางครั้งเงื่อนไขจึงถูกเข้าตามกลไกแม้ในสถานการณ์ที่แท้จริงอยากงด

อนึ่ง ตัวเลขที่ยกมาในที่นี้ (20MA, -2%, +6% ฯลฯ) เป็นเพียงตัวอย่างการกรอกเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าตัวเลขนี้ดี แต่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่า „เขียนด้วยความละเอียดประมาณนี้ได้“ ตัวเลขที่เข้ากับหุ้นและไทม์เฟรมของคุณ ขอให้หาเจอด้วยการทดสอบย้อนหลัง

เคล็ดในการเขียนช่อง „กฎของกลยุทธ์“

สิ่งที่ทั้งสองแบบมีร่วมกันคือ เขียนการเข้า ตัดขาดทุน การออก และเงื่อนไขที่จะงดเข้าให้ครบทุกอย่าง ถ้ากำหนดแต่การเข้าแล้วเว้นที่เหลือไว้ พอทดสอบย้อนหลังก็ตามไม่ได้ว่า „ทำไมผลถึงออกมาแบบนี้“

และสำคัญที่จะไม่ตั้งเป้ากฎสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น ลองเขียนสักครั้งก่อน แล้วเอาไปวนในการทดสอบย้อนหลัง พอรู้ตัวว่า „ตรงนี้คลุมเครือ“ ก็เขียนใหม่ ช่อง „กฎของกลยุทธ์“ เป็นที่ที่ตรึงไว้ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ค่อย ๆ บ่มเพาะผ่านการทดสอบย้อนหลัง

ขั้นตอนทดสอบย้อนหลังแล้วบันทึก

พอเขียนกฎแล้ว ก็เอาไปวนในการทดสอบย้อนหลัง ขั้นตอนเป็นดังนี้

เปิดสถานการณ์ในอดีตด้วย Chart Replay แล้วเข้า-ปิดแบบเสมือนตามกฎที่เขียนไว้ ทุกครั้งให้บันทึกไว้ในโน้ตการเทรดว่าทำไมถึงเข้า-ลงตรงนั้น แล้วติด Strategy Tag ของการเทรดตามเทรนด์ พอทำซ้ำแบบนี้ ระบบจะรวบรวมองค์ประกอบแพ้-ชนะ แนวโน้มกำไรขาดทุน ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย ฯลฯ ของเฉพาะการเทรดที่ติดแท็กเดียวกันแบบข้ามให้โดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญตรงนี้คือ ตอนที่จำนวนตัวอย่างยังน้อย อย่าเชื่อตัวเลขทั้งหมด ถ้าตัดสินว่ากฎดีหรือไม่ดีจากผล 5 หรือ 10 ครั้ง ก็จะถูกความเอนเอียงที่บังเอิญเกิดเหวี่ยงไปมา ต้องสะสมจำนวนครั้งให้พอเสียก่อน แนวโน้มนั้นถึงจะเริ่มมีความหมาย วิธีใช้การบันทึกและ Strategy Tags เองอธิบายละเอียดไว้ใน วิธีบันทึกการเทรด｜ทบทวนด้วย Strategy Tags

บันทึกที่สะสมไว้ยังเป็นวัตถุดิบให้ AI Analysis ด้วย AI Analysis เป็นฟีเจอร์ที่นำข้อมูลการเทรดและโน้ตในอดีตมาเรียบเรียงแนวโน้มที่สังเกตได้ออกมาเป็นคำพูด ไม่ใช่การพยากรณ์อนาคตหรือแนะนำให้ซื้อขาย แต่ใช้เป็นเพียงวัตถุดิบทบทวนว่า „การเทรดตามเทรนด์ของฉันที่ผ่านมามีแนวโน้มแบบไหน“

ข้อผิดพลาดที่มักเกิด

ขอยกรูปแบบที่มักสะดุดในการทดสอบย้อนหลังการเทรดตามเทรนด์ไว้

เข้าตามเทรนด์ทั้งที่ไม่มีเทรนด์ ถ้าเข้าตามเทรนด์ซ้ำ ๆ ในตลาด range ที่ออกข้าง ก็มักซื้อตรงที่ขึ้นแล้วขายตรงที่ลงวนไป อย่าข้ามการอ่านบริบท (ว่ามีเทรนด์อยู่จริงหรือไม่)

ทดสอบย้อนหลังโดยไม่มีกฎการออก ถ้ากำหนดแต่การเข้าโดยไม่กำหนดเกณฑ์การลง ผลก็กระจัดกระจายและประเมินไม่ได้ กำหนดการออกเป็นชุดเสียก่อนเป็นอันดับแรก

สรุปจากจำนวนครั้งที่น้อย การทิ้งว่า „กฎนี้ใช้ไม่ได้“ หลังลองไม่กี่ครั้งนั้นด่วนไป การทดสอบย้อนหลังอยู่ที่จำนวนครั้ง

ทดสอบย้อนหลังไปเปลี่ยนกฎไป ถ้าเปลี่ยนกฎกลางคันระหว่างทดสอบ ก็จะไม่รู้ว่ากำลังทดสอบอะไรอยู่ ขอให้วนด้วยกฎเดิมสักจำนวนหนึ่ง แล้วขีดเส้นว่า „ปรับปรุงหลังทบทวนแล้วเท่านั้น“

คำถามที่พบบ่อย

ถาม การเทรดตามเทรนด์กับการซื้อตอนย่อ ต่างกันไหม การซื้อตอนย่อเป็นหนึ่งในวิธีเข้าของการเทรดตามเทรนด์ ภายใต้รูปแบบใหญ่ที่เรียกว่าการเทรดตามเทรนด์ วิธี „ขึ้นตอนย่อของเทรนด์“ คือ การซื้อตอนย่อ และวิธี „ขึ้นตอนเบรก“ คือ เบรกเอาต์ — ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้

ถาม แบบใช้ดุลยพินิจกับแบบกำหนดเป็นตัวเลข ควรเขียนด้วยแบบไหน ไม่มีอันไหนถูก ถ้าถนัดจับกระแสของกราฟด้วยความรู้สึก แบบใช้ดุลยพินิจก็เหมาะ ถ้าอยากกำหนดเงื่อนไขให้ชัดแล้วตัดสินเชิงกลไก แบบกำหนดเป็นตัวเลขก็เหมาะ การลองทั้งสองแล้วเลือกแบบที่ผลการทดสอบย้อนหลังนิ่งกว่า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ถาม กฎของกลยุทธ์ เขียนแล้วไม่ควรเปลี่ยนใช่ไหม ระหว่างการทดสอบย้อนหลังไม่ควรเปลี่ยน แต่หลังวนไปสักจำนวนหนึ่งและทบทวนแล้ว จะเขียนใหม่เพื่อปรับปรุงก็ได้ ช่อง „กฎของกลยุทธ์“ เป็นที่ที่บ่มเพาะด้วยการวนตรึงและปรับปรุงสลับกันไป

ถาม ต้องทดสอบย้อนหลังกี่ครั้งถึงจะเห็นแนวโน้ม ไม่มีเกณฑ์ชัดว่า „เท่านี้ครั้ง“ แต่ 5 หรือ 10 ครั้งไม่พอ ต้องสะสมจำนวนครั้งให้พอจนความเอนเอียงที่บังเอิญเกิดไม่เหวี่ยงคุณ แนวโน้มถึงจะมีความหมาย ถ้าใช้ Chart Replay ก็ทำจำนวนครั้งนั้นได้ในเวลาสั้น ๆ

ถาม ควรทดสอบย้อนหลังที่ไทม์เฟรมไหน ถ้าเริ่มจากรายวัน จะตามการเคลื่อนไหวทีละแท่งได้ง่ายและทดสอบง่าย พอชินแล้วก็ทดสอบการใช้หลายไทม์เฟรมได้ เช่นยืนยันเทรนด์ที่ไทม์เฟรมใหญ่แล้วกะจังหวะเข้าที่ไทม์เฟรมเล็ก วิธีดูวัน สัปดาห์ เดือนพร้อมกันอยู่ใน ดูวัน สัปดาห์ เดือนพร้อมกัน｜ไม่พลาดไทม์เฟรมใหญ่

ENTRIQ เป็นเครื่องมือฝึกและทดสอบหุ้นสำหรับนักเทรดรายบุคคล ที่รวม Chart Replay การบันทึกการเทรด และ AI Analysis ไว้ด้วยกัน สินทรัพย์ที่รองรับได้แก่ หุ้นสหรัฐ FX สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนหุ้นญี่ปุ่นจะรองรับในการเปิดตัวครั้งถัดไป

※บทความนี้อธิบายวิธีการเทรดอย่างเป็นกลาง ไม่ได้แสดงวิธีการเฉพาะเจาะจงหรือผลงานของวิธีนั้นหรือผลกำไรในอนาคต ตัวเลขและเงื่อนไขที่แสดงเป็นตัวอย่างการกรอกเป็นเพียงตัวอย่างวิธีเขียน ไม่ได้รับประกันประสิทธิผล การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.