วิธีซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง｜ทดสอบย้อนหลังกฎการรอจังหวะย่อ

ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น แต่กลับไปซื้อตอนที่ราคายืดสุดแล้วจนไล่ซื้อที่ราคาสูง หรือคิดว่า „ใกล้จะหยุดลงแล้ว“ เลยเก็บของตอนย่อ แต่กลับไม่ใช่การย่อ ทว่าเป็นจุดจบของเทรนด์ — ใครที่เคยลองซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง คงเคยเจอสถานการณ์ทำนองนี้ การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งเป็นแนวทางหลักในแง่ของการ „เกาะไปกับเทรนด์“ แต่ถ้าเข้าไปทั้งที่ยังคลุมเครือว่าจะถือว่าการย่อลึกแค่ไหนเป็น „ย่อ“ ก็เป็นวิธีที่กลายเป็นได้ทั้งการกระโดดเข้าและมีดที่กำลังตก

บทความนี้เป็นตอนที่เจาะลึก การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง หนึ่งเต็ม ๆ จากบรรดาวิธีที่เรียงไว้ใน สรุปวิธีเทรด 8 แบบที่พบบ่อย เราจะรวบรวมตั้งแต่ความต่างจากเบรกเอาต์ วิธีตัดสินความลึกของการย่อ แนวคิดในการตั้งกฎการเข้าและการออกเป็นชุดเดียวกัน ไปจนถึงว่าจะเขียนลงในช่องกฎของกลยุทธ์ของ ENTRIQ อย่างไร (ตัวอย่างการกรอก 2 แบบ) ไม่ใช่บทความเรื่องการ „ทาย“ การเคลื่อนไหวของราคา แต่เป็นบทความสำหรับเรียบเรียงกฎของตัวเองออกมาเป็นคำพูดแล้วพิสูจน์ซ้ำหลายครั้งด้วยกราฟย้อนหลัง

การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งคืออะไร

การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งเป็นแนวคิดที่ รอการเคลื่อนไหวสวนทางชั่วคราว (การย่อ) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เทรนด์ยังดำเนินอยู่ แล้วเข้าไปในทิศทางของเทรนด์ ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็ซื้อตรง „ย่อ“ ที่ราคาลงมาชั่วครู่ ถ้าเป็นเทรนด์ขาลงก็ขาย (ชอร์ต) ตรง „เด้ง“ ที่ราคาดีดกลับขึ้นชั่วครู่ ทั้งสองแบบไม่ได้สวนกับตัวเทรนด์เอง แต่เป็นแนวคิดที่ เล็งจุดที่ราคาถูก・ราคาแพงระหว่างทางของเทรนด์

พอเอามาวางเทียบกับเบรกเอาต์ ก็จะเห็นความต่างชัดขึ้น เบรกเอาต์นั้นเกาะไปกับ „แรงส่งที่ทะลุจุดสำคัญ“ ในขณะที่การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งรอ „จังหวะพักหลังทะลุ หรือหลังยืดไปแล้ว“ ถ้าเบรกเอาต์คือการกระโดดเข้าตามการยืดตัว การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งก็คือการ งดตามการยืดตัวแล้วรอโลว์・ไฮครั้งถัดไป แม้จะเป็นการเทรดตามเทรนด์เหมือนกัน แต่ก็พูดได้ว่าจังหวะการเข้ากลับทิศกัน

ที่การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งเป็นที่นิยมก็เพราะ เข้าที่ราคาที่ได้เปรียบกว่า เมื่อเทียบกับทิศทางของเทรนด์ได้ง่าย การรอการย่อก่อนแล้วค่อยเข้า ทำให้ระยะถึงจุดตัดขาดทุน (ความเสี่ยง) เล็กลงได้ง่ายกว่าการกระโดดเข้าตอนที่ราคายืดสุดแล้ว แต่ในทางกลับกัน ความเสี่ยงที่ว่า „การย่อที่รออยู่ แท้จริงกลับเป็นจุดจบของเทรนด์“ ก็ตามติดมาเสมอ

ความยากของการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งสรุปได้ที่ „จะรอถึงไหน“ ถ้าตื้นเกินไปก็จะกระโดดเข้ากลางคันของการย่อแล้วราคาสวนไปอีก ถ้ารอลึกเกินไปก็จะโดนการกลับตัวของเทรนด์ลากไปด้วย การกำหนดเส้นแบ่งตรงนี้ไว้ในใจตัวเองคือแก่นสำคัญ

ทำไมต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบย้อนหลัง

„จะรอการย่อถึงไหน“ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว บางคนเก็บของก่อนถึงโลว์ล่าสุด บางคนก็รอให้ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บางคนก็ใช้เกณฑ์ฟีโบนัชชี (38.2%・50%・61.8% เป็นต้น) ความลึกแบบไหนจะเข้ากับหุ้นและไทม์เฟรมที่ตัวเองดูอยู่ ถกกันด้วยคำพูดก็ไม่จบ เป็นแดนที่มีแต่ต้อง ทำซ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ เท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้น ย่อและเด้งสวย ๆ ก็ไม่ได้มาให้ทุกวันตามใจในสนามจริง เทรนด์ออก การย่อแทรกเข้ามา แล้วยืดต่อ — ถ้ามัวรอครบชุดนี้ ลำพังจะลองกฎเดียวก็กินเวลาหลายสัปดาห์

ตรงนี้เองที่ Chart Replay (การทดสอบย้อนหลัง) ได้ผล คุณย้อนกราฟในอดีตกลับไป แล้วเดินแท่งเทียนทีละแท่งพร้อมตัดสินว่า „ถ้าเป็นฉันจะเข้าที่ย่อตรงนี้ไหม“ ในสภาพที่มองไม่เห็นอนาคต เพราะเป็นเงินจำลองจึงไม่มีความเสี่ยงขาดทุนจริง และเลือกเฉพาะจังหวะย่อระหว่างเทรนด์มาทำซ้ำได้หลายครั้ง ทั้งยังเทียบ „กฎที่เข้าตอนย่อตื้น“ กับ „กฎที่รอจนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่“ บนข้อมูลย้อนหลังชุดเดียวกันได้ด้วย

จะตัดสินความลึกของการย่ออย่างไร

วิธีกำหนด „ความลึกที่จะรอ“ ของย่อ・เด้งต่างกันไปในแต่ละคน ในที่นี้เราจะไม่ฟันธงว่า „อันนี้คือคำตอบที่ถูก“ แต่จะวางเกณฑ์ที่ใช้กันบ่อยไว้อย่างเป็นกลาง จะเลือกใช้อันไหน ขอให้พิสูจน์เป็นข้อมูลของตัวเองด้วยการทดสอบย้อนหลัง

มาดูแต่ละเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมขึ้นอีกนิด

โลว์／ไฮล่าสุด

เกณฑ์ที่พื้นฐานที่สุดคือการใช้บริเวณก่อนถึงโลว์ล่าสุดที่เคยทำไว้ (ตอนขาขึ้น) หรือไฮล่าสุด (ตอนขาลง) ครั้งก่อน เป็นแนวรับ・แนวต้าน ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้น พอราคาลงมาถึงเหนือโลว์ที่ครั้งก่อนหยุดตรงจังหวะย่อขึ้นมาเล็กน้อย ก็มองว่า „ตรงนี้อาจถูกพยุงไว้ได้“ แล้วรอ เพราะเป็นราคาที่ปรากฏจริงบนกราฟ เหตุผลจึงเข้าใจง่าย และยังลากเส้นตัดขาดทุนได้ง่ายว่า „ถ้าหลุดโลว์นั้นก็ถอย“ เป็นข้อได้เปรียบ

ข้อควรระวังคือ ในจังหวะที่ไม่มีโลว์・ไฮชัดเจนจะใช้ยาก ในจังหวะที่เทรนด์ชันจนยืดขึ้นไปโดยไม่สร้างย่อที่เป็นย่อจริง ๆ หรือในทางกลับกันจังหวะที่ราคาแกว่งถี่ยิบจน „อันไหนคือโลว์ล่าสุด“ ไม่ลงตัว เกณฑ์นี้ก็ไม่ทำงาน ถ้าจะใช้โลว์・ไฮล่าสุด จำเป็นต้องกำหนดไว้ในใจว่า „จะยึดโลว์ไหนเป็นเกณฑ์“ แล้วพิสูจน์ด้วยการทดสอบย้อนหลังว่าวิธีเลือกแบบนั้นเข้ากับหุ้นและไทม์เฟรมเป้าหมายหรือไม่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เป็นเกณฑ์ที่ระหว่างเทรนด์ รอให้ราคาย่อเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เจาะจง (20MA・50MA เป็นต้น) แล้วเล็งจุดที่ถูกพยุงไว้ตรงนั้น ในจังหวะที่ MA ชี้ขึ้นทำหน้าที่เหมือน „แนวรับที่เคลื่อนที่“ รูปแบบที่ราคาลงมาถึง MA แล้วเด้งกลับก็อาจปรากฏซ้ำ ๆ ต่างจากโลว์แนวนอนตรงที่ MA จะไล่ระดับสูงขึ้นไปพร้อมกับเทรนด์ เกณฑ์ของย่อจึงขยับตามราคาไปด้วย เป็นลักษณะเฉพาะ

ข้อควรระวังคือ หุ้นและไทม์เฟรมต่างกัน MA ที่ราคาตอบสนองก็ต่างกัน หุ้นตัวหนึ่งเด้งสวยที่ 20MA อีกตัวรอให้ราคาย่อจนถึง 50MA ก่อนแล้วจึงเด้ง แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ แนวคิดการใช้ MA เป็นเกณฑ์ของย่อมีจุดที่ต้องเจาะลึกอยู่มาก ทั้งการเลือกทิศทาง・การเด้ง・ระยะเวลา จึงยกไปรวมไว้หนึ่งบทความเต็ม ๆ ในบทความ วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากจะผสมกับการซื้อตอนย่อ ขอให้ดูบทความนั้นประกอบด้วย

Fibonacci retracement

เป็นมุมมองที่ใช้จุดที่ราคาย่อกลับถึงสัดส่วนคงที่ เช่น 38.2%・50%・61.8% เทียบกับช่วงขึ้น (หรือช่วงลง) ล่าสุด เป็นเกณฑ์ของย่อ เช่น มองว่าบริเวณที่ย่อ 50% (ครึ่งหนึ่ง) ของการขึ้นล่าสุด „อาจเด้งกลับจากตรงนี้“ แล้วรอ เบื้องหลังคือแนวคิดที่ว่าเพราะผู้เล่นในตลาดจำนวนมากให้ความสำคัญกับสัดส่วนเดียวกัน การเด้งที่ระดับนั้นจึงเกิดขึ้นได้ง่าย

ข้อควรระวังคือ สัดส่วนเป็นเพียงเกณฑ์ ไม่จำเป็นว่าจะเด้งพอดีเป๊ะที่ระดับนั้น บางทีก็เด้งที่ 38.2% บางทีก็ย่อลึกถึง 61.8% และบางทีก็หลุดระดับนั้นไปจนกลายเป็นการกลับตัวของเทรนด์ ถ้าจะใช้ฟีโบนัชชี ให้กำหนดว่า „จะยึดสัดส่วนไหนเป็นเกณฑ์“ „จะให้น้ำหนักกับระดับที่หลายสัดส่วนซ้อนทับกันไหม“ และแทนที่จะเข้าเพียงเพราะราคามาถึงระดับนั้น การนำไปผสมกับสัญญาณการเด้งจะเพิ่มความแม่นยำ

จำนวนแท่ง・ระยะเวลาของการย่อ

เป็นมุมมองที่วัด „ใกล้จะพักหรือยัง“ จากว่าราคาย่อลงต่อเนื่องกี่แท่ง (กี่วัน) (ระยะเวลา) ไม่ใช่จากว่าราคาลงมากแค่ไหน (ความลึก) เช่น มองว่าพอย่อต่อเนื่องราว 5〜10 แท่ง การย่อก็มักจะครบรอบ แล้วใช้การผ่านไปของเวลาเป็นเกณฑ์ของย่อ เป็นแนวคิดที่ตัดสิน „ย่อดำเนินไปพอหรือยัง“ จากอีกมุมที่ต่างจากความลึก

ข้อควรระวังคือ ลำพังระยะเวลาตัดสินความลึกไม่ได้ ย่อ 5〜10 แท่งแต่ช่วงราคาที่ลงเล็กก็มี ในทางกลับกันไม่กี่แท่งแต่ลงแรงก็มี ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะยึดจำนวนแท่งเป็นเหตุผลอย่างเดียว การนำไปผสมกับเกณฑ์ด้านราคาอย่างโลว์ล่าสุดหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แล้วใช้ในจังหวะที่ตัดสินได้ว่า „เวลาก็ผ่านไปพอ ราคาก็มาถึงเกณฑ์แล้ว“ จะสมจริงกว่า

สัญญาณการเด้ง

เป็นวิธียืนยันที่ หลังราคามาถึงเกณฑ์ของย่อแล้ว รอให้แท่งที่เริ่มเด้งกลับจริง ๆ (แท่งที่มีไส้ล่าง แท่งที่ทะลุไฮของแท่งก่อนหน้า เป็นต้น) ออกมาก่อนแล้วจึงเข้า แทนที่จะรับตอนที่ยังร่วงอยู่ การรอสัญญาณ „ตกหยุดแล้วเริ่มหันขึ้น“ จะช่วยลดความผิดพลาดจากการกระโดดเข้าย่อที่ยังจะลงต่อได้

ข้อควรระวังคือ เพราะรอสัญญาณ ตำแหน่งที่เข้าอาจตื้นกว่า (สูงกว่า) เกณฑ์ การรอให้ไส้ล่างหรือแท่งการเด้งออกมา ทำให้รับที่ราคาต่ำสุดไม่ได้ และระยะถึงจุดตัดขาดทุนก็กว้างขึ้นตามไปด้วย จะให้สัญญาณการเด้งเป็นเงื่อนไขบังคับ หรือเข้าตอนที่ราคามาถึงเกณฑ์ ก็เป็นการแลกได้แลกเสียระหว่างตำแหน่งที่เข้ากับอัตราชนะ แบบไหนเข้ากับเป้าหมายของตัวเอง เป็นสิ่งที่ต้องเทียบทั้งสองบนข้อมูลย้อนหลังชุดเดียวกันเพื่อพิสูจน์

สิ่งสำคัญตรงนี้คือ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กีดกันกันเอง โดยทั่วไปมักใช้ผสมกัน เช่น „รอให้ราคาย่อเข้าใกล้แถว 50MA และเข้าหลังจากแท่งการเด้งออกมาด้วย“ ยิ่งผสมกันมาก การเข้าก็ยิ่งถูกคัดกรองและเล็งราคาที่ได้เปรียบกว่าได้ แต่ในทางกลับกันจำนวนครั้งที่เข้าได้ก็ลดลง จะวางตัวเองไว้ตรงไหนของการแลกได้แลกเสียนี้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูด้วยการทดสอบย้อนหลัง

แยกออกจากจุดจบของเทรนด์

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งคือรูปแบบที่ „คิดว่าเป็นย่อเลยซื้อ แต่มันคือจุดจบของเทรนด์“ การย่อกับการกลับตัวของเทรนด์ มักแยกออกจากกันได้ยากในระหว่างที่มันกำลังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง การกำหนดเส้นไว้ล่วงหน้าว่า „ถ้าสวนถึงตรงนี้ ก็ไม่ใช่ย่ออีกต่อไป“ จึงขาดไม่ได้

โดยทั่วไป ถ้าหลุดจุดสำคัญที่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้า (โลว์ล่าสุด・MA ที่ใช้เป็นแนวรับ เป็นต้น) อย่างชัดเจน ก็ตัดสินว่า „นี่ไม่ใช่การย่อที่คาดไว้“ แล้วถอย ราคาที่ย่อเลิกเป็นย่อ＝เส้นตัดขาดทุน ถ้าลากเส้นนี้ไว้ ต่อให้โดนจุดจบของเทรนด์ลากไปด้วยก็จำกัดการขาดทุนได้

พูดกลับกัน ก็ตัดสินได้ว่าจะไม่เข้าย่อที่กำหนดเส้นตัดขาดทุนไม่ได้ จังหวะที่บอกไม่ได้ว่า „ราคาลงถึงไหนจึงจะยอมรับว่าผิด“ ก็คือการเลือกงดเข้า เพราะยังไม่ใช่จังหวะที่จะเข้า

ตั้งกฎการเข้าและการออกเป็นชุดเดียวกัน

แม้ในการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง การสะดุดส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเข้าไปโดยกำหนดแต่ „เงื่อนไขเข้า“ แล้วไม่กำหนด „เงื่อนไขออก“ ต้องเรียบเรียงการเข้าและการออกออกมาเป็นคำพูดเป็นชุดเดียวกันเสมอ

ตัวอย่างการเข้า (เงื่อนไขเข้า)

• จะยืนยันทิศทางของเทรนด์อย่างไร (การไล่ระดับไฮ-โลว์ให้สูงขึ้น／ทิศของ MA ฯลฯ)
• จะรอการย่อถึงไหน (ก่อนถึงโลว์ล่าสุด／50MA／ฟีโบ 50% ฯลฯ)
• จะรอสัญญาณการเด้ง หรือเข้าเมื่อราคามาถึงเกณฑ์

ตัวอย่างการออก (เงื่อนไขออก)

• ตัดขาดทุน：ราคาที่ย่อเลิกเป็นย่อ (หลุดโลว์ล่าสุด／หลุดต่ำกว่า MA ที่ใช้เป็นแนวรับอย่างชัดเจน ฯลฯ)
• ทำกำไร：จะยืดถึงไหนจึงจะปิดกำไร (ทำนิวไฮเหนือไฮล่าสุด／ช่วงราคาที่กำหนด／ทำกำไรบางส่วนแล้วยืดที่เหลือ ฯลฯ)

ถ้าผูกการตัดขาดทุนไว้กับจุดสำคัญว่า „ถ้าหลุดโลว์ที่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้าก็ถอย“ การตัดสินใจถอยก็จะถูกอารมณ์ชักจูงได้ยากขึ้น เหตุผลที่เข้า (เทรนด์ยังไปต่อ) พังเมื่อไรก็ออก — การกำหนดความสัมพันธ์คู่กันนี้ไว้ตั้งแต่แรก คือแก่นของการสร้างกฎการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้ง

ตัวอย่างการกรอกช่องกฎของกลยุทธ์ (2 แบบ)

ใน Strategy Tags ของ ENTRIQ มีช่องสำหรับเขียนเก็บ „กฎของกลยุทธ์“ ไว้ ถ้าเรียบเรียงกฎการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งของตัวเองไว้ที่นี่เป็นคำพูด ก็จะทบทวนได้ว่า „เข้าตามกฎหรือไม่“ ทุกครั้งที่ทดสอบย้อนหลัง วิธีเขียนมีใหญ่ ๆ 2 ทาง ไม่ใช่ว่าอันไหนเหนือกว่า แต่เลือกอันที่ตัวเองทำการประเมินซ้ำได้ง่ายกว่า

แบบ A: แบบใช้ดุลยพินิจ (นิยามสถานการณ์ด้วยคำพูด)

เป็นวิธีเขียนที่เอียงไปทางดุลยพินิจ นิยามการอ่านบริบทของตลาด・การเข้า・ตัดขาดทุน・การออก・เงื่อนไขที่จะงดเข้า ด้วยคำพูดโดยไม่ผูกด้วยตัวเลข

การอ่านบริบท：ต้องเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนที่ไล่ระดับไฮ・โลว์ให้สูงขึ้น ไม่เล็งในช่วงออกข้าง (range) ที่ทิศของเทรนด์ไม่ชัด การเข้า：หลังการขึ้นล่าสุด ในจังหวะที่ราคาย่อลงมาถึงแถวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถ้าแท่งการเด้งออกมาก็ซื้อ ตัดขาดทุน：ถ้าราคาปิดหลุดโลว์ล่าสุดที่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้า ให้ตัดสินว่าไม่ใช่ย่อแล้วถอย การออก：พิจารณาทำกำไรเมื่อทำนิวไฮเหนือไฮล่าสุด ถ้าเทรนด์ยังไปต่อก็ทำกำไรเพียงบางส่วนแล้วยืดที่เหลือ เงื่อนไขที่จะงดเข้า：ไม่เข้าในจังหวะที่ทิศของเทรนด์คลุมเครือ หรือช่วงก่อนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

แบบ B: แบบกำหนดเป็นตัวเลข (เขียนเงื่อนไขเป็นตัวเลขให้ชัด)

เป็นวิธีเขียนที่เอียงไปทางอิงกฎ ตรึงการประเมินด้วยอินดิเคเตอร์และตัวเลข ให้ไม่ว่าใครดูก็ได้ข้อสรุปเดียวกัน

การอ่านบริบท：20MA>50MA (ถือว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น) เงื่อนไขการเข้า：ราคาย่อลงมาถึง 20MA และราคาปิดของวันนั้นยืนเหนือ 20MA จนแท่งปิด ตัดขาดทุน：ถ้าหลุดต่ำกว่าโลว์ล่าสุดก็ถอย (หรือ −2%) ทำกำไร：ทำกำไรครึ่งหนึ่งที่ +6% ส่วนที่เหลือถือไว้จนกว่าราคาปิดจะหลุด 20MA ฟิลเตอร์：การย่อจากไฮล่าสุดต้องไม่เกินสัดส่วนที่กำหนด (เช่น ฟีโบ 61.8%)

พอกำหนดเป็นตัวเลข การทบทวนก็เป็นเชิงปริมาณและรวบรวมในการทดสอบย้อนหลังได้ง่ายขึ้น แต่ ตัวเลขอย่าง 20MA・−2%・+6%・61.8% ที่เขียนไว้ที่นี่เป็นเพียง „ตัวอย่างวิธีเขียน“ เท่านั้น ไม่ได้รับประกันประสิทธิผลหรือผลกำไร ขอให้ทดสอบย้อนหลังกับหุ้นและไทม์เฟรมของตัวเองแล้วปรับไปพร้อมกับดูข้อมูล

ขั้นตอนทดสอบและบันทึก

พอเรียบเรียงกฎเป็นคำพูดแล้ว ก็เลือกจังหวะย่อระหว่างเทรนด์บนกราฟย้อนหลัง แล้วทำการเข้า-ปิดแบบเสมือนซ้ำ ๆ ในสภาพที่มองไม่เห็นอนาคต แต่ละครั้งให้บันทึกไว้ในการบันทึกการเทรดและ Strategy Tags ว่า „เข้าตามกฎหรือไม่“ „แยกการย่อกับการกลับตัวของเทรนด์อย่างไร“

Strategy Tag ติดหนึ่งแท็กต่อหนึ่งการเทรด ถ้าติดแท็กไว้อย่าง „ซื้อตอนย่อ・เด้งที่ MA“ ก็จะดูข้ามเฉพาะการเทรดที่ใช้กฎเดียวกัน แล้วสรุปอัตราชนะ・กำไรขาดทุน・อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ย ฯลฯ ทีหลังได้

สิ่งที่อยากให้ระวังตรงนี้คือ ตอนที่จำนวนตัวอย่างยังน้อย อย่าเชื่อตัวเลขจริงจัง การตัดสินว่ากฎดีหรือไม่ดีจากผล 5 หรือ 10 ครั้งนั้นเร็วเกินไป ขอให้สะสมจำนวนครั้งด้วยการทดสอบย้อนหลังที่ไม่มีความเสี่ยงเสียก่อน แล้วค่อยมองแนวโน้ม

กราฟด้านบนเป็นตัวอย่างที่แสดง „ภาพที่เห็น“ เมื่อเปลี่ยนความลึกของย่อแล้วทดสอบ (ไม่ใช่ข้อมูลจริง) การซื้อตอนย่อเดียวกัน แต่พอเปลี่ยนความลึกที่รอ ข้อมูลก็เปลี่ยน — การพิสูจน์ความต่างนั้นด้วยมือตัวเองคือจุดประสงค์ของการทดสอบย้อนหลัง

บันทึกที่สะสมไว้ยังทบทวนด้วย AI Analysis ได้ด้วย AI Analysis ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายหรือคำแนะนำ แต่เป็นฟีเจอร์ที่เรียบเรียงแนวโน้มที่สังเกตได้จากข้อมูลการเทรดและโน้ตในอดีตออกมาเป็นคำพูด เป็นวัตถุดิบเก็บรูปแบบที่ตัวเองสังเกตได้ยาก เช่น „ครั้งที่เข้าตอนย่อตื้น ยิ่งมีการตัดขาดทุนมาก“

ข้อผิดพลาดที่มักทำ 4 อย่าง

1. กระโดดเข้าโดยไม่รอการย่อ：ถ้าเข้าตอนที่ราคายืดสุดแล้วด้วยความคิด „ไม่อยากตกรถ“ ก็มักจะไล่ซื้อที่ราคาสูงพอดีตรงจุดตั้งต้นของย่อ ให้กำหนดกฎรอการย่อก่อนแล้วจึงเข้า
2. เข้าโดยไม่วางจุดตัดขาดทุน：ย่อกับการกลับตัวของเทรนด์แยกกันได้ยาก ถ้าเข้าโดยไม่ผูกเส้นถอยไว้กับจุดสำคัญ ก็จะโดนจุดจบของเทรนด์ลากไปด้วยจนขาดทุนบานปลาย
3. ซื้อตอนย่อในจังหวะที่ไม่มีเทรนด์：ในช่วงออกข้างที่ไม่มีทิศทาง ทั้ง „ย่อ“ และ „เด้ง“ ก็ไม่มีความหมาย ให้ยืนยันก่อนว่ามีเทรนด์ออกมาหรือไม่
4. จำแต่ย่อที่สำเร็จ：แท่งเดียวที่ยืดไปมักติดอยู่ในความทรงจำ แต่ไม่กี่ครั้งที่ถอยเพราะโดนการกลับตัวของเทรนด์ลากไปต่างหากที่คุ้มค่าจะทบทวน ให้บันทึกความล้มเหลวด้วย Strategy Tag เดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม การซื้อตอนย่อกับเบรกเอาต์ต่างกันอย่างไร เบรกเอาต์เป็นวิธีที่เกาะไปกับ „แรงส่งที่ทะลุจุดสำคัญ“ ส่วนการซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งเป็นวิธีที่รอ „จังหวะพัก (การย่อ)“ หลังทะลุหรือหลังยืดไปแล้ว แม้จะเป็นการเทรดตามเทรนด์เหมือนกัน แต่จังหวะการเข้ากลับทิศกัน ระหว่างการกระโดดเข้าตามการยืดตัว กับการรอโลว์・ไฮครั้งถัดไป รายละเอียดดูได้ที่บทความเบรกเอาต์ประกอบ

ถาม ราคาย่อถึงไหนจึงจะตัดสินว่าเป็น „ย่อ“ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว มีเกณฑ์ที่ใช้กันบ่อยอย่างก่อนถึงโลว์ล่าสุด・เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่・สัดส่วนคงที่ของฟีโบนัชชี ความลึกแบบไหนเข้ากับเป้าหมายของตัวเอง วิธีที่ชัวร์คือเทียบหลายกฎบนข้อมูลชุดเดียวกันด้วยการทดสอบย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือกำหนดเส้นตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าว่า „ถ้าสวนถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ย่อ“

ถาม จะเลี่ยงกรณี „คิดว่าเป็นย่อแต่กลับเป็นจุดจบของเทรนด์“ ได้อย่างไร การย่อกับการกลับตัวของเทรนด์แยกกันได้ยากในระหว่างที่กำลังเกิดขึ้น จึงเลี่ยงได้ไม่หมด ที่สมจริงคือกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหลุดจุดสำคัญที่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้า (โลว์ล่าสุด・MA ที่ใช้เป็นแนวรับ) ก็ถอย แทนที่จะเลี่ยง การกำหนดว่า „เมื่อพลาดจะถอยตรงไหน“ ได้ผลกว่า

ถาม ช่องกฎของกลยุทธ์ ควรเขียนด้วยแบบใช้ดุลยพินิจหรือแบบกำหนดเป็นตัวเลข แบบไหนก็ได้ คนที่นิยามสถานการณ์ด้วยคำพูดแล้วทำซ้ำได้ง่ายกว่าก็เหมาะกับแบบใช้ดุลยพินิจ คนที่อยากตรึงเงื่อนไขเป็นตัวเลขก็เหมาะกับแบบกำหนดเป็นตัวเลข จะเขียนควบทั้งสองก็ไม่มีปัญหา สิ่งสำคัญคือดูย้อนกลับมาแล้วทำการประเมินเดียวกันซ้ำได้

ถาม การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งฝึกได้ด้วยหุ้นตัวไหนบ้าง การทดสอบย้อนหลังของ ENTRIQ รองรับหุ้นสหรัฐ・FX・สินค้าโภคภัณฑ์・สินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนหุ้นญี่ปุ่นมีแผนรองรับในการเปิดตัวครั้งถัดไป และยังทดสอบพร้อมดูหลายไทม์เฟรมไปพร้อมกันได้ด้วย จึงใช้ฝึกแบบที่ยืนยันทิศทางของเทรนด์ในไทม์เฟรมใหญ่พร้อมกับรอย่อในไทม์เฟรมเล็กได้

การซื้อตอนย่อและขายตอนเด้งพอพูดเป็นคำว่า „ซื้อตรงที่ราคาถูก“ ก็ดูเรียบง่าย แต่จะเอาชนะให้ขาดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินความลึกของการย่อ และเส้นตัดขาดทุนตรงจุดที่ย่อเลิกเป็นย่อ ขอให้เรียบเรียงความลึกที่จะรอและเส้นถอยเป็นชุดลงในช่องกฎของกลยุทธ์ แล้วลองพิสูจน์ซ้ำหลายครั้งบนกราฟย้อนหลังดู

ENTRIQ เป็นเครื่องมือฝึกและทดสอบหุ้นสำหรับนักเทรดรายบุคคล ที่รวม Chart Replay การบันทึกการเทรด และ AI Analysis ไว้ด้วยกัน

※บทความนี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิผลหรือผลกำไรของวิธีการหรือกฎใดเป็นการเฉพาะ ตัวเลขและตัวอย่างที่ระบุไว้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีเขียน ไม่ได้แสดงผลตอบแทนการลงทุน การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.