Backtesting คืออะไร｜แนวทางแบบระบบและแบบใช้ดุลยพินิจ

เมื่อค้นหาคำว่า "Backtesting" คุณอาจพบทั้งซอฟต์แวร์ทดสอบสำหรับการเทรดอัตโนมัติอย่าง MT4 และวิธีฝึกที่เล่นชาร์ตในอดีตทีละแท่ง จนไม่แน่ใจว่าคำนี้หมายถึงสิ่งใดกันแน่

กล่าวโดยสรุป การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) หมายถึงการตรวจสอบวิธีการเทรดด้วยข้อมูลราคาในอดีตในความหมายกว้าง หลายคนมักนึกถึงการเทรดอัตโนมัติเมื่อได้ยินคำว่า "Backtesting" แต่เดิมทีคำนี้ครอบคลุมการทดสอบด้วยข้อมูลในอดีตทุกรูปแบบ รวมถึงการฝึกเทรดแบบใช้ดุลยพินิจที่ไล่ดูชาร์ตในอดีตด้วยตนเอง และภายในคำนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่มีลักษณะต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อแยกทั้งสองประเภทออกจากกัน คุณจะเห็นได้ชัดว่าแบบใดเหมาะกับเป้าหมายของคุณ

Backtesting คืออะไร

Backtesting คือกระบวนการนำกฎการเทรดหรือการตัดสินใจของตนเองไปใช้กับข้อมูลในอดีต เพื่อตรวจสอบว่า "หากเคยเทรดด้วยวิธีนี้ในอดีต ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร" ในภาษาไทยมักเรียกว่า การทดสอบย้อนหลัง

ข้อดีที่สำคัญที่สุดคือ คุณสามารถทดลองวิธีการเทรดกับข้อมูลในอดีตได้ก่อนนำเงินทุนของตนเองไปใช้จริง การเรียนรู้จากความผิดพลาดซ้ำ ๆ ในการเทรดจริงต้องใช้ทั้งเวลาและเงิน แต่ Backtesting ช่วยให้ทดลองกับข้อมูลในอดีตได้กี่ครั้งก็ได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังคือ วิธีการที่เคยได้ผลในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลเช่นเดียวกันในอนาคต กฎที่ปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไปมักใช้ไม่ได้ผลในการเทรดจริง ปัญหานี้เรียกว่าการปรับให้เหมาะสมเกินไป (overfitting) ซึ่งหมายถึงการปรับแต่งพารามิเตอร์โดยเจตนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมอง Backtesting ว่าไม่ใช่ "เครื่องมือที่สัญญาว่าจะให้ผลลัพธ์" แต่เป็น "เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการเทรดของตนเอง"

Backtesting มี 2 ประเภท

นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุด Backtesting แบ่งออกได้กว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ แบบระบบ (อัตโนมัติ) และ แบบใช้ดุลยพินิจ (ทำด้วยตนเอง)

แบบระบบ (backtest อัตโนมัติ)

กำหนดเงื่อนไขการเข้าเทรดและการปิดสถานะไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเลขหรือโค้ด แล้วให้เครื่องรันกับข้อมูลในอดีตทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่มีพื้นที่ให้ใช้ดุลยพินิจ เป็นการตรวจสอบเชิงสถิติว่า "หากใช้กฎนี้ย้อนหลังไป X ปี อัตราชนะ กำไรขาดทุน และ drawdown สูงสุดจะเป็นอย่างไร"

เครื่องมือที่เป็นตัวอย่างสำหรับ FX คือ Strategy Tester ของ MT4/MT5 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สร้างระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) หรือเทรดตามกฎเชิงกลไก

ในทางกลับกัน เนื่องจากต้องแปลงกฎให้เป็นตัวเลขหรือโค้ด วิธีนี้จึงจำลองการตัดสินใจแบบใช้ดุลยพินิจซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นได้ไม่ดีนัก อีกทั้งยังต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการออกแบบกฎ

แบบใช้ดุลยพินิจ (replay ด้วยตนเอง)

เล่นชาร์ตในอดีตทีละแท่งโดยที่ยังมองไม่เห็นอนาคต แล้วตัดสินใจด้วยตนเองในแต่ละจังหวะว่า "เข้าเทรดตรงนี้" หรือ "ปิดสถานะตรงนี้" วิธีนี้ช่วยให้ฝึกการตัดสินใจที่ใกล้เคียงกับการเทรดจริงกับข้อมูลในอดีตได้ซ้ำหลายครั้ง บางครั้งเรียกว่า "Backtesting ด้วยตนเอง" หรือ "Chart Replay" ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Bar Replay ของ TradingView และเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการฝึกอย่าง ENTRIQ

แบบระบบมีจุดประสงค์หลักเพื่อประเมินความได้เปรียบเชิงสถิติ (edge) ของกฎ ส่วนแบบใช้ดุลยพินิจมีจุดประสงค์หลักเพื่อฝึกการตัดสินใจซ้ำ ๆ จนเป็นทักษะ ในการเทรดแบบใช้ดุลยพินิจ แม้จะใช้วิธีการเดียวกัน ผลลัพธ์ก็อาจต่างกันตามการอ่านสภาวะตลาดในแต่ละช่วง เช่น เป็นเทรนด์หรือช่วงออกข้าง (range) ด้วยเหตุนี้ Backtesting แบบใช้ดุลยพินิจซึ่งช่วยให้ฝึกการตัดสินใจในการเทรดซ้ำ ๆ จึงมีความหมาย

ควรเลือกแบบใด

ทั้งสองแบบไม่ได้ดีกว่าหรือด้อยกว่ากัน เพียงแต่มีจุดประสงค์ต่างกัน ตารางด้านล่างสรุปภาพรวมไว้ก่อน

สรุปแล้ว วิธีเลือกนั้นเรียบง่าย

• ต้องการสร้างกฎเชิงกลไกและตรวจสอบความได้เปรียบเชิงสถิติของกฎนั้น → แบบระบบ (MT4/MT5 เป็นต้น)
• ต้องการฝึกความสามารถในการประเมินตลาดและตัดสินใจด้วยตนเองซ้ำ ๆ จนเป็นทักษะ → แบบใช้ดุลยพินิจ (replay ด้วยตนเอง / Chart Replay)

หากต้องการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ แบบระบบจะเหมาะสม หากต้องการสร้างรูปแบบการเทรดของตนเองให้มั่นคงด้วยดุลยพินิจ แบบใช้ดุลยพินิจจะเหมาะสม การแบ่งเช่นนี้เข้าใจได้ง่าย และก็มีผู้ที่ใช้ทั้งสองแบบร่วมกัน

ทั้งนี้ ENTRIQ เป็น เครื่องมือ Backtesting ที่เน้นเฉพาะแบบใช้ดุลยพินิจ (replay ด้วยตนเอง) เหมาะกับขั้นตอนการฝึกซ้ำที่เล่นชาร์ตในอดีตทีละแท่ง บันทึกการตัดสินใจพร้อมติดแท็กด้วย Strategy Tags แล้วนำมาทบทวน หากต้องการทำ backtest อัตโนมัติแบบระบบ เครื่องมือเฉพาะทางอย่าง MT4/MT5 จะเหมาะสมกว่า

ขั้นตอนการทำ Backtesting แบบใช้ดุลยพินิจ

หากคุณสนใจแบบใช้ดุลยพินิจ การทำ Backtesting แยกตามวิธีการเทรดแต่ละแบบดังต่อไปนี้จะช่วยให้ค้นพบรูปแบบการเทรดของตนเองได้ง่ายขึ้น ENTRIQ Lab มีบทความอธิบายวิธีทำ Backtesting ของแต่ละวิธีการเทรดแยกไว้

• หากต้องการเริ่มจากภาพรวมของวิธีการเทรด สามารถค้นหารูปแบบที่อาจเหมาะกับคุณได้ใน สรุป 8 กลยุทธ์การเทรด
• หากต้องการเริ่มจากการเทรดตามเทรนด์ บทความ ฝึกการเทรดตามเทรนด์ด้วย Backtesting เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
• หากต้องการทราบก่อนว่าการเล่นชาร์ตในอดีตคืออะไร การอ่าน ทำความรู้จัก Chart Replay｜ฝึกเทรดหุ้นบนกราฟในอดีต จะช่วยให้เห็นภาพรวม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม: Backtesting กับการทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลในอดีตเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่? โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งเดียวกัน Backtesting หมายถึงการตรวจสอบวิธีการเทรดด้วยข้อมูลในอดีตในความหมายกว้าง หลายคนมักนึกถึงการเทรดอัตโนมัติหรือแบบระบบเมื่อได้ยินคำนี้ แต่แบบใช้ดุลยพินิจที่ไล่ดูชาร์ตในอดีตด้วยตนเองก็ถือเป็น Backtesting อย่างแท้จริงเช่นกัน

ถาม: Backtesting กับการเทรดบัญชีทดลองต่างกันอย่างไร? Backtesting ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อตรวจสอบการตัดสินใจและฝึกการตัดสินใจในการเทรด ส่วนการเทรดบัญชีทดลองเป็นการทดลองส่งคำสั่งด้วยเงินจำลองในสภาวะตลาดปัจจุบัน จุดเด่นของ Backtesting คือสามารถทำสถานการณ์เดิมซ้ำได้กี่ครั้งก็ได้ ส่วนจุดเด่นของการเทรดบัญชีทดลองคือได้สัมผัสความกดดันแบบเรียลไทม์ เนื่องจากจุดประสงค์ต่างกัน จึงมีผู้ที่ใช้ทั้งสองแบบตามความเหมาะสม

ถาม: การทำ Backtesting จะช่วยให้ผลการเทรดดีขึ้นหรือไม่? Backtesting ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ วิธีการที่เคยได้ผลในอดีตไม่จำเป็นต้องได้ผลในอนาคต และกฎที่ปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไปอาจใช้ไม่ได้ผลในการเทรดจริง บทบาทของ Backtesting คือการตรวจสอบวิธีการเทรดของตนเองและปรับเกณฑ์การตัดสินใจให้ชัดเจน จึงควรมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกนำเกณฑ์นั้นไปใช้ในการเทรดจริง

ถาม: ผู้เริ่มต้นควรเริ่มจากแบบระบบหรือแบบใช้ดุลยพินิจ? ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเทรดแบบใด หากไม่ติดขัดกับการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบกฎ และต้องการเทรดเชิงกลไก แบบระบบจะเหมาะสม หากต้องการประเมินตลาดและตัดสินใจด้วยตนเอง แบบใช้ดุลยพินิจจะเหมาะสม สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเริ่มด้วยดุลยพินิจ การฝึกวิธีการเทรดเพียงวิธีเดียวซ้ำ ๆ ด้วยการเล่นชาร์ตในอดีตหรือ Chart Replay ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม

สรุป

Backtesting หมายถึงการตรวจสอบวิธีการเทรดด้วยความเคลื่อนไหวของราคาในอดีตในความหมายกว้าง และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบระบบ (อัตโนมัติ เช่น MT4/MT5) และ แบบใช้ดุลยพินิจ (replay ด้วยตนเอง หรือ Chart Replay)

ไม่ใช่เรื่องว่าแบบใดดีกว่า แต่เป็นเรื่องของจุดประสงค์ที่ต่างกัน หากต้องการตรวจสอบกฎเชิงกลไกให้ใช้แบบระบบ หากต้องการฝึกการตัดสินใจซ้ำ ๆ ให้ใช้แบบใช้ดุลยพินิจ การเลือกแบบที่ตรงกับรูปแบบการเทรดที่คุณต้องการจะช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

ENTRIQ เป็นเครื่องมือสำหรับ Backtesting แบบใช้ดุลยพินิจ ที่รวมการเล่นชาร์ตในอดีต การฝึกการตัดสินใจซ้ำ ๆ ตลอดจนการบันทึกและทบทวนไว้ในขั้นตอนเดียว หากคุณต้องการสร้างรูปแบบการเทรดของตนเองให้มั่นคงด้วยดุลยพินิจ สามารถเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 14 วันได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อขายใดเป็นการเฉพาะ การเทรดมีความเสี่ยงและไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต บริการนี้ไม่ใช่ธุรกิจการให้คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่อิงจากข้อมูลในอดีต การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง ーーーendーーー

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.