Backtesting กับบัญชีทดลอง｜ความต่างและการเลือกใช้ตามเป้าหมาย

เมื่อค้นหาวิธีฝึกเทรด มักจะพบคำ 2 คำอยู่บ่อยครั้ง คือ "การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)" และ "การเทรดบัญชีทดลอง (บัญชีเดโม)" ทั้งสองวิธีช่วยให้ฝึกได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตนเอง แต่สิ่งที่ได้ฝึกจริงนั้นแตกต่างกันค่อนข้างมาก

กล่าวโดยสรุป Backtesting คือ "การฝึกตัดสินใจซ้ำ" ส่วนการเทรดบัญชีทดลองคือ "การฝึกเพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์" หากเริ่มต้นโดยไม่รู้ความแตกต่างนี้ อาจรู้สึกภายหลังว่าการฝึกไม่เป็นอย่างที่คาดไว้

บทความนี้จะสรุปว่า Backtesting และการเทรดบัญชีทดลองหมายถึงอะไร มีจุดร่วมและความแตกต่างอย่างไร และควรเลือกใช้อย่างไรตามเป้าหมาย

Backtesting กับการเทรดบัญชีทดลองเหมือนและต่างกันอย่างไร

ก่อนอื่น มาดูจุดร่วมและความแตกต่างของทั้งสองวิธี

จุดร่วมคือ ทั้งสองวิธีใช้เงินเสมือนในการฝึก เนื่องจากไม่ได้ใช้เงินจริง แม้จะขาดทุนระหว่างฝึก ยอดเงินในบัญชีเงินจริงของคุณก็ไม่ลดลง ในฐานะพื้นที่สำหรับทดลองการตัดสินใจ ทั้งสองวิธีจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินจริง

ความแตกต่างอยู่ที่ตลาดที่ใช้ฝึกเป็นตลาด "ในอดีต" หรือ "ปัจจุบัน" Backtesting ช่วยให้คุณย้อนชาร์ตในอดีตและฝึกตัดสินใจภายใต้สภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น ส่วนการเทรดบัญชีทดลองคือการซื้อขายด้วยเงินเสมือนในตลาดเรียลไทม์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้

ความแตกต่างระหว่าง "อดีต" กับ "ปัจจุบัน" นี้ นำไปสู่ความแตกต่างในแง่ "สิ่งที่แต่ละวิธีช่วยฝึก" ซึ่งจะอธิบายต่อไป

สิ่งที่ทำได้ด้วย Backtesting (Chart Replay)

Backtesting คือวิธีฝึกที่เลื่อนชาร์ตในอดีตไปทีละแท่ง และฝึกตัดสินใจในสภาพที่มองไม่เห็นอนาคต ใน ENTRIQ ฟังก์ชัน Chart Replay ทำหน้าที่นี้

จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ Backtesting คือสามารถฝึกซ้ำในสถานการณ์ตลาดเดิมได้กี่ครั้งก็ได้ ในตลาดจริง สถานการณ์ตลาดแต่ละครั้งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่หากเป็นชาร์ตในอดีต คุณสามารถย้อนกลับไปลองใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และตรวจสอบซ้ำได้ว่า "ณ จังหวะนั้นควรเข้าเทรดอย่างไร" โดยเปลี่ยนการตัดสินใจไปในแต่ละครั้ง

จุดเด่นอีกประการคือสามารถปรับความเร็วได้เอง คุณสามารถเลื่อนไป 1 แท่งแล้วคิด จากนั้นจึงเลื่อนแท่งถัดไป จึงตรวจสอบเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งได้อย่างรอบคอบ ด้วย Backtesting คุณยังสามารถฝึกกับสถานการณ์อย่างการร่วงลงอย่างรุนแรงของตลาดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบหลายปีได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

นอกจากนี้ แม้มักถูกมองข้าม แต่ Backtesting เป็นวิธีฝึกที่ช่วยประหยัดเวลา ในการเทรดบัญชีทดลอง บางครั้งแม้จะรอทั้งวัน เงื่อนไขการเข้าเทรดก็อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในทางกลับกัน Backtesting ช่วยให้คุณไล่ดูข้อมูลตลาดย้อนหลังหลายปีได้ในเวลาสั้น จึงฝึกตัดสินใจได้หลายครั้งในระยะเวลาอันสั้น

สิ่งที่ Backtesting ช่วยฝึกเป็นหลักคือรูปแบบการตัดสินใจและความสม่ำเสมอ ทักษะการตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียว เมื่อ "จำนวนครั้งที่ฝึก" ด้วยรูปแบบเดียวกันเพิ่มขึ้น การตัดสินใจก็จะสม่ำเสมอมากขึ้น รูปแบบของตนเองว่า "จะเข้าเทรดภายใต้เงื่อนไขใด และจะออกจากสถานะที่จุดใด" จะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นผ่านการทำซ้ำ

สิ่งที่ทำได้ด้วยการเทรดบัญชีทดลอง

การเทรดบัญชีทดลองคือวิธีฝึกที่ซื้อขายด้วยเงินเสมือนในตลาดเรียลไทม์ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ โดยทั่วไปจะใช้บัญชีเสมือน (บัญชีเดโม) ที่โบรกเกอร์หุ้นหรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ให้บริการ

จุดเด่นของการเทรดบัญชีทดลองคือได้ฝึกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการเทรดจริงมาก คุณสามารถติดตามราคาแบบเรียลไทม์ ฝึกส่งคำสั่งซื้อขาย และทำความคุ้นเคยกับกระบวนการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย บนหน้าจอที่คล้ายกับแพลตฟอร์มการเทรดจริง

ในทางกลับกัน คุณไม่สามารถฝึกซ้ำในสถานการณ์ตลาดเดิมได้ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดแต่ละครั้งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและดำเนินไปตามเวลาจริง แม้จะคิดว่า "อยากลองเทรดที่ราคาเปิดของเมื่อวานอีกครั้ง" ก็ไม่สามารถทำได้แล้ว วิธีนี้จึงไม่เหมาะกับการสะสมปริมาณการฝึกจำนวนมากในระยะเวลาสั้น

สิ่งที่การเทรดบัญชีทดลองช่วยฝึกเป็นหลักคือการตัดสินใจแบบเรียลไทม์และการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งคำสั่งในตลาดที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเทรดจริง เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ยากใน Backtesting

แต่ละวิธีฝึกทักษะคนละด้าน

สรุปจากที่กล่าวมา ทั้งสองวิธีแตกต่างกันที่ "สิ่งที่ช่วยฝึก"

Backtesting เปรียบได้กับ "การฝึกพื้นฐาน" เนื่องจากดำเนินไปตามจังหวะของตนเองได้ จึงขัดเกลารูปแบบการตัดสินใจได้อย่างใจเย็น คุณลองสถานการณ์เดิมหลายครั้ง ฝึกซ้ำเพื่อพัฒนารูปแบบการตัดสินใจของตนเอง และตรวจสอบว่ารูปแบบนั้นใช้ได้ซ้ำในสภาวะตลาดอื่นหรือไม่ ความสามารถในการทำซ้ำคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสามารถดูด้านขวาของชาร์ตหรือความเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาได้หากต้องการ จึงสัมผัสแรงกดดันเฉพาะของการเทรดจริงได้ยาก เช่น ความกระวนกระวายเมื่อเห็นราคาขึ้นลงอยู่ตรงหน้า

การเทรดบัญชีทดลองเปรียบได้กับ "การแข่งขันกระชับมิตร" แม้จะใช้เงินเสมือน แต่เมื่อเห็นแท่งเทียนเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์อยู่ตรงหน้า คุณจะสัมผัสได้ถึงความผันผวนทางอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับการเทรดจริง เช่น "อยากรีบปิดสถานะเพื่อรับกำไร" หรือ "อยากเลื่อนการปิดสถานะที่ขาดทุนออกไปก่อน" คุณส่งคำสั่งซื้อขายตามขั้นตอนเดียวกับการเทรดด้วยเงินจริง และทำความคุ้นเคยกับการใช้งานแพลตฟอร์มและจังหวะของตลาด จึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเริ่มเทรดจริง

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าวิธีใดดีกว่ากัน เนื่องจากแต่ละวิธีฝึกสิ่งที่ต่างกัน การใช้ตามลำดับจึงช่วยเสริมซึ่งกันและกัน

การเลือกใช้แต่ละวิธี

เมื่อสรุปตามเป้าหมาย สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

ในช่วงที่ต้องการสร้างรูปแบบการตัดสินใจ Backtesting เป็นวิธีที่เหมาะสม คุณลองใช้วิธีการเทรดเดิมหลายครั้ง เพื่อวางเกณฑ์การเข้าเทรดและการปิดสถานะของตนเองให้มั่นคง รูปแบบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านการทำซ้ำ Backtesting ซึ่งช่วยให้ฝึกได้หลายครั้งจึงเหมาะสม การสะสมจำนวนครั้งที่ฝึกด้วย Backtesting เป็นรากฐานในการลดความไม่สม่ำเสมอของการตัดสินใจ

ในช่วงที่ต้องการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทรดจริง การเทรดบัญชีทดลองเป็นวิธีที่เหมาะสม เมื่อสร้างรูปแบบได้ในระดับหนึ่งแล้ว ให้ทำความคุ้นเคยกับการส่งคำสั่งซื้อขายและความเร็วของตลาดในสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้เป็นช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเทรดจริงได้

ในแง่ลำดับ แนวทางที่เป็นธรรมชาติคือ สั่งสมประสบการณ์ในการตัดสินใจด้วย Backtesting ก่อน แล้วจึงทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเทรดจริงด้วยการเทรดบัญชีทดลอง แทนที่จะเข้าสู่ตลาดเรียลไทม์โดยไม่มีพื้นฐานการตัดสินใจ การสร้างรูปแบบผ่านการทำซ้ำก่อนจะช่วยให้เห็นชัดขึ้นด้วยว่าควรตรวจสอบสิ่งใดในการเทรดบัญชีทดลอง

อนึ่ง ENTRIQ เป็นเครื่องมือที่มี Backtesting (Chart Replay) เป็นแกนหลัก แต่หากใช้กราฟรายวัน ก็สามารถใช้งานในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการเทรดบัญชีทดลองได้ หากเลื่อนกราฟรายวันมาจนถึงวันปัจจุบันแล้วหยุดไว้ คุณจะตัดสินใจต่อไปได้โดยไม่เห็นข้อมูลหลังจากวันนั้น วิธีฝึกแบบ "หยุดชาร์ตไว้ที่วันปัจจุบันโดยไม่เห็นข้อมูลราคาในอนาคต แล้วรอให้แท่งเทียนของวันถัดไปปิด" นี้ เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศที่มีเวลาจำกัดซึ่งต้องการทดสอบการ Swing Trade บนกราฟรายวัน การตั้งค่าและขั้นตอนโดยละเอียดจะนำเสนอในบทความแยกต่างหาก

คำถามที่พบบ่อย

Backtesting เหมือนกับการฝึกบนชาร์ตในอดีตหรือไม่?

ทั้งสองคำมักใช้แทนกันได้ แต่หากพูดอย่างเคร่งครัด "Backtesting" อาจหมายถึงการทดสอบกฎการเทรดโดยทั่วไป ขณะที่การฝึกบนชาร์ตในอดีตอาจหมายถึงการฝึกเทรดแบบใช้ดุลยพินิจโดยเฉพาะ ในบทความนี้ "Backtesting" หมายถึงการฝึกเทรดแบบใช้ดุลยพินิจด้วย Chart Replay

การเทรดบัญชีทดลองกับ Paper Trading เหมือนกันหรือไม่?

ทั้งสองคำใช้ในความหมายเกือบเหมือนกัน และหมายถึงการฝึกด้วยเงินเสมือน บางครั้งการฝึกด้วยบัญชีเสมือนของโบรกเกอร์จะเรียกว่า "การเทรดบัญชีทดลอง" ส่วนการจำลองการเทรดโดยทั่วไป รวมถึงการจดบนกระดาษ จะเรียกว่า "Paper Trading" แต่ส่วนใหญ่มักใช้โดยไม่ได้แยกความหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้เริ่มต้นควรเริ่มจากวิธีใด?

ในช่วงที่ยังไม่มีรูปแบบการตัดสินใจ การเริ่มจาก Backtesting จะช่วยให้สะสมจำนวนครั้งที่ฝึกได้ง่ายกว่า เนื่องจากฝึกซ้ำในสถานการณ์ตลาดเดิมได้หลายครั้ง จึงฝึกตัดสินใจได้หลายครั้งในระยะเวลาสั้น เมื่อสร้างรูปแบบได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเทรดจริงด้วยการเทรดบัญชีทดลอง ซึ่งเป็นลำดับที่ปฏิบัติได้ง่าย

จำเป็นต้องทำทั้งสองวิธีหรือไม่?

เนื่องจากแต่ละวิธีฝึกสิ่งที่ต่างกัน การใช้ทั้งสองวิธีจึงช่วยเสริมซึ่งกันและกัน คุณสามารถแบ่งบทบาทได้ คือสร้างรูปแบบการตัดสินใจด้วย Backtesting และทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการเทรดจริงด้วยการเทรดบัญชีทดลอง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย คุณอาจเลือกเน้นเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนก็ได้

Backtesting เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเทรดจริงหรือไม่?

Backtesting เหมาะกับการสร้างรูปแบบการตัดสินใจ แต่สัมผัสการส่งคำสั่งซื้อขายแบบเรียลไทม์และความเร็วของตลาดได้ยาก คุณสามารถฝึกด้านเหล่านี้ได้ด้วยการเทรดบัญชีทดลองหรือการเทรดจริง ในทางกลับกัน การเทรดบัญชีทดลองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถฝึกซ้ำในสถานการณ์ตลาดเดิมได้ ดังนั้นสำหรับการสร้างรูปแบบการตัดสินใจ Backtesting จึงเหมาะสมกว่า

ใช้การเทรดบัญชีทดลองได้ที่ไหน?

โบรกเกอร์หุ้นและโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำนวนมากให้บริการบัญชีเสมือน (บัญชีเดโม) ทั้งนี้ การให้บริการแตกต่างกันไปตามบริษัทและภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทที่คุณใช้งานอยู่หรือวางแผนจะใช้งาน

ในตลาดจริง สถานการณ์แต่ละครั้งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ในการฝึก คุณสามารถทำซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ การสั่งสมประสบการณ์ในการตัดสินใจด้วย Backtesting ก่อน คือรากฐานสำหรับการก้าวสู่การเทรดจริง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้รับประกันประสิทธิผลหรือผลกำไรของวิธีฝึกหรือการเทรดใดเป็นการเฉพาะ การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.