StrategyLAYER 1

Amerikaanse aandelen, dag-RSI per trend｜3 marktomgevingen

ENTRIQ-backtest, 100 Amerikaanse aandelen, daggrafiek (5–56 jaar per aandeel): kopen bij RSI onder 30 per trend. Aandeel winsttrades, gemiddeld resultaat, MAE.

Nov 3, 2026 (Tue)

Over dit artikel

Dit zijn de resultaten van een backtest van 100 aandelen in ENTRIQ (afhankelijk van het aandeel 5 tot 56 jaar aan data) (Dataset v2.0). De vergelijking van alle 3 de uitstapvarianten staat in Kopen bij RSI onder 30｜backtest van 3 uitstapvarianten. Dit artikel gaat een stap verder en richt zich op de vraag "hoe veranderen de resultaten afhankelijk van de marktomgeving (de trend)?"

Hoe de marktomgeving wordt gedefinieerd

De RSI is een oscillator die meet in hoeverre de markt overbought of oversold is, maar ook bij hetzelfde signaal "RSI onder 30" verschilt het verdere koersverloop doorgaans afhankelijk van de context waarin het aandeel zich bevindt. In dit artikel definiëren we de marktomgeving als volgt.

Opwaartse trend: de slotkoers op de signaaldag (de dag waarop de RSI onder 30 zakt) ligt boven de SMA200, en de SMA200 ligt hoger dan 20 handelsdagen eerder
Neerwaartse trend: de slotkoers op de signaaldag ligt onder de SMA200, en de SMA200 ligt lager dan 20 handelsdagen eerder
Zijwaartse fase (range): situaties die noch onder een opwaartse trend noch onder een neerwaartse trend vallen

Door twee voorwaarden te combineren, "de positie van de koers" en "de richting van de SMA200", weerspiegelt de definitie niet alleen de positie op korte termijn, maar ook de bredere trend. De helling van de SMA200 wordt over 20 handelsdagen gemeten om ruis te beperken en richtingsveranderingen toch relatief vroeg op te merken.

Testvoorwaarden

Aandelenuniversum: 100 Amerikaanse aandelen uit de huidige samenstelling van de S&P 500, geselecteerd op hoogste marktkapitalisatie met maximaal 15 aandelen per sector
Periode: de volledige beschikbare historie van elk aandeel; alleen aandelen met minimaal 5 jaar aan data (minimaal 5 jaar, maximaal 56 jaar)
Timeframe: daggrafiek (gecorrigeerd voor aandelensplitsingen)
RSI-instelling: periode 14, Wilder-smoothing
Instap: kopen tegen de openingskoers van de volgende handelsdag nadat de RSI(14) onder 30 is gezakt
Nieuwe instapsignalen in hetzelfde aandeel worden overgeslagen zolang er een positie openstaat (steeds maar één positie tegelijk)

Uitstapvarianten (3):

A_rsi50: uitstappen tegen de openingskoers van de volgende handelsdag nadat de RSI is teruggekeerd naar 50 of hoger (wordt dat niveau niet bereikt, dan uitstappen tegen de slotkoers op de 60e handelsdag). Geen stop-loss
B_10bars: uitstappen tegen de slotkoers op de 10e handelsdag na de instap. Geen stop-loss
C_stop5: stop-loss bij -5%. Wordt de stop niet geraakt, dan uitstappen tegen de slotkoers op de 10e handelsdag. Opent het aandeel met een neerwaartse koerskloof, dan wordt de order tegen die openingskoers uitgevoerd, waardoor het verlies van één trade groter kan zijn dan -5%

Over survivorship bias: deze test gebruikt de huidige samenstelling van de S&P 500. Aandelen die in het verleden van de beurs zijn gehaald of uit de index zijn verwijderd, zijn niet meegenomen. Omdat alleen aandelen worden bekeken die "zijn blijven bestaan", kunnen de resultaten gunstiger uitvallen dan in de werkelijke markt van destijds.

Resultaten per trend

Variant A: aanhouden tot de RSI herstelt naar 50

Marktomgeving	N	Aandeel trades gesloten met winst	Gemiddeld resultaat	Gemiddeld verlies	Mediaan MAE	Profitfactor	Langste verliesreeks (per aandeel)	Gemiddelde aanhoudperiode
Opwaartse trend	1,088	75.6%	+2.47%	-7.56%	-3.66%	2.36	4	17.5 handelsdagen
Zijwaartse fase	2,171	72.0%	+2.08%	-7.98%	-4.61%	1.94	7	19.7 handelsdagen
Neerwaartse trend	1,906	70.5%	+2.04%	-10.32%	-5.42%	1.69	6	19.7 handelsdagen

Let op: historische steekproef (totale N=5,318); geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Bij variant A lagen het aandeel trades gesloten met winst, het gemiddelde resultaat en de profitfactor alle drie het hoogst in opwaartse trends, op een tussenliggend niveau in zijwaartse fases en het laagst in neerwaartse trends. De mediaan van de MAE (hoe ver de ongerealiseerde verliezen na de instap tijdelijk opliepen) en het gemiddelde verlies waren het grootst (meest negatief) in neerwaartse trends en het kleinst in opwaartse trends.

Neerwaartse trends omvatten situaties waarin de koers sterk daalde terwijl de positie zonder stop-loss werd aangehouden, en ook het grootste verlies was in neerwaartse trends groter (negatiever) dan in opwaartse trends. Ook de langste verliesreeks binnen één aandeel was in neerwaartse trends langer dan in opwaartse trends.

Variant B: uitstappen na 10 handelsdagen

Marktomgeving	N	Aandeel trades gesloten met winst	Gemiddeld resultaat	Gemiddeld verlies	Mediaan MAE	Profitfactor	Langste verliesreeks (per aandeel)
Opwaartse trend	1,121	59.3%	+1.18%	-5.11%	-2.88%	1.58	7
Zijwaartse fase	2,700	59.2%	+1.20%	-5.24%	-3.37%	1.57	8
Neerwaartse trend	3,014	53.8%	+1.17%	-5.91%	-4.12%	1.44	12

Let op: historische steekproef (totale N=7,029); geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Ook bij variant B werd waargenomen dat het aandeel trades gesloten met winst en de profitfactor doorgaans het hoogst lagen in opwaartse trends en het laagst in neerwaartse trends. De mediaan van de MAE en het gemiddelde verlies waren het grootst (meest negatief) in neerwaartse trends en het kleinst in opwaartse trends. Ook het grootste verlies was het grootst (meest negatief) in neerwaartse trends, en de langste verliesreeks binnen één aandeel was eveneens het langst in neerwaartse trends.

Bij het gemiddelde resultaat lag de waarde voor zijwaartse fases iets hoger dan voor opwaartse trends. Dit kan er deels mee te maken hebben dat de cijfers bij een vaste aanhoudperiode van 10 handelsdagen in neerwaartse trends een mix weerspiegelen van trades die werden gesloten voordat de koers volledig was hersteld en trades waarbij de uitstap vroeg kwam.

Variant C: stop-loss bij -5% + 10 handelsdagen

Marktomgeving	N	Aandeel trades gesloten met winst	Gemiddeld resultaat	Gemiddeld verlies	Mediaan MAE	Profitfactor	Langste verliesreeks (per aandeel)
Opwaartse trend	1,161	52.2%	+0.89%	-4.10%	-2.95%	1.46	7
Zijwaartse fase	3,027	48.1%	+0.51%	-4.36%	-3.54%	1.23	13
Neerwaartse trend	3,464	42.0%	+0.46%	-4.49%	-4.27%	1.18	15

Let op: historische steekproef (totale N=7,865); geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Ook bij variant C lagen het aandeel trades gesloten met winst, het gemiddelde resultaat en de profitfactor doorgaans het hoogst in opwaartse trends en het laagst in neerwaartse trends. Het gemiddelde verlies en de mediaan van de MAE waren het grootst (meest negatief) in neerwaartse trends. Ook de langste verliesreeks binnen één aandeel was het langst in neerwaartse trends.

Bij variant C wijkt de volgorde van het grootste verlies per trend wel af van die bij de andere varianten: het grootste verlies was het grootst (meest negatief) in opwaartse trends, gevolgd door zijwaartse fases en daarna neerwaartse trends. Dit kan er deels mee te maken hebben dat de stop-loss van -5% grote verliezen in neerwaartse trends beperkte, terwijl er ook in opwaartse trends gevallen waren waarin een koerskloof bij de opening het verlies voorbij het stop-lossniveau duwde.

De 3 varianten naast elkaar

Bij alle 3 de varianten laten de resultaten per trend hetzelfde patroon zien. Met andere woorden: bij RSI onder 30 in opwaartse trends lagen het aandeel trades gesloten met winst en de profitfactor in de backtest het hoogst van de trendcategorieën, en in neerwaartse trends het laagst.

Tegelijk valt op dat de steekproef in neerwaartse trends groter is dan in opwaartse trends, en dat bij alle 3 de varianten (bij varianten B en C is dit bovendien de grootste van de drie marktomgevingen). Hierin komt een structurele neiging tot uiting: de RSI zakt juist in neerwaartse trends vaker onder 30. De marktomgeving waarin de voorwaarde het vaakst optreedt, is dus niet dezelfde als de marktomgeving met de betere resultaten.

De mediaan van de MAE was in elke marktomgeving en bij elke variant negatief. Tijdelijke ongerealiseerde verliezen na de instap zijn onvermijdelijk, dus het is belangrijk om deze cijfers af te wegen tegen je eigen risicotolerantie.

Zo bepaal je de marktomgeving op je eigen grafieken

Met Chart Replay van ENTRIQ kun je aan de hand van de onderstaande stappen oefenen met het bepalen en vastleggen van de marktomgeving.

Toon de SMA200: voeg het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen toe aan de grafiek
Controleer de positie van de koers: kijk of de slotkoers boven of onder de SMA200 ligt
Controleer de helling van de SMA200: kijk of de huidige SMA200 hoger of lager ligt dan 20 handelsdagen eerder (je kunt ook op de grafiek zien of de lijn stijgt of daalt)
Deel de marktomgeving in: (1) slotkoers boven de SMA200 en SMA200 omhoog gericht = opwaartse trend; (2) slotkoers onder de SMA200 en SMA200 omlaag gericht = neerwaartse trend; (3) al het overige = zijwaartse fase
Controleer of de RSI(14) onder 30 is gezakt: is aan de voorwaarde voldaan, leg die marktomgeving dan vast in je tradelogboek
Leg elke marktomgeving afzonderlijk vast met Strategy Tags: gebruik bijvoorbeeld aparte tags zoals "RSI30_opwaarts", "RSI30_neerwaarts" en "RSI30_range"; zo kun je je eigen vastleggingen later per trend groeperen en de resultaten berekenen

Beperkingen en aandachtspunten

Survivorship bias: zoals hierboven vermeld, zijn alleen de huidige leden van de S&P 500 meegenomen. Aandelen die in het verleden van de beurs zijn gehaald of uit de index zijn verwijderd, zijn niet meegenomen
Afhankelijkheid van de SMA200-definitie: met een andere trenddefinitie (bijvoorbeeld de SMA50 gebruiken of de periode voor de berekening van de helling wijzigen) veranderen ook de resultaten. De definitie in dit artikel is slechts één voorbeeld
Rond de grenzen tussen marktomgevingen: wanneer de koers de SMA200 kruist of de SMA200 vrijwel vlak loopt, kan de indeling in opwaartse trend, neerwaartse trend of zijwaartse fase binnen korte tijd wisselen
Verschillen per aandeel en tijdperk: deze backtest omvat langetermijndata van 5 tot 56 jaar. Bepaalde marktfases kunnen de resultaten hebben beïnvloed
Data over kwartaalcijfers pas vanaf 2008: de analyse per trend in dit artikel houdt geen rekening met overlap met de publicatie van de kwartaalcijfers. Voor de invloed rond de publicatie, zie Beslissingen rond kwartaalcijfers｜backtesting met markers

Samenvatting

In deze backtest (100 aandelen in ENTRIQ, Dataset v2.0) werden bij kopen als de RSI onder 30 zakt de volgende verschillen per trend waargenomen.

In opwaartse trends: bij alle 3 de varianten (A/B/C) lagen het aandeel trades gesloten met winst en de profitfactor het hoogst van de trendcategorieën, en waren de mediaan van de MAE en het gemiddelde verlies het kleinst (het dichtst bij nul)
In neerwaartse trends: eveneens bij alle 3 de varianten lagen het aandeel trades gesloten met winst en de profitfactor het laagst, en waren het gemiddelde verlies en de mediaan van de MAE het grootst (meest negatief). De steekproef is wel groter dan in opwaartse trends: juist in deze marktomgeving zakt de RSI vaak onder 30
Zijwaartse fases: het aandeel trades gesloten met winst en de profitfactor lagen doorgaans tussen die van opwaartse en neerwaartse trends in

Deze waarnemingen kun je niet zomaar op de toekomst toepassen, maar vastleggen "in welke marktomgeving de instapvoorwaarde optrad" is een nuttig gezichtspunt bij het evalueren van je eigen trades. Oefen met de SMA200 in beeld in Chart Replay van ENTRIQ en controleer zelf de verschillen per marktomgeving.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V. Zie je hetzelfde patroon ook met andere trenddefinities dan de SMA200?

A. Dit artikel beschrijft waarnemingen waarbij de marktomgeving is gedefinieerd met de SMA200 en de verandering daarvan over 20 handelsdagen. Gebruik je een ander voortschrijdend gemiddelde, zoals de SMA50 of de SMA100, of wijzig je de periode voor de berekening van de helling, dan worden andere situaties in elke marktomgeving ingedeeld en veranderen ook de resultaten.

V. Kan ik RSI onder 30 in neerwaartse trends beter niet gebruiken?

A. In de backtest lagen de resultaten in neerwaartse trends doorgaans lager dan in opwaartse trends. Dit is echter een historische waarneming, en het valt niet te zeggen of hetzelfde patroon zich in de toekomst voortzet. Ook in neerwaartse trends waren er veel trades die met winst werden gesloten. Hoe je dit interpreteert, beoordeel je aan de hand van je eigen regels.

V. Op welk moment wordt bepaald of er sprake is van een opwaartse trend?

A. In deze backtest wordt de marktomgeving bepaald aan de hand van de verhouding tussen de slotkoers en de SMA200 op "de dag waarop de RSI onder 30 zakte". Het gaat om de marktomgeving bij de slotkoers op de dag waarop de voorwaarde vaststond, niet op het moment van de instap op de volgende handelsdag.

V. Waar vind ik de algemene vergelijking van de 3 uitstapvarianten?

A. Die wordt uitgebreid besproken in Kopen bij RSI onder 30｜backtest van 3 uitstapvarianten.

V. Hoe kan ik de marktomgeving van mijn eigen trades met tags vastleggen?

A. Met de functie Strategy Tags van ENTRIQ kun je trades per marktomgeving vastleggen, bijvoorbeeld als "RSI30_opwaarts" en "RSI30_neerwaarts". Meer details vind je in Trade journal bijhouden｜terugblik met Strategy Tags.

Gerelateerde artikelen

Disclaimer: Dit artikel dient ter informatie bij het onderzoeken en ordenen van historische data en vormt geen aanbeveling voor specifieke transacties. De getoonde cijfers zijn historische steekproeven en geven geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Herhaal deze analyse zelf

Met de grafiek-replay van ENTRIQ handel je candle voor candle op historische grafieken met dezelfde regels.

Demo proberen zonder account

Geen account of kaart nodig. Werkt direct in je browser. 14 dagen gratis proberen →

Test je methode op historische grafieken

De analyse uit dit artikel kun je herhalen met je eigen methode. Werken de klassiekers echt op historische grafieken?

✓ Historische grafieken afspelen
✓ AI-feedback op je trades
✓ Methodes toetsen met statistiek

Demo proberen zonder account Start 14 dagen gratis

Geen account of kaart nodig. Werkt direct in je browser.