Amerikaanse aandelen, dag-RSI onder 20｜3 uitstapvarianten
Backtest in ENTRIQ met 100 Amerikaanse aandelen, daggrafiek (5–56 jaar per aandeel), instap na RSI(14) onder 20. 3 uitstapvarianten vergeleken met RSI onder 30.
Inleiding: wat betekent RSI onder 20?
Een RSI onder 20 wijst op een nog diepere "oversold" situatie dan een daling onder 30. Het ligt voor de hand om te denken: "Als de koers dieper is gezakt, zal het herstel ook groter zijn." Maar hoe pakte dat in de historische data werkelijk uit?
Dit zijn de resultaten van een backtest van 100 aandelen in ENTRIQ (afhankelijk van het aandeel 5 tot 56 jaar aan data) (Dataset v2.0). Voor situaties waarin de RSI(14) onder 20 zakte, zetten we de resultaten van 3 varianten met een verschillende uitstap op een rij en vergelijken we ze met de cijfers voor RSI onder 30.
De uitgebreide backtest van RSI onder 30 staat in Kopen bij RSI onder 30｜backtest van 3 uitstapvarianten. Om herhaling te voorkomen, richt dit artikel zich op wat specifiek is voor RSI 20 en op de vergelijking.
Testvoorwaarden
- Aandelenuniversum: 100 Amerikaanse aandelen uit de huidige samenstelling van de S&P 500, geselecteerd op hoogste marktkapitalisatie met maximaal 15 aandelen per sector
- Periode: de volledige beschikbare historie van elk aandeel (afhankelijk van het aandeel 5 tot 56 jaar); alleen aandelen met minimaal 5 jaar aan data
- Timeframe: daggrafiek (gecorrigeerd voor aandelensplitsingen)
- RSI-instelling: periode 14
- Instap: kopen tegen de openingskoers van de volgende handelsdag nadat de RSI(14) onder 20 is gezakt
- Nieuwe instapsignalen in hetzelfde aandeel worden overgeslagen zolang er een positie openstaat (steeds maar één positie tegelijk)
Uitstapvarianten
| Variant | Definitie van de uitstap |
|---|---|
| A_rsi50 | Uitstappen tegen de openingskoers van de volgende handelsdag nadat de RSI is teruggekeerd naar 50 of hoger (wordt dat niveau niet bereikt, dan uitstappen tegen de slotkoers op de 60e handelsdag). Geen stop-loss |
| B_10bars | Uitstappen tegen de slotkoers op de 10e handelsdag na de instap. Geen stop-loss |
| C_stop5 | Stop-loss bij -5%. Wordt de stop niet geraakt, dan uitstappen tegen de slotkoers op de 10e handelsdag. Opent het aandeel met een neerwaartse koerskloof, dan wordt de order tegen die openingskoers uitgevoerd, waardoor het verlies van één trade groter kan zijn dan -5% |
Over survivorship bias
Deze test gebruikt de huidige samenstelling van de S&P 500. Aandelen die in het verleden van de beurs zijn gehaald of door verslechterende bedrijfsresultaten uit de index zijn verwijderd, zijn niet meegenomen. De resultaten kunnen daardoor gunstiger ogen dan bij een analyse waarin ook die aandelen zijn opgenomen. Houd hier rekening mee bij het lezen van de resultaten.
Resultaten bij RSI onder 20: de 3 varianten naast elkaar
Totaaloverzicht
| Kengetal | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Aantal trades | 716 | 801 | 885 |
| Aandeel trades gesloten met winst | 69.1% | 59.3% | 40.3% |
| Gemiddeld resultaat | +3.45% | +1.67% | +0.19% |
| Gemiddelde winst (trades gesloten met winst) | +9.57% | +7.52% | +7.29% |
| Gemiddeld verlies (trades gesloten met verlies) | -10.69% | -7.01% | -4.66% |
| Profitfactor | 2.09 | 1.60 | 1.07 |
| Grootste verlies (één trade) | -87.9% | -55.4% | -25.3% |
| Langste verliesreeks (per aandeel) | 4 | 6 | 7 |
| Mediaan van de maximale ongunstige koersbeweging (MAE) | -6.88% | -4.52% | -4.76% |
| Gemiddelde aanhoudperiode | 24.3 handelsdagen | 10.0 handelsdagen | 6.8 handelsdagen |
Let op: historische steekproef; geen indicatie voor toekomstige resultaten.
Vergelijking tussen de 3 varianten
Naar aantal trades is de volgorde C > B > A. Mede door de regel dat overlappende posities in hetzelfde aandeel worden overgeslagen, komen dalingen die diep genoeg zijn om de RSI tot 20 te drukken veel minder vaak voor dan dalingen onder 30.
Het aandeel trades gesloten met winst, het gemiddelde resultaat en de profitfactor volgen allemaal de volgorde A > B > C. Variant A, die wacht tot de RSI herstelt naar 50, scoort het hoogst; variant C, met een stop-loss en uitstap na 10 handelsdagen, het laagst.
Het grootste verlies volgt de volgorde A > B > C (grootste eerst). Omdat variant A zonder stop-loss blijft aanhouden, bevat deze variant trades met een groot verlies in één aandeel. Variant C werkt met een stop-loss van -5%, waardoor het grootste verlies het kleinst is. Opent het aandeel echter met een neerwaartse koerskloof, dan wordt de order tegen die openingskoers uitgevoerd en kan het verlies groter zijn dan de vastgelegde stopafstand.
De langste verliesreeks (langste reeks opeenvolgende verliezende trades binnen één aandeel) volgt de volgorde C > B > A. Bij variant C, waar de stop-loss vaak wordt geraakt, kwamen meer opeenvolgende verliezen voor.
De mediaan van de MAE (mediaan van de maximale ongunstige koersbeweging tijdens de aanhoudperiode) volgt de volgorde A > C > B (van meest negatief naar minst negatief). Omdat variant A posities langer aanhoudt, vallen ook de tussentijdse ongerealiseerde verliezen doorgaans groter uit.
RSI onder 20 vs. RSI onder 30: wat is het verschil?
Voor de uitgebreide backtest van RSI onder 30 verwijzen we naar Kopen bij RSI onder 30; hier zetten we de belangrijkste vergelijkingspunten op een rij.
Vergelijkingstabellen per variant
| Kengetal | A_rsi50 (RSI onder 20) | A_rsi50 (RSI onder 30) |
|---|---|---|
| Aantal trades | 716 | 5,318 |
| Aandeel trades gesloten met winst | 69.1% | 72.2% |
| Gemiddeld resultaat | +3.45% | +2.21% |
| Profitfactor | 2.09 | 1.92 |
| Grootste verlies | -87.9% | -93.3% |
| Mediaan MAE | -6.88% | -4.73% |
| Kengetal | B_10bars (RSI onder 20) | B_10bars (RSI onder 30) |
|---|---|---|
| Aantal trades | 801 | 7,029 |
| Aandeel trades gesloten met winst | 59.3% | 56.9% |
| Gemiddeld resultaat | +1.67% | +1.20% |
| Profitfactor | 1.60 | 1.51 |
| Grootste verlies | -55.4% | -72.5% |
| Mediaan MAE | -4.52% | -3.57% |
| Kengetal | C_stop5 (RSI onder 20) | C_stop5 (RSI onder 30) |
|---|---|---|
| Aantal trades | 885 | 7,865 |
| Aandeel trades gesloten met winst | 40.3% | 45.9% |
| Gemiddeld resultaat | +0.19% | +0.54% |
| Profitfactor | 1.07 | 1.23 |
| Grootste verlies | -25.3% | -37.9% |
| Mediaan MAE | -4.76% | -3.76% |
Let op: historische steekproef (N=716 tot 7,865); geen indicatie voor toekomstige resultaten.
"Hoe dieper de daling, hoe beter" gaat niet altijd op
RSI onder 20 kwam veel minder vaak voor dan RSI onder 30, en dat gold voor alle 3 de varianten.
Vergelijken we het gemiddelde resultaat en de profitfactor, dan lagen de waarden bij varianten A en B hoger voor RSI onder 20. Het aandeel trades gesloten met winst lag bij variant B hoger voor RSI onder 20, maar bij variant A lager (69.1% tegenover 72.2%). Bij variant C lagen daarentegen alle drie de waarden hoger voor RSI onder 30. De resultaten ondersteunen dus niet de algemene uitspraak dat "een diepere oversold situatie beter is".
Bij alle 3 de varianten was het grootste verlies groter voor RSI onder 30 (negatiever). RSI onder 20 kwam minder vaak voor, en het grootste verlies op één trade was kleiner dan bij RSI onder 30. Ook bij RSI onder 20 bedroeg het grootste verlies van variant A echter maar liefst -87.9%, en ook hier zitten trades tussen die zonder stop-loss werden aangehouden.
Bij alle 3 de varianten was de mediaan van de MAE groter voor RSI onder 20 (negatiever). De data wijzen erop dat na dalingen die diep genoeg waren om de RSI tot 20 te drukken, de ongerealiseerde verliezen na de instap vaak bleven bestaan en dat grote tussentijdse ongunstige koersbewegingen vaak voorkwamen.
Uitsplitsing naar marktomgeving en voorwaarden
Per trend (variant A)
| Marktomgeving | N | Aandeel trades gesloten met winst | Gemiddeld resultaat | Profitfactor | Mediaan MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerwaartse trend | 348 | 69.3% | +3.21% | 1.92 | -7.10% |
| Zijwaartse fase (range) | 325 | 68.3% | +2.95% | 2.01 | -6.99% |
Let op: historische steekproef (N=348, N=325); geen indicatie voor toekomstige resultaten.
Bij variant A lagen het aandeel trades gesloten met winst en het gemiddelde resultaat hoger in neerwaartse trends. De mediaan van de MAE was in neerwaartse trends echter ook groter (negatiever), wat laat zien dat de tussentijdse ongerealiseerde verliezen in neerwaartse trends groter waren. Let daarnaast ook op de hogere profitfactor in zijwaartse fases.
Per volatiliteit (variant A)
| Volatiliteit | N | Aandeel trades gesloten met winst | Gemiddeld resultaat | Profitfactor | Mediaan MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoge volatiliteit | 389 | 71.2% | +5.61% | 2.62 | -10.05% |
| Lage volatiliteit | 39 | 69.2% | +1.48% | 1.95 | -2.57% |
| Normale volatiliteit | 288 | 66.3% | +0.81% | 1.27 | -5.30% |
Let op: historische steekproef (N=389, N=39, N=288); geen indicatie voor toekomstige resultaten.
Bij variant A volgen het aandeel trades gesloten met winst, het gemiddelde resultaat en de profitfactor allemaal de volgorde hoge volatiliteit > lage volatiliteit > normale volatiliteit. De categorie hoge volatiliteit had echter ook de grootste (meest negatieve) mediaan van de MAE, wat wijst op periodes waarin de ongerealiseerde verliezen groot kunnen worden.
Rond de publicatie van de kwartaalcijfers (variant A)
| Afstand tot de publicatie | N | Aandeel trades gesloten met winst | Gemiddeld resultaat | Profitfactor | Mediaan MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Buiten het tijdvenster rond de publicatie | 187 | 70.1% | +3.22% | 2.31 | -6.32% |
| Rond de publicatie (5 handelsdagen ervoor/erna) | 88 | 69.3% | +1.68% | 1.50 | -6.53% |
Let op: historische steekproef (N=187, N=88); geen indicatie voor toekomstige resultaten. Data over de publicatiedata van de kwartaalcijfers zijn pas vanaf 2008 beschikbaar.
Bij variant A lagen het aandeel trades gesloten met winst, het gemiddelde resultaat en de profitfactor allemaal hoger buiten het tijdvenster rond de publicatie. De steekproef rond de publicatie (5 handelsdagen ervoor/erna) is klein, dus dit is een beperkte waarneming, maar de resultaten vielen bescheidener uit wanneer de aanhoudperiode samenviel met de publicatie van de kwartaalcijfers.
Beperkingen en aandachtspunten
Kleine steekproef: RSI onder 20 komt op zichzelf al weinig voor; variant A telt 716 trades. Dat is veel minder dan bij RSI onder 30 (5,318 trades bij variant A), en bij verdere uitsplitsing per categorie kan de steekproef onder een niveau zakken dat nog zinvol te interpreteren is.
Survivorship bias: zoals hierboven vermeld, zijn alleen de huidige indexleden meegenomen. De slechte resultaten van aandelen die in het verleden van de beurs zijn gehaald of uit de index zijn verwijderd, zijn dus niet verwerkt.
Verschillen met de werkelijke uitvoering: de backtest gaat uit van mechanische uitvoering tegen de openingskoers van de volgende handelsdag na het instapsignaal en volgens de vastgelegde uitstapvoorwaarden. In de praktijk spelen slippage en verschillen in liquiditeit een rol.
Vaste voorwaarden: een RSI-periode van 14 en een instapniveau van 20 zijn de instellingen van deze backtest. Met een andere periode of een ander niveau veranderen de resultaten.
Hoe dit uitpakt voor je eigen aandelen, kun je controleren door dezelfde voorwaarden te doorlopen met Chart Replay van ENTRIQ. Je resultaten kun je met Strategy Tags vastleggen en ordenen.
Samenvatting
Hieronder de belangrijkste uitkomsten van de backtest van RSI onder 20 (instap op de volgende handelsdag nadat de RSI(14) onder 20 is gezakt) over 3 varianten.
- Het aantal trades is veel kleiner dan bij RSI onder 30
- Bij varianten A en B lagen het gemiddelde resultaat en de profitfactor hoger dan bij RSI onder 30 (het aandeel trades gesloten met winst alleen bij variant B), maar bij variant C lagen alle drie de waarden lager
- De mediaan van de MAE was bij alle varianten groter (negatiever) voor RSI onder 20: grote tussentijdse ongerealiseerde verliezen kwamen vaker voor
- Het grootste verlies was bij alle 3 de varianten groter voor RSI onder 30, maar ook bij RSI onder 20 kon het verlies van één trade bij variant A groot worden, omdat posities zonder stop-loss werden aangehouden
- Dat "hoe dieper de daling, hoe beter de resultaten" valt niet in het algemeen te zeggen; de richting van de vergelijking hangt af van de uitstapvoorwaarden
Veelgestelde vragen (FAQ)
V. Is RSI onder 20 beter dan RSI onder 30?
A. In deze backtest valt niet in het algemeen te zeggen dat het "beter" is. Bij varianten A en B lagen het gemiddelde resultaat en de profitfactor hoger dan bij RSI onder 30, maar bij variant C was het omgekeerd. Omdat het signaal bovendien weinig voorkomt, moet je het eerst controleren met je eigen aandelen en periode voordat je conclusies trekt.
V. Waarom is het grootste verlies zo groot bij variant A, die geen stop-loss heeft?
A. Variant A houdt de positie zonder stop-loss aan tot de RSI terugkeert naar 50 of hoger (maximaal 60 handelsdagen). Blijft een aandeel dat sterk is gedaald in portefeuille, dan lopen de verliezen op. Het is niet zo dat "de stop-loss te laat kwam"; de opzet bevat simpelweg geen stop-loss.
V. Is de steekproef voor RSI onder 20 niet te klein om bruikbaar te zijn?
A. In totaal gaat het om een redelijk aantal trades, maar per categorie (specifieke combinaties van trend, volatiliteit en publicatie van de kwartaalcijfers) zakken de aantallen tot een niveau waarop voorzichtigheid bij de interpretatie nodig is. Gebruik deze backtest als referentie voor je eigen testaanpak en voer aanvullende controles uit voor de aandelen en voorwaarden waarmee je zelf handelt.
V. Kan ik backtesten met een andere RSI-periode dan 14?
A. Dit artikel toont een backtest met periode 14. Met een andere periode veranderen ook het aantal signalen en de resultaten. Met Chart Replay van ENTRIQ kun je andere instellingen uitproberen.
V. Kan ik deze resultaten direct gebruiken voor mijn eigen trading?
A. Als de aandelen, de periode, het timeframe of de uitvoeringsvoorwaarden verschillen, veranderen ook de resultaten. De cijfers in dit artikel dienen als referentie om "voorwaarden te vergelijken" en vormen geen aanbeveling voor specifieke transacties.
Gerelateerde artikelen
Disclaimer: Dit artikel dient ter informatie bij het onderzoeken en ordenen van historische data en vormt geen aanbeveling voor specifieke transacties. De getoonde cijfers zijn historische steekproeven en geven geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.
Herhaal deze analyse zelf
Met de grafiek-replay van ENTRIQ handel je candle voor candle op historische grafieken met dezelfde regels.
Demo proberen zonder accountGeen account of kaart nodig. Werkt direct in je browser. 14 dagen gratis proberen →
Test je methode op historische grafieken
De analyse uit dit artikel kun je herhalen met je eigen methode. Werken de klassiekers echt op historische grafieken?
- ✓ Historische grafieken afspelen
- ✓ AI-feedback op je trades
- ✓ Methodes toetsen met statistiek
Geen account of kaart nodig. Werkt direct in je browser.