Apa itu backtesting｜pendekatan sistematis dan diskresioner

Saat mencari istilah "backtesting", Anda akan menemukan software pengujian untuk trading otomatis seperti MT4, sekaligus metode latihan dengan memutar chart historis candle demi candle. Akibatnya, sulit memahami mana yang sebenarnya dimaksud.

Kesimpulannya di awal: pengujian (backtesting) adalah segala bentuk pengujian cara trading menggunakan data pergerakan harga historis. Banyak orang mengaitkan "backtesting" dengan trading otomatis, padahal istilah ini pada dasarnya mencakup pengujian historis secara umum, termasuk latihan diskresioner dengan menelusuri chart historis secara manual. Di dalamnya ada dua jenis dengan sifat yang sangat berbeda. Dengan memahami keduanya secara terpisah, Anda bisa mengenali jenis mana yang sesuai dengan tujuan Anda.

Apa itu backtesting

Backtesting adalah proses menerapkan aturan atau keputusan trading Anda pada data pasar historis untuk memeriksa "seperti apa hasilnya jika dulu saya trading dengan cara ini". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini juga sering disebut pengujian historis.

Keunggulan terbesarnya adalah Anda bisa menguji suatu cara trading dengan data historis sebelum menggunakan modal sendiri. Belajar dari kegagalan berulang kali di trading nyata membutuhkan waktu dan biaya, sedangkan dengan backtesting Anda bisa mencoba berkali-kali menggunakan data historis.

Namun, perlu diperhatikan bahwa cara trading yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil dengan cara yang sama di masa depan. Aturan yang terlalu disesuaikan dengan data historis (disebut optimasi berlebihan atau overfitting, yaitu menyesuaikan parameter secara artifisial agar hasilnya bagus hanya pada satu periode historis tertentu) sering kali tidak berfungsi saat trading nyata. Karena itu, backtesting sebaiknya dipandang bukan sebagai "alat yang menjanjikan hasil", melainkan sebagai "alat untuk memeriksa dan menyempurnakan cara trading Anda".

Ada dua jenis backtesting

Inilah bagian terpenting. Backtesting secara garis besar terbagi menjadi dua: sistematis (otomatis) dan diskresioner (manual).

Sistematis (backtest otomatis)

Syarat entry dan exit didefinisikan sepenuhnya dengan angka atau kode, lalu mesin menjalankannya sekaligus pada data historis. Tidak ada ruang untuk penilaian pribadi. Yang diperiksa secara statistik adalah "bagaimana win rate, laba/rugi, dan drawdown maksimum jika aturan ini dijalankan selama X tahun terakhir".

Tool yang umum digunakan untuk forex adalah Strategy Tester di MT4/MT5. Tool ini sangat penting bagi mereka yang membuat sistem trading otomatis (EA) atau trading dengan aturan mekanis.

Di sisi lain, karena aturan harus dituangkan ke dalam angka atau kode, metode ini kurang mampu mereproduksi keputusan diskresioner (yang diambil dengan melihat kondisi pasar saat itu). Selain itu, dibutuhkan pengetahuan pemrograman dan perancangan aturan.

Diskresioner (replay manual)

Chart historis diputar candle demi candle dengan kondisi selanjutnya tersembunyi, dan Anda sendiri yang memutuskan "entry di sini" atau "exit di sini" setiap saat. Dengan cara ini, Anda bisa berlatih mengambil keputusan yang mendekati trading nyata berkali-kali menggunakan data historis. Metode ini juga disebut "backtesting manual" atau "Chart Replay". Contoh yang umum adalah Bar Replay di TradingView atau tool khusus latihan seperti ENTRIQ.

Tujuan utama pendekatan sistematis adalah menilai keunggulan statistik (edge) suatu aturan. Sementara itu, tujuan utama pendekatan diskresioner adalah berlatih mengambil keputusan secara berulang hingga menjadi keterampilan. Dalam trading diskresioner, hasil bisa berbeda meskipun metodenya sama, tergantung cara Anda membaca kondisi pasar saat itu, misalnya apakah sedang tren atau sideways (range). Justru karena itulah backtesting diskresioner, yang melatih pengambilan keputusan trading secara berulang, menjadi bermakna.

Pendekatan mana yang sebaiknya dipilih

Keduanya bukan soal lebih baik atau lebih buruk, melainkan memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, mari kita rangkum gambaran keseluruhannya dalam tabel.

Dari tabel ini, cara memilihnya cukup sederhana.

• Ingin menyusun aturan mekanis dan menguji keunggulannya secara statistik → sistematis (MT4/MT5, dan lainnya)
• Ingin membangun kemampuan menilai pasar dan memutuskan sendiri melalui latihan berulang → diskresioner (replay manual / Chart Replay)

Singkatnya, jika ingin membuat sistem trading otomatis, pilih pendekatan sistematis; jika ingin memantapkan pola trading Anda sendiri secara diskresioner, pilih pendekatan diskresioner. Ada juga trader yang menggabungkan keduanya.

Sebagai informasi, ENTRIQ adalah tool backtesting yang dikhususkan untuk pendekatan diskresioner (replay manual). ENTRIQ cocok untuk alur latihan berulang: memutar chart historis candle demi candle, mencatat keputusan dan memberinya Strategy Tags, lalu meninjaunya. Jika Anda ingin melakukan backtest otomatis secara sistematis, tool khusus seperti MT4/MT5 lebih sesuai.

Cara menjalankan backtesting diskresioner secara konkret

Jika Anda tertarik pada pendekatan diskresioner, menjalankan backtesting per metode trading seperti di bawah ini akan memudahkan Anda menemukan pola trading sendiri. Di ENTRIQ Lab, cara backtesting untuk setiap metode dijelaskan dalam artikel tersendiri.

• Jika ingin memulai dari gambaran umum metode trading, Anda bisa mencari pola yang mungkin cocok di 8 Strategi Trading dalam Satu Ringkasan.
• Jika ingin memulai dengan trading searah tren, Berlatih trend following lewat backtesting bisa menjadi titik awal.
• Jika ingin tahu lebih dulu apa sebenarnya pemutaran chart historis, mulailah dari Mengenal Chart Replay｜Cara Berlatih Trading Saham dengan Chart Historis agar alurnya lebih mudah dipahami.

Pertanyaan umum (FAQ)

T. Apakah backtesting sama dengan menguji strategi trading menggunakan data historis? Pada dasarnya sama. Backtesting adalah segala bentuk pengujian cara trading menggunakan data historis. Banyak orang mengaitkan istilah ini dengan trading otomatis (pendekatan sistematis), tetapi pendekatan diskresioner, yaitu menelusuri chart historis secara manual, juga termasuk backtesting yang sepenuhnya sah.

T. Apa perbedaan backtesting dan trading akun demo? Backtesting adalah menguji dan melatih pengambilan keputusan menggunakan data historis, sedangkan trading akun demo adalah mencoba eksekusi dengan modal virtual di pasar saat ini. Keunggulan backtesting adalah Anda bisa mengulang situasi yang sama berkali-kali, sedangkan keunggulan trading akun demo adalah Anda bisa merasakan ketegangan secara real-time. Karena tujuannya berbeda, ada juga trader yang menggunakan keduanya sesuai kebutuhan.

T. Apakah hasil trading akan membaik jika melakukan backtesting? Backtesting tidak menjamin hasil. Cara trading yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa depan, dan aturan yang terlalu disesuaikan dengan data historis bisa saja tidak berfungsi saat trading nyata. Peran backtesting adalah memeriksa cara trading Anda dan menyempurnakan kriteria pengambilan keputusan. Backtesting paling tepat dipandang sebagai alat untuk berlatih agar kriteria tersebut bisa diterapkan dalam trading nyata.

T. Pemula sebaiknya mulai dari pendekatan sistematis atau diskresioner? Hal ini bergantung pada jenis trading yang ingin Anda lakukan. Jika Anda tidak keberatan dengan pemrograman dan perancangan aturan serta ingin trading secara mekanis, pendekatan sistematis lebih sesuai. Jika Anda ingin trading dengan menilai pasar dan memutuskan sendiri, pendekatan diskresioner lebih sesuai. Bagi pemula yang ingin memulai secara diskresioner, berlatih satu metode secara berulang dengan pemutaran chart historis (Chart Replay) merupakan langkah awal yang realistis.

Kesimpulan

Backtesting adalah segala bentuk pengujian cara trading menggunakan pergerakan harga historis, dan terdiri dari dua jenis: sistematis (otomatis, misalnya MT4/MT5) dan diskresioner (replay manual, Chart Replay).

Ini bukan soal mana yang lebih unggul, melainkan perbedaan tujuan. Untuk menguji aturan mekanis, pendekatan sistematis lebih sesuai; untuk berlatih mengambil keputusan secara berulang, pendekatan diskresioner lebih sesuai. Memilih pendekatan yang sesuai dengan gaya trading yang Anda inginkan akan menghemat waktu dan menghindarkan langkah yang tidak perlu.

ENTRIQ adalah tool untuk backtesting diskresioner yang menyatukan seluruh alurnya: memutar chart historis, berlatih mengambil keputusan secara berulang, hingga mencatat dan meninjaunya. Jika Anda ingin memantapkan pola trading Anda sendiri secara diskresioner, Anda bisa mencobanya mulai dari uji coba gratis 14 hari.

Penafian: Artikel ini disusun hanya untuk tujuan informasi dan tidak merekomendasikan transaksi jual beli tertentu. Trading mengandung risiko, dan hasil di masa depan tidak dijamin. Layanan ini bukan usaha jasa penasihat investasi. Informasi yang disediakan adalah informasi rujukan yang berdasarkan data masa lalu. Keputusan investasi merupakan tanggung jawab Anda sendiri. ーーーendーーー

Reproduce this validation yourself

With ENTRIQ's chart replay, you can trade through past charts using the same rules.