วิธีตั้งค่า RSI｜จุดตั้งค่าในแต่ละเครื่องมือและความหมายของระดับ

การตั้งค่ามาตรฐานของ RSI｜คาบ 14

การตั้งค่า RSI ที่ใช้กันมากที่สุดคือ คาบ 14 ซึ่งหมายถึง "การเปรียบเทียบโมเมนตัมของการขึ้นและการลงของราคาจากแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุด" เครื่องมือส่วนใหญ่ใช้ 14 เป็นค่าเริ่มต้น หลักพื้นฐานคือเริ่มต้นที่ 14 แล้วจึงปรับเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เมื่อเปลี่ยนคาบจะเกิดอะไรขึ้น

หากตั้งคาบสั้นลง (เช่น 9) RSI จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาไวขึ้น และแตะระดับ 30 หรือ 70 บ่อยขึ้น สัญญาณจะมีมากขึ้น แต่สัญญาณหลอกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากตั้งคาบยาวขึ้น (เช่น 21) RSI จะตอบสนองช้าลง แต่เส้นจะเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น ไม่มีการตั้งค่าใดที่เหมาะกับทุกกรณี ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมและสินทรัพย์ ส่วนผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจริงในแต่ละคาบ จะอธิบายพร้อมผลการทดสอบย้อนหลังไว้ใน “คาบ RSI แบบใดเหมาะสมที่สุด”

ตำแหน่งการตั้งค่า RSI ในแต่ละเครื่องมือ

เครื่องมือกราฟเกือบทุกตัวมี RSI ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปให้เลือก RSI จาก "เพิ่มตัวชี้วัด" แล้วป้อนคาบ (Length)

• เครื่องมือกราฟทั่วไป: เพิ่ม "RSI" จากรายการตัวชี้วัด แล้วตั้งคาบเป็น 14
• ENTRIQ: แสดง RSI บนหน้าจอ Chart Replay และทดสอบได้ขณะจำลองการเคลื่อนไหวของกราฟในอดีตทีละแท่ง
• ความแตกต่างของฟังก์ชัน Bar Replay และรายละเอียดการตั้งค่าในแต่ละเครื่องมือ อธิบายไว้ใน วิธีเลือกเครื่องมือสำหรับ Chart Replay｜เปรียบเทียบจากปริมาณการฝึกมากกว่าฟังก์ชัน และ ข้อจำกัดของ TradingView Bar Replay

สิ่งที่สำคัญกว่าขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียดของแต่ละเครื่องมือ คือ เมื่อกำหนดค่าแล้วให้คงค่านั้นไว้และทดสอบด้วยค่าเดิม หากเปลี่ยนค่าทุกครั้ง จะไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้

ความหมายของระดับ 30, 70 และแนวทางการปรับค่า

ในการตั้งค่าเริ่มต้น จะมีเส้นอ้างอิงที่ "30 = ขายมากเกินไป / 70 = ซื้อมากเกินไป" ระดับเหล่านี้ไม่ใช่เกณฑ์ตายตัว แต่เป็นเพียงเกณฑ์อ้างอิง เทรดเดอร์บางคนปรับเส้นอ้างอิงเป็น 20 และ 80 เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างเส้น สำหรับสินทรัพย์ที่ราคาผันผวนสูง หรือใช้ 40/60 เป็นเส้นอ้างอิงในตลาดที่เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบ อย่างไรก็ตาม ยิ่งปรับมากเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะปรับค่าให้เข้ากับสิ่งที่ตนอยากเห็นมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการตรวจสอบค่าที่ปรับแล้วด้วยการทดสอบย้อนหลังจึงสำคัญเป็นพิเศษ

ตรวจสอบการตั้งค่าที่เหมาะกับท่านด้วยการทดสอบ

ทั้งคาบและระดับต่างก็มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้อ้างอิงได้ แต่ค่าใดเหมาะกับสินทรัพย์และไทม์เฟรมที่ท่านเทรดมากที่สุด จะรู้ได้ด้วยการทดสอบเท่านั้น เมื่อกำหนดค่าแล้ว ควรทำตามขั้นตอนใน วิธี Backtest RSI และตรวจสอบด้วย Chart Replay ของ ENTRIQ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q. ใช้คาบ RSI ที่ 14 ต่อไปได้หรือไม่? A. เริ่มต้นที่ 14 ได้โดยไม่มีปัญหา หากต้องการให้ RSI ตอบสนองเร็วขึ้นให้ตั้งคาบสั้นลง และหากต้องการให้เส้น RSI ราบเรียบขึ้นให้ตั้งคาบยาวขึ้น แต่ขั้นแรกคือการตรวจสอบค่าที่เปลี่ยนแล้วด้วยการทดสอบย้อนหลัง Q. ใช้ 30 เป็นเส้นขายมากเกินไปได้หรือไม่? A. 30 เป็นเกณฑ์อ้างอิงทั่วไป บางครั้งอาจปรับเป็น 20 หรือ 40 ตามระดับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ แต่เกณฑ์ที่ปรับแล้วยิ่งต้องตรวจสอบด้วยการทดสอบ Q. RSI เหมือนกันในทุกเครื่องมือหรือไม่? A. โดยพื้นฐานแล้ววิธีคำนวณเหมือนกัน แต่อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากวิธีการปรับให้เรียบ (Smoothing) ที่ใช้ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือคงการตั้งค่าไว้และใช้งานภายในเครื่องมือเดียวกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้

• คาบมาตรฐานของ RSI คือ 14 คาบที่สั้นลงจะตอบสนองเร็วขึ้นแต่สัญญาณหลอกเพิ่มขึ้น ส่วนคาบที่ยาวขึ้นจะทำให้เส้น RSI ราบเรียบขึ้น
• เส้น 30 และ 70 ไม่ใช่เกณฑ์ตายตัว และค่าที่ปรับแล้วควรตรวจสอบด้วยการทดสอบย้อนหลังเป็นพิเศษ
• เมื่อกำหนดค่าแล้ว ให้คงค่านั้นไว้และทดสอบด้วยค่าเดิม (หากเปลี่ยนทุกครั้งจะเปรียบเทียบไม่ได้)

บทความที่เกี่ยวข้อง

• คู่มือ RSI สำหรับหุ้นสหรัฐ｜การอ่าน การตั้งค่า และการทดสอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้แนะนำการตั้งค่าใดหรือการซื้อขายใดเป็นการเฉพาะ การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

ทดลองการวิเคราะห์นี้ด้วยตัวเอง

ด้วยฟีเจอร์รีเพลย์กราฟของ ENTRIQ คุณเทรดบนกราฟย้อนหลังทีละแท่งได้ด้วยกติกาเดียวกัน

ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องใช้บัตร ใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ทันที ทดลองใช้ฟรี 14 วัน →