RSI dzienny poniżej 20, akcje z USA｜3 warianty wyjścia
Backtest w ENTRIQ: 100 akcji z USA, wykres dzienny (5–56 lat na spółkę), wejście po spadku RSI(14) poniżej 20. 3 warianty wyjścia w porównaniu z RSI poniżej 30.
Wprowadzenie: co oznacza RSI poniżej 20
Spadek RSI poniżej 20 wskazuje na jeszcze głębsze wyprzedanie niż spadek poniżej 30. Naturalnie nasuwa się myśl: „Skoro wyprzedanie było głębsze, odbicie też powinno być większe”. Jak jednak wyglądało to w danych historycznych?
Oto wyniki backtestu 100 spółek w ENTRIQ (od 5 do 56 lat danych, w zależności od spółki) (Dataset v2.0). Analizujemy przypadki, w których RSI(14) spadł poniżej 20, zestawiamy wyniki 3 wariantów różniących się metodą wyjścia i porównujemy je z liczbami dla RSI poniżej 30.
Szczegółowy backtest RSI poniżej 30 znajdziesz w artykule Kupno przy RSI poniżej 30｜backtest 3 metod wyjścia i ryzyka, dlatego – aby uniknąć powtórzeń – skupiamy się tutaj na cechach specyficznych dla RSI 20 i na porównaniu.
Warunki testu
- Universum spółek: 100 amerykańskich spółek wybranych spośród obecnych składników S&P 500 – największe pod względem kapitalizacji, maksymalnie 15 spółek na sektor
- Okres: cała dostępna historia każdej spółki (od 5 do 56 lat, w zależności od spółki); tylko spółki z co najmniej 5 latami danych
- Interwał: dzienny (dane skorygowane o splity akcji)
- Ustawienie RSI: okres 14
- Wejście: kupno po cenie otwarcia następnej sesji po dniu, w którym RSI(14) przetnie 20 w dół
- Kolejne sygnały wejścia w tej samej spółce, pojawiające się przy otwartej pozycji, są pomijane (jednocześnie tylko jedna pozycja)
Warianty wyjścia
| Wariant | Definicja wyjścia |
|---|---|
| A_rsi50 | Wyjście po cenie otwarcia następnej sesji po powrocie RSI do poziomu 50 lub wyżej (jeśli RSI tam nie wróci, wyjście po cenie zamknięcia 60. sesji). Bez stop lossa |
| B_10bars | Wyjście po cenie zamknięcia 10. sesji od wejścia. Bez stop lossa |
| C_stop5 | Stop loss na poziomie -5%. Jeśli stop nie zostanie aktywowany, wyjście po cenie zamknięcia 10. sesji. Jeśli kurs otworzy się luką spadkową, zlecenie jest realizowane po tej cenie otwarcia, więc strata na pojedynczej transakcji może przekroczyć -5% |
O błędzie przeżywalności (survivorship bias)
Ten test opiera się na obecnych składnikach S&P 500. Nie obejmuje spółek, które w przeszłości zostały wycofane z obrotu lub usunięte z indeksu z powodu pogorszenia wyników. Dlatego wyniki backtestu mogą wyglądać korzystniej niż w analizie, która uwzględniałaby również takie spółki. Miej to na uwadze, czytając wyniki.
Wyniki dla RSI poniżej 20: 3 warianty obok siebie
Ogólne podsumowanie
| Wskaźnik | A_rsi50 | B_10bars | C_stop5 |
|---|---|---|---|
| Liczebność próby | 716 | 801 | 885 |
| Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | 69.1% | 59.3% | 40.3% |
| Średni wynik | +3.45% | +1.67% | +0.19% |
| Średni zysk (transakcje zamknięte z zyskiem) | +9.57% | +7.52% | +7.29% |
| Średnia strata (transakcje zamknięte ze stratą) | -10.69% | -7.01% | -4.66% |
| Profit factor | 2.09 | 1.60 | 1.07 |
| Największa strata (pojedyncza transakcja) | -87.9% | -55.4% | -25.3% |
| Najdłuższa seria strat (w obrębie spółki) | 4 | 6 | 7 |
| Mediana maksymalnego niekorzystnego ruchu (MAE) | -6.88% | -4.52% | -4.76% |
| Średni czas utrzymywania pozycji | 24.3 sesji | 10.0 sesji | 6.8 sesji |
Uwaga: próba historyczna; nie wskazuje na przyszłe wyniki.
Porównanie 3 wariantów
Pod względem liczebności próby kolejność to C > B > A. Między innymi ze względu na regułę pomijającą nakładające się pozycje w tej samej spółce, spadki na tyle głębokie, że RSI dochodzi do 20, występują znacznie rzadziej niż spadki poniżej 30.
Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem, średni wynik i profit factor układają się w kolejności A > B > C. Najwyższe wartości ma wariant A, który czeka na powrót RSI do 50, a najniższe – wariant C, który stosuje stop loss i zamyka pozycję po 10 sesjach.
Pod względem wielkości największej straty kolejność to A > B > C (od największej straty do najmniejszej). Ponieważ wariant A utrzymuje pozycję bez stop lossa, obejmuje transakcje, w których na pojedynczej spółce powstała duża strata. Wariant C stosuje stop loss -5%, więc jego największa strata jest najmniejsza, ale gdy kurs otworzy się luką spadkową, zlecenie jest realizowane po tej cenie otwarcia, a strata może przekroczyć zdefiniowany poziom stopu.
Pod względem długości serii strat w obrębie jednej spółki kolejność to C > B > A. Najwięcej kolejnych strat odnotowano w wariancie C, w którym stop loss był często aktywowany.
Mediana MAE (mediana maksymalnego niekorzystnego ruchu w trakcie utrzymywania pozycji) układa się w kolejności A > C > B (od wartości najbardziej ujemnej do najmniej ujemnej). Ponieważ wariant A utrzymuje pozycje dłużej, niezrealizowane straty po drodze również bywają większe.
RSI poniżej 20 a RSI poniżej 30: czym się różnią
Szczegółowy backtest RSI poniżej 30 znajdziesz w artykule Kupno przy RSI poniżej 30; tutaj zestawiamy główne punkty porównania.
Tabele porównawcze według wariantu
| Wskaźnik | A_rsi50 (RSI poniżej 20) | A_rsi50 (RSI poniżej 30) |
|---|---|---|
| Liczebność próby | 716 | 5,318 |
| Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | 69.1% | 72.2% |
| Średni wynik | +3.45% | +2.21% |
| Profit factor | 2.09 | 1.92 |
| Największa strata | -87.9% | -93.3% |
| Mediana MAE | -6.88% | -4.73% |
| Wskaźnik | B_10bars (RSI poniżej 20) | B_10bars (RSI poniżej 30) |
|---|---|---|
| Liczebność próby | 801 | 7,029 |
| Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | 59.3% | 56.9% |
| Średni wynik | +1.67% | +1.20% |
| Profit factor | 1.60 | 1.51 |
| Największa strata | -55.4% | -72.5% |
| Mediana MAE | -4.52% | -3.57% |
| Wskaźnik | C_stop5 (RSI poniżej 20) | C_stop5 (RSI poniżej 30) |
|---|---|---|
| Liczebność próby | 885 | 7,865 |
| Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | 40.3% | 45.9% |
| Średni wynik | +0.19% | +0.54% |
| Profit factor | 1.07 | 1.23 |
| Największa strata | -25.3% | -37.9% |
| Mediana MAE | -4.76% | -3.76% |
Uwaga: próba historyczna (N od 716 do 7,865); nie wskazuje na przyszłe wyniki.
„Im głębsze wyprzedanie, tym lepiej” – nie zawsze
Spadki poniżej 20 występowały znacznie rzadziej niż spadki poniżej 30 – dotyczy to wszystkich 3 wariantów.
Porównując średni wynik i profit factor, w wariantach A i B wartości te były wyższe dla RSI poniżej 20. Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem był wyższy dla RSI poniżej 20 w wariancie B, ale niższy w wariancie A (69.1% wobec 72.2%). Z kolei w wariancie C wszystkie trzy wskaźniki były wyższe dla RSI poniżej 30, więc wyniki nie pozwalają stwierdzić w sposób ogólny, że „głębsze wyprzedanie jest lepsze”.
We wszystkich 3 wariantach największa strata była większa dla RSI poniżej 30 (bardziej ujemna). RSI poniżej 20 występował rzadziej, a jego największa strata na pojedynczej transakcji była mniejsza niż dla RSI poniżej 30. Jednak nawet dla RSI poniżej 20 największa strata w wariancie A wyniosła aż -87.9%, a wariant ten nadal obejmuje transakcje utrzymywane bez stop lossa.
We wszystkich 3 wariantach mediana MAE była większa dla RSI poniżej 20 (bardziej ujemna). Dane wskazują, że po spadkach na tyle głębokich, że RSI dochodził do 20, niezrealizowane straty po wejściu często się utrzymywały, a duże niekorzystne ruchy w trakcie utrzymywania pozycji zdarzały się często.
Zestawienie według otoczenia rynkowego i warunków
Według trendu (wariant A)
| Trend | N | Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | Średni wynik | Profit factor | Mediana MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend spadkowy | 348 | 69.3% | +3.21% | 1.92 | -7.10% |
| Konsolidacja | 325 | 68.3% | +2.95% | 2.01 | -6.99% |
Uwaga: próba historyczna (N=348, N=325); nie wskazuje na przyszłe wyniki.
W wariancie A odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem i średni wynik były wyższe w trendzie spadkowym. Jednak mediana MAE również była większa (bardziej ujemna) w trendzie spadkowym, co pokazuje, że w fazach trendu spadkowego niezrealizowane straty po drodze były większe. Zwróć też uwagę, że profit factor był wyższy w konsolidacji.
Według zmienności (wariant A)
| Zmienność | N | Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | Średni wynik | Profit factor | Mediana MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysoka zmienność | 389 | 71.2% | +5.61% | 2.62 | -10.05% |
| Niska zmienność | 39 | 69.2% | +1.48% | 1.95 | -2.57% |
| Normalna zmienność | 288 | 66.3% | +0.81% | 1.27 | -5.30% |
Uwaga: próba historyczna (N=389, N=39, N=288); nie wskazuje na przyszłe wyniki.
W wariancie A odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem, średni wynik i profit factor układają się w kolejności: wysoka zmienność > niska zmienność > normalna zmienność. Jednak w kategorii wysokiej zmienności mediana MAE była również największa (najbardziej ujemna), co wskazuje na okresy, w których niezrealizowane straty mogą stać się duże.
W okolicy publikacji wyników kwartalnych (wariant A)
| Odległość od publikacji wyników | N | Odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem | Średni wynik | Profit factor | Mediana MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Poza okresem publikacji wyników | 187 | 70.1% | +3.22% | 2.31 | -6.32% |
| W okolicy publikacji (5 sesji przed/po) | 88 | 69.3% | +1.68% | 1.50 | -6.53% |
Uwaga: próba historyczna (N=187, N=88); nie wskazuje na przyszłe wyniki. Dane o datach publikacji wyników są dostępne dopiero od 2008 roku.
W wariancie A odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem, średni wynik i profit factor były wyższe poza okresem publikacji wyników. Próba z okresu 5 sesji przed i po publikacji jest mała, więc to ograniczona obserwacja, ale w okresach zbiegających się z publikacją wyników rezultaty były skromniejsze.
Ograniczenia i zastrzeżenia
Mała liczebność próby: Spadki poniżej 20 same w sobie są rzadkie – liczebność próby w wariancie A wynosi 716 transakcji. To znacznie mniej niż dla RSI poniżej 30 (5,318 transakcji w wariancie A), a po zawężeniu do poszczególnych kategorii próba może spaść poniżej poziomu, który pozwala na sensowną interpretację.
Błąd przeżywalności: Jak wspomniano wyżej, uwzględniono wyłącznie obecne składniki indeksu, więc słabe wyniki spółek, które w przeszłości zostały wycofane z obrotu lub usunięte z indeksu, nie są odzwierciedlone w wynikach.
Różnice względem rzeczywistej realizacji zleceń: Backtest zakłada mechaniczną realizację po cenie otwarcia następnej sesji po sygnale wejścia oraz przy zdefiniowanych warunkach wyjścia. W rzeczywistym tradingu występują poślizg cenowy (slippage) i różnice w płynności.
Stałe warunki: Okres RSI 14 i poziom wejścia 20 to ustawienia przyjęte w tym backteście. Zmiana okresu lub poziomu zmienia wyniki.
Jak wygląda to dla wybranych przez ciebie spółek, możesz sprawdzić, uruchamiając te same warunki w funkcji Chart Replay w ENTRIQ. Wyniki możesz zapisywać i porządkować za pomocą Strategy Tags.
Podsumowanie
Oto podsumowanie backtestu RSI poniżej 20 (wejście na następnej sesji po spadku RSI(14) poniżej 20) w 3 wariantach.
- Liczebność próby jest znacznie mniejsza niż dla RSI poniżej 30
- W wariantach A i B średni wynik i profit factor były wyższe niż dla RSI poniżej 30 (odsetek transakcji zamkniętych z zyskiem był wyższy tylko w wariancie B), natomiast w wariancie C wszystkie trzy wskaźniki były niższe
- Mediana MAE była większa (bardziej ujemna) dla RSI poniżej 20 we wszystkich wariantach, co oznacza większe prawdopodobieństwo dużych niezrealizowanych strat po drodze
- Największa strata była większa dla RSI poniżej 30 we wszystkich 3 wariantach, ale nawet dla RSI poniżej 20 wariant A utrzymywał pozycje bez stop lossa, więc strata na pojedynczej transakcji mogła być duża
- Nie można stwierdzić w sposób ogólny, że „im głębsze wyprzedanie, tym lepsze wyniki” – kierunek porównania zmienia się w zależności od warunków wyjścia
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
P. Czy RSI poniżej 20 jest lepszy niż RSI poniżej 30?
O. Na podstawie tego backtestu nie można stwierdzić w sposób ogólny, że jest „lepszy”. W wariantach A i B średni wynik i profit factor były wyższe niż dla RSI poniżej 30, ale w wariancie C kolejność była odwrotna. Ponadto, ponieważ sygnały pojawiają się rzadko, przed wyciągnięciem wniosków trzeba to sprawdzić na własnych spółkach i w wybranym okresie.
P. Dlaczego największa strata jest tak duża w wariancie A, który nie ma stop lossa?
O. Wariant A zakłada utrzymywanie pozycji bez stop lossa aż do powrotu RSI do 50 lub wyżej (maksymalnie 60 sesji), więc gdy mocno przeceniona spółka nadal pozostaje w portfelu, strata rośnie. Nie chodzi o to, że „stop loss zadziałał za późno” – ten wariant od początku nie przewiduje stop lossa.
P. Czy próba dla RSI poniżej 20 nie jest zbyt mała, by była przydatna?
O. W ujęciu ogólnym liczba transakcji jest dość spora, ale w poszczególnych kategoriach (konkretne kombinacje trendu, zmienności i terminu transakcji względem publikacji wyników) spada do poziomu, który wymaga ostrożności przy interpretacji. Traktuj ten backtest jako punkt odniesienia dla własnego podejścia do testowania i przeprowadź dodatkowe sprawdzenie na spółkach i w warunkach, w których handlujesz.
P. Czy można przeprowadzić backtest z okresem RSI innym niż 14?
O. Ten artykuł przedstawia backtest dla okresu 14. Zmiana okresu zmienia liczbę sygnałów i wyniki. Różne ustawienia możesz przetestować w funkcji Chart Replay w ENTRIQ.
P. Czy mogę wykorzystać te wyniki bezpośrednio we własnym tradingu?
O. Wyniki zmieniają się, jeśli różnią się spółki, okres, interwał lub warunki realizacji zleceń. Liczby w tym artykule służą jako punkt odniesienia do „porównania warunków” i nie stanowią rekomendacji żadnej konkretnej transakcji.
Powiązane artykuły
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny, służy analizie i uporządkowaniu danych historycznych i nie stanowi rekomendacji żadnej konkretnej transakcji. Przedstawione liczby pochodzą z historycznej próby i nie wskazują na przyszłe wyniki. Decyzje inwestycyjne podejmujesz na własną odpowiedzialność.
Powtórz tę analizę samodzielnie
Dzięki odtwarzaniu wykresów w ENTRIQ handlujesz na historycznych wykresach świeca po świecy według tych samych zasad.
Wypróbuj demo bez rejestracjiBez rejestracji i karty. Działa od razu w przeglądarce. 14 dni za darmo →
Sprawdź swoją metodę na historycznych wykresach
Analizę z tego artykułu możesz powtórzyć własną metodą. Czy klasyczne strategie naprawdę działają na historycznych wykresach?
- ✓ Odtwarzanie historycznych wykresów
- ✓ Informacje zwrotne AI o transakcjach
- ✓ Weryfikacja metod statystyką
Bez rejestracji i karty. Działa od razu w przeglądarce.