So läuft ein RSI-Backtest ab｜Testbedingungen und Auswertung

Warum du den RSI mit Backtesting prüfen solltest

Faustregeln wie „Der RSI prallt bei 30 ab“ oder „Über 50 herrscht ein Trend“ gelten nicht automatisch für die Märkte, in denen du handelst. Selbst mit demselben RSI ändern sich die Ergebnisse je nach Aktien, Zeiteinheit, Periodeneinstellung und danach, wie du Einstieg und Ausstieg definierst. Deshalb solltest du solche Faustregeln nicht ungeprüft übernehmen, sondern deine Bedingungen festlegen und sie per Backtesting überprüfen. Die Grundlagen des RSI findest du unter Was ist der RSI.

Testbedingungen festlegen｜Sechs Punkte vorab fixieren

Ein RSI-Backtest beginnt damit, die folgenden sechs Punkte im Voraus festzulegen. Bleiben sie vage, kannst du die Ergebnisse nicht vergleichen.

Entscheidend ist, Einstieg und Ausstieg immer gemeinsam festzulegen. Wenn du nur den Einstieg bestimmst und den Ausstieg offenlässt, werden die Ergebnisse uneinheitlich und der Test verliert seine Aussagekraft.

Stichprobengröße und Anzahl der Tests｜Bevor du den Zahlen vertraust

Solange die Stichprobe (die Anzahl der Trades) klein ist, sind Testergebnisse nicht verlässlich. Auch wenn der Kurs mehrmals hintereinander wieder steigt, kann das Zufall sein. Gerade bei einem Indikator wie dem RSI, der unter manchen Bedingungen funktioniert und unter anderen nicht, zeigen sich Muster erst nach einer ausreichenden Zahl von Trades. Dass du mit dem Backtesting in ENTRIQ ohne Risiko für echtes Geld eine ausreichende Stichprobe an Trades aufbauen kannst, ist hier ein Vorteil.

Beispiele für Strategieregeln｜Zwei Arten, sie in Worte zu fassen

Wenn du die RSI-Regeln, die du testen willst, schriftlich formulierst und festhältst, wird dein Testen konsistenter. Im Feld „Strategieregeln“ der Strategy Tags von ENTRIQ kannst du eines der beiden folgenden Muster verwenden.

① Diskretionär (die Situation in Worten beschreiben)

Marktumfeld: Der Tageschart fällt nicht zu steil, sondern bewegt sich seitwärts oder in einem leichten Abwärtstrend. / Einstieg: Kauf auf der nächsten Kerze, sobald der RSI unter 30 fällt und sich Anzeichen zeigen, dass der Rückgang zum Stillstand kommt. / Stop-Loss: Ausstieg, wenn der Kurs das jüngste Tief deutlich unterschreitet. / Ausstieg: Schließen, wenn sich der RSI auf 50 erholt. / Aussetzen: Nicht einsteigen, wenn der RSI in einem starken Abwärtstrend bei 30 oder darunter verharrt.

② Regelbasiert (die Bedingungen in Zahlen festhalten)

Einstieg: Kauf zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze, nachdem der RSI(14) unter 30 gefallen ist. / Stop-Loss: -2%. / Ausstieg: Schließen, wenn der RSI(14) 50 oder mehr erreicht oder nach 10 Tagen Haltedauer.

※ Die Zahlen sind Beispiele dafür, wie man Regeln formuliert, und garantieren weder Wirksamkeit noch Gewinn. Diese beiden Muster lassen sich mit derselben Struktur auch beim Testen anderer Indikatoren wie dem MACD verwenden.

Schritte in ENTRIQ

1. Wähle im Chart Replay die Aktie und den Zeitraum aus und blende den RSI ein.
2. Spiele den historischen Chart Kerze für Kerze vor, gehe einen simulierten Trade ein, sobald deine Einstiegsbedingung auftritt, und schließe ihn gemäß deiner Ausstiegsregel. Wiederhole das, um eine ausreichende Stichprobe an Trades aufzubauen.
3. Werte die Ergebnisse nach Strategy Tags aus und prüfe den Anteil von Gewinn- und Verlusttrades, den durchschnittlichen Gewinn/Verlust und den Drawdown.
4. Nutze die AI Analysis, um die in deinen Aufzeichnungen und Notizen beobachteten Muster in Worte zu fassen (eine Beobachtung der Vergangenheit, keine Prognose).

Ergebnisse richtig lesen｜Kennzahlen, auf die du achten solltest

Betrachte bei der Auswertung mehrere Kennzahlen zusammen, nicht nur die Trefferquote. Der Anteil der Trades, bei denen der Kurs wieder steigt (die Trefferquote), allein reicht für ein Urteil nicht aus. Wenn du auch die Größe von Gewinn und Verlust je Trade (das Chance-Risiko-Verhältnis) und den maximalen Drawdown prüfst, erkennst du Muster wie „hohe Trefferquote, aber große Verluste“.

Typische Fehler

Nur die Einstiegsbedingung testen, ohne den Ausstieg festzulegen / aus einer kleinen Stichprobe vorschnell auf ein Muster schließen / sich nur an die Fälle erinnern, in denen der Kurs wieder gestiegen ist, und die Fälle ignorieren, in denen er weiter fiel / Zeitraum oder Aktien jedes Mal wechseln und Ergebnisse vergleichen, ohne die Bedingungen anzugleichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F. Wie viele Trades brauche ich mindestens für einen RSI-Backtest? A. Eine feste Zahl gibt es nicht, aber eine Handvoll Trades lässt sich nicht von Zufall unterscheiden. Grundvoraussetzung ist, die Bedingungen gleich zu halten und eine ausreichende Stichprobe an Trades aufzubauen. F. Kann ich Backtests automatisch durchführen? A. ENTRIQ ist ein Backtesting-Tool für diskretionäre Trader, mit dem du historische Charts manuell vorspielst und Handelsentscheidungen übst. F. Funktionieren die Testergebnisse unverändert im Live-Handel? A. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen Ergebnisse. Das Testen dient dazu, deine Entscheidungskriterien zu festigen und deine Entscheidungen konsistenter zu machen.

Was du in diesem Artikel gelernt hast

• Lege für einen RSI-Backtest zuerst sechs Bedingungen fest: Aktienuniversum, Zeitraum, Zeiteinheit, Einstellung, Einstieg und Ausstieg.
• Bestimme Einstieg und Ausstieg immer gemeinsam und nimm die Zahlen nicht für bare Münze, solange die Stichprobe klein ist.
• Formuliere deine Strategieregeln im Format Diskretionär oder Regelbasiert, wiederhole dann die Tests und werte die Ergebnisse in ENTRIQ aus.

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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient der Information über Methoden zum Testen mit historischen Daten und stellt keine Empfehlung für bestimmte Transaktionen oder Einstellungen dar. Die gezeigten Zahlen und Regelformulierungen dienen lediglich als Beispiele und sind kein Hinweis auf Wirksamkeit oder künftige Ergebnisse. Anlageentscheidungen treffen Sie in eigener Verantwortung.

Diese Auswertung selbst nachvollziehen

Mit dem Chart-Replay von ENTRIQ handeln Sie historische Charts Kerze für Kerze nach denselben Regeln.

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