RSI รายวันคาบ 9, 14, 21 ในหุ้นสหรัฐ｜ผล Backtest ที่เปลี่ยนไป
Backtest ใน ENTRIQ กับหุ้นสหรัฐ 100 ตัวบนกราฟรายวัน (5–56 ปีต่อหุ้น) โดยเปลี่ยนเฉพาะคาบ RSI เป็น 9, 14 และ 21 แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์แยกตามวิธีปิดสถานะ
เมื่อเปลี่ยนคาบ RSI อะไรจะเปลี่ยนไป
RSI (Relative Strength Index) เป็น Oscillator ที่ใช้การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงล่าสุดเพื่อแสดงภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเป็นคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 การตั้งค่าคาบเป็นตัวกำหนดว่า “จะใช้การเคลื่อนไหวของราคากี่วันทำการในการคำนวณคะแนน”
ยิ่งคาบสั้น RSI ยิ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวล่าสุดได้ไว และยิ่งลดลงต่ำกว่า 30 ซึ่งเป็นระดับอ้างอิงของภาวะขายมากเกินไปได้ง่ายขึ้น ยิ่งคาบยาว RSI ยิ่งตอบสนองช้าลง และจะลดลงต่ำกว่า 30 ได้ก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวลงต่อเนื่องในระดับหนึ่ง แม้จะใช้กฎเดียวกันว่า “ซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30” ความแตกต่างของคาบก็จะเปลี่ยนโดยตรงว่าราคาต้องปรับตัวลงจากแรงขายมากเพียงใดจึงจะเข้าเงื่อนไขการเข้าซื้อ
ต่อไปนี้คือผลการทดสอบย้อนหลังหุ้น 100 ตัวด้วย ENTRIQ โดยมีระยะเวลาข้อมูล 5–56 ปีแล้วแต่หุ้นแต่ละตัว (Dataset v2.0) บทความนี้ตั้งคาบ RSI เป็น 9, 14 และ 21 แล้วนำผลลัพธ์ของแต่ละคาบมาเรียงเปรียบเทียบกันแยกตามวิธีปิดสถานะ
เงื่อนไขการทดสอบ
- กลุ่มหุ้นที่ทดสอบ: หุ้นสหรัฐ 100 ตัวที่คัดเลือกจากองค์ประกอบปัจจุบันของ S&P500 ตามมูลค่าตลาดสูงสุด โดยไม่เกิน 15 ตัวต่อหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
- ระยะเวลา: ข้อมูลทั้งหมดที่มีของหุ้นแต่ละตัว เฉพาะหุ้นที่มีข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี (5–56 ปีแล้วแต่หุ้นแต่ละตัว)
- ไทม์เฟรม: กราฟรายวัน ปรับตามการแตกหุ้นแล้ว
- การเข้าซื้อ: ซื้อที่ราคาเปิดของวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ RSI(9), RSI(14) หรือ RSI(21) แต่ละตัวตัดลงต่ำกว่า 30 โดยใช้วิธีปรับเรียบของ Wilder และเงื่อนไขอื่นนอกจากคาบเหมือนกันทั้งหมด
- การถือสถานะซ้อน: สัญญาณเข้าซื้อใหม่ในหุ้นตัวเดียวกันระหว่างที่ยังถือสถานะอยู่จะถูกข้ามไป (ถือสถานะได้ครั้งละ 1 สถานะเท่านั้น)
วิธีปิดสถานะ (นิยาม)
- รูปแบบ A: ปิดสถานะที่ราคาเปิดของวันทำการถัดไปหลังจาก RSI กลับขึ้นไปที่ 50 หรือสูงกว่า (หากไม่ถึงระดับดังกล่าว ให้ปิดสถานะที่ราคาปิดของวันทำการที่ 60) ไม่ตั้ง Stop Loss
- รูปแบบ B: ปิดสถานะที่ราคาปิดของวันทำการที่ 10 นับจากวันเข้าซื้อ ไม่ตั้ง Stop Loss
- รูปแบบ C: ตั้ง Stop Loss ที่ -5% หากไม่ถึงจุด Stop Loss ให้ปิดสถานะที่ราคาปิดของวันทำการที่ 10 หากหุ้นเปิดตลาดแบบ Gap ลง คำสั่งจะถูกจับคู่ที่ราคาเปิดนั้น ดังนั้นการขาดทุนต่อหนึ่งเทรดอาจเกิน -5% ได้
เกี่ยวกับ Survivorship Bias (อคติจากผู้อยู่รอด)
การทดสอบนี้ใช้องค์ประกอบ “ปัจจุบัน” ของ S&P500 จึงไม่รวมหุ้นที่เคยถูกเพิกถอนออกจากตลาดหรือถูกนำออกจากดัชนีในอดีต ดังนั้นผลลัพธ์อาจดูดีกว่าตลาดจริงในขณะนั้นซึ่งรวมหุ้นเหล่านั้นไว้ด้วย โปรดคำนึงถึงประเด็นนี้เมื่ออ่านตัวเลข
ผลการทดสอบโดยรวม (แยกตามคาบและรูปแบบ)
รูปแบบ A: ถือจนกว่า RSI จะฟื้นกลับถึง 50
| ตัวชี้วัด | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| จำนวนเทรด | 13,165 | 5,318 | 1,845 |
| สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร | 71.2% | 72.2% | 73.0% |
| ผลตอบแทนเฉลี่ย | +1.42% | +2.21% | +3.54% |
| Profit Factor | 1.77 | 1.92 | 2.14 |
| ขาดทุนสูงสุด | -77.0% | -93.3% | -87.9% |
| จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ภายในหุ้นตัวเดียว) | 6 | 7 | 6 |
| ค่ามัธยฐานของการเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุด (MAE) | -3.58% | -4.73% | -6.96% |
| ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ย | 12.2 วันทำการ | 19.2 วันทำการ | 29.5 วันทำการ |
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=13,165, N=5,318, N=1,845) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
รูปแบบ B: ปิดสถานะหลัง 10 วันทำการ
| ตัวชี้วัด | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| จำนวนเทรด | 16,135 | 7,029 | 2,400 |
| สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร | 55.8% | 56.9% | 57.2% |
| ผลตอบแทนเฉลี่ย | +0.98% | +1.20% | +1.50% |
| Profit Factor | 1.45 | 1.51 | 1.57 |
| ขาดทุนสูงสุด | -72.5% | -72.5% | -58.3% |
| จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ภายในหุ้นตัวเดียว) | 10 | 12 | 7 |
| ค่ามัธยฐานของการเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุด (MAE) | -3.37% | -3.57% | -4.15% |
| ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ย | 10.0 วันทำการ | 10.0 วันทำการ | 10.0 วันทำการ |
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=16,135, N=7,029, N=2,400) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
รูปแบบ C: Stop Loss -5% + 10 วันทำการ
| ตัวชี้วัด | RSI(9) | RSI(14) | RSI(21) |
|---|---|---|---|
| จำนวนเทรด | 18,008 | 7,865 | 2,736 |
| สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร | 46.5% | 45.9% | 43.1% |
| ผลตอบแทนเฉลี่ย | +0.48% | +0.54% | +0.50% |
| Profit Factor | 1.21 | 1.23 | 1.19 |
| ขาดทุนสูงสุด | -67.2% | -37.9% | -32.3% |
| จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ภายในหุ้นตัวเดียว) | 20 | 16 | 15 |
| ค่ามัธยฐานของการเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุด (MAE) | -3.53% | -3.76% | -4.32% |
| ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ย | 7.8 วันทำการ | 7.6 วันทำการ | 7.1 วันทำการ |
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=18,008, N=7,865, N=2,736) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
สิ่งที่เห็นได้จากการเปรียบเทียบแยกตามคาบ
จำนวนเทรดและความไวในการตอบสนอง
RSI(9) ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นได้ไว จึงมีจำนวนเทรดมากกว่า RSI(14) ในทุกรูปแบบ ในทางกลับกัน RSI(21) มีจำนวนเทรดน้อยกว่า RSI(14) ยิ่งคาบยาว โอกาสที่ RSI จะลดลง “ต่ำกว่า 30” ก็ยิ่งน้อยลง และจะคัดกรองได้เฉพาะสถานการณ์ที่แรงขายทำให้ราคาปรับตัวลงมากกว่าเดิม
สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor
ในรูปแบบ A และ B ตัวเลขสัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor ของ RSI(21) สูงกว่าของ RSI(14) และตัวเลขของ RSI(14) สูงกว่าของ RSI(9) ในสองรูปแบบนี้จึงสังเกตเห็นแนวโน้มว่ายิ่งคาบยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้ยิ่งสูง
ในรูปแบบ C (Stop Loss -5% + 10 วันทำการ) ทิศทางเปลี่ยนไป ตัวเลขของ RSI(14) สูงกว่าของ RSI(21) ในทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor ส่วนเมื่อเปรียบเทียบ RSI(9) กับ RSI(14) สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไรของ RSI(9) สูงกว่า ขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยและ Profit Factor ของ RSI(14) สูงกว่า ภายใต้เงื่อนไขที่ตั้ง Stop Loss และปิดสถานะในระยะสั้น จึงสังเกตได้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างสม่ำเสมอตามความยาวของคาบ RSI อีกต่อไป
ค่ามัธยฐาน MAE (การเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุด) และขาดทุนสูงสุด
เมื่อดูค่ามัธยฐาน MAE ซึ่งแสดงว่าผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ขยายตัวไปได้มากเพียงใดระหว่างถือสถานะ ในรูปแบบ A และ B ค่ามัธยฐาน MAE ของ RSI(21) มากกว่าของ RSI(14) (ติดลบมากกว่า) ตัวเลขแสดงให้เห็นว่า เมื่อเข้าซื้อในสถานการณ์ที่แรงขายทำให้ราคาปรับตัวลงมากกว่าเดิม ราคาก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะเป็นระยะทางมากขึ้นระหว่างถือสถานะด้วย
สำหรับขาดทุนสูงสุด ในรูปแบบ A และ B ขาดทุนสูงสุดของ RSI(14) มากกว่าของ RSI(21) (ติดลบมากกว่า) ซึ่งเป็นทิศทางตรงข้ามกับค่ามัธยฐาน MAE จึงไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ว่า “ยิ่งคาบยาว ตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกตัวยิ่งมาก” ในรูปแบบ C ขาดทุนสูงสุดของ RSI(9) มากกว่าของ RSI(14) (ติดลบมากกว่า) และขาดทุนสูงสุดของ RSI(14) มากกว่าของ RSI(21) (ติดลบมากกว่า)
จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (ภายในหุ้นตัวเดียว)
ตัวชี้วัดนี้แสดงจำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุดภายในหุ้นตัวเดียว ในรูปแบบ A จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุดของ RSI(14) มากกว่าทั้งของ RSI(9) และของ RSI(21) ในรูปแบบ B ของ RSI(14) มากกว่าของ RSI(21) ในรูปแบบ C ของ RSI(9) มากกว่าของ RSI(14) เนื่องจากทิศทางของความสัมพันธ์กับคาบแตกต่างกันไปตามรูปแบบ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบแต่ละรูปแบบแยกกันเมื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ย (วันทำการ)
รูปแบบ A ออกแบบให้ถือสถานะต่อไปจนกว่า RSI จะกลับถึง 50 ดังนั้นยิ่งคาบยาว ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ยก็ยิ่งนาน โดย RSI(21) นานที่สุด ในรูปแบบ A ของ RSI(21) ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ยอยู่ที่ 29.5 วันทำการ ซึ่งนานกว่า 12.2 วันทำการของ RSI(9) อย่างเห็นได้ชัด สังเกตได้ว่าการฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ราคาปรับตัวลงลึกมักใช้เวลา หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=1,845, N=13,165) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
ในรูปแบบ B และ C จำนวนวันจนถึงการปิดสถานะถูกกำหนดตายตัว หรือ Stop Loss มีลำดับความสำคัญก่อน ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ยจึงแทบไม่เปลี่ยนไปตามคาบ
ดูแยกตามแนวโน้ม ความผันผวน และการประกาศงบการเงิน
แยกตามแนวโน้ม (รูปแบบ A)
ในรูปแบบ A สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor ล้วนเรียงเป็น แนวโน้มขาขึ้น > ช่วงออกข้าง > แนวโน้มขาลง ในช่วงแนวโน้มขาลง ทั้งขาดทุนเฉลี่ย (เทรดที่ปิดด้วยขาดทุน) และค่ามัธยฐาน MAE มากที่สุด (ติดลบมากที่สุด) ลำดับระหว่างกลุ่มแนวโน้มเช่นนี้สังเกตพบแบบเดียวกันในทุกคาบ RSI
แยกตามความผันผวน (รูปแบบ A)
ในรูปแบบ A ค่ามัธยฐาน MAE มีแนวโน้มมากที่สุด (ติดลบมากที่สุด) ในช่วงความผันผวนสูง และขาดทุนสูงสุดก็มีแนวโน้มมากที่สุด (ติดลบมากที่สุด) เช่นกัน ในรูปแบบ A ของ RSI(21) ช่วงความผันผวนสูง ค่ามัธยฐาน MAE อยู่ที่ -10.10% ซึ่งมากเป็นพิเศษ ตัวเลขแสดงให้เห็นว่ายิ่งถือสถานะนานขึ้น ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=883) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
ช่วงก่อนและหลังประกาศงบการเงิน: รูปแบบ A ของ RSI(14)
ในรูปแบบ A ของ RSI(14) สังเกตพบว่าสัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor ในช่วงที่ไม่ใกล้วันประกาศงบการเงินสูงกว่าช่วงใกล้ประกาศงบการเงิน นอกจากนี้ ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่ไม่ใกล้วันประกาศงบการเงินก็มากกว่าด้วย (ติดลบมากกว่า) ในทางกลับกัน ค่ามัธยฐาน MAE (การเคลื่อนไหวสวนทางสูงสุด) ในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินมากกว่า (ติดลบมากกว่า) ช่วงใกล้ประกาศงบการเงินจึงแสดงลักษณะที่ต่างกันในเวลาเดียวกัน คือการเคลื่อนไหวสวนทางระหว่างถือสถานะมีแนวโน้มมากกว่า ขณะที่ขาดทุนสูงสุดมีแนวโน้มจำกัดกว่า หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างในอดีต (N=1,750, N=551) ไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต
สิ่งที่เปลี่ยนไปและไม่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนคาบ
ประเด็นที่สังเกตได้จากการทดสอบครั้งนี้มีดังนี้
สิ่งที่เปลี่ยนไป
- จำนวนโอกาสเข้าซื้อ (ยิ่งคาบสั้นยิ่งมาก)
- ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ย (ในรูปแบบ A ยิ่งคาบยาวยิ่งนาน)
- ขนาดของค่ามัธยฐาน MAE (ในรูปแบบ A และ B ยิ่งคาบยาว การเคลื่อนไหวสวนทางยิ่งมีแนวโน้มมาก)
- ระดับของสัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไร ผลตอบแทนเฉลี่ย และ Profit Factor (ในรูปแบบ A และ B มีแนวโน้มสูงกว่าเมื่อคาบยาวกว่า ส่วนในรูปแบบ C ทิศทางแตกต่างกันไปตามตัวชี้วัด)
- จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันสูงสุดว่ามากหรือน้อย (ทิศทางของความสัมพันธ์กับคาบเปลี่ยนไปตามรูปแบบ)
สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไป (สังเกตในรูปแบบ A)
- ลำดับระหว่างกลุ่มแนวโน้ม (ขาขึ้น > ออกข้าง > ขาลง)
- แนวโน้มที่การเคลื่อนไหวสวนทางจะมากขึ้นในสภาวะที่มีความผันผวนสูงกว่า
ข้อจำกัดและข้อควรระวัง
- Survivorship Bias: การทดสอบนี้ใช้เฉพาะองค์ประกอบปัจจุบัน ผลลัพธ์จึงอาจเอนเอียงไปในทางที่ดีกว่าตลาดจริงในอดีต
- ต้นทุนการซื้อขายและ Slippage: ไม่ได้นำมารวมไว้
- ข้อจำกัดการถือสถานะซ้อนในหุ้นตัวเดียวกัน: จำกัดไว้ที่ 1 สถานะ จึงอาจแตกต่างจากสภาพแวดล้อมการเทรดจริง
- เปรียบเทียบเพียง 3 ค่า: การทดสอบนี้เป็น “การเปรียบเทียบ 3 ค่า คือ 9, 14 และ 21” ผลลัพธ์นอกช่วงนี้ หรือในตลาดและไทม์เฟรมอื่น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก
- กลุ่มตัวอย่างของ RSI(21) ในแนวโน้มขาขึ้น: RSI(21) มีคาบยาว จึงลดลงต่ำกว่า 30 ได้ยาก และในช่วงแนวโน้มขาขึ้นกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยเป็นพิเศษ ตัวเลขของกลุ่มที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยควรใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง
การทดสอบซ้ำภายใต้เงื่อนไขเดียวกันด้วยตนเอง คือพื้นฐานในการตัดสินว่าคาบใดเหมาะกับหุ้นและไทม์เฟรมของท่าน ด้วย Chart Replay ของ ENTRIQ ท่านสามารถฝึกบนกราฟจริงในอดีตพร้อมกับเปลี่ยนคาบไปด้วยได้ และสามารถจัดระเบียบและสะสมผลการทดสอบแยกตามเงื่อนไขได้ด้วย Strategy Tags
สรุป
บทความนี้เปรียบเทียบเงื่อนไขการซื้อเมื่อ RSI(9), RSI(14) และ RSI(21) ลดลงต่ำกว่า 30 ด้วยวิธีปิดสถานะ 3 แบบ
- ยิ่งคาบสั้น โอกาสเข้าซื้อยิ่งมาก ส่วนในรูปแบบ A และ B สังเกตพบแนวโน้มว่าสัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไรและผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อคาบยาวกว่า
- ในรูปแบบ C ทิศทางของความสัมพันธ์กับคาบสลับกันไปตามตัวชี้วัด จึงไม่สามารถสรุปอย่างง่าย ๆ ได้ว่า “คาบยาว = ดีกว่าหรือแย่กว่า”
- รูปแบบความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างกลุ่มแนวโน้มและระหว่างระดับความผันผวน สังเกตพบในลักษณะเดียวกันแม้จะเปลี่ยนคาบ
- ในรูปแบบ A และ B ค่ามัธยฐาน MAE มีแนวโน้มมากขึ้น (ติดลบมากขึ้น) เมื่อคาบยาวขึ้น และในรูปแบบ A ของ RSI(21) ระยะเวลาถือสถานะเฉลี่ยก็นานขึ้นด้วย
- ขาดทุนสูงสุดและค่ามัธยฐาน MAE ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป การตรวจสอบทั้งสองตัวจึงเป็นประโยชน์
แทนที่จะถามว่า “คาบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง” มุมมองในการตรวจสอบด้วยข้อมูลในอดีตว่า “คาบใดเข้ากับกฎและหุ้นของท่าน” คือก้าวหนึ่งสู่การสร้างพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจตามดุลยพินิจของท่านเอง สำหรับรายละเอียดของแต่ละรูปแบบในกรณี RSI ต่ำกว่า 30 โปรดดู ซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ประกอบด้วย
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q. ควรเลือกคาบ RSI อย่างไร A. โดยทั่วไปมักอ้างอิงคาบ 9, 14 และ 21 แต่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว การทดสอบในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปประเด็นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ส่วนจะเลือกคาบใดนั้น ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบโดยเทียบกับหุ้นที่ท่านเทรด ไทม์เฟรม และกฎการปิดสถานะของท่านเอง
Q. การที่คาบสั้นทำให้สัญญาณมากขึ้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ A. เมื่อโอกาสมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดสอบก็สะสมได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน ในการทดสอบนี้ สัดส่วนการปิดสถานะที่มีกำไรและผลตอบแทนเฉลี่ยในรูปแบบ A และ B สูงกว่าเมื่อคาบยาวกว่า จำนวนโอกาสที่มากจึงไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยตรงเสมอไป
Q. เหตุใดกลุ่มตัวอย่างของ RSI(21) ในแนวโน้มขาขึ้นจึงมีน้อย A. RSI(21) มีคาบยาว จึงลดลงต่ำกว่า 30 ได้ยาก ทำให้กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีจำนวนน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาหุ้นมักได้รับแรงหนุน โอกาสที่ RSI(21) จะลดลงต่ำกว่า 30 จึงยิ่งน้อยลงไปอีก ตัวเลขของกลุ่มที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยควรใช้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง
Q. สามารถนำผลการทดสอบนี้ไปใช้ได้โดยตรงหรือไม่ A. หากหุ้นที่ทดสอบ ระยะเวลา ไทม์เฟรม หรือกฎการปิดสถานะแตกต่างกัน ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไป โปรดใช้ตัวเลขเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดระเบียบแนวคิด และทดสอบซ้ำภายใต้เงื่อนไขของท่านเอง
บทความที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือ RSI ฉบับสมบูรณ์｜การอ่าน การตั้งค่า จุดเข้า และการทดสอบ
- RSI รายวันต่ำกว่า 20 ในหุ้นสหรัฐ｜เปรียบเทียบ 3 วิธีปิดสถานะ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลในอดีต และไม่ได้แนะนำการซื้อขายใดเป็นการเฉพาะ ตัวเลขที่แสดงเป็นกลุ่มตัวอย่างในอดีตและไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต การตัดสินใจลงทุนขอให้ท่านพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง
ทดลองการวิเคราะห์นี้ด้วยตัวเอง
ด้วยฟีเจอร์รีเพลย์กราฟของ ENTRIQ คุณเทรดบนกราฟย้อนหลังทีละแท่งได้ด้วยกติกาเดียวกัน
ลองเดโมโดยไม่ต้องสมัครไม่ต้องสมัครและไม่ต้องใช้บัตร ใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ทันที ทดลองใช้ฟรี 14 วัน →
ทดสอบวิธีของคุณบนกราฟย้อนหลัง
การวิเคราะห์ในบทความนี้ทำซ้ำได้ด้วยวิธีของคุณเอง วิธีคลาสสิกได้ผลจริงบนกราฟย้อนหลังหรือไม่
- ✓ เล่นกราฟย้อนหลังซ้ำ
- ✓ AI ให้คำแนะนำการเทรด
- ✓ ทดสอบวิธีด้วยสถิติ
ไม่ต้องสมัครและไม่ต้องใช้บัตร ใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ทันที