Backtesting e conta demo｜Diferenças e quando usar cada um

Quando você procura formas de praticar trading, é comum encontrar dois termos: "backtesting" e "trading em conta demo". Os dois permitem praticar sem arriscar o seu próprio dinheiro, mas o que você realmente pratica é bem diferente.

Em resumo, o backtesting serve para praticar a tomada de decisão de forma repetida, enquanto o trading em conta demo serve para se acostumar a operar em tempo real. Se você começar sem conhecer essa diferença, pode acabar achando que a prática não era o que esperava.

Neste artigo, você vai ver o que é cada um, em que se parecem e em que se diferenciam, e como usá-los de acordo com o seu objetivo.

Em que o backtesting e a conta demo se parecem e em que se diferenciam

Primeiro, vamos ver o que eles têm em comum e em que se diferenciam.

O que eles têm em comum é que os dois usam dinheiro virtual. Como não há dinheiro real envolvido, os prejuízos na prática não reduzem o saldo da sua conta com dinheiro real. Como espaço para testar as suas decisões, nenhum dos dois envolve risco de perder capital real.

A diferença está em trabalhar com o mercado do passado ou com o mercado atual. O backtesting permite voltar a pontos anteriores dos gráficos históricos e praticar a tomada de decisão nas condições de mercado daquele momento. O trading em conta demo consiste em comprar e vender com dinheiro virtual no mercado que está se movendo agora, em tempo real.

Essa diferença entre "passado" e "agora" é o que leva à diferença em "o que cada um treina", explicada a seguir.

O que dá para fazer com o backtesting (chart replay)

O backtesting é uma forma de praticar em que você avança um gráfico histórico candle a candle e recria as suas decisões sem ver o que vem depois. No ENTRIQ, essa função é o chart replay.

A maior vantagem do backtesting é poder repetir o mesmo cenário de mercado quantas vezes quiser. No mercado real, cada momento acontece uma única vez, mas com gráficos históricos você pode voltar e tentar de novo, várias vezes. Dá para verificar repetidamente "como eu deveria ter entrado naquele ponto", mudando as suas decisões.

Outra característica é que você controla a velocidade. Você pode avançar um candle, pensar e avançar outro, então dá para conferir com calma os motivos de cada decisão. Mesmo situações como uma queda forte que só acontece a cada alguns anos podem ser praticadas quantas vezes você quiser com o backtesting.

E, embora muitas vezes passe despercebido, o backtesting é uma forma de praticar muito eficiente em tempo. No trading em conta demo, as suas condições de entrada podem aparecer só uma vez, mesmo esperando um dia inteiro. Já com o backtesting, você pode avançar vários anos de mercado em pouco tempo, então consegue praticar a tomada de muitas decisões em um período curto.

O que o backtesting treina principalmente são os seus padrões de decisão e a consistência deles. Critério não se adquire só com conhecimento. À medida que aumenta o "número de tentativas" com o mesmo padrão, as suas decisões ficam mais consistentes. Com a repetição, o seu próprio padrão de "em que condições eu entro e onde eu saio" vai se consolidando.

O que dá para fazer com o trading em conta demo

O trading em conta demo é uma forma de praticar em que você compra e vende com dinheiro virtual no mercado atual, em tempo real. O mais comum é usar uma conta virtual (conta demo) oferecida por corretoras de valores ou de forex.

A principal característica do trading em conta demo é poder praticar em um ambiente quase idêntico ao real. Você pode acompanhar os movimentos de preço em tempo real, praticar o envio de ordens e entender como elas são executadas, em uma interface parecida com a de uma plataforma de negociação real.

Por outro lado, não é possível repetir o mesmo cenário de mercado. Como o mercado acontece uma única vez e avança em tempo real, mesmo que você pense "queria testar de novo a abertura de ontem", isso já não é possível. Não é um método adequado para acumular muita prática em pouco tempo.

O que o trading em conta demo treina principalmente é a tomada de decisão em tempo real e a execução de ordens. Enviar ordens em um mercado que muda a cada instante e se acostumar ao ambiente operacional real é algo difícil de vivenciar no backtesting.

Eles treinam coisas diferentes

Resumindo, os dois se diferenciam no "que treinam".

O backtesting é como o "treino de fundamentos": repetir a técnica básica no seu próprio ritmo. Como você avança no seu ritmo, pode lapidar os seus padrões de decisão com calma. Você testa a mesma situação muitas vezes, acumula tentativas para formar os seus padrões de decisão e verifica se eles se reproduzem em outras condições de mercado. Poder repetir é a sua maior força. No entanto, como nesse ambiente você poderia ver o lado direito do gráfico, ou seja, como o preço seguiu, se quisesse, é mais difícil vivenciar a pressão típica de operar com dinheiro real: a tensão de ver o preço subir e cair bem na sua frente.

O trading em conta demo é como um "jogo-treino". Mesmo com dinheiro virtual, quando você tem à sua frente candles que se movem em tempo real, consegue sentir oscilações emocionais parecidas com as de operar com dinheiro real, como "quero garantir o lucro logo" ou "quero adiar o stop loss". Você segue o mesmo procedimento de envio de ordens usado nas operações com dinheiro real e se acostuma aos controles da plataforma e ao ritmo do mercado. É adequado como verificação final antes de operar com dinheiro real.

Não se trata de qual é melhor. Como treinam coisas diferentes, usá-los em sequência permite que um complemente o outro.

Como usar cada um

Qual método usar depende do seu objetivo de prática.

Quando você quer construir os seus padrões de decisão, o backtesting é o mais adequado. Você testa o mesmo método muitas vezes e consolida os seus próprios critérios de entrada e saída. Padrões só se firmam com a repetição, por isso o backtesting, que permite praticar muitas decisões, é o mais indicado. Acumular tentativas com o backtesting é a base para reduzir a inconsistência nas suas decisões.

Quando você quer fazer uma verificação final antes de operar com dinheiro real, o trading em conta demo é o mais adequado. Depois que os seus padrões estiverem razoavelmente formados, você se acostuma ao envio de ordens e ao ritmo do mercado em um ambiente em tempo real. Serve como um período de adaptação antes de passar a operar com dinheiro real.

Quanto à ordem, o natural é acumular prática na tomada de decisão primeiro com o backtesting e depois se acostumar ao ambiente real com o trading em conta demo. Em vez de encarar o mercado em tempo real sem uma base de decisão, construir primeiro os seus padrões com a repetição também deixa mais claro o que você deve verificar na conta demo.

Vale lembrar que o ENTRIQ é uma ferramenta centrada no backtesting (chart replay), mas no gráfico diário também dá para usá-lo de forma parecida com uma conta demo. Se você avançar o gráfico diário até a data atual e parar ali, pode continuar tomando decisões sem ver nada do que vem depois daquele dia. Esse método de prática, que consiste em "pausar o gráfico na data atual, sem dados de preços futuros, e esperar o fechamento do candle do dia seguinte", é adequado para quem trabalha e tem pouco tempo testar estratégias de swing trade no gráfico diário. As configurações e os passos específicos serão tratados em outro artigo.

Perguntas frequentes

Backtesting é o mesmo que praticar com gráficos históricos?

Os dois termos são usados muitas vezes como sinônimos, mas, a rigor, "backtesting" pode se referir ao teste de regras em geral, enquanto a prática com gráficos históricos pode se referir especificamente à prática de trading discricionário. Neste artigo, "backtesting" significa praticar trading discricionário com o chart replay.

Trading em conta demo e paper trading são a mesma coisa?

São usados com um sentido quase igual. Os dois se referem à prática com dinheiro virtual. Às vezes se chama de "trading em conta demo" a prática com a conta virtual de uma corretora e de "paper trading" qualquer simulação em geral, inclusive no papel, mas muitas vezes os termos são usados sem uma distinção rigorosa.

Por qual é melhor começar se eu for iniciante?

Se você ainda não tem padrões de decisão, começar pelo backtesting facilita acumular tentativas. Como dá para testar o mesmo cenário de mercado muitas vezes, você consegue praticar a tomada de muitas decisões em pouco tempo. Uma sequência fácil de seguir é se acostumar ao ambiente operacional real com a conta demo depois que os seus padrões estiverem mais formados.

Preciso fazer os dois?

Como treinam coisas diferentes, usar os dois permite que um complemente o outro. Você pode dividir os papéis: construir padrões de decisão com o backtesting e se acostumar ao ambiente real com a conta demo. Dito isso, dependendo do seu objetivo, não há problema em focar primeiro em apenas um deles.

Só o backtesting não basta para operar com dinheiro real?

O backtesting é adequado para construir padrões de decisão, mas é mais difícil vivenciar o envio de ordens em tempo real e a velocidade do mercado. Essa parte é complementada pela conta demo ou por operações reais. Por outro lado, só com a conta demo não é possível repetir o mesmo cenário de mercado, então, para construir padrões de decisão, o backtesting é mais adequado.

Onde posso usar uma conta demo?

Muitas corretoras de valores e de forex oferecem contas virtuais (contas demo). A disponibilidade varia conforme a empresa e a região, então confira as informações da empresa que você usa ou pretende usar.

No mercado real, cada situação acontece uma única vez, mas, na prática, você pode repeti-la quantas vezes quiser. Acumular prática na tomada de decisão primeiro com o backtesting é a base para dar o passo rumo às operações reais.

※Este artigo tem caráter informativo e não garante a eficácia nem os lucros de nenhum método de prática ou operação específica. Todas as decisões de investimento e os riscos associados são de responsabilidade exclusiva do investidor.

Teste você mesmo esta validação

Com a função de chart replay do ENTRIQ, você pode operar os gráficos históricos passo a passo com as mesmas regras.