Zo werkt een RSI-backtest｜voorwaarden en resultaten lezen

Waarom je de RSI met backtesting controleert

Vuistregels als "de RSI veert op bij 30" of "boven 50 is er een trend" gaan niet vanzelf op voor de markten waarin jij handelt. Zelfs met dezelfde RSI veranderen de resultaten afhankelijk van de aandelen, de timeframe, de periode-instelling en hoe je instap en uitstap bepaalt. Neem zulke vuistregels daarom niet klakkeloos over, maar leg je voorwaarden vast en controleer ze met backtesting. De basis van de RSI lees je in Wat is RSI.

Testvoorwaarden bepalen｜zes punten vooraf vastleggen

Een RSI-backtest begint met het vooraf vastleggen van de volgende zes punten. Zijn die vaag, dan kun je de resultaten niet met elkaar vergelijken.

Het belangrijkste is dat je instap en uitstap altijd samen vastlegt. Bepaal je alleen de instap en niet de uitstap, dan worden de resultaten wisselvallig en heeft de test geen zeggingskracht.

Steekproefomvang en aantal tests｜voordat je de cijfers vertrouwt

Zolang de steekproef (het aantal trades) klein is, zijn testresultaten niet betrouwbaar. Ook als de koers een paar keer achter elkaar opveert, kan dat toeval zijn. Juist bij een indicator als de RSI, die in sommige omstandigheden werkt en in andere niet, worden patronen pas zichtbaar na voldoende trades. Dat je met backtesting in ENTRIQ zonder risico voor echt geld een voldoende grote steekproef aan trades kunt opbouwen, is hier een voordeel.

Voorbeelden van strategieregels｜twee manieren om ze te formuleren

Als je de RSI-regels die je wilt testen op schrift zet en vastlegt, worden je tests consistenter. In het veld "Strategieregels" van Strategy Tags in ENTRIQ kun je een van de volgende twee patronen gebruiken.

① Discretionair (de situatie in woorden beschrijven)

Marktcontext: De daggrafiek daalt niet te steil, maar beweegt zijwaarts of in een lichte neerwaartse trend. / Instap: Kopen op de volgende candle zodra de RSI onder 30 zakt en er tekenen zijn dat de daling tot stilstand komt. / Stop-loss: Uitstappen als de koers het recente dieptepunt duidelijk doorbreekt. / Uitstap: Sluiten als de RSI herstelt naar 50. / Niet instappen: Geen positie openen als de RSI in een sterke neerwaartse trend op of onder 30 blijft hangen.

② Op regels gebaseerd (de voorwaarden in cijfers vastleggen)

Instap: Kopen tegen de openingskoers van de volgende candle nadat de RSI(14) onder 30 is gezakt. / Stop-loss: -2%. / Uitstap: Sluiten als de RSI(14) 50 of hoger bereikt, of na een aanhoudperiode van 10 dagen.

※ De cijfers zijn voorbeelden van hoe je regels kunt formuleren en garanderen niet dat de regels werken of winst opleveren. Deze twee patronen kun je met dezelfde opzet ook gebruiken bij het testen van andere indicatoren, zoals de MACD.

Stappen in ENTRIQ

1. Kies in Chart Replay het aandeel en de periode en toon de RSI.
2. Doorloop de historische chart candle voor candle, open een gesimuleerde trade zodra je instapvoorwaarde optreedt en sluit die volgens je uitstapregel. Herhaal dit om een voldoende grote steekproef aan trades op te bouwen.
3. Vat de resultaten per label in Strategy Tags samen en bekijk de verhouding tussen winnende en verliezende trades, het gemiddelde resultaat per trade en de drawdown.
4. Gebruik AI Analysis om de patronen die in je vastgelegde trades en notities zijn waargenomen in woorden te vatten (een waarneming van het verleden, geen voorspelling).

Resultaten lezen｜kengetallen om op te letten

Kijk bij het beoordelen van de resultaten naar meerdere kengetallen tegelijk, niet alleen naar de winratio. Het aandeel trades waarbij de koers opveert (de winratio) is op zichzelf niet genoeg om een oordeel te vormen. Als je ook de omvang van winst en verlies per trade (de risico-rendementsverhouding) en de maximale drawdown bekijkt, zie je patronen als "hoge winratio, maar grote verliezen".

Veelgemaakte fouten

Alleen de instapvoorwaarde testen zonder de uitstap te bepalen / uit een kleine steekproef te snel een patroon afleiden / alleen de gevallen onthouden waarin de koers opveerde en de gevallen negeren waarin hij verder daalde / telkens een andere periode of andere aandelen kiezen en resultaten vergelijken zonder de voorwaarden gelijk te trekken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V. Hoeveel trades heb je minimaal nodig voor een RSI-backtest? A. Er is geen vast aantal, maar een handvol trades kun je niet van toeval onderscheiden. Het uitgangspunt is dat je de voorwaarden gelijk houdt en een voldoende grote steekproef aan trades opbouwt. V. Kan ik automatisch backtesten? A. ENTRIQ is een backtestingtool voor discretionaire traders waarmee je historische charts handmatig doorloopt en oefent met het nemen van handelsbeslissingen. V. Werken de testresultaten ongewijzigd in de echte handel? A. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Testen dient om je beslissingscriteria aan te scherpen en je beslissingen consistenter te maken.

Wat je in dit artikel hebt geleerd

• Leg voor een RSI-backtest eerst zes voorwaarden vast: aandelenuniversum, periode, timeframe, instelling, instap en uitstap.
• Bepaal instap en uitstap altijd samen en neem de cijfers niet klakkeloos voor waar aan zolang de steekproef klein is.
• Formuleer je strategieregels in het format Discretionair of Op regels gebaseerd, herhaal daarna de tests en vat de resultaten samen in ENTRIQ.

Gerelateerde artikelen

• Complete RSI-gids｜lezen, instellingen, instap en testen

Disclaimer: Dit artikel geeft informatie over methoden om met historische data te testen en vormt geen aanbeveling voor specifieke transacties of instellingen. De getoonde cijfers en voorbeeldregels dienen uitsluitend ter illustratie en zeggen niets over de effectiviteit of toekomstige resultaten. Beleggingsbeslissingen neemt u op eigen verantwoordelijkheid.

Herhaal deze analyse zelf

Met de grafiek-replay van ENTRIQ handel je candle voor candle op historische grafieken met dezelfde regels.

Geen account of kaart nodig. Werkt direct in je browser. 14 dagen gratis proberen →