Backtesting y cuenta demo｜Diferencias y cuándo usar cada uno

Cuando buscas formas de practicar trading, es habitual encontrarse con dos términos: «backtesting» y «trading en cuenta demo». Ambos te permiten practicar sin arriesgar tu propio dinero, pero lo que realmente practicas es bastante distinto.

En pocas palabras, el backtesting sirve para practicar la toma de decisiones de forma repetida, mientras que el trading en cuenta demo sirve para acostumbrarse a operar en tiempo real. Si empiezas sin conocer esta diferencia, puede que acabes pensando que la práctica no era lo que esperabas.

En este artículo verás qué es cada uno, en qué se parecen y en qué se diferencian, y cómo usarlos según tu objetivo.

En qué se parecen y en qué se diferencian el backtesting y la cuenta demo

Primero, veamos qué tienen en común y en qué se diferencian.

En común tienen que ambos se practican con dinero virtual. Como no se usa dinero real, las pérdidas durante la práctica no reducen el saldo de tu cuenta con dinero real. Como espacio para poner a prueba tus decisiones, ninguno de los dos implica riesgo de perder capital real.

La diferencia está en si trabajas con el mercado del pasado o con el mercado actual. El backtesting te permite retroceder en gráficos históricos y practicar la toma de decisiones en las condiciones de mercado de aquel momento. El trading en cuenta demo consiste en comprar y vender con dinero virtual en el mercado que se está moviendo ahora mismo, en tiempo real.

Esta diferencia entre «pasado» y «ahora» es la que lleva a la diferencia en «qué entrena cada uno», que explicamos a continuación.

Qué puedes hacer con el backtesting (chart replay)

El backtesting es una forma de practicar en la que avanzas un gráfico histórico vela a vela y recreas tus decisiones sin ver lo que viene después. En ENTRIQ, esta función la cumple el chart replay.

La gran ventaja del backtesting es que puedes repetir el mismo escenario de mercado las veces que quieras. En el mercado real, cada momento ocurre una sola vez, pero con gráficos históricos puedes retroceder y volver a intentarlo una y otra vez. Puedes comprobar repetidamente «cómo debería haber entrado en ese punto» cambiando tus decisiones.

Otra característica es que controlas la velocidad. Puedes avanzar una vela, pensar y avanzar otra, así que puedes revisar con calma los motivos de cada decisión. Incluso situaciones como un desplome que solo se produce cada varios años se pueden practicar tantas veces como quieras con el backtesting.

Y, aunque suele pasarse por alto, el backtesting es una forma de practicar muy eficiente en tiempo. En el trading en cuenta demo, puede que tus condiciones de entrada aparezcan solo una vez aunque esperes un día entero. Con el backtesting, en cambio, puedes recorrer varios años de mercado en poco tiempo, así que puedes practicar la toma de muchas decisiones en un periodo corto.

Lo que entrena principalmente el backtesting son tus patrones de decisión y su consistencia. El criterio no se adquiere solo con conocimientos. A medida que aumenta el «número de intentos» con el mismo patrón, tus decisiones se vuelven más consistentes. Con la repetición, tu propio patrón de «en qué condiciones entro y dónde salgo» va tomando forma.

Qué puedes hacer con el trading en cuenta demo

El trading en cuenta demo es una forma de practicar en la que compras y vendes con dinero virtual en el mercado actual, en tiempo real. Lo habitual es usar una cuenta virtual (cuenta demo) que ofrecen los brókeres de bolsa o de forex.

La característica principal del trading en cuenta demo es que puedes practicar en un entorno casi idéntico al real. Puedes seguir los movimientos de precio en tiempo real, practicar cómo enviar órdenes y familiarizarte con cómo se ejecutan, en una interfaz similar a la de una plataforma de trading real.

Por otro lado, no puedes repetir el mismo escenario de mercado. Como el mercado ocurre una sola vez y avanza en tiempo real, aunque pienses «me gustaría volver a probar la apertura de ayer», ya no es posible. No es un método adecuado para acumular mucha práctica en poco tiempo.

Lo que entrena principalmente el trading en cuenta demo es la toma de decisiones en tiempo real y la ejecución de órdenes. Enviar órdenes en un mercado que cambia a cada momento y acostumbrarse al entorno operativo real es algo difícil de vivir con el backtesting.

Entrenan cosas distintas

En resumen, los dos se diferencian en «lo que entrenan».

El backtesting es como el «entrenamiento de la técnica básica»: repetir los fundamentos a tu propio ritmo. Como avanzas a tu ritmo, puedes pulir tus patrones de decisión con calma. Pruebas la misma situación muchas veces, acumulas intentos para formar tus patrones de decisión y compruebas si se pueden reproducir en otras condiciones de mercado. Poder repetir es su mayor fortaleza. Sin embargo, como en este entorno podrías ver la parte derecha del gráfico, es decir, cómo siguió el precio, si quisieras, es más difícil vivir la presión propia de operar en real: la tensión de ver cómo el precio sube y baja delante de ti.

El trading en cuenta demo es como un «partido de práctica». Aunque sea con dinero virtual, cuando tienes delante velas que se mueven en tiempo real, puedes sentir altibajos emocionales parecidos a los de operar en real, como «quiero asegurar la ganancia cuanto antes» o «quiero aplazar el stop loss». Sigues el mismo procedimiento para enviar órdenes que al operar con dinero real y te acostumbras a los controles de la plataforma y al ritmo del mercado. Es adecuado como comprobación final antes de operar con dinero real.

No se trata de cuál es mejor. Como entrenan cosas distintas, usarlos en orden permite que se complementen.

Cómo usar cada uno

Qué método usar depende de tu objetivo de práctica.

Cuando quieres construir tus patrones de decisión, el backtesting es el más adecuado. Pruebas el mismo método muchas veces y consolidas tus propios criterios de entrada y salida. Los patrones solo se asientan con la repetición, por eso encaja el backtesting, que te permite practicar muchas decisiones. Acumular intentos con el backtesting es la base para reducir la inconsistencia en tus decisiones.

Cuando quieres hacer una comprobación final antes de operar con dinero real, el trading en cuenta demo es el más adecuado. Una vez que tus patrones estén razonablemente formados, te acostumbras a enviar órdenes y al ritmo del mercado en un entorno en tiempo real. Sirve como periodo de rodaje antes de pasar a operar en real.

En cuanto al orden, lo natural es acumular práctica en la toma de decisiones primero con el backtesting y después acostumbrarse al entorno real con el trading en cuenta demo. En lugar de enfrentarte al mercado en tiempo real sin una base de decisión, si primero construyes tus patrones mediante la repetición, también tendrás más claro qué debes comprobar en la cuenta demo.

Cabe señalar que ENTRIQ es una herramienta centrada en el backtesting (chart replay), pero en el gráfico diario también puedes usarla de forma parecida a una cuenta demo. Si avanzas el gráfico diario hasta la fecha actual y te detienes ahí, puedes seguir tomando decisiones sin ver nada de lo que viene después de ese día. Este método de práctica, que consiste en «pausar el gráfico en la fecha actual, sin datos de precios futuros, y esperar a que cierre la vela del día siguiente», es adecuado para que profesionales con poco tiempo pongan a prueba estrategias de swing trading en gráfico diario. Los ajustes y pasos concretos los veremos en otro artículo.

Preguntas frecuentes

¿Es lo mismo el backtesting que practicar con gráficos históricos?

Con frecuencia se usan como sinónimos, pero, en sentido estricto, «backtesting» puede referirse a la comprobación de reglas en general, mientras que la práctica con gráficos históricos puede referirse en concreto a la práctica de trading discrecional. En este artículo, «backtesting» significa practicar trading discrecional con el chart replay.

¿Es lo mismo el trading en cuenta demo que el paper trading?

Se usan con un significado casi idéntico. Ambos se refieren a practicar con dinero virtual. A veces se llama «trading en cuenta demo» a la práctica con la cuenta virtual de un bróker y «paper trading» a cualquier simulación en general, incluso en papel, pero a menudo se usan sin una distinción estricta.

¿Por cuál conviene empezar si eres principiante?

Si todavía no tienes patrones de decisión, empezar por el backtesting facilita acumular intentos. Como puedes probar el mismo escenario de mercado muchas veces, puedes practicar la toma de muchas decisiones en poco tiempo. Una secuencia sencilla de seguir es acostumbrarte al entorno operativo real con la cuenta demo una vez que tus patrones estén algo formados.

¿Hace falta hacer los dos?

Como entrenan cosas distintas, usar ambos permite que se complementen. Puedes repartir los papeles: construir patrones de decisión con el backtesting y acostumbrarte al entorno real con la cuenta demo. Dicho esto, según tu objetivo, también está bien centrarte primero en uno solo.

¿Con el backtesting solo no basta para operar en real?

El backtesting es adecuado para construir patrones de decisión, pero cuesta más vivir el envío de órdenes en tiempo real y la velocidad del mercado. Esa parte se complementa con la cuenta demo o con operaciones reales. A la inversa, con la cuenta demo sola no puedes repetir el mismo escenario de mercado, así que para construir patrones de decisión es más adecuado el backtesting.

¿Dónde puedo usar una cuenta demo?

Muchos brókeres de bolsa y de forex ofrecen cuentas virtuales (cuentas demo). La disponibilidad varía según la empresa y la región, así que consulta la información de la empresa que usas o piensas usar.

En el mercado real, cada situación ocurre una sola vez, pero en la práctica puedes repetirla tantas veces como quieras. Acumular práctica en la toma de decisiones primero con el backtesting es la base para dar el paso a operar en real.

※Este artículo tiene fines informativos y no garantiza la efectividad ni los beneficios de ningún método de práctica ni de ninguna operación concreta. Todas las decisiones de inversión y sus riesgos son responsabilidad exclusiva del inversor.

Pon a prueba esta validación tú mismo

Con la función de chart replay de ENTRIQ, puedes operar los gráficos históricos paso a paso con las mismas reglas.