RSI回測方法｜回測條件設定與結果解讀
RSI回測的結果會因驗證條件而不同。本文從標的、期間、進場與出場的定義談起，介紹用ENTRIQ回測並解讀結果的步驟。
為什麼要用回測來驗證RSI
「RSI到30會反彈」「超過50就是趨勢」這類參考標準，不一定能直接套用在你交易的市場。即使是同一個RSI，結果也會因標的、時間週期、期間設定，以及進場與出場的規則而不同。正因如此，不要盲目相信參考標準，而是要先確定條件，再透過回測來驗證。RSI的基礎請參閱什麼是RSI。
如何確定驗證條件｜先固定6項
進行RSI回測前，應先確定以下6項條件。如果這些條件不明確，就無法比較結果。
| 項目 | 需要確定的內容 | 範例 |
|---|---|---|
| 標的範圍 | 在哪個市場、哪些個股上驗證 | 美國主要個股 |
| 期間 | 從何時到何時 | 最近幾年或更長時間 |
| 時間週期 | 日線還是分鐘線 | 日線 |
| RSI設定 | 週期設為多少 | 14（標準） |
| 進場定義 | 出現什麼情況時買進／賣出 | RSI跌破30後的下一根K線買進 |
| 出場定義 | 出現什麼情況時平倉 | RSI回升至50／N日後／-X%停損 |
關鍵在於，進場和出場條件一定要一起確定。只定進場而不定出場，結果就會忽高忽低，失去驗證的意義。
樣本數與試行次數｜在相信數字之前
樣本數（交易次數）還少的時候，驗證結果並不可靠。即使連續幾次出現反彈，也可能只是偶然。像RSI這種「有時有效、有時無效」的指標，更需要累積足夠的次數，才看得出規律。使用ENTRIQ回測，可以在不涉及實際資金損失的情況下反覆驗證，有助於累積足夠的交易樣本。
策略規則填寫範例｜用兩種方式寫成文字
把要驗證的RSI規則寫成文字並固定下來，可以提高可重複性。在ENTRIQ策略標籤的「策略規則」欄中，以下兩種方式都可以使用。
① 主觀判斷型（用文字定義情境）
環境認識：日線走勢並非急跌，而是處於區間震盪或緩跌狀態。／進場：RSI跌破30並出現止跌型態後，在下一根K線買進。／停損：明確跌破近期低點則出場。／出場：RSI回升至50時平倉。／觀望：在強勁下跌趨勢中，RSI持續處於30或以下時不進場。
② 數值條件型（用數值寫明條件）
進場：在RSI(14)跌破30後的下一根K線開盤時，以開盤價買進。／停損：-2%。／出場：RSI(14)達到50或以上，或持有滿10日時平倉。
※數值是填寫方式的範例，並不保證其有效性或獲利。這兩種類型在驗證MACD等其他指標時，也可以沿用相同的架構。
在ENTRIQ中的步驟
- 在圖表回放中選擇標的與期間，並顯示RSI。
- 逐根推進歷史圖表，出現事先確定的進場條件時進行模擬進場，並依事先確定的出場條件平倉。反覆進行，累積交易樣本。
- 依策略標籤彙總結果，查看獲利與虧損交易的占比、平均盈虧與回撤。
- 用AI 分析把從記錄與筆記中觀察到的規律整理成文字（是對過去的觀察，而非預測）。
如何解讀結果｜需要關注的指標
彙總時不要只看勝率，而要結合多個指標一起看。只憑反彈比例（勝率）無法做出判斷。同時關注每筆交易盈虧的大小（風險報酬比）與最大回撤，就能發現「勝率高但虧損大」這類模式。
常見錯誤
沒有確定出場就只驗證進場條件／樣本數很少卻斷定存在規律／只記得反彈的案例而忽略持續下跌的案例／每次都更換期間或標的，在條件不一致的情況下比較。
常見問題（FAQ）
Q. RSI回測至少需要幾次？ A. 沒有固定的次數，但只有幾次的話無法與偶然區分。前提是在條件一致的情況下累積足夠的次數。 Q. 可以自動回測嗎？ A. ENTRIQ是為主觀交易者設計的回測工具，採用手動推進歷史圖表、反覆練習交易判斷的方式。 Q. 驗證結果可以直接用在實際交易嗎？ A. 過去的結果並不保證未來。驗證的目的是確立判斷標準、提高可重複性。
本文重點
- RSI回測要先固定標的範圍、期間、時間週期、設定、進場、出場這6個條件。
- 進場和出場條件一定要一起確定，樣本數還少時不要輕信這些數字。
- 用「主觀判斷型／數值條件型」兩種方式把策略規則寫成文字，並在ENTRIQ中反覆驗證、彙總結果。
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本文是整理過去數據驗證方法的資訊，並不推薦任何特定的買賣或設定。文中的數值與填寫範例皆為樣本，並不代表有效性或未來的成果。所有投資決策及其風險均由投資人自行承擔。
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