O que é chart replay｜Pratique trading com gráficos históricos

«Na mesma situação, tomo de novo a mesma decisão»: quem opera há algum tempo já teve esse momento. Realizar o lucro cedo demais, demorar para cortar a perda, entrar sem uma base clara. Testar esses problemas várias vezes no mercado real leva tempo demais e, nesse meio-tempo, o capital vai sendo consumido.

É aí que o chart replay ajuda. Ele permite reproduzir um gráfico passado candle a candle e ensaiar quantas vezes quiser como você teria agido no mercado daquele momento. Neste artigo explicamos, em ordem: o que é o chart replay, por que ele serve para praticar, como se usa na prática e as armadilhas em que é fácil cair.

O que é o chart replay

O chart replay é uma função que rebobina um gráfico passado até «um determinado ponto» e avança os candles um a um, de modo que você pode reproduzir a decisão de trading como a teria tomado naquele momento. «Replay» significa, simplesmente, «reproduzir».

Um gráfico normal mostra desde o início todo o movimento de preço já concluído. Assim, «se você olhar depois, já sabe a resposta certa», então não serve para praticar a tomada de decisão. O chart replay começa com os candles futuros ocultos e, cada vez que você aperta «Próximo», um novo candle é confirmado. Ou seja, você pode reviver o mercado do passado em condições próximas às reais, sem ver o que vem a seguir.

O ponto importante é que, além dos candles já confirmados, você também consegue ver o último candle que está se formando naquele instante (o candle em formação). Assim como no trading real, reproduz-se a sensação de «decidir enquanto observa um candle que ainda não fechou».

Por que é preciso praticar com gráficos históricos

Para evoluir no trading, é indispensável acumular repetições de decisões. No entanto, no mercado real, as oportunidades de entrada que surgem em um dia são limitadas. Esperando o padrão que você busca aparecer, não é raro passarem semanas até encontrar a situação que quer validar.

Com o backtesting sobre gráficos históricos não existe essa limitação. Usando dez anos de movimento de preço, você pode escolher só as situações que quer validar e repeti-las quantas vezes quiser. Por exemplo, se quiser praticar de forma concentrada «a entrada num repique após uma queda», ao voltar no gráfico você encontra situações parecidas várias vezes.

Além disso, praticar com gráficos históricos não tem risco nenhum. Como você testa as operações com capital virtual, mesmo errando a decisão não há prejuízo real. Você pode verificar «o que teria acontecido se eu tivesse entrado aqui» sem perder dinheiro.

Eu mesmo, numa época em que repetia os mesmos erros de trading várias vezes, sentia que «só dar para praticar no real» era o maior obstáculo. O chart replay da ENTRIQ é uma função que criei justamente para derrubar essa barreira. Acredito que, se existir um lugar onde acumular repetições de decisões sem reduzir o capital, a evolução fica muito mais rápida.

O que dá para fazer com o chart replay

Vamos organizar o que dá para fazer, na prática, com o chart replay.

Dá para avançar os candles um a um. Com «Próximo» você avança um candle e com «Voltar» retrocede. Você acompanha, no seu próprio ritmo, o movimento de preço se revelando aos poucos.

Dá para testar entradas e encerramentos virtuais. Em qualquer ponto você coloca uma «compra» ou uma «venda» e depois encerra observando o movimento seguinte. Você pode indicar o preço de entrada, a quantidade e o tipo de execução, e ao encerrar o resultado é calculado. Como todo o capital é virtual, não afeta em nada a sua conta real.

Dá para usar vários períodos e indicadores. Além de diário, semanal e mensal, dependendo do ativo também é possível validar em intradiário. Como você pode reproduzir com indicadores como as médias móveis à vista, pratica no mesmo ambiente de análise que costuma usar.

Como começar no chart replay

Aqui explicamos tomando como exemplo o fluxo básico do chart replay na ENTRIQ. A lógica de uso é praticamente comum a qualquer ferramenta.

Primeiro, escolha o candle a partir do qual quer começar a reprodução. Imagine que você está definindo um ponto de partida do tipo «quero decidir sem ver o movimento posterior a este dia».

Depois de fixar o ponto de partida, aperte «Iniciar». Então os candles seguintes ficam ocultos e o mercado passa a ser reproduzido a partir daquele momento.

Cada vez que você aperta «Próximo», o candle avança uma posição e um novo movimento de preço é confirmado. Se quiser mudar a decisão, pode retroceder com «Voltar». Enquanto avança, você pensa se entra ou se espera, exatamente como numa operação real.

Quando chega a situação em que quer agir, você coloca uma entrada virtual de compra ou de venda. Ao lançar a ordem indicando a quantidade e o tipo de execução, você passa a ter uma posição aberta.

Você acompanha o movimento seguinte com «Próximo» e encerra no ponto que quiser. Usando «Encerrar tudo», que fecha de uma vez todas as posições, dá para liquidar tudo de uma só vez. Ao encerrar, você consegue ver o resultado daquela operação.

Ao terminar toda a sequência, você sai da reprodução com «Finalizar». Se houver alguma situação que te interesse, dá para escolher outro ponto de partida e repetir de novo.

Como conduzir a prática e o backtesting com o chart replay

Não é só reproduzir e operar: o efeito muda muito se você for acumulando como backtesting.

O recomendável é dar um nome ao seu próprio método e registrá-lo. Por exemplo, se você definir um padrão como «comprar no repique em direção à média móvel», reúne só as operações virtuais desse padrão e as revisa. Quantas vezes deu certo de quantas, se as situações que não deram certo têm algo em comum: ao acumular essas revisões, você começa a enxergar os seus próprios padrões de decisão.

O objetivo do backtesting não é «acertar o padrão vencedor», mas observar as suas decisões com objetividade e transformá-las num procedimento reproduzível. Vale entender o chart replay como um meio de acumular repetições com segurança para esse fim.

Na ENTRIQ você pode registrar essas operações virtuais por etiqueta de estratégia e revisá-las como estatísticas de taxa de acerto, resultado médio, etc. Ele foi projetado para você manter o ciclo de testar reproduzindo e revisar registrando. Sobre como fazer o registro em si, temos previsto abordar em detalhe em outro artigo.

Erros comuns ao usar o chart replay

O chart replay é um meio de prática poderoso, mas, se usado errado, o efeito cai pela metade. Vamos apontar algumas armadilhas comuns.

A primeira é acabar olhando sem querer o movimento seguinte. A essência da prática está em «decidir sem ver o que vem». Se você para a reprodução e dá uma espiada no gráfico mais à frente antes de decidir, isso já não é prática, é conferir a resposta. Até tomar a decisão, é preciso a disciplina de não olhar o que vem.

A segunda é se contentar em fazer uma vez e terminar sem registrar. Se você só reproduz e opera, fica num «fiz por fazer» e não serve para a próxima. Só quando você testa o mesmo padrão repetidamente, registra o resultado e revisa é que começa a enxergar os seus hábitos. Backtesting não é uma vez, é quantidade de repetições.

A terceira é testar ao acaso, em situações diferentes a cada vez. Se hoje você busca repiques, amanhã rompimentos, e a cada vez faz algo diferente, os dados se dispersam e você não enxerga nada. Decidir «vou testar este padrão 10 vezes» e repetir de forma concentrada as mesmas condições melhora a precisão das suas decisões.

A quarta é lembrar só dos resultados que deram certo e deixar passar os que falharam. A gente tende a lembrar dos acertos, mas o que ajuda a evoluir é revisar as falhas. Reparar se as situações que falharam têm algo em comum rende muito mais aprendizado.

Perguntas frequentes

P. O que é chart replay?

É uma função que rebobina parcialmente um gráfico passado e avança os candles um a um, de modo que você pode reproduzir a decisão de trading no mercado daquele momento. Como você pratica sem ver o movimento seguinte, dá para validar em condições próximas às reais.

P. Existe alguma ferramenta para praticar trading de ações?

Com uma ferramenta que reproduz gráficos históricos e permite testar operações virtuais, você pode praticar sem perdas reais. A ENTRIQ é uma ferramenta de prática e backtesting de ações para traders individuais que reúne num só lugar o chart replay, o registro de operações e a análise de IA.

P. Iniciantes conseguem usar o chart replay?

Conseguem. Basta iniciar a reprodução com «Iniciar» e avançar candle a candle com «Próximo» e «Voltar», então o uso é simples. Como você testa com capital virtual, mesmo errando não há prejuízo.

P. Faz sentido praticar com gráficos históricos?

No mercado real, as vezes em que você encontra a situação que quer validar são limitadas, mas com gráficos históricos dá para escolher situações parecidas e repeti-las quantas vezes quiser. A grande vantagem é poder acumular repetições de decisões com segurança.

P. Com quais ativos dá para praticar?

Depende da ferramenta. Na ENTRIQ há suporte para ações dos EUA, forex, commodities e criptoativos. Além de diário, semanal e mensal, dependendo do ativo também dá para validar em intradiário.

Conclusão

O chart replay é uma função que permite reproduzir um gráfico passado candle a candle e ensaiar quantas vezes quiser a decisão de trading no mercado daquele momento. Seu maior valor é poder acumular sem perdas reais as repetições que são difíceis de conseguir no mercado real. Testar reproduzindo e revisar registrando: ao manter esse ciclo, você aproxima as suas decisões de um procedimento reproduzível. Não olhar o que vem, repetir o mesmo padrão, revisar sobretudo as situações em que você falhou. Só de ter em mente esses três pontos, a qualidade da prática já muda muito.

A ENTRIQ é uma ferramenta de prática e backtesting de ações para traders individuais que integra o chart replay, o registro de operações e a análise de IA. Desde validar as suas decisões com gráficos históricos até revisá-las por etiqueta de estratégia, tudo num só lugar.

• Este serviço não constitui consultoria de investimentos. As informações fornecidas são de referência e baseiam-se em dados passados. As decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

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Com a função de chart replay do ENTRIQ, você pode operar os gráficos históricos passo a passo com as mesmas regras.